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[期刊] 金融研究
[作者]
刁节文 章虎
本文基于总需求方程缩减式构建包含利率、汇率、资产价格以及货币供给因素具有动态权重的金融形势指数FCI,将其作为信息变量纳入到线性和非线性泰勒规则中进行实证分析,结果表明拓展的前瞻性泰勒规则更能描述我国利率行为,利率能很好的反应金融形势而对产出和通胀反应不足。以通货膨胀率为转换变量对我国货币政策效果进行检验和估计表明泰勒规则是非线性的,存在LSR1模型的非线性形式,利率对通胀的反应是非对称的。对非线性进行拓展性研究表明当通胀达到一定程度时,利率和FCI指数才具有稳定关系。
关键词：
金融形势指数 泰勒规则 货币政策 非线性
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王彬
本文采用VAR模型计算出反映月度中国货币及金融市场形势变化的金融形势指数FCI(financial condition index),该指数对通货膨胀有较好的预测能力,包含未来通货膨胀的信息。将FCI纳入麦克勒姆规则对中国货币政策进行检验,结果表明中央银行货币政策总体上遵循该规则,其主要调控目标是实际经济增长和通货膨胀,对资本市场价格变化反应不显著。整体看,中央银行货币政策对经济运行的调节力度不足,这在一定程度上助长了一定时期内我国经济过热和资产价格不稳定。
[期刊] 金融研究
[作者]
中国人民银行营业管理部课题组 杨国中 姜再勇 刘宁
本文对我国包含货币因素的线性泰勒规则和非线性泰勒规则进行了实证分析,估计结果表明在线性泰勒规则形式中,前瞻性的泰勒规则更符合我国货币政策操作实际,但利率对通货膨胀和货币供给增长率变化反应不足,且产出缺口参数不显著。以通货膨胀率作为转换变量对我国货币政策操作的非线性检验表明,我国利率与通货膨胀率、产出缺口和M2增长率之间存在显著的LSTR2形式的非线性关系,即我国利率操作对通货膨胀存在反应区间,在反应区间内,利率对通货膨胀和M2增长率变动具有良好的稳定性,同时更倾向于降低利率来刺激经济增长。而在通货膨胀反应区间外,利率与通货膨胀、产出缺口和M2增长率之间的线性关系将迅速向非线性关系转换。
关键词：
泰勒规则 非线性 LSTR 货币政策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
封北麟 王贵民
为了探索资产价格在货币政策中的信息功能,经济学者们构造了金融形势指数FCI以反映未来产出与通货膨胀率的变化。常规的FCI指数包括真实短期利率、真实房地产价格指数、真实有效汇率指数和真实股权价格指数。鉴于中国货币政策的实践,本文拓展了FCI指数的概念,考察了加入真实货币供应量的FCI指数在中国货币政策传导中的信息角色。基于VAR模型的实证研究表明:FCI指数可以成为中国货币政策的重要参照系;包含真实货币供应量的FCI指数对CPI通胀率具有更好的预测力。
关键词：
金融形势指数FCI 货币政策 通货膨胀率
[期刊] 金融研究
[作者]
彭方平 王少平
本文应用非线性光滑转换面板数据模型,从微观层面对我国货币政策传导的非线性效应进行了实证研究。研究结果表明:我国货币政策对公司的投资传导具有显著的非线性效应,我国货币政策在总体上具有微观有效性;非线性效应体现在:当公司利润率处于6.75%左右,货币政策传导效应处于中间机制,货币政策利率传导渠道效应最弱,而信用渠道效应最强;而当公司利润率小于-12%或大于25%左右,货币政策传导效应处于外机制,此时货币政策利率传导渠道效应最强,而信用渠道效应最弱;在两机制间,货币政策传导效应存在显著的非线性光滑转换,转换速度为221.467。本文的研究结论支持利率调控优先于信用调控投资的货币政策。
[期刊] 经济评论
[作者]
柳阳
本文采用动态面板阈自回归(DPTAR)模型检验1990-2012年我国各省份的货币政策消费需求效应在时间上和个体上是否存在非线性变化,并通过对比北京、上海、广州三个代表性城市在1990-2012年间居民收入增长率的面板数据,对货币政策需求效应出现非线性变化的原因进行了深入分析。实证结果显示:(1)货币政策的消费需求效应在1998年前后出现明显非线性变化;在不同城市货币政策的消费需求效应也并不一致。(2)收入增长率是非线性效应产生的原因。在收入增长率达到11.5%后,居民消费水平受收入约束的影响下降,货币政策会因此而产生更明显的消费需求效应。
关键词：
货币政策 消费需求 DPTAR模型
[期刊] 国际金融研究
[作者]
陈浪南 柳阳
本文采用TVAR模型实证检验不同汇率制度下我国货币政策能否产生净出口的需求效应,并运用广义脉冲响应(GIRF)分析了该效应的作用强度和持续时间。实证结果表明,货币政策在不同汇率制度下均产生了净出口需求效应,但是随着汇率浮动幅度增大,货币政策的净出口需求效应出现非线性的变化。这种非线性效应主要表现为,货币供应环比增速的增长引起净出口环比增速波动的幅度在浮动汇率制度下明显大于固定汇率制度下;净出口环比增速受到货币政策冲击后在固定汇率制度下能够恢复到初始状态,而在浮动汇率制度下则一直在正负双向波动中逐渐扩大。此外,货币政策对净出口需求的有效性在固定汇率制度下仅有一年,而在浮动汇率制度下则始终存在。
关键词：
货币政策 净出口需求 TVAR GIRF
[期刊] 当代财经
