- 年份
- 2024(10669)
- 2023(15527)
- 2022(13382)
- 2021(12639)
- 2020(10603)
- 2019(24573)
- 2018(24042)
- 2017(47387)
- 2016(24945)
- 2015(28054)
- 2014(27752)
- 2013(27125)
- 2012(24661)
- 2011(21874)
- 2010(21627)
- 2009(20160)
- 2008(18760)
- 2007(16206)
- 2006(14014)
- 2005(12210)
- 学科
- 济(93298)
- 经济(93197)
- 业(72091)
- 管理(72090)
- 企(59931)
- 企业(59931)
- 方法(47543)
- 数学(41922)
- 数学方法(41386)
- 银(34876)
- 银行(34729)
- 行(33048)
- 融(31696)
- 金融(31693)
- 中国(30617)
- 财(27341)
- 制(25643)
- 农(23876)
- 业经(21735)
- 地方(19646)
- 务(19364)
- 财务(19289)
- 财务管理(19249)
- 学(18430)
- 企业财务(18374)
- 理论(17193)
- 贸(16897)
- 贸易(16883)
- 易(16450)
- 农业(16271)
- 机构
- 大学(339850)
- 学院(338012)
- 管理(140096)
- 济(134917)
- 经济(131916)
- 理学(121158)
- 理学院(119956)
- 管理学(117821)
- 管理学院(117223)
- 研究(104565)
- 中国(92370)
- 京(70344)
- 财(65211)
- 科学(63152)
- 财经(52969)
- 中心(52258)
- 农(50873)
- 所(49651)
- 业大(48664)
- 经(48295)
- 江(47818)
- 研究所(45468)
- 北京(43944)
- 经济学(41581)
- 范(41482)
- 师范(41080)
- 州(40356)
- 财经大学(40133)
- 农业(39895)
- 院(38307)
- 基金
- 项目(237309)
- 科学(187596)
- 基金(174375)
- 研究(173633)
- 家(150187)
- 国家(148961)
- 科学基金(130346)
- 社会(110100)
- 社会科(104477)
- 社会科学(104449)
- 基金项目(92997)
- 省(91936)
- 自然(85632)
- 自然科(83667)
- 自然科学(83648)
- 自然科学基金(82117)
- 教育(79730)
- 划(76846)
- 资助(72307)
- 编号(70874)
- 成果(55616)
- 部(52434)
- 重点(52283)
- 创(49837)
- 发(49293)
- 课题(47201)
- 创新(46487)
- 科研(45939)
- 教育部(45725)
- 国家社会(45266)
- 期刊
- 济(136020)
- 经济(136020)
- 研究(100821)
- 中国(60848)
- 融(55846)
- 金融(55846)
- 学报(50144)
- 财(49906)
- 管理(48833)
- 科学(46485)
- 农(44768)
- 大学(39034)
- 学学(36977)
- 教育(32319)
- 农业(29236)
- 技术(29027)
- 财经(25529)
- 业经(22167)
- 经济研究(21788)
- 经(21593)
- 理论(18834)
- 实践(17521)
- 践(17521)
- 问题(17260)
- 图书(16943)
- 技术经济(15786)
- 科技(15414)
- 财会(14990)
- 版(14798)
- 现代(14717)
共检索到491386条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈沛龙 李志楠 王晓婷
本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况。研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产多样化程度较高时风险传染概率与范围呈现较低水平;不同网络结构中资产多样化对于初始冲击具有不同的吸收能力,且传染范围呈现出明显的由稳定转向非稳定的相变过程;在传染范围稳定的区域,损失程度仍随资产多样化程度的增加而增大。
[期刊] 经济学动态
[作者]
王晓枫 廖凯亮 徐金池
