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[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙景云 郑军 张玲
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产。首先建立了基于均值-方差框架下的最优投资组合问题,然后将原问题进行转换,利用随机动态规划方法和对偶Lagrangian原理,获得了均值-方差准则下的有效投资策略以及有效前沿的解析表达形式,最后对相关参数的敏感性进行了分析。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙景云 郑军 张玲
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产。首先建立了基于均值-方差框架下的最优投资组合问题,然后将原问题进行转换,利用随机动态规划方法和对偶Lagrangian原理,获得了均值-方差准则下的有效投资策略以及有效前沿的解析表达形式,最后对相关参数的敏感性进行了分析。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
殷俊 李媛媛
在随机利率和通货膨胀的背景条件下,应用随机动态规划方法,提出一个连续时间数学模型来分析动态资产组合选择,主要研究缴费确定型养老金计划的最优资产配置策略,旨在使其最终实际财富的期望效用最大化。用Cox–Ingersoll–Ross(CIR)过程来模拟名义利率的动态变化,用通货膨胀指数化债券来有效的对冲通货膨胀风险。通过应用随机动态规划方法,得出在CRRA效用函数下的最优资产配置策略。最后通过数值分析并计算出解析解来说明动态投资策略,可以帮助缴费确定型养老金计划的参与者建立自己的养老基金投资组合,根据其风险厌恶程度从现有的个人养老金产品中进行选择,并提出基于养老金受益人生命周期及不同风险偏好的投资...
[期刊] 企业经济
[作者]
王宏涛
在分析通货膨胀预期理性预期形成机制的基础上,利用Calvo(1980)的交错契约模型,通过建立动态分布滞后模型,证明我国通货膨是基于理性预期和混合式新凯恩斯菲利普斯曲线的最终决定方程,既有前瞻性又有后顾性是我国通货膨胀预期的重要特点。我国通货膨胀的与资产价格密切相关,资产价格上涨能引起通货膨胀预期上升,包括产出、消费、投资和资产价格波动预期等会影响通货膨胀预期,最后给出相应通胀预期管理的对策建议。
关键词：
通货膨胀预期 资产价格 宏观调控
[期刊] 金融与经济
[作者]
郭文伟 罗胜涛
基于广义方差分解的动态溢出指数方法来测度2001—2022年间不同时频下能源大宗商品价格波动对各国通胀的溢出效应。研究结果表明：第一，能源大宗商品价格对各国通胀产生时变溢出效应；第二，能源大宗商品对能源依赖型国家和新兴经济体的通胀影响更为明显；第三，原油和动力煤的波动溢出效应较天然气更为明显。因此，各国可以通过优化能源进口渠道、增加必要的能源储备、寻求替代的可再生能源等方式以缓解这种输入型通货膨胀压力。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
陈浪南 苏海峰 肖翠仙
本文在从微观和宏观传递两个方面对汇率波动的通货膨胀效应进行理论分析的基础上,分别构建了指标体系和Logit和Probit模型来测度人民币汇率变动的通货膨胀风险,并采用我国相关数据,对于人民币汇率波动的通货膨胀风险进行了实际测度。指标体系的测算结果表明,微观传导上,人民币升值的通货膨胀风险并不明显;宏观传导上,人民币升值则有助于降低通货膨胀风险。实证模型测量结果表明,名义有效汇率升值会降低通货膨胀风险。而且人民币升值对降低消费者价格指数测度下的通货膨胀风险的贡献比较大;名义有效汇率升值对通货膨胀风险的降低程度在通货膨胀风险比较高的时间段比较大。
[期刊] 财经科学
[作者]
刘鹏
关于通货膨胀与资产价格之间的关系,除了传统上强调的财富效应和托宾Q效应之外,金融窖藏理论从货币循环的方面提供了新的重要分析视角,本文将其命名为货币激活效应。本文从构建经济体中的货币循环开始,建立起一个诠释货币供给增加后资产价格与通货膨胀动态演绎路径的模型框架,揭示了资产价格膨胀在货币循环系统中所造成的通货膨胀压力,也即货币激活效应。并使用2001—2013年的季度数据,从货币需求函数的角度实证考察了货币激活效应的存在,认为在货币需求结构的非均衡性下,货币激活效应已经成为影响我国通货膨胀的重要原因。
关键词：
通货膨胀 资产价格 货币激活效应
[期刊] 管理世界
[作者]
张屹山 张代强
基于通货膨胀持久性视角的通货膨胀动态波动机制对于更好地理解体现通胀持久性的现代新凯恩斯模型具有重要的理论价值。本文利用一个带有单位根的门限自回归模型对我国通胀率的波动路径进行了实证检验,结果表明,我国通胀率是一个具有局部单位根的门限自回归过程,并且可以划分为加速通胀状态和减速通胀状态。在减速通胀状态,通胀率是一个平稳自回归过程,而在加速通胀状态下,通胀率是一个具有单位根的自回归过程。同时发现,我国通胀率在两个状态下都具有高持久性,并且加速通胀阶段的持久性更高。那些能够体现通胀持久性特征的现代新凯恩斯模型都可能成为解释具有高持久性特征的通胀波动路径的理论机理,同时高持久性通胀的结论也可以为那些体...
