- 年份
- 2024(11331)
- 2023(16589)
- 2022(14490)
- 2021(13707)
- 2020(11699)
- 2019(27015)
- 2018(26818)
- 2017(51916)
- 2016(28337)
- 2015(31811)
- 2014(31642)
- 2013(31144)
- 2012(28176)
- 2011(24957)
- 2010(25062)
- 2009(22969)
- 2008(22689)
- 2007(19990)
- 2006(17072)
- 2005(14867)
- 学科
- 济(105192)
- 经济(105077)
- 管理(90073)
- 业(85056)
- 企(72383)
- 企业(72383)
- 方法(54433)
- 数学(47092)
- 数学方法(46285)
- 财(32433)
- 中国(27677)
- 农(26781)
- 业经(23955)
- 务(22935)
- 学(22858)
- 财务(22842)
- 财务管理(22795)
- 企业财务(21625)
- 制(21446)
- 理论(20596)
- 地方(19093)
- 银(18740)
- 银行(18700)
- 贸(18181)
- 贸易(18168)
- 农业(17834)
- 易(17642)
- 行(17520)
- 和(17362)
- 技术(17313)
- 机构
- 大学(388867)
- 学院(388262)
- 管理(158818)
- 济(147825)
- 经济(144379)
- 理学(136638)
- 理学院(135151)
- 管理学(132391)
- 管理学院(131654)
- 研究(120392)
- 中国(95530)
- 京(82195)
- 科学(76495)
- 财(72517)
- 农(61409)
- 所(59553)
- 业大(58574)
- 财经(57716)
- 中心(57503)
- 江(57125)
- 研究所(54331)
- 经(52585)
- 北京(51246)
- 范(49038)
- 师范(48522)
- 农业(48060)
- 州(46737)
- 院(44211)
- 经济学(44057)
- 财经大学(43408)
- 基金
- 项目(268238)
- 科学(210830)
- 基金(195278)
- 研究(193219)
- 家(170137)
- 国家(168750)
- 科学基金(146236)
- 社会(120190)
- 社会科(113867)
- 社会科学(113832)
- 省(104949)
- 基金项目(103483)
- 自然(97903)
- 自然科(95693)
- 自然科学(95668)
- 自然科学基金(93913)
- 教育(90514)
- 划(88262)
- 资助(81802)
- 编号(78949)
- 成果(62744)
- 重点(59602)
- 部(58879)
- 创(55875)
- 发(55094)
- 课题(53749)
- 科研(52107)
- 创新(52080)
- 教育部(50713)
- 大学(50452)
- 期刊
- 济(155837)
- 经济(155837)
- 研究(110130)
- 中国(73826)
- 学报(62065)
- 管理(59857)
- 财(58670)
- 科学(56463)
- 农(53778)
- 大学(47657)
- 学学(45009)
- 教育(42679)
- 融(37322)
- 金融(37322)
- 农业(36926)
- 技术(36163)
- 财经(27860)
- 业经(25482)
- 经济研究(24342)
- 经(23711)
- 业(20943)
- 图书(19704)
- 问题(19577)
- 技术经济(19137)
- 版(18914)
- 理论(18695)
- 财会(18337)
- 科技(18158)
- 统计(18125)
- 实践(17201)
共检索到561824条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
韩斌 张颖雪
从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。
[期刊] 技术经济
[作者]
任金政 陈宝峰 邝焕弟
本文首先对我国消费信贷的现状进行了总结,其次对导致借款人违约的不同影响因素进行了分析,在此基础上对消费信贷理性违约模型进行了探讨,阐述了各参数的意义及其作用,对商业银行等金融机构信用风险管理水平的提高有一定的帮助。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何睿
随着中国债券市场规模不断扩大，2014年以来，中国信用债违约事件日益增加。文章在构建银行间债券市场信用债知识图谱的基础上，针对其多种关系的特点，提出基于注意力机制的关系图卷积神经网络及债券知识图谱构建的异构信息处理（R-GCN-BKG）的违约债券预测算法，并对债券违约的影响因素进行分析。实验结果表明，R-GCN-BKG模型在处理违约债券的预测任务上取得良好效果，其准确率为92%、召回率为90%、精确率为89%。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王倩 王煦逸