本文利用复杂网络方法构造了银行同业间市场的拆借网络,根据真实的统计数据模拟了银行同业业务的资产负债状况,通过破产银行因同业负债无法偿还使关联银行资产受损和因同业资产的索回而使关联银行流动性趋紧的双向风险传染方式,刻画了银行风险传染的基本路径,并采用随机模拟法分析了具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响。研究结果显示:银行同业间市场的风险具有扩散性特征,相对于大银行,小银行更容易因系统性冲击而发生倒闭风险,并将风险传染给大银行;银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应,且在银行数量达到一定水平后风险传染效应趋于稳定;小银行与大银行间的合作程度对银行同业问市场的风险传染效应具...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴念鲁 徐丽丽 苗海宾
2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
关键词：
同业业务 流动性风险传染 ABNS
[期刊] 国际金融研究
[作者]
吴念鲁 徐丽丽 苗海宾
2013年6月份的"钱荒"事件充分暴露了流动性风险在同业之间的传染之快、后果之严重。本文基于复杂网络理论分析视角,构建了基于机构的网络模拟模型(ABNS),研究不同冲击下我国银行同业之间流动性风险的传染机制和后果,研究发现:第一,中国银行、工商银行、兴业银行和农业银行节点度最高,属于中心节点。第二,中心节点违约的后果尤为严重。第三,市场流动性收紧到阈值时违约机构大规模爆发。第四,组合冲击加深了传染后果,同时为2013年6月"钱荒"事件的发生提供了一些解释。第五,提出关注同业业务规模及其分布等对策建议。
关键词：
同业业务 流动性风险传染 ABNS
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李江 王一鸣
文章基于复杂网络关联影响模型,对银行倒闭引发银行间借贷资产损失和关联投资产品价格下降引发关联银行损失的现象进行了研究,报告了银行系统风险有来自银行间借贷的直接风险也有来自银行投资关联的间接风险的现状,通过采用建立银行间借贷网络和银行投资关联网络进行冲击传染的数值模拟方法,结果发现通过银行间资产损失传染引发系统性风险的影响因素主要是银行间资产与银行资本金的比例,还有银行间的借贷网络结构。提出市场投资种类和银行持有资产在一定的小范围内,才会引发银行投资资产的关联传染的实际现象,研究结果指出银行投资资产损失关联传染和银行间借贷损失传染叠加,会使风险冲击加强,银行倒闭传染加速,很容易形成银行系统性风险。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李江 王一鸣
文章基于复杂网络关联影响模型,对银行倒闭引发银行间借贷资产损失和关联投资产品价格下降引发关联银行损失的现象进行了研究,报告了银行系统风险有来自银行间借贷的直接风险也有来自银行投资关联的间接风险的现状,通过采用建立银行间借贷网络和银行投资关联网络进行冲击传染的数值模拟方法,结果发现通过银行间资产损失传染引发系统性风险的影响因素主要是银行间资产与银行资本金的比例,还有银行间的借贷网络结构。提出市场投资种类和银行持有资产在一定的小范围内,才会引发银行投资资产的关联传染的实际现象,研究结果指出银行投资资产损失关联传染和银行间借贷损失传染叠加,会使风险冲击加强,银行倒闭传染加速,很容易形成银行系统性风险。
[期刊] 财贸研究
[作者]
李宗怡 李玉海
本文使用矩阵法模型模拟我国银行同业风险头寸分布状况,估计了银行体系内的“传染”风险。结果表明:(1)银行同业资产和负债都与银行的类型和规模相关,国有银行的同业头寸占全部同业头寸的70%以上,但其同业资产占比有逐年下降趋势;(2)银行体系内风险传染的概率非常低,同时风险传染的概率及其导致的损失在逐年下降;(3)如果考虑银行预期和银行安全网对传染风险的降低作用,危机传染的风险甚至会降至零;(4)对“传染”风险的估计也存在低估的可能,同时银行同业拆借市场的“传染”风险正在从银行同业之间向银行与其他金融机构尤其是证券公司之间扩散。
关键词：
同业拆借市场 “传染”风险 压力测试
[期刊] 财经研究
[作者]
廉永辉
文章采用最大熵方法估计了２００７－２０１３年我国银行同业网络，在区分债权银行和债务银行的前提下，以网络联系强度为权重计算了各银行同业业务对手的总风险，进而考察了同业业务对手总风险对自身风险的影响。研究发现，债务银行风险对债权银行风险有显著的正向影响，而债权银行风险对债务银行风险无显著影响，说明同业网络中存在由债务银行向债权银行的风险传染。进一步的分析表明，杠杆率高、同业资产占比高、同业资产集中度高的银行更容易受到传染。文章的研究提供了我国银行同业业务引致风险传染的证据，而且对于增强银行抵御风险传染的能力、防范银行业系统性风险具有重要的现实意义。
关键词：
同业网络 风险传染 银行风险
[期刊] 财贸研究
[作者]
周海林 盖曦 吴鑫育
基于银行同业拆借市场网络模型,在考虑中央银行作用的前提下,运用模拟法对中国商业银行风险的传导机制进行研究。结果表明:系统性风险在金融危机各个时期的传导效应不尽相同;人民银行的行为确实可以降低商业银行系统性风险的传导范围;银行的风险厌恶程度对商业银行体系的稳定性有着积极的影响。要降低商业银行系统性风险,需完善央行的最后贷款人制度,同时加强商业银行的审慎经营。
