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[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
张贵军 陈安 胡俊
由于教学资源有限,使学校排课出现困难。为了解决排课难题,提出一种基于蒙特卡洛和遗传算法的智能化排课方法。该方法首先根据排课特点,建立多目标、多约束的模型优化问题;然后将蒙特卡洛与遗传算法相结合,启发式搜索该问题的最优可行方案。实验结果表明,相对于传统的排课方法,该方法不仅提高了排课效率,而且能够得到更优的排课方案。
关键词：
遗传算法 蒙特卡洛 排课 教学管理
[期刊] 统计研究
[作者]
侯成琪 王频
本文利用连接函数(Copula)解决整合风险管理中不同类型风险的联合分布建模问题,提出了基于连接函数的整合风险度量Copula-VaR及其蒙特卡洛模拟算法;以深圳发展银行和上海浦东发展银行为研究对象,将Copula-VaR与N-VaR和Add-VaR这两种业界常用的近似整合风险度量方法进行了实证比较分析,发现:与Copula-VaR相比,N-VaR和Add-VaR存在高估风险的倾向,而其主要原因则是由于N-VaR和Add-VaR对信用收益率与市场收益率之间的相关结构进行了不符合实际的假设。
关键词：
整合风险度量 联合分布 VaR 连接函数
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘浏 黄之杰 刘慎洋
研究了适用于航空兵场站可修装备在多级备件、(s-1,s)库存下的广义维修过程解析模型。基于Monte Carlo算法,迭代产生大量样本数据,经过拟合发现该维修过程依分布收敛于一对数正态分布;再针对该样本分别以OLS(最小二乘),ML(极大似然)估计进行参数推断,得到了其稳态分布函数,通过了拟合优度检验。最后解出了该情况下装备的稳态维修度,稳态可用度等参数。对比simlox模型对该装备的评估结果,数据吻合程度较为理想。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王洪海 王朋才
量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洋 李志强 韩勇
评价医院运营状况,有助于提高医院的运营效率和服务质量。为解决运营评价受大量不确定性、多状态因素影响的问题,文章从工作效率、医疗质量、经营成果三个角度构建了一套包括12个因素的评价指标体系,并确定评价指标的等级量值区间,提出了一种基于云模型的医院运营状况评价方法;并根据蒙特卡洛原理,找出具体敏感因素。最后通过武汉市四家三甲医院运营的实例,验证了该方法的可行性和有效性。
关键词：
云模型 蒙特卡洛 运营评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
关键词：
评价系统 评估 蒙特卡洛方法
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
魏源
随着互联网技术的发展,金融科技的风险不断增加,互联网金融风险除了加深金融体系的复杂性外,还具有科技信息的风险。如何化解互联网金融风险成为各国监管机构持续关注的议题。文章基于蒙特卡洛模型,对互联网金融风险进行了测度。研究结果发现,基于GARCH模型蒙特卡罗模拟的VaR对价格波动敏感,有较好的拟合性,能够很好地预测互联网金融风险。基于上述方法对中国的互联网金融风险进行模拟,研究提出了鼓励互联网金融创新、培育良好生态体系、加强互联网金融监管和国际治理合作等政策建议,以期实现化解互联网金融风险,促进经济的持续健康发展。
关键词：
互联网金融 金融科技 金融风险 金融监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
李翔 刘少波
资产组合模型是一种在管理金融市场风险下投资者的最优选择模型。当期末财富的方差最小时,M-V模型的目标是最大化期末财富的预期收益率。文章基于蒙特卡洛模拟下的结果进行资产配置的最优决策,并将结果与随机LQ控制技术进行比较。结果表明,对于实际的市场变化,蒙特卡洛模拟的结果更接近于现实。
关键词：
资产组合 蒙特卡洛模拟 均值-方差模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
颜薇娜
本文以排队论为理论基础,用蒙特卡洛模拟在Excel上对银行柜台多服务器单队列(M/M/C)的服务状况进行了动态模拟。得到不同顾客到达速率下,银行排队状况和银行为满足一定服务水平应该开设的服务器个数,并对目前日益严重的银行排队问题提出了建议。
关键词：
排队论 动态模拟 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗洪鑫
文章以2004—2013年沪深两市非金融类A股上市公司为样本,考察了我国企业的资本结构调整行为。实证检验结果显示,企业在资本结构调整过程中存在均值返回的特征,杠杆率与企业价值之间呈现倒U型关系,这表明我国企业存在目标资本结构。进一步研究发现,企业的资本结构以每年12.41%的速度向目标资本结构趋近。利用蒙特卡洛模拟的方法生成了企业的杠杆率模拟值,发现模拟样本的统计特征与真实资本结构较为一致,这在一定程度上验证了资本结构调整速度估计值的有效性。
[期刊] 上海海洋大学学报
[作者]
戴明云 钱卫国 官文江 卢克祥
集鱼灯照度分布计算和模拟是研究灯光渔船集鱼灯合理布置的重要途径。利用海表面风速、相对湿度数据、集鱼灯参数、渔船参数,在分析光子传输特性的基础上,运用蒙特卡洛方法建立灯光渔船集鱼灯海面照度模型。该模型利用米氏散射计算相对湿度与海表面风速对光子的吸收和散射,并考虑光子进入水面时海表风速对菲涅尔反射的影响。研究模型与叠加法比较,结果表明,该模型的理论计算值与实测值线性拟合斜率系数更接近1。计算不同风速及相对湿度的海面照度,结果表明:照度随着与船中线距离的增大而先增大后减小;相对湿度一定,随着与船中线距离的增加,先是风速越大照度越大,随后风速越大照度越小;风速一定,相对湿度对海面照度影响较小。本研究旨在建立一种集鱼灯海面照度模型,为今后灯光配置研究提供理论基础。
关键词：
集鱼灯 蒙特卡洛 照度分布 米氏理论
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