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[期刊] 审计研究
[作者]
赵圣伟 吴雨横
近年来,金融审计工作面对和处理的多部门、多行业的多类型数据呈现海量增长的趋势,创新大数据环境下的审计数据分析和应用模式,利用大数据构建分析模型,是金融审计发现问题的重要手段。证券市场违法行为一直是金融审计的重要关注内容。在审计实践中,本文基于证券市场成交数据,通过重点研究停牌利好型内幕交易和持续跟踪型"老鼠仓"两种异常交易的特征及其在成交数据上的表现形式,分别根据停牌前大量买入交易和大量趋同交易两项主要特征构建两种异常交易的分析模型,用于识别可疑账户。经过与其他行业数据协同分析核实后的可疑账户,最终形成情况线索。
关键词：
大数据 金融审计 内幕交易
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王帅 谢赤
以２０１０年４月２日～２０１６年７月２１日的中国证券市场交易数据为样本，运用小波ＣＣＣＧＡＲＣＨ模型，考量融资融券交易对证券市场波动率的影响。结果表明，融资交易行为对证券市场收益率和成交量的波动均有较显著的影响，而融券交易对市场波动率的影响不显著。同时，融资交易行为对市场的影响主要由高频信号所驱动，投资者短期非理性行为或噪音交易对市场波动的影响较大。为促进市场的健康发展，应均衡融资融券业务的发展，培养理性机构投资者，加强投资者风险警示加快融资融券数据库的建设。
[期刊] 商业研究
[作者]
戴志敏 姜宇霏
自 2 0世纪 80年代以来证券市场涌现了许多与有效市场理论相悖的市场异象 ,而利用最近兴起的行为金融学则可通过心理学与人类行为学等研究对这些市场异象作出与以往不同的新角度的探讨。且这对于在我国这一并不完全理性市场中的机构投资者有一定的投资策略启示。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王春峰 郝鹏 房振明
为了准确刻画证券的价格和波动过程中的跳跃特征,文章采用基于贝叶斯分析的马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法,利用离散样本数据,分别分析了连续时间内,收益与波动过程存在相关无限活跃列维跳跃的随机波动模型以及仿射跳跃扩散模型(AJD)。首先,MCMC方法可以准确联合估计模型中扩散、随机波动以及列维跳跃各个成分的特征参数;其次,与仿射跳跃扩散模型相比,无限活跃列维跳跃的随机波动模型可以捕捉到在收益与波动过程中,那些由布朗运动和复合泊松过程所不能刻画的列维跳跃,从而更好地描述金融时间序列的动态特征。最后,通过对中国上证综合指数收益序列的实证研究,验证了上述结论。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
戴国良
用网络行为金融大数据研究行为金融开启了金融研究的新范式。对２００９—２０１２年以＂股票＂为关键词的百度搜索指数和上证Ａ股指数进行相关性分析，发现两者的相关性较强，这表明中国证券市场是弱有效市场。通过检验＂６００１３８中青旅＂个股下跌前一段时间的金融关键词搜索量要显著高于上升前一段时间的金融关键词搜索量，验证了投资者的规避损失心理，说明网络行为大数据隐藏有投资者的非理性心理与行为信息，高效的网络传播对非理性心理具有放大作用。在金融领域运用大数据进行制度创新、管理创新和金融创新，可以降低信息不对称程度和交易成本，也可以降低金融监管成本、提高监管效率，最终提高金融市场化程度。
[期刊] 改革与战略
[作者]
黄宗远
提出了对上海股市风险进行测量的一种新模型,并对1997年以来的市场风险价值量VaR进行了实际估计。实证表明:这一模型对于把握我国证券市场的风险分布,提高风险管理水平具有明显的实际意义。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐齐鸣 叶俊
本文在DSSW模型的基础上,进一步对证券市场参加主体的最优投资决策进行分析,得出对于理性交易者而言,最优的投资决策是反向操作;对于噪声交易者而言,最优的投资策略是跟风的结论。
关键词：
噪声交易 最优化
[期刊] 金融发展研究
[作者]
田娇 胡根华
跟庄散户等非完全知情交易者的交易行为会影响证券市场上的其他参与者。本文基于Kyle模型的拓展研究表明:当市场流动性下降时,知情交易者会减少交易;部分知情的噪声交易加入后会使得知情交易者的预期收益下降;当非完全知情交易者的委托单流恰好完全跟踪股票价值时,内幕信息持有者的信息将不能操纵股价波动。从抑制知情交易者的内幕交易行为的角度讲,非完全知情交易者有助于推动证券市场交易的透明化、公正化,进而减少整个市场潜在的金融风险。
[期刊] 财经研究
[作者]
文宗瑜
关于产权市场与证券市场统一问题的探讨文宗瑜一、产权交易机构面临的困境到目前为止，全国已有３０余家地方证券交易中心、２１０多家地方产权交易机构，可以说，产权市场的框架已基本构成。随着资产重组进程的加快，人们对产权市场寄予了莫大的希望。但是，就产权市场所...
