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[期刊] 统计与决策
[作者]
邹健,秦伟良
本文对系统矩阵随时间变化的非中心化状态空间模型,利用其近似模型的重要密度导出了线性化的一般方法,并对三类观察扰动和状态扰动有着不同分布的非高斯模型给出了具体线性化的模型结构。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈学华 韩兆洲
状态空间模型常被用来描述未知量的动态特性以及可观测变量与未知量的关系,它包含了许多常见的时间序列模型,因而为许多问题提供了较一致的分析框架,近年来在经济金融中得到了广泛的应用。当模型是线性和高斯时,称之为线性高斯状态空间模型,
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳珊 黄荣坦
高频超高频时间序列的分析与建模成已为计量经济的一个全新研究领域,而研究金融市场中交易事件到达时间的随机条件持续期SCD模型,因为加入了随机变量,可以更好地拟合高频超高频金融时间序列特有的统计特征,但随机变量的引入给模型估计带来了估计困难。考虑到非高斯状态空间模型与随机条件持续期SCD模型各自的优势,文章将SCD模型转换成非高斯状态空间模型,从而利用非高斯状态空间框架下的Kalman滤波解决了SCD模型的估计难题。
关键词：
状态空间 非高斯 SCD模型
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
刘曙云 关积珍 李元左
针对交通流流量、占有率和速度3个基本参数,提出一种基于高斯混合模型的道路交通状态特征辨识方法.利用Expectation-Maximization(EM)算法实现对混合模型的参数估计,结合Bayes方法和柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫检验进行混合模型的选择.应用北京市实际道路交通流参数数据对所提出的方法进行了验证分析,取得一些具有实际应用意义的特征指标,并就此方法应用中的一些问题进行了讨论.
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
桂文林 韩兆洲
中国迄今为止尚未公布包括季度GDP在内的经季节调整的经济指标数据,这不仅不利于对中国宏观经济运行监测,也无法满足国际比较的迫切需要。本文对中国1996年一季度至2009年四季度的实际GDP构建基于状态空间形式的季节调整模型,通过卡尔曼滤波递推算法对状态向量的各分量进行了最优估计、平滑和预测,并对超参数进行了极大似然估计。在此基础上分析了这一期间中国GDP的主要季节和趋势特征,并计算出了季节调整后的季度环比增长率指标用来分析和监测经济走势,鉴别趋势拐点,制定相关经济政策。最后通过与国际通用的TRAMO-SEATS季节调整模型的对比发现其优越性。
[期刊] 软科学
[作者]
张杰 龚新蜀
新疆城镇化有利于破除城乡二元经济结构、缩小地区差距、促进民族团结、培育区域增长极、优化资源配置和经济结构;因此,城镇化在推进新疆跨越式发展和长治久安进程中扮演着极其重要的角色。利用状态空间模型分析了改革开放30年来新疆产业发展、财政支出、人力资本积累影响城镇化的动态特征,并在此基础上提出相应的政策建议。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
吴祥佑
基于状态空间模型对整体经济与三次产业C-D生产函数的拟合,获得了整体经济及三次产业全要素生产率的增长率、资本和劳动产出弹性的估计。结构变迁效应是结构变迁对经济增长的促进作用,可分解为对全要素生产率的增长率及要素贡献能力的影响,通过整体经济全要素生产率的增长率及要素贡献,与三次产业对应指标加权平均值的差来测度。实证结果表明,产业结构变迁对中国经济增长有促进作用,对全要素生产率和资本的贡献有递减的助推作用,对劳动的贡献有递减的抑制作用。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张庆捷 王书敏 郭强 赵瑾
以武器装备作战需求为分析对象,构建了数量与战技性能的状态空间和一般作战流程,描述了基于跳跃强度和状态概率的作战需求表达式,解决了作战任务与武器装备之间的映射规则问题。
关键词：
军事运筹学 作战需求 武器装备 状态空间
[期刊] 当代财经
[作者]
