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[期刊] 软科学
[作者]
孙艳 郭菊娥 王乐
通过引入泊松分布,使用对数正态分布来刻画资产价值突变幅度,构建了基于调跃扩散过程的担保物权未按比例分配担保价值模型。通过数值分析测算了资产的不连续变化特征对于担保价值的影响。结果表明:不考虑资产突变的传统模型低估了实际担保价值,尤其是针对中长期债务;突发事件的影响幅度比发生频率对担保风险影响更显著;担保方和借款方违约风险愈小,突发事件对担保价值影响愈显著;同时还发现资产相关性降低了担保价值,但加大了突发事件的影响作用。
关键词：
贷款担保 跳跃扩散 担保价值 担保物权
[期刊] 预测
[作者]
孙艳 郭菊娥 王乐 曹华
本文分析论证了贷款担保的期权特性;针对我国贷款担保实践中存在的问题,建立了担保物权未按比例分配的有风险贷款担保定价模型;通过求解和Monte Carlo模拟测算分析,给出了贷款担保价值的主要影响因素,提出了贷款担保实践中相关的建议。
[期刊] 预测
[作者]
张国兴 郭菊娥 赵强兵
基础设施融资项目投资额巨大、投资回收期长,在运营过程中易受到突发事件的影响,不可避免地对政府担保下的项目价值产生冲击,进而对政府担保价值产生影响。在前人研究的基础上本文尝试引入泊松分布刻画突发事件对政府担保价值的影响,构建了基于跳跃—扩散过程的基础设施融资项目政府担保定价模型。数值分析表明政府担保价值随着跳跃度、突发事件平均到来率这两个泊松运动控制变量的增大而增大,当跳跃度或突发事件平均到来率为零时政府担保变为标准看跌期权,因此,本文是对原有政府担保定价研究的进一步拓展。
关键词：
跳跃—扩散过程 政府担保价值 实物期权
[期刊] 现代管理科学
[作者]
廖成林 刘小琼
商业地产现实期权标的资产价值的运动过程既不是纯粹的几何布朗运动,也不是纯粹的跳跃运动,而是二者的结合。文章以此为假设尝试在前人研究的基础上构建一个基于跳跃一扩散过程的商业地产推迟开发价值模型,探讨一个更适合评价商业地产项目价值的方法。
关键词：
跳跃—扩散过程 商业地产 推迟期权
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
奚晓军
保险公司的盈余为跳跃扩散过程,保险人投资于债券和股票,且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机最优控制方法,建立并求解保险资金投资模型的HJB方程,获得了保险资金最优投资模型和有效边界的闭式解,并进行了数值模拟。结果显示,投资于风险证券的资金量与初始资本金并不是简单的正比例关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐占东 王雪标
文章基于地方政府的"土地财政"这一事实,利用跳跃扩散过程刻画"土地财政"对债务规模测度的影响。通过求解跳跃扩散过程,建立债务规模测度模型,分析债务规模与财政收入水平、财政收入增长率、波动率、财政收入对土地出让收入依赖程度之间的关系。利用冲击效应测度土地出让收入冲击对债务规模的影响。分析结果表明,地方政府债务规模依赖于财政收入水平、财政收入增长率、波动率、债务风险以及财政收入对土地出让收入的依赖程度等要素。对于债务风险较高、对"土地财政"依赖程度较高的地方政府,债务规模要适度减少。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐占东 王雪标
文章基于地方政府的"土地财政"这一事实,利用跳跃扩散过程刻画"土地财政"对债务规模测度的影响。通过求解跳跃扩散过程,建立债务规模测度模型,分析债务规模与财政收入水平、财政收入增长率、波动率、财政收入对土地出让收入依赖程度之间的关系。利用冲击效应测度土地出让收入冲击对债务规模的影响。分析结果表明,地方政府债务规模依赖于财政收入水平、财政收入增长率、波动率、债务风险以及财政收入对土地出让收入的依赖程度等要素。对于债务风险较高、对"土地财政"依赖程度较高的地方政府,债务规模要适度减少。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谢赤 吴雄伟
