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[期刊] 统计研究
[作者]
孙晓霞 王冰
研究表明利率序列具有长记忆性，故本文使用分数布朗运动代替经典CIR模型中的几何布朗运动，构建分数CIR模型，并通过欧拉离散对分数CIR过程进行路径模拟。由于分数布朗运动的非马尔可夫性和增量不独立，无法使用极大似然估计和马尔可夫链蒙特卡洛方法对分数CIR模型进行参数估计，故本文引入间接推断估计法，并通过蒙特卡洛模拟证明该方法的可行性。本文使用间接推断估计法对我国银行间同业拆放利率数据进行实证分析及样本外预测，将经典CIR模型、分数O-U过程、分数CIR模型的拟合轨道与真实轨道进行分析对比，得出分数CIR模型更适用于描述具有长记忆性的利率序列。本文重点研究一种用于分数CIR模型的参数估计方法，未来将继续探究其他参数估计方法并对比这些方法的有效性和稳健性。
[期刊] 南方金融
[作者]
彭化非 任兆璋
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。本文选择隔夜同业拆借利率为研究对象并建立了ARIMA及GARCH模型,比较了这两种模型的预测能力,确定了适合我国同业拆借市场的利率预测模型。本文的研究结果不仅可以帮助金融机构对自己的金融产品合理定价、适时调整资产负债结构、防范风险,更可以帮助中央银行及早采取措施引导市场利率走向,达到既定货币政策目标。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高，利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Ｓｈｉｂｏｒ为研究对象，构建了基于ＣＡＶｉＡ ｒ模型的Ｓｈｉｂｏｒ风险测度ＶＡ ｒ模型，并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析，最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现，ＣＡＶｉＡ ｒ模型的风险预测效果优于传统的ＧＡｒＣｈ族模型，其中ＳＡＶ模型的风险识别能力最强；期限为１周的利率波动风险最大，而１个月的利率波动风险最小；Ｓｈｉｂｏｒ在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大，而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨爱军 刘晓星 蔡则祥
根据上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)数据的基本特性,分析SHIBOR收益率序列呈尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特征,利用EGARCH模型来刻画收益率的波动性,同时利用Skew-GED(SGED)分布来描述收益率的概率分布特征,构建EGARCH-SGED模型来测度SHIBOR收益率的风险价值,并与GED和Skew-t分布下的EGARCH模型的风险测度能力进行了比较。研究结果表明,与其他两类模型相比较而言,EGARCH-SGED模型能更好地描述SHIBOR收益率特性,并且能够显著提高风险价值预测的准确性。
[期刊] 南方金融
[作者]
曾裕峰 李霜 李彩云
随着我国利率市场化持续推进和金融对外开放程度进一步提高,利率风险管理对市场主体持续稳定经营越来越重要。本文以四种短期Shibor为研究对象,构建了基于CAVia R模型的Shibor风险测度Va R模型,并运用似然比检验和动态分位数检验方法对各个模型进行后验分析,最后研究了不同期限利率风险的动态特征与差异。研究结果发现,CAVia R模型的风险预测效果优于传统的GARCH族模型,其中SAV模型的风险识别能力最强;期限为1周的利率波动风险最大,而1个月的利率波动风险最小;Shibor在央行连续上调基准利率时利率波动风险放大,而在央行频繁下调基准利率时利率波动风险减小。
[期刊] 金融研究
[作者]
李良松
随着基准利率地位的不断深化,上海银行间同业拆放利率市场风险管理对金融机构将会越来越重要。作者分别研究了条件异方差模型、蒙特卡罗模拟的广义误差分布模型以及结合利率期限结构模型的广义误差分布模型,采用极大似然方法估计广义误差分布模型的参数和广义矩方法估计利率期限结构模型的参数,最后比较了这三种方法计算的上海银行间同业拆放利率的VaR。实证结果表明:条件异方差模型计算的VaR过于保守;广义误差分布的蒙特卡罗模拟方法适用于描述上海银行间同业拆放利率"左尾"的VaR;广义误差分布结合利率期限结构模型的方法适用于描述上海银行间同业拆放利率"右尾"的VaR。
[期刊] 管理现代化
[作者]
吴俊 杨继旺