本文试图对几种有代表性的模型进行比较,来分析由于建模方式的不同,而导致的对信用期权定价和对冲的结果的不同。如果将违约风险传染考虑进去,类似德隆帝国崩溃的事件,或许就能避免。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
文忠桥 曾刚 王芳 郭卫文
[期刊] 国际金融研究
[作者]
约瑟A·罗培斯 马可R·圣登勃格 管七海 郭建伟 冯宗宪
[期刊] 会计研究
[作者]
宁博 潘越 陈秋平 肖金利
信用债违约事件不仅让投资者损失惨重,还可能通过信用风险传染对非违约企业的经营活动产生影响。本文发现,在市场出现信用债违约后,同城市的非违约民营企业会进行更多向上的真实盈余管理,不过类似的影响在同行业非违约企业中并不明显。机理分析显示,信用债违约事件导致当地企业融资约束增大是非违约企业进行盈余管理的重要动机,特别是偿付能力更弱或融资需求更大的非违约企业将进行更多的盈余管理;并且还发现,向上的盈余管理有效缓解了信用债违约对非违约企业融资的负面影响。进一步地,盈利可疑或者负面事件缠身的非违约企业会进行更多的盈余管理;此外,在金融发展水平较高、经济规模更大的地区,非违约企业受信用债违约的影响相对更小。
关键词：
信用债违约 信用风险传染 盈余管理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
杨世伟 李锦成
随着信用风险在中国市场的积累，债券违约风险逐渐上升。本文通过ＫＭＶ等信用风险模型对２０１３～２０１４年发行的公司债、企业债及私募债进行分析，估计样本公司的资产价值和波动率，同时进行违约距离测算，并结合我国实际情况将其作为多元ｐｒｏｂｉｔ模型的自变量计算得到违约概率。实证结果表明，公司债的违约风险最大而企业债相对安全，私募债虽然风险较小但方差更大，其中银行间私募债风险最低，而中小企业私募债风险更高，这表明应加强上市公司监管并防范私募债风险，同时引导更多优质企业进入以发挥为中小企业融资的功能。
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
[期刊] 国际金融研究
[作者]
武剑
巴塞尔新资本协议强调内部评级法在风险管理和资本监管中的重要作用,倡导国际活跃银行基于内部数据和管理标准,建立包括客户评级和债项评级的两维评级体系,以增强风险计量的精确性、敏感性和标准化。违约概率和违约损失率分别是客户评级和债项评级的定量基础,两者构成了IRB法的核心变量。本文将围绕新资本协议有关规定和技术标准,对LGD的测算要求、计算方法和模型构建进行较为深入的论述和探讨。
[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧
内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于商业银行风险管理和资本监管的方法。主要介绍内部评级法的含义及其在商业银行信用风险管理中的使用要求,重点分析内部评级法的内部评级模型计算出的关键指标和其他相关指标在商业银行信用风险管理中的运用。
关键词：
商业银行 内部评级法 风险管理
[期刊] 征信
[作者]
葛欢 张留禄
信用违约互换作为一种信用衍生产品通过转移信用风险为信用风险管理带来了深刻变化，其定价问题值得深入研究。通过对违约强度的建模给出两种违约模型——结构性模型、简约模型，结合信用评级制度发现了一个公司的违约强度与其所处的评级之间的关系，使用马尔科夫链建模该公司的信用等级转移状况证明其违约强度为马氏调节过程。该模型增加了模型参数，得出了具有较强操作性的信用违约互换定价公式，并对金融危机下信用违约互换的前景进行了展望。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈东海,谢赤
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘展
本文对影子评级模型开发方法(Shadow rating)进行优化,形成改进型开发方法,利用相关性分析、线性规划和多目标优化等数理分析方法进行基础数据分析,并在此基础之上融入专家经验开展优化选择,部分地解决了低违约资产组合评级模型开发所遇到的违约数据少、专家经验不确定性高、数理分析与专家经验结合难度大等问题。改进型影子评级模型开发方法是一套行之有效的且具有较强可操作性的低违约资产组合风险评级模型开发方法。
[期刊] 西南金融
[作者]
李雅丽 朱文清 肖昂
近年来我国债券市场上违约案件频发,在一定程度上暴露出我国债券市场上与信用风险管理相关的制度存在不足。本文选取"11超日债"作为案例,分析了其违约事件中存在的典型事实,并借鉴美国债券市场上的信息披露、评级、保障约束条款以及违约处理等制度,思考我国当前债券市场相关制度中存在的问题,最后提出了完善我国债券市场信用风险管理制度的若干建议,包括强化债券信息披露制度和信用评级等中介机构的行业机制、加强债券市场上投资者保护机制和完善我国债券市场违约处理机制。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
