- 年份
- 2024(5345)
- 2023(7753)
- 2022(6608)
- 2021(6275)
- 2020(5478)
- 2019(12567)
- 2018(12202)
- 2017(23918)
- 2016(12368)
- 2015(13717)
- 2014(13421)
- 2013(12864)
- 2012(11434)
- 2011(9923)
- 2010(9374)
- 2009(8436)
- 2008(7830)
- 2007(6289)
- 2006(4779)
- 2005(3826)
- 学科
- 济(48417)
- 经济(48365)
- 业(37406)
- 管理(35903)
- 企(29511)
- 企业(29511)
- 方法(28738)
- 数学(26447)
- 数学方法(26089)
- 财(14140)
- 中国(13588)
- 农(11632)
- 险(10876)
- 保险(10784)
- 务(9810)
- 财务(9777)
- 财务管理(9756)
- 业经(9472)
- 企业财务(9293)
- 银(9198)
- 银行(9192)
- 制(9111)
- 贸(8754)
- 贸易(8751)
- 行(8630)
- 易(8553)
- 融(8246)
- 金融(8245)
- 农业(7689)
- 技术(7515)
- 机构
- 大学(162312)
- 学院(161472)
- 管理(70292)
- 济(69411)
- 经济(68257)
- 理学(61826)
- 理学院(61297)
- 管理学(60173)
- 管理学院(59865)
- 研究(44818)
- 中国(38492)
- 财(33305)
- 京(31277)
- 财经(27491)
- 科学(25612)
- 经(25373)
- 中心(23465)
- 业大(22816)
- 经济学(22356)
- 农(21410)
- 江(21287)
- 财经大学(21173)
- 经济学院(20483)
- 所(19233)
- 商学(18762)
- 经济管理(18640)
- 商学院(18606)
- 北京(18591)
- 范(17953)
- 师范(17760)
- 基金
- 项目(120019)
- 科学(97119)
- 基金(91572)
- 研究(86759)
- 家(78727)
- 国家(78124)
- 科学基金(69915)
- 社会(58098)
- 社会科(55277)
- 社会科学(55263)
- 基金项目(48927)
- 自然(46240)
- 省(45363)
- 自然科(45265)
- 自然科学(45253)
- 自然科学基金(44452)
- 教育(40625)
- 划(38388)
- 资助(37414)
- 编号(33817)
- 部(27647)
- 重点(26369)
- 创(25767)
- 国家社会(24932)
- 成果(24819)
- 教育部(24688)
- 人文(24272)
- 发(24246)
- 创新(24096)
- 科研(23957)
共检索到217139条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济问题
[作者]
余力 张勇 李国勇
门限分位点回归模型是线性分位点回归模型的改进,是一种更加客观实际的非线性估计方法。利用该模型实证分析了单只股票(民生银行)的条件VaR。选择一种流动性风险指标作为条件,经过分析发现,由门限分位点回归模型得到结果能够更好地描述市场,也能更好地预测市场风险。
[期刊] 统计研究
[作者]
叶五一 缪柏其
在文献中,分析杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,本文应用分位点回归模型及其变点检测模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从CVaR的角度对杠杆效应进行分析。最后,对中国股票市场进行了实证研究,得到了"已实现"波动率条件下的CVaR估计,并对中国股市的杠杆效应进行了分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周新苗
我国大部分关于车险市场的实证分析都是基于OLS回归展开的,与OLS方法相比,分位点回归(QR)提供了有区别分位点上不同的回归值。考虑到保险赔付数据的截尾删失性,本文还进一步运用受限因变量的分位点回归分析方法(CQR)进行了探讨。结果显示,如果保险人更关注的是那些异常的巨额赔付,那么QR模型将是最好的选择,因为它的估计结果通过现行统计软件可以非常容易地获得,缺点是QR模型会低估回归变量的系数。所以,如果要通过赔付额来厘算合理保费的话,则需要借助CQR模型,它能带给我们更一致的估计结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙晓丹 张鸣鸣
时间序列曲线分类的目的是为了找到曲线之间相似波动结构、减少建模工作量和进行预测,所以分类的结果将直接影响模型的质量和预测的精度。为此,文章提出了一种新的时序曲线分类方法—分位点回归系数聚类法。它可以有效地避免一些分类方法带来的局限性,能够更为全面、详尽地考查待分类时序数据的运行方式,改善分类的效果并为预测提供强大的支持。
关键词：
分位点回归 公共变量 层次聚类 整体预测
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
苟小菊 王芊
构建非参数、集成性的分位数回归森林算法,对上证综指和标普500指数的VaR进行了估计;同时构建了其他一些主流的方法,包括历史模拟、GARCH族方法、弹性网络、门限分位数回归、CAViaR等,进行检验和对比.通过对不同置信水平下的VaR估计进行多种检验,验证了该方法的有效性和稳健性.进一步,基于分位数回归森林模型定义了一种特征重要性度量方法,评估了各个因素对于风险值的影响权重大小,发现过去一日收益率对上证综指的风险值影响较大,而波动率对标普500指数的风险值影响较大,整体来看两国股市间的风险传导性较弱;并引入偏相依关系,动态地分析了各个因素在不同水平下对于风险值的作用方向,一定程度上弥补了机器学习算法在金融应用中一直存在的"黑箱性"问题.