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
罗毅丹 徐俊武
为了更准确的考察目前中国的过剩产能与通货膨胀的关系,本文构造了一个包含随机波动的TVP模型对中国通货膨胀与产出缺口间的关系进行了实证分析,实证结果表明:中国通货膨胀的随机波动程度有不断增强的趋势;产出缺口对通货膨胀的影响力度有不断减弱的趋势;改善经济发展的结构性矛盾、提高供给部门的效率是实现价格稳定下经济快速增长的根本途径。
关键词：
通货膨胀 产能过剩 产出缺口 TVP模型
[期刊] 经济研究
[作者]
李敬辉 范志勇
实证研究发现大宗商品价格与货币供给和真实利率存在密切关系,并且大宗商品价格的波动幅度往往要超过通货膨胀的波动幅度。本文在理论上提供了一个理性预期动态一般均衡模型,说明预期通货膨胀波动和利率调整通过改变真实利率影响经济主体的存货需求。存货需求波动进一步使得大宗商品价格波动幅度超过通货膨胀波动幅度,并使得大宗商品价格波动出现“超调”现象。将本模型应用到中国粮食市场发现中国粮食价格波动很好地支持了本模型的结论。
关键词：
利率 通货膨胀预期 存货 大宗商品价格
[期刊] 价格月刊
[作者]
张伍涛 盘业哲 姚金海
通过在研发部门引入内生全要素生产率，构建具有内生全要素生产率机制的DSGE模型，研究在内生全要素生产率机制下经济波动对产出、消费、投资等主要经济变量的动态效应，探究内生全要素生产率的主要驱动因素，并分析内生全要素生产率与通货膨胀的相互作用。研究发现：第一，在内生TFP机制下，需求侧冲击是经济变量波动的主要驱动因素，尤其是货币政策冲击；投资品价格冲击是供给侧最主要的外部冲击。第二，内生全要素生产率是全要素生产率的决定性因素；货币政策冲击是内生全要素生产率波动最重要驱动因素；技术转化率的波动上升是中国内生全要素生产率增长的主要原因。第三，内生全要素生产率对通货膨胀产生抑制作用，内生TFP机制下菲利普斯曲线的斜率更平稳；货币政策冲击是通货膨胀波动最主要的因素。
[期刊] 经济问题
[作者]
周宏山 李琪
有关通货膨胀率和通货膨胀率波动影响关系,存在F riedm an-B a ll和Cuk ierm an-M e ltzer两种假说,即存在通货膨胀率及其波动的相互影响关系。使用GARCH和TGARCH模型,选择中国1993~2004年月度通货膨胀率数据,检验结果表明F riedm an-B a ll假说成立,稳健的货币政策对经济发展有积极作用。
关键词：
通货膨胀率 波动 GARCH模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王书朦
本文构建时间序列的STR模型,致力于检验1996—2012年通货膨胀对我国沪深两市股票收益率的动态影响。实证结果表明:通货膨胀对沪深两市股票收益率存在明显的非线性影响,且其影响效应高度依赖于两市股票收益率水平。深市对低股票收益率状态下的通货膨胀冲击有较强的正向响应,而通货膨胀则对高股票收益率状态下的沪市产生更显著的抑制作用。
关键词：
通货膨胀 股票收益率 STR模型
[期刊] 经济研究
[作者]
张凌翔 张晓峒
本文运用MRSTAR模型研究我国通货膨胀率的周期阶段划分、通胀率周期波动的非线性和非对称性动态特征,通胀率不同阶段相互转移的路径及其内在机理。实证研究表明,我国通货膨胀率波动可以划分为通货紧缩、通缩恢复、温和通胀以及严重通胀四个阶段,通胀率波动不同阶段的划分不仅依赖于通胀率的水平,也依赖于通胀率的增加量;在一个波动周期内,通胀率不同阶段的典型转移路径为:通货紧缩→温和通胀→严重通胀→温和通胀→通货紧缩;我国通货紧缩与温和通胀持续时间较长,而严重通胀持续时间很短;冲击对通胀率系统不具有持久性影响,正向冲击与负向冲击的影响具有非对称特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周惠彬 任栋
通货膨胀和通货紧缩在一定时期呈现出交替变化的特征,且在通货膨胀期间通货膨胀率有更强的波动性。文章拟对中国大陆通货膨胀率路径的波动性特征、形成机理及变异性测度进行实证分析。根据分析结论,提出抑制通货膨胀的途径和对策。
关键词：
通货膨胀率路径 波动性 模型
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