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[期刊] 统计与决策
[作者]
欧阳敏华
文章以混合正态分布的形式拟合单个金融资产收益分布,采用阿基米德Copula结构度量投资组合的相关关系,改进了传统的蒙特卡罗法并给出了相应算法。利用上证综指和深证成指进行实证研究的结果表明,较之传统方法,用阿基米德Copula结构的蒙特卡罗法度量投资组合的风险值更为有效。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
严伟祥 徐玉华
快速发展的资管市场创新出大量的交叉性金融产品和业务,使金融各行业的联系愈加密切和复杂化,由此产生的交叉性风险也越来越值得警惕。利用分层阿基米德Copula模型,选取2010年1月1日至2017年6月30日之间的交易数据,刻画中国的银行、证券、保险、信托和基金五个金融子行业间的尾部风险相依关系,捕捉它们在极端事件下可能产生的危害。实证结果表明,中国五个金融子行业的尾部风险存在明显的分层相依结构,不同行业间的风险相依程度存在明显差异,且风险相依性整体偏高,因此系统性金融风险不容忽视。业内机构需提高风险自律意识
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩月丽 史道济
文章把分位数回归理论和相关结构函数Copula结合起来,介绍了分位数回归和相关结构函数Copula,给出了阿基米德Copula和Copula分位数回归曲线的定义,推导出了阿基米德Copu-la分位数回归曲线。最后,通过模拟研究表明Copula分位数回归估计方法的精确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺学强
Copula函数在金融中的应用大多限于二元情形,而对高维Copula函数及其动态模型的研究相对不足。文章在隐马尔科夫模型的框架下,构建了动态分层阿基米德Copula模型,并使用EM算法估计了模型的参数;然后将协变量引入到隐马尔科夫模型的转移概率中,以考虑其他因素对所考虑变量的相关性动态的影响;最后,将模型用于股票组合动态相关性的研究。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
张苏 王雅先 王金贵
为了量化分析高校实验室事故中的不安全动作和不安全物态及其产生的风险,统计了2001—2019年77起高校化学实验室事故。以事故致因"2-4"模型为理论基础,对不安全动作和不安全物态进行分析,将各个环节的不安全风险后果和发生概率设为随机变量,构建了基于蒙特卡罗法的风险评估模型。通过确定变量的概率分布,并运用敏感性分析方法得出不安全动作和不安全物态对评估结果的影响程度,同时提出针对性的高校实验室事故预防措施。研究结果表明,材料试剂的使用环节风险最大,其次为违规操作、材料试剂存放混乱,设备或防护装置故障、缺陷或缺失等。
[期刊] 财会通讯
[作者]
徐璐
本文尝试将蒙特卡罗这一随机模拟数学方法引入成本估算中,借助Crystal Ball软件(水晶球)估算案例公司物流成本构成要素的概率分布,并对估算结果进行灵敏度分析,证明蒙特卡罗法适用于公司物流成本估算。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘兮 陈华友 周礼刚
本文基于阿基米德copula和相应的协copula定义了概率对偶犹豫模糊信息的一些运算法则，为概率对偶犹豫模糊信息的融合提供了一种新思路。这些运算法则不仅可以保持运算的封闭性，而且可以反映出概率对偶犹豫模糊信息之间的关系。在进一步研究运算法则性质的基础上，提出了阿基米德copula加权概率对偶犹豫模糊算术平均算子和几何平均算子，并讨论了其性质。针对概率对偶犹豫模糊信息环境下属性权重信息未知的多属性群决策问题，给出了求解属性权重的公式，并利用上述算子进行信息集结，获得了群决策方法。最后，通过公众生态环境满意度评价的实例说明所提方法的有效性，利用参数对评价结果的影响说明决策方法的灵活性。此外，还将本文方法与现有方法进行了对比分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许文坤 陈云霞 杜倩 张卫国
文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从可转债的VaR和ES估计值、方差以及计算效率几个方面将该方法与普通蒙特卡罗方法(PMC)进行了比较,结果显示FMQMC方法在计算燕京可转债的风险值VaR和ES时不仅方差更小,计算效率更高,而且其估计值也更加接近实际损失。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张玉
文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法;从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型。
关键词：
蒙特卡罗模拟 VaR模型 风险度量
[期刊] 全球教育展望
[作者]
仲建维
全纳教育是当前国际上重要的教育理论之一。全纳教育的发展,必须从公正和平等的民主理念上找到解释和依托。全纳教育在我国还比较陌生,对人们的观念还没有引起根本冲击,人们仍然用特殊教育的思维来看待有特殊需要学生的教育需求。我们必须以全纳教育为标准做参照,对我国教育中脆弱的民主力量做一反思,全纳教育将是我国未来教育的必然选择。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
聂东明
主要提出了一种基于阿基米德Ｔ－范数和Ｓ－范数的广义直觉模糊Ｂｏｎｆｅｒｒｏｎｉ平均算子．首先利用广义直觉模糊运算法则和阿基米德Ｔ－范数和Ｓ－范数，构建了一种新的广义直觉模糊Ｂｏｎｆｅｒｒｏｎｉ平均算子，并详细研究了该算子的一些优良性质，包括幂等性、单调性、有界性以及置换不变性等；然后探究了广义直觉模糊Ｂｏｎｆｅｒｒｏｎｉ平均算子的几类特殊形式；最后在直觉模糊环境下，基于提出的算子建立了一种新的多属性决策方法，并以图书馆空调系统的选择为例，分析说明了提出的决策方法的可行性和有效性．
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
翁章好 路瑶
不同的风电优惠定价政策给投资者带来的收益风险是不同的。本文通过蒙特卡罗仿真方法,对固定价格、招标制、配额制三种政策下投资者的收益风险进行了比较分析。根据定量分析的结果提出,在找到能有效降低配额制下投资风险的可行办法之前,建议不要采用配额制。
[期刊] 改革与战略
[作者]
邱子源 刘纪显
可转换债券是兼具债权和期权的复合衍生金融工具,其价值包括普通债券价值和转股期权价值。由于目前我国的利率未市场化,纯粹债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权价值的波动,而短期内期权价格的变动主要受股票价格的影响。文章首先采用一般的蒙特卡罗模拟法计算出可转债对应股票的VaR,然后与基于t分布和TARCH(1,1)-M模型的蒙特卡罗模拟法相比较,发现后者的股票VaR模型是合理的;最后根据金融随机过程,计算出转股期权的VaR,进而推算出可转换债券的VaR。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
毛禹忠 张迪
蒙特卡罗计算机模拟方法是解决经济管理不确定性问题的有效手段 ,但传统方法需专门编制程序 ,限制了推广应用。本文采用对象技术的不编制程序方法实现上述系统 ,并在产品利润预测举例应用 ,使企业能自行开发应用系统 ,提高管理现代化水平。
关键词：
模拟 利润 决策支持
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
米银霞 余壮雄
如何利用贸易、合作与援助的先行优势,推动中国企业的对外直接投资(ODI)是当下政府面临的重要问题。结合理论建模与实证分析,本文考察了先行贸易、对外合作与援助对中国企业ODI区位选址的影响。结果显示:对外合作对企业ODI的引导作用最强,贸易次之,援助最弱;引入制度距离分组,贸易与合作对企业ODI的促进作用在两组样本下基本接近,而援助则只有在与中国制度距离比较近的国家才显著;对不同类型援助的异质性分析表明,对与中国制度距离比较近的国家,提供资金与提供技术都能够为ODI带来正的影响,但前者效应更强。本文的研究肯定了贸易、合作与援助对中国企业开展海外投资的促进作用。
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