对利率行为的建模一直以来都假设其服从扩散过程,然而受人为干预的影响,这一假设日益受到挑战。本文从Cox, Ingersoll and Ross(1985)所构建的均衡框架出发,推导出了一个服从跳跃—扩散过程的利率模型,以反映利率不连续变动的特点。
关键词：
跳跃-扩散过程 利率期限结构 随机过程
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孔继红
在短期利率的扩散跳跃模型基础上,进一步考虑了模型扩散项方差自相关性、非对称性以及跳跃项的均值回复性等设定,以捕捉短期利率的均值回复、波动率集聚、非零偏态和超额峰度以及非连续性等特征。利用上海银行同业拆放市场(SHIBOR)日交易利率数据得出以下结论。首先,SHIBOR利率市场存在均值回复效应,由跳跃设定引起的混合正态分布能捕捉利率增量的尖峰特征。其次,利率增量方差遵循显著的非对称自相关过程,且正的冲击会产生更大的波动性,导致有偏分布。最后,跳跃是利率均值回复速率的重要组成部分,也是利率的水平值动态尤其是波动性动态的重要来源。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘郁菲
文章研究了当公司的现金储备遵循双边跳跃扩散过程时的最优股利支付问题。考虑股份制公司,公司管理者选择一个股利策略,使股利的贴现值的期望最大。用带漂移的布朗运动和两个复合泊松过程代表公司现金储备过程的三个组成部分,利用随机控制理论,特征化了最优公司价值,并说明最优股利政策是一个障碍策略:当现金储备小于临界值时,不支付股利;当现金储备大于临界值时,将超出临界值的部分作为股利支付给股东。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海 张效成
当跳跃-扩散过程被引入利率期限结构研究之后,一直成为焦点和热点问题。如何对跳跃-扩散过程进行参数拟合是很重要的问题,本文拟在前面的基础上对扩散过程的短期利率作出进一步的研究,希望提出一个新的方法,更好的为我短期利率模型拟合出比较优越的参数。
[期刊] 中国图书馆学报
[作者]
宋歌
知识扩散能促进知识创新,从过程而非结果的视角研究学术创新的扩散,能够还原学术发展的轨迹,为学术研究及科研管理提供可靠依据。本文选取结构洞理论为学术创新实例,采用包含时间维度的扩散理论和分析时间流的主路径分析方法进行创新扩散实证研究。通过建立扩散时序网络,分析扩散曲线、路径与关键节点和学科分布与信息交互模式,定义扩散广度、速度、强度及延时,并进行测度,认为可将创新扩散过程研究归纳为五个步骤,其内容涵盖研究方法与分析维度、分析层次和分析视角的整合。
关键词：
学术创新 知识扩散 创新扩散 扩散过程
[期刊] 统计与决策
[作者]
阳志梅 汤长安
加速产业集群内企业技术扩散是集群企业获得竞争优势的关键因素。文章通过对集群内企业技术扩散的博弈分析,探讨了集群内企业技术扩散的过程模式,并提出了促进集群企业技术扩散的对策。
关键词：
产业集群 技术扩散 博弈
[期刊] 管理评论
[作者]
王良 刘潇 贾宇洁
本文分别构建了基于双指数-跳扩散过程及双因素-跳扩散过程的ETF基金收益率模型,研究认为后者对于价格的预测较为准确。建立了时变EVT-POT-GPD方法来确定ETF基金收益率标准残差的分位数,据此提出了动态市场风险测度方法,并以中国、香港、美国ETF基金的样本进行实证研究。结果表明,采用双因素模型并以一年期历史数据作为窗口数据进行ETF基金价格预测时的效果较好,坏消息及好消息对于ETF基金收益率的冲击具有较显著的非对称性影响和杠杆效应,而TGARCH模型在度量ETF基金收益率正向非对称性冲击及条件异方差特性时的效果较好。采用四种GARCH模型得到的ETF基金动态CVaR值均大于VaR值,这说明本文所构建的动态风险测度方法在风险估计方面更为保守和有效。当置信水平从95%上升到99%时,ETF基金的CVaR的增长率要快于VaR的增长率,这也表明当置信水平较高时本文所提出的动态CVaR风险测度方法敏感程度要高于动态VaR的。利用Back-testing及卡方检验发现,随着置信水平的提高,本文提出的动态CVaR及动态VaR测度方法的成功率均上升。
关键词：
基金 风险 扩散 非对称结构 动态
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