- 年份
- 2024(5952)
- 2023(8710)
- 2022(7479)
- 2021(7178)
- 2020(6163)
- 2019(14431)
- 2018(14279)
- 2017(27669)
- 2016(14538)
- 2015(16401)
- 2014(16074)
- 2013(15339)
- 2012(13587)
- 2011(11858)
- 2010(11585)
- 2009(10303)
- 2008(9555)
- 2007(7662)
- 2006(6143)
- 2005(4831)
- 学科
- 济(58035)
- 经济(57982)
- 管理(41965)
- 业(40451)
- 企(34402)
- 企业(34402)
- 方法(33452)
- 数学(30572)
- 数学方法(29954)
- 财(14225)
- 农(14054)
- 中国(13357)
- 业经(11722)
- 理论(10196)
- 贸(9825)
- 贸易(9819)
- 学(9710)
- 务(9686)
- 财务(9632)
- 财务管理(9613)
- 易(9558)
- 技术(9462)
- 地方(9419)
- 农业(9358)
- 企业财务(9104)
- 和(8423)
- 制(8240)
- 环境(7999)
- 划(7718)
- 银(6869)
- 机构
- 学院(193211)
- 大学(191769)
- 管理(81456)
- 济(78165)
- 经济(76771)
- 理学(72533)
- 理学院(71844)
- 管理学(70141)
- 管理学院(69786)
- 研究(56256)
- 中国(41626)
- 京(38143)
- 科学(34576)
- 财(33496)
- 业大(28952)
- 财经(28140)
- 农(27782)
- 中心(27531)
- 江(26045)
- 经(25949)
- 所(25802)
- 经济学(24229)
- 研究所(23918)
- 范(23731)
- 师范(23468)
- 北京(22812)
- 经济学院(22094)
- 农业(21861)
- 经济管理(21673)
- 财经大学(21485)
- 基金
- 项目(144194)
- 科学(115911)
- 基金(107317)
- 研究(103644)
- 家(93516)
- 国家(92787)
- 科学基金(82084)
- 社会(66484)
- 社会科(63256)
- 社会科学(63241)
- 基金项目(56806)
- 省(56469)
- 自然(55306)
- 自然科(54150)
- 自然科学(54141)
- 自然科学基金(53145)
- 教育(50044)
- 划(47690)
- 资助(44548)
- 编号(41591)
- 重点(32426)
- 部(32243)
- 创(31265)
- 成果(31033)
- 发(30015)
- 创新(29118)
- 科研(28414)
- 教育部(28297)
- 国家社会(27888)
- 课题(27717)
共检索到255097条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
王聪 田卫忠 王通会
Tobit模型是一种应用很广泛的截尾回归模型,并假定其误差项服从正态分布。相对于对称分布,偏态分布能获得更全面准确、及时有效的信息。基于此,文章提出了基于逆尺度因子偏正态分布的Tobit回归模型,并给出了该模型参数的极大似然估计,通过数值模拟与正态假设下的Tobit模型进行比较,结果表明该模型和方法是有用和有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐燕 陈平雁
针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q)模型,构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN-ARCH(1)模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征,Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。
关键词：
偏正态分布 自回归条件异方差模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张晓琳 付英姿 褚培肖
零膨胀负二项(ZINB)层次回归模型是分析散度偏大集群计数数据的有力工具,该模型的基本假设是随机效应和随机误差均服从正态分布。然而,在许多实际应用中,上述假设缺乏稳健性,且相关研究表明,个体内的随机误差以及随机效应将共同导致数据的非正态性特征。基于上述原因,文章将重点考虑基于偏斜正态分布的ZINB层次回归模型的贝叶斯分析问题,与经典的基于似然的方法相比,贝叶斯分析方法具有建模灵活,计算相对简便的优势,特别适合于层次结构较为复杂的模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕敏红 闫奕荣
零膨胀泊松回归模型(ZIP)是研究零过多的计数数据的有力工具。经典的分析理论总是对随机效应和随机误差作正态分布的假设,但是在实际问题中,正态假设可能会导致无效的统计结论。为此,文章考虑了随机误差和随机效应服从偏斜正态分布的ZIP层次回归模型的贝叶斯分析问题,最后用一个实例说明该方法的有效性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
金翼鑫 鲁海波 王占锋 吴耀华
Tobit回归模型在计量经济学研究中受到广泛地关注。本文对Tobit回归模型的参数估计、假设检验和变量选择等问题进行了文献综述。其次,对于参数维度随样本量增加的Tobit模型,我们构造了一个随机加权估计量,对模型中的参数进行推断,并得到了此估计的渐近性质:相合性和正态性。最后,利用数值模拟结果研究了所提方法的效果。
