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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱兆祥 庹忠梁
采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。
关键词：
量价关系 核密度估计 遗传编程 股票市场
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱兆祥 庹忠梁
采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。
关键词：
量价关系 核密度估计 遗传编程 股票市场
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
尚朝辉 甄九州
现如今大量实证研究通过使用人工智能技术来增强技术分析在股票市场的预测能力。本文构建了基于遗传编程理论的股票技术交易模型,通过使用五个世界股票指数、五支英国股票以及五支中国股票不同时长的历史数据进行的实验表明,该模型的盈利能力较基本的技术指标均有提高,并能战胜"买入-持有"策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈向东 蒋华安
本文采用上证180指数的周数据验证我国股票市场上成交量同股价之间的granger因果关系。结果表明,在我国股票市场上,成交量对股价在一定时间的时滞上有很强的解释作用,而股价对成交量几乎没什么解释作用。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李双成 王春峰
可运用GARCH -M模型实证检验中国股票市场波动性与交易量之间的关系。我们将交易量分解为预期交易量和非预期交易量进行检验表明 ,非预期交易量对股市波动的解释能力要比预期交易量的解释能力更重要 ,即中国股票市场的短期波动 ,主要是由非预期交易量所隐含的新信息的冲击所产生的。
关键词：
波动性 交易量 信息流
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
何锋 张宗成
运用分位回归方法分别对连豆期货与上证指数各自的量价关系进行准确刻画,并检验了各自量价关系的对称性。实证结果表明,连豆期货具有关于零收益率对称的"V"型量价关系,上证股指具有关于零收益率非对称的"V"型量价关系。缺乏做空机制是导致量价关系非对称的原因。中国股市含有一定的非理性成份,建议引入做空机制。
关键词：
量价关系 分位回归 对称性 做空机制
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
翟爱梅 周彤
文章将行为金融学的分析方法引入到股票市场量价关系的研究中,在考虑市场参与者非理性行为———"急于实现盈利"同时"不愿结算浮亏"的前提下,首先通过供求分析,给出股票市场中的需求曲线与供给曲线,然后设定初始均衡,采用经济学中的比较静态分析方法,研究新信息到来时对初始均衡的影响,进而分析新信息的到来对成交量和价格的影响。模型的结论是"成交量和成交价格的变动正相关"、"成交量和成交价格变动的绝对值正相关"。使用计量经济学方法,基于中国A股市场的历史数据进行了实证检验,实证结果支持了模型的结论。通过进一步分析,文章
关键词：
股票市场 量价关系 行为金融学 市场参与
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
金春雨 郭沛
本文以上证综合指数日收盘数据作为研究对象,采用模型分阶段研究了我国股价波动的统计特征,并分析了成交量变动与股价收益之间的关系。实证结果表明:我国股市更多的是收益率变动即股价波动引起成交量变动,而成交量只含有股票市场的部分信息,即价量关系是非对称的。
关键词：
股票收益率 成交量 量价关系
[期刊] 华东经济管理
[作者]
杨征 宋宁
关于股票市场中流动性与股价之间的关系,学术界一直存在争议,传统模型往往只能片面地反映。文章利用状态空间模型以及沪深300指数与中证500指数的数据,对我国股票市场流动性和股价之间的动态关系进行了深入研究。实证结果表明:第一,我国股票市场流动性对股价存在影响,在代表大市值企业的沪深300市场中,两者为正向关系且波动幅度较小;在代表小市值企业的中证500市场中,两者为负向关系且波动幅度较大。第二,在两个市场中股价对股票市场流动性都存在正向的影响关系,且以中证500指数为代表的小盘股市场表现更为明显。
关键词：
股票市场流动性 状态空间模型 股价波动
[期刊] 商业研究
[作者]
马明 李松
为提高BP神经网络预测模型对混沌时间序列的预测准确性,提出一种基于遗传算法优化BP神经网络的改进混沌时间序列预测方法。本文采用时间序列输入输出参数数量构造BP神经网络拓扑结构,利用遗传算法优化BP神经网络的权值和阈值,然后训练BP神经网络预测模型求得最优解,将该预测方法应用到上证综合指数的时间序列进行有效性验证,结果表明了该方法对上证综合指数具有更好的非线性拟合能力和更高的预测准确性。
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
将遗传网络规划用于解决数据挖掘中的关联规则问题。相对于传统的关联规则挖掘算法,基于遗传网络规划的方法通过其中的遗传算子能够以递增的方式发现关联规则,从而避免了传统方法需要将全部数据库遍历才能得到规则的局限性。通过将要挖掘的关联规则定义为事务间的关联规则,以解决股票市场中的价格预测问题。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈宇龙 孙广宇
本文整理了2006—2021年证监会行政处罚涉及的股票市场操纵案例，并通过Wilcoxon秩和检验来筛选构造解释变量，之后综合运用各种过采样算法和机器学习模型对其进行实证分析。研究发现：第一，经过过采样算法扩充样本的模型预测精度明显大于样本不平衡的模型；第二，综合比较各种过采样算法，Borderline-SMOTE过采样算法的预测精度大于SMOTE和ADASYN过采样算法；第三，综合比较各类机器学习分类模型，SVM模型的预测精度明显大于其他机器学习分类模型。本文结论对股票市场操纵的及早识别预测，促进资本市场良性发展具有一定的理论意义和实践价值。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨效东
中国证券市场的资产证券化率已达到 5 4 % ,但由于流通股本所占比重较小 ,资产证券化率存在着很大的股权结构泡沫 ,因此未来证券市场在总市值继续增长的基础上 ,在解决部分国有股、法人股流通的基础上 ,流通市值的增幅要远高于总市值的增幅 ,本文以整个证券市场持续双向扩容为前提 ,从一级市场和二级市场两个大的方面分析了影响股市供求状况的因素 ,并对资金供求与市场涨跌之间作了相关性分析。
[期刊] 南方金融
[作者]
汪洋
我国股票市场量价互动的驱动张力,表达为逐渐规范、完善市场规则和法律秩序等信息单体组合的信息流效应及市场制度性扩张效应,推进“牛、熊形态”更替,演绎螺旋型上升式驱动推进股票市场发展的基本态势,促进规范和完善股票市场机制,引导股票市场向更高级形态拓展。
[期刊] 管理评论
[作者]
王鹏
资产收益的风险溢价是金融经济学研究的基本问题。在深入考察现有的两种收益与波动关系模型(GARCH-M和SV-M)差异的基础上,以新兴股票市场中的上证综指和成熟股票市场中的标准普尔500指数为例,运用更具理论优势的SV-M模型,实证考察了两种类型市场中风险溢价与波动率之间关系的不同状况。研究结果显示,上证综指的波动率对其风险溢价有负向影响,而标准普尔500指数的波动率对其风险溢价有正向影响;但无论影响方向正负,波动率对风险溢价的影响都是非常微弱的。论文结合两种市场中的不同波动状况对实证结果进行了解释。
关键词：
SV-M模型 股票市场 风险溢价 波动
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