[期刊] 上海金融
[作者]
罗彦海 孙莹莹
目前证券行业竞争日趋激烈,营业部数量的骤增以及服务模式严重同质化,导致佣金快速下滑。整合现有资源,创新服务产品,实施差异化服务以保持其核心竞争力,从而有效保持客户的稳定性和忠诚度,是证券公司面临的重要研究课题。本文在深入研究券商客户特点和服务方式的基础上,设计了客户积分模型,探讨此模型在券商行业的应用,进一步论证积分模型的应用效果,在阻止佣金下滑、提升市场份额方面发挥了重要作用。
关键词：
证券行业 券商客户 客户积分 积分管理
[期刊] 统计研究
[作者]
李腊生 翟淑萍
证券资产作为以获取未来收益为目的投资工具,它在价格形成及其市场运行模式上都取决于投资者的预期。基于有效市场假说(EMH)的资产定价理论虽然在理论体系及其形式化上都给出了完美的解决方案,但投资者理性和投资者具有完全一致的预期这两个基本假定在现实证券市场投资中却难以得到满足。本文更现实地依据投资者预期形成的差异,讨论了非一致有限理性预期下的证券市场价格的决定,提出了基于混合预期的噪声交易模型。同时本文还利用上海证券市场的相关实际数据,对该模型进行了实证检验,从而克服了行为金融学中噪声交易模型不能用于实证分析的障碍。
[期刊] 商业研究
[作者]
沈冰
证券市场的信息不对称是一种常见的现象,并不是我国证券市场特有的,它广泛地存在于各国证券市场之中。证券市场信息不对称的程度如何,可以从一个角度反映出一个国家的证券市场的发展状况。所以必须分析证券市场信息不对称产生的原因,才能有针对性地采取相应的措施。
关键词：
信息不对称 证券市场 上市公司 投资者
[期刊] 金融与经济
[作者]
汤洪海 王闻贤 周娟
一、证券市场效率一般指的是证券市场调节和分配资金的效率,即证券市场能否将资金分配到最有效使用资金的企业。 研究证券市场效率,不仅要准确地把握证券市场效率的内涵与外延,而且要建立起一套完整的指标评估体系,测度我国证券市场效率高低与否的指标体系大致可以从数量和质量两个方面来设计:
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邢雅丽
会计信息披露制度是证券市场制度体系的重要组成部分。规范的会计信息披露,对我国证券市场健康有序地发展至关重要。探究证券市场财务会计信息披露过程当中存在的问题及原因,以期寻求解决的方案和对策。
关键词：
证券市场 会计信息 披露
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
钱耀武 操鸣禅
本文概括了目前我国证券市场的六大难点,指出企业股份化、股份证券化、证券市场化、市场风险化、风险社会有限化这一“信用链”的不健全是导致诸多难点的深层原因.同时,针对目前的问题和未来发展趋势,提出了一些配套的治理措施.
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