关键词：
分位数回归森林 在险价值 风险因素分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张颖 张富祥
金融风险度量指标VaR是风险管理的重要内容。本文研究了不同的分位数回归模型在估计该指标时的表现,并选取标准普尔500指数、日经225指数、上证综指、深证成指进行了实证检验。在递归形式的分位数回归CAViaR模型中,本文的研究发现,SAV-CAViaR模型被拒绝的概率最高。而后验测试表明,IGARCH-CAViaR模型更适合刻画相对成熟的美国和日本金融市场风险的演化过程,而分位数回归的GARCH模型(QGARCH)在国内金融市场有良好表现,尤其是用于估计市场指数收益的1%VaR。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
叶五一 缪柏其 吴遵
两笔交易之间的持续期可以用来度量资产的流动性,本文借鉴VaR的思想,提出了持续期风险DaR的定义,可以用来度量资产的流动性风险,并给出了两种DaR的静态估计方法。同时根据持续期数据的序列相关的特点,应用分位点自回归方法得到了DaR的一种有效的动态估计方法。最后对我国股票市场的单只股票的分笔交易数据进行了实证分析,结果表明由分位点自回归方法得出的DaR结果预测效果最好。
关键词：
流动性 持续期 持续期风险 分位点自回归
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
叶五一 马荣贵 吴遵
构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,其平滑转换变量选取市场波动率指数(volatility index,VIX),研究了美国股市对全球若干代表性股市风险的非线性影响.研究发现平滑机制转换模型的转换位置能够刻画全球股市对美国股市的敏感点,转换斜率则描述了联动性的转换速率.实证结果表明,国际股市相关性存在非线性机制转换,几乎全球股市都受到了美国股市的冲击,且在不同的分位点下,相关性在高低机制间平滑转换,转换速率各不相同,并在低分位下表现强烈,说明金融市场间的相关性主要是尾部风险的传导.将所选数据样本分为三个子样本,用所提出的平滑转换机制分位点回归模型分别对它们进行研究,结果表明危机期间与非危机期间的位置转换参数及相关性都不同,危机期间的位置转换参数明显降低了,且在低分位下的相关性明显提升,说明该模型对于研究金融市场间的动态相关性是可行的,而且外生变量VIX能对金融市场间的联动性产生显著影响.这给国际投资者和政策制定者提供了一种新的思路,即可以借助于VIX变化考虑美国经济对全球股市的影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
叶五一 缪柏其 谭常春
近期对金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题。大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,这些方法只能指出传染的存在,不能给出传染的程度大小。本文应用分位点回归模型的变点检测,检验了传染效应的存在性,并给出了传染程度大小的一种度量方法。最后本文对亚洲几个国家的指数数据进行了金融危机传染的实证分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱平芳 朱先智
约瑟夫.熊彼特提出“企业规模越大越有利于创新”的假设,国内外学者使用不同的方法对“假设”进行了实证的检验,所得结论不尽相同。本文运用分位点回归方法估计带惩罚的非参数回归模型,寻找企业科技活动人力投入强度、R&D活动人力投入强度与企业人员规模之间的各种关系,研究结果表明“熊彼特假设”对上海大中型工业企业不完全成立,两种人力投入强度与企业人员规模之间存在着倒U型、多峰型、水平直线型和非标准V型等多种关系。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱南军 汪欣怡
本文基于条件在险价值法(CoVaR),引入状态变量模拟风险的时变性,运用分位数回归技术,对于我国银行业、保险业、证券业和多元金融服务业的行业系统性风险以及这四个子行业中的40家上市公司的单一系统性风险进行实证研究,研究涉及的时间范围为2012年1月4日至2016年4月1日,包含了2015年股灾时期。研究结果表明,金融系统对于银行业的风险变化敏感性最高,其次为保险业,最后为证券业和多元金融服务业;而就风险溢出的绝对值来看,证券业的风险溢出值远大于多元金融服务业、保险业和银行业。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王传美 张炼 贺素香 吴海英
创业板市场的隔夜风险相对较大又较隐蔽,其隔夜收益的风险度量对创业板市场具有重要意义。采用GARCH类模型在误差分别是正态分布、t分布和GED分布下计算所选创业板股票指数收益的VaR降低误差分布对测算结果的影响,利用分位数回归计算VaR。研究比较发现,分位数回归具有比GARCH类模型更优良的预测结果,同时也发现误差服从GED分布时的预测结果更好。这里的研究方法和结论可以为创业板市场隔夜风险的度量提供有价值的参考。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
叶五一 李国艳 缪柏其
全球股市与经济因素之间关系一直是金融领域的热点问题,当前已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型研究了全球主要股票市场指数的市场风险与影响因素之间随时间变化的相依关系,对英国、法国、德国、加拿大、巴西、日本以及中国等主要国家股市1997年10月到2014年12月的数据进行了实证研究。实证研究结果表明,S&P500指数、商品市场(石油价格,黄金价格)等经济因素对全球主要股市的风险(下分位点)产生较为显著的影响,并且上述影响随着近期金融危机的发生而有所变化。相比之下,美国经济政策的不确定性、美国股市不确定性变化等对所分析国家股票市场风险的影响不显著。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
许启发 徐金菊 蒋翠侠
与VaR金融风险测度相比,CVaR具有更好的数理性质,其计算方法成为关注的焦点。相对于单期CVaR而言,多期CVaR风险测度具有较强的非线性特征,其建模过程更加复杂。在神经网络分位数回归基础上,建立了一种新的多期CVaR风险测度方法;基于似然比检验,建立了多期CVaR风险测度返回测试评价准则。将该新方法应用于沪深300指数的多期CVaR风险测度,并将其与传统的测度方法进行了对比,返回测试结果表明:第一,该新方法具有较强的稳健性,各期平均绝对误差大小基本不变,特别适合于多期CVaR风险测度;第二,基于神经网
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