关键词：
随机加权 维度增加 渐近性质
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐娇 马江洪
计数数据大量出现在医学、社会学、心理学、保险和交通等领域,是一类十分重要的数据类型。不过,计数数据常出现过度分散现象,使得普通的泊松回归模型无法解释,从而失去效用。本文研究一类混合泊松分布,专门用于拟合这种过度分散的计数数据。主要工作是基于现有的泊松-广义逆高斯分布、泊松-倒逆高斯分布和泊松-逆伽玛分布等三类混合泊松分布,利用广义可加模型(GAMLSS)的灵活性,构建泊松-逆伽玛分布假设下的GAMLSS模型。为验证模型性能,本文还将泊松-逆伽玛、泊松-倒逆高斯和负二项分布假设下的GAMLSS模型应用于车险索赔频率数据,并根据全局偏差、AIC和BIC等准则评估模型。结果表明,本文模型对过度分散的车险索赔频率数据的拟合明显优于负二项、泊松-倒逆高斯分布假设下的GAMLSS模型,是一个处理过度分散计数数据的有效模型。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
曹幸运 曾鑫 吴刘仓
本文针对金融、经济、社会科学、环境科学、工程技术和生物医学等研究领域存在的不对称数据,提出偏正态数据下众数回归模型,基于牛顿-拉弗森迭代利用EM算法来估计未知参数。通过Monte Carlo模拟和BMI数据实例分析验证,表明本文所提出方法的有效性,对于偏正态数据众数回归模型的估计效果优于均值回归模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
江期武 张浩敏
对含滞后变量问题的建模,有效地消除变量间的高度相关是保证模型优良性的一个重要手段。文章利用主成分析把原始变量正交变换并作为新的自变量,消除多重共线性。然后利用逐步回归筛选出对因变量有影响的变量进行回归拟合。最后针对国内生产总值对我国固定资产投资带动作用进行实证分析。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
谭佳玲 吴刘仓 陈慧媛
诸多学科领域中大量数据都存在偏斜与缺失,针对不同的缺失机制,考虑相应的处理方法是必要的。基于众数是“最多水平”的标志值,本文提出了一种同时解决数据带有偏斜特征且存在不可忽略缺失时的估计方法。通过Logistic回归模型指定数据缺失机制,借助Gibbs抽样与M-H算法相结合的混合抽样算法,获得参数的联合贝叶斯估计。模拟研究比较了不同缺失数据机制和不同先验设定所得的结果,随机模拟表明不同先验设置下具有一致的结论且不可忽略缺失机制模型处理缺失数据优于随机缺失机制模型。电子元件损坏数据的实例分析体现了方法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
房钦钦 赵为华
有偏Logistic回归模型是以非对称函数来连接,引进了偏态参数,这比标准Logistic回归模型能够更好地适用于实际数据。文章在总结和探讨有偏Logistic分布函数和密度函数性质的基础上,重点研究了基于该分布的回归建模问题,利用牛顿迭代法得到了参数估计算法。为检验解释变量的重要性,基于Score检验方法研究了相关的假设检验问题,并通过模拟研究其检验功效问题。利用AIC和BIC信息准则对四种回归模型进行拟合优度分析。
[期刊] 投资研究
[作者]
李保坤 左宇晓 邱玲
目前文献中几种王氏变换的扭曲函数仍是通过对称分布构造,本文尝试采用反比例因子偏正态分布构造一种新的类似王氏变换的扭曲函数,这种扭曲函数对应的风险测度也具有一致性。最后将新的扭曲测度在资产分布为正态的假设下,以最大化资产组合价值为目标构造决策函数,进行了资产组合最优化的实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
如何更好地拟合保险赔款数据,一直是保险精算研究的热点问题。文章研究偏正态分布和偏t正态分布是否可以拟合尖峰厚尾的保险索赔数据。由于这两个分布的密度函数比较复杂,文章用贝叶斯蒙特卡罗模拟方法对参数进行估计。同时引入其他常用偏态分布进行对比,结果发现偏t正态分布对保险赔款数据的拟合效果较好。
关键词：
偏t正态分布 偏正态分布 蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴建生 汪灵枝 周优军
本文利用奇异谱分析和均生函数方法,对原始序列重构延拓作为自变量,原始序列作为因变量,建立偏最小二乘回归预测模型,并与主成分最小二乘回归预测模型比较分析。实例结果表明,该方法具有预测精度高、稳定好的特点。
关键词：
奇异谱 均生函数 偏最小二乘回归
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏来 刘海涛 付祎
准确的软件成本估算对于实现软件项目的科学管理具有重要意义。COCOMO系列模型是当今实践应用最为广泛的成本估算模型之一。文章针对现有的COCOMO模型参数校准方法只对比例因子和指数因子进行校准的问题,为了更好的实现COCOMO模型本地化,提出了一种基于偏最小二乘回归的参数校准方法,解决了工作量乘数因子的校准问题。采用COCOMO81原始建模数据库对校准后的参数进行验证,结果表明该方法能够明显提升COCOMO模型的估算精度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王明高 孟生旺
赔款准备金评估作为保险精算的一个重要研究领域,对于含有异常值的赔款数据,很多学者不断探索更加合理的赔款准备金评估方法,本文应用稳健统计方法,即假设赔款准备金模型中误差分布服从尺度混合偏正态分布构成的厚尾分布,降低异常值的影响,得到更加合理的评估结果。通过实际数据分析,并与已有的稳健赔款准备金统计方法进行比较,基于尺度混合偏正态分布的稳健赔款准备金评估方法取得比较好的评估结果,具有实际应用价值。
关键词：
稳健统计 尺度混合偏正态分布 贝叶斯方法
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