构建ARMA-GARCH族模型,对SHIBOR杠杆效应进行实证研究,并基于损失函数对模型拟合效果进行评价。结果表明:同业拆放利差波动具有正的杠杆效应,GED分布较T分布更好拟合拆放利差序列"尖峰厚尾"特征;当赋予偏低预测和偏高预测等权重时,TGARCH、EGARCH、PARCH模型预测效果无显著区别,当赋予偏低预测较大权重时,TGARCH模型预测效果最好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙继国,伍海华
[期刊] 统计与决策
[作者]
谷伟
考虑利率扩散过程模型的一种基于偏微分方程的估计方法,该方法通过数值求解与扩散模型相关联的偏微分方程(PDE),获得转移密度函数的近似解。考察中国银行间同业拆借市场利率的多个单因子模型,应用该方法进行参数估计,并引入AIC准则进行模型识别。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
武力超 张馨月 童欢欢 林俊民
使用SW-ARCH模型对上海银行间2007年1月到2014年12月共1999个隔夜拆借利率〔Shibor(O/N)〕进行实证分析,研究表明将Shibor波动分解为状态波动与ARCH波动,通过分析Shibor的波动情况,可以发现我国利率市场化过程中虽然带来了诸如利率短期波动增加等负面效应,但总体来看目前我国利率市场稳定性较高,利率市场化的正向效用对于我国经济发展的作用更为显著,同时也表明我国利率市场化的有效推进。这为商业银行采取先进有效的风险度量与控制手段,积极参与利率市场化,提升自身的经营能力提供了重要的现实价值。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘惠好 周志刚
本文基于2006年10月至2012年10月间1-12个月期限的上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)和同期CPI数据,采用时间序列组合回归模型对我国费雪效应进行了实证研究。结果表明:在理性预期前提下,1-6个月的短期期限内,名义利率充分反映了物价水平预期,即我国存在着完全的费雪效应;如果认为公众的物价水平预期是适应性的,则在9-12个月较长期限内,我国同样存在完全的费雪效应,据此提出相关政策建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐枫
银行间同业拆放市场利率是我国主要的货币市场利率,也是最早实现市场化的利率。对商业银行来说,同业拆放利率是商业银行决定贷款利率与存款利率的重要标准。本文通过建立单整自回归平均移动模型ARIMA,研究一年期人民币银行贷款利率、一年期人民币储蓄存款利率、三年期凭证式国债利率、法定准备金年利率、回购利率、消费价格指数、综合股价指数、金融机构各项贷款与存款总额比值和人民币对美元汇率这些因素对我国银行间拆放利率的影响。研究结果表明:一年期人民币银行贷款利率和回购利率是影响我国银行间同业拆放利率的主要因素。
[期刊] 管理科学
[作者]
何启志
随着中国利率市场化进程的深化,利率风险将越来越大,同时上海银行间同业拆放利率将逐步成为中国的基准利率体系。在构建上海银行间同业拆放利率期限结构动态模型的基础上,首先利用风险值模型度量上海银行间同业拆放利率的风险值,然后进行后验检验,再利用期望损失模型度量上海银行间同业拆放利率的风险值,并对上海银行间同业拆放利率风险度量的风险值方法和期望损失方法进行比较分析。研究结果表明,无论从动态拟合效果,还是从风险度量的后验检验看,GED分布都优于正态分布和t分布,适合用于刻画上海银行间同业拆放利率序列的分布;上海银行间同业拆放利率序列具有均值回复特征和反杠杆效应;当风险值模型不能有效测度上海银行间同业拆放...
[期刊] 金融论坛
[作者]
韦晓 李周雅雯
本文从不同频率分量的角度分析上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)的影响因素。研究表明,高频分量代表市场正常供需力量的博弈,主要受货币净投放影响;低频分量代表重大事件冲击,主要受活期存款基准利率、1年期存贷基准利差、法定准备金率和CPI影响;残差项代表长期趋势,社会消费品零售总额、CPI和社会固定资产投资额是它的驱动力。
[期刊] 管理科学
[作者]
陈晖 谢赤
利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究,发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时,在利率波动较小时其存在均值回复现象,而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH(1,1)模型则显示不存在均值回复现象。
关键词：
结构转换 单结构模型 一般结构转换模型
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