谭水梅
长期以来,黄金的"基本价值"与定价机制一直是金融市场的难题。通过建立一个"市场非出清"的供求模型可以得知:供给方面涉及黄金的供给机制;需求方面既涵盖了黄金作为普通商品的属性,又涵盖了黄金作为金融商品的属性。在一定条件下市场不能出清,但供给和需求能够决定黄金的"基本价值";黄金的真实价格围绕"基本价值"上下波动,而"基本价值"又随着经济环境的改变而改变。中国央行应该未雨绸缪,适时适度地增加黄金储备,同时中国政府还应该加大黄金定价的话语权,这样才能确保在国际金融市场处于主动的地位,最终实现人民币国际化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小刚
文章基于线性化技术估计删失变点回归模型中的变点位置及模型参数，克服了传统格点搜索法的收敛速度过慢、变点估计的实际意义不强等缺陷。由于变点存在导致目标函数在变点处不可导的困难，因此线性化技术通过泰勒展开将变点位置转变为模型参数，利用传统删失回归模型加以估计，简便易行且估计结果的收敛速度较快。数值模拟表明估计结果具有良好的有效性和稳健性，慈善捐款的实证分析也验证了所提方法的可行性。
[期刊] 当代财经
[作者]
王雪峰
由美国次贷危机所引发的世界金融风暴使得金融稳定问题再次受到世界各国的关注。以简化的总需求方程为基础,利用状态空间模型和Kalman Filter算法构建的旨在反映中国金融状态的金融稳定状态指数(FSCI)表明,主要金融变量对中国金融稳定状况影响的贡献具有时变特征;1999-2008年中国金融运行尽管有所起伏,但基本平稳。通过样本内和样本外检验发现,该指数包含了重要的金融变量的未来信息,对中国金融稳定状况的变化具有一定的预测作用。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
许跃进
应用数学优化中的库恩塔克理论 ,论证了电力网线性规化模型的合理性 ,证明线性化后的规划模型与原始的非线性规划模型具有完全相同的最优解 ,为建立及求解电力网的线性规划模型提供了数学依据
关键词：
电力网规划 最优化 线性化
[期刊] 经济体制改革
[作者]
何金旗 张兵
构建纳入汇率因素的货币条件指数作为货币政策操作的参考指标,可以有效地缓解开放经济条件下货币政策的决策困境,有助于货币当局获得一个全面反映货币松紧程度的定量指标,以利于货币政策的顺利实施。为此利用状态空间模型可以估算实际利率、实际有效汇率和货币供给增长率在货币状况指数中的时变权重,从而得出1996年以来扩展的货币状况指数,并结合我国货币政策与宏观经济形势解析我国经济发展中的货币政策环境的变化。
关键词：
MCI 状态空间模型 货币政策
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
崔航 姜钰 耿宁
城镇化与产业结构关系的研究是当前研究的一个热点问题,林业作为我国国民经济的主导型产业,探究城镇化与林业产业结构的关系对促进城镇化质量的提升、林业产业合理布局、城镇化与林业产业协调发展都具有一定的意义。基于1998—2015年的统计数据,以黑龙江省为例,通过构建新型城镇化与林业产业结构升级的指标体系,运用状态空间模型,并结合协整检验、格兰杰因果检验分析新型城镇化对林业产业结构升级的动态影响效应。结果表明:新型城镇化与林业产业结构之间具有长期的均衡关系,并且新型城镇化是林业产业结构升级的格兰杰原因,结合状态空间模型估计结果,可以看出新型城镇化对林业产业结构升级的弹性系数均为正且呈倒"U"形,说明新型城镇化对林业产业结构升级具有正向的促进作用,而且这种促进作用在波动中下降,一段较为稳定期后出现小幅度增长趋势。对此,提出了促进新型城镇化与林业产业结构升级协调发展的对策建议。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张彧泽 胡日东
本文简述了城镇化是社会发展的普遍规律,是经济增长的不竭动力,分析了城镇化对经济增长传导效应的机理。本文建立状态空间模型,通过边际值的变动探索我国城镇化对经济增长传导效应变化规律,发现1978年以来我国城镇化对经济增长的传导效应分为五个阶段,并在此基础上提出了新型城镇化实施时期提高城镇化对经济增长传导效应边际值、保持经济持续稳定增长的具体建议。
关键词：
城镇化 经济增长 传导效应边际值
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