关键词：
商业银行 系统性风险 中央银行
[期刊] 金融研究
[作者]
马骏 何晓贝
本文基于中国上市银行的资产负债表数据建立了金融风险传染模型,对金融风险通过价格渠道传染的过程进行推演。模型根据金融市场数据校准了主要债券资产的需求曲线,模拟银行面临资本充足率约束条件下的最优抛售行为,有助于解决现有文献微观基础不足的问题,并为监管机构建立宏观审慎压力测试模型提供研究参考。本文模拟结果和政策含义如下:(1)银行的资产结构和金融市场深度都是影响金融风险传染的重要因素,过去几年随着我国金融市场深度的增加,金融风险传染的强度有所降低;(2)单个银行的最优行为在整个系统中可能会加剧金融风险的传染效应;(3)金融风险的演化呈非线性,判断风险的阶段对于监管部门至关重要。
关键词：
金融风险传染 资产抛售 宏观审慎压力测试
[期刊] 管理评论
[作者]
孙艳霞 鲍勤 汪寿阳
本文利用金融网络方法构建完全连接和中心-边缘结构的银行间市场网络,研究由房地产贷款损失引发的银行间市场风险传染的动态过程及影响因素。研究表明:若不考虑银行间关联,我国单个银行抵御房地产贷款损失能力较强;若考虑银行间关联,则相同程度的房地产贷款损失会引发大规模的银行风险传染;中心-边缘结构的银行间市场网络更易发生大规模风险传染;与大银行相比,小银行的破产受房地产贷款损失的直接冲击较小,受银行间风险传染的影响较大。
关键词：
银行间市场网络 系统风险 房地产贷款
[期刊] 金融研究
[作者]
宫晓莉 熊熊
当前各类经济风险交叉关联,金融系统的风险溢出效应备受关注,为刻画我国金融系统性风险传染的路径特征,本文从波动溢出网络的视角分析金融系统内部的风险传染机制。首先使用广义动态因子模型对收益波动的共同波动率成分和特质性波动率成分进行区分。然后,根据货币市场、资本市场、大宗商品交易市场、外汇市场、房地产市场和黄金市场之间的特质性波动溢出效应,利用基于TVP-VAR模型的方差分解溢出指数分析金融系统波动溢出的动态联动性和风险传递机制。在分析方向性波动溢出效应的基础上,采用方差分解网络方法构建起信息溢出复杂网络,从网络视角分析金融系统内部的风险传染特征。实证研究发现,房地产市场和外汇市场的净溢出效应绝对值相较于其他市场更大,其受其他市场风险冲击的影响强于对外风险溢出效应,而股票市场的单向对外风险溢出效应强度最大。在波动溢出的基础上,进一步考虑股市波动率指数与其他市场波动率指数进行投资组合的资产配置权重,计算了波动率指数投资组合的最优组合权重和对冲策略。研究结论有助于更好地理解我国金融系统的风险传染机制,对监管机构加强宏观审慎监管、投资者规避投资风险具有重要意义。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈兵 万阳松
对传染性银行风险的研究一直是重要的问题,本文全面介绍了基于信用链接的银行网络中风险传染研究的最新成果。该领域研究主要是从两个方面来展开,一方面是从经济学的角度对银行网络中风险传染进行研究;另一方面是从经济物理的角度,通过对银行网络结构和银行主体建模,并用仿真的方法研究银行网络中的风险传染问题。本文对目前研究现状存在的不足进行了评述,并进一步指出了未来的研究方向。
关键词：
银行间市场 银行网络 风险传染
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行广州分行课题组 彭化非
本文基于传染病动力学模型,采用我国24家上市银行和130家地方法人银行数据,利用复杂网络传染病模型对银行金融风险传播进行分析,测算当前我国银行系统性金融风险的传播趋势和特征,并进一步分析金融风险救助策略的差异性和有效性。研究结论表明:一是当前银行体系金融风险防范化解成效显著;二是金融市场参与者差异越大、个别市场参与者的集中度越高,金融风险的传播能力越强;三是金融风险在银行体系中的传染将长期存在;四是在救助资源面临约束的情况下,分散资源救助中小金融机构优于集中资源救助大型金融机构。上述研究结果带来的启示:一是完善金融市场监管的法律法规体系;二是建立跨市场跨主体的金融风险监测预警体系;三是优化金融市场监管体系和框架;四是健全早期纠正和风险处置体系;五是建立有效的金融风险隔离机制。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王优锐 廖越馨
本文基于广义预测误差方差分解测算我国7个金融市场的风险溢出系数，进一步构建大型贝叶斯向量自回归模型，探析影子银行发展对我国金融风险跨市场溢出的影响。结论表明：第一，影子银行强化了我国金融风险跨市场溢出水平，汇率、货币、黄金、大宗商品市场的风险净溢出有所增强，股票、债券、房地产市场的风险净溢入有所增强。第二，债券市场在所有市场中承压最大，特别是货币市场向债券市场的风险净溢出效应最强。第三，进一步的格兰杰因果检验发现，影子银行打破了货币市场资金流向债券市场的政策约束，推升债券市场杠杆，这是影子银行驱动货币市场风险向债券市场溢出的根本原因。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