[作者]
徐亚平
基于泰勒规则以及借助门限自回归(TAR)模型,对1996年1月至2008年6月期间我国货币政策非线性反应函数进行的实证研究结果表明,我国货币政策的反应函数是非线性的,即面对经济运行的不同状况,中央银行对通货膨胀和产出偏差反应系数的大小是不断变化的;并且货币政策目标的侧重点也会根据经济运行态势的变化而相应地进行调整,即在低通货膨胀状态下,货币政策更侧重于促进经济增长,但在温和以及较高通货膨胀状态下,货币政策会侧重于防止通胀。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈德伟 徐琼 孙崎岖
本文运用预测方差分解法对我国1993年～2001年货币政策作用的非对称性问题进行实证研究,结果表明,在我国货币冲击的紧缩效应大于扩张效应,紧缩性货币政策能够有效地抑制经济的过热增长,而扩张性货币政策却无法显著摆脱经济的恶性衰退。因此从对称性角度看,在扩张时期和紧缩时期,货币冲击效果在我国具有微弱的非对称性。
关键词：
货币政策效果 非对称性 预测方差分解
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯阳 钟世和 吴艳
文章利用东部、中部和西部三大经济带1989～2004年的相关数据进行协整分析后发现,我国货币政策存在明显的区域性差异,具体表现在:(1)信贷额对经济增长的效果呈现由东向西递减现象,东部地区明显高于中部地区、中部地区又高于西部地区;(2)基础货币投放量对经济增长和金融机构信贷影响不大;(3)货币政策在东部地区的效果大于西部地区。并据此,特提出对策。
[期刊] 上海金融
[作者]
贾德奎
在货币政策操作过程中,中央银行对宏观经济形势的认识偏差,货币政策工具及政策调控时机的选择不当,以及政策信息的披露不及时等,都有可能误导公众预期和增加市场不确定性,从而引致货币政策操作风险。通过建立金融形势指数并考察其实际值与均衡值之间的离差状况,结果表明金融形势指数及其偏差可用于间接测度政策操作风险的大小,所得到的风险指数可作为宏观调控中的参考指标。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
金春雨 张龙 王金明
随着我国进入经济新常态时期,产业结构失衡对经济增长的阻碍愈演愈烈,与此同时,全球经济周期明显加快,外部经济环境日益复杂,货币政策对产业结构产生了非线性的调控效果,导致以往常参数计量模型研究的货币政策在产业结构调整中长期不变的调控效果严重缺乏实际意义。基于此,本文构建了因子扩展的马尔科夫区制转换向量自回归模型,并应用该模型研究了我国货币政策对产业结构优化的非线性效应。研究结果发现:在经济下滑时期,量化宽松的短期价格型货币政策工具和紧缩的长期数量型货币政策工具为主、宽松的短期数量型货币政策工具和紧缩的长期价格
[期刊] 经济问题探索
[作者]
金春雨 张龙 王金明
随着我国进入经济新常态时期,产业结构失衡对经济增长的阻碍愈演愈烈,与此同时,全球经济周期明显加快,外部经济环境日益复杂,货币政策对产业结构产生了非线性的调控效果,导致以往常参数计量模型研究的货币政策在产业结构调整中长期不变的调控效果严重缺乏实际意义。基于此,本文构建了因子扩展的马尔科夫区制转换向量自回归模型,并应用该模型研究了我国货币政策对产业结构优化的非线性效应。研究结果发现:在经济下滑时期,量化宽松的短期价格型货币政策工具和紧缩的长期数量型货币政策工具为主、宽松的短期数量型货币政策工具和紧缩的长期价格型货币政策工具为辅的货币政策操作组合更有利于产业结构优化升级;在经济上升时期,紧缩的短期价格型货币政策工具和紧缩的短期数量型货币政策工具为主、宽松的长期价格型货币政策工具和宽松的长期数量型货币政策工具为辅的货币政策操作组合更能加快产业结构优化升级的进程。
[期刊] 金融与经济
[作者]
周钟山 王国忠 欧培彬
金融创新泛化使我国虚拟资产大量扩张,经济虚拟化程度加深,特别是在国际金融一体化的背景下,虚拟经济对实体经济的影响越来越大,货币传导机制变得更为复杂,稳定的货币流通速度遭到破坏,单一的货币政策影响不断下降。由于目标的多重性使货币政策陷入进退维谷的困境。本文从实证角度分析我国近年来的货币政策的有效性问题,旨在为货币政策走出困境提出建议。
关键词：
金融创新 货币政策 实证分析
[期刊] 工业技术经济
[作者]
许泽想
随着我国经济全面进入新常态，产业结构不合理的弊端频现，作为宏观经济调控重要手段的货币政策对产业结构优化升级至关重要，然而，货币政策对产业结构的影响在不同经济时期具有非线性效应。基于此，本文采取因子扩展方法和马尔科夫链对经典向量自回归模型进行了改进，检验了改进后各类模型的参数估计性质，并以检验出的最优模型研究了我国不同货币政策类型在不同经济时期对三次产业及产业结构高级化指数的非线性作用。研究发现：我国货币对产业结构调整存在明显的非线性效应，在经济处于低迷时期，紧缩的数量型及价格型货币政策更有利于经济走出泥淖，在经济处于高涨时期，宽松的数量型货币政策与紧缩的价格型货币政策搭配使用，更有助于产业结构优化升级。最后建议结合不同经济区制的特点，配合不同货币政策工具的使用，能够更精确的促进产业结构优化目标，实现货币政策预调、微调的实施要求。
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