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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
奚晓军
保险公司的盈余为跳跃扩散过程,保险人投资于债券和股票,且股票的价格服从跳跃扩散过程的最优投资组合。在均值-方差准则下通过随机最优控制方法,建立并求解保险资金投资模型的HJB方程,获得了保险资金最优投资模型和有效边界的闭式解,并进行了数值模拟。结果显示,投资于风险证券的资金量与初始资本金并不是简单的正比例关系。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
谢赤 吴雄伟
对利率行为的建模一直以来都假设其服从扩散过程,然而受人为干预的影响,这一假设日益受到挑战。本文从Cox, Ingersoll and Ross(1985)所构建的均衡框架出发,推导出了一个服从跳跃—扩散过程的利率模型,以反映利率不连续变动的特点。
关键词：
跳跃-扩散过程 利率期限结构 随机过程
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孔继红
在短期利率的扩散跳跃模型基础上,进一步考虑了模型扩散项方差自相关性、非对称性以及跳跃项的均值回复性等设定,以捕捉短期利率的均值回复、波动率集聚、非零偏态和超额峰度以及非连续性等特征。利用上海银行同业拆放市场(SHIBOR)日交易利率数据得出以下结论。首先,SHIBOR利率市场存在均值回复效应,由跳跃设定引起的混合正态分布能捕捉利率增量的尖峰特征。其次,利率增量方差遵循显著的非对称自相关过程,且正的冲击会产生更大的波动性,导致有偏分布。最后,跳跃是利率均值回复速率的重要组成部分,也是利率的水平值动态尤其是波动性动态的重要来源。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐占东 王雪标
文章基于地方政府的"土地财政"这一事实,利用跳跃扩散过程刻画"土地财政"对债务规模测度的影响。通过求解跳跃扩散过程,建立债务规模测度模型,分析债务规模与财政收入水平、财政收入增长率、波动率、财政收入对土地出让收入依赖程度之间的关系。利用冲击效应测度土地出让收入冲击对债务规模的影响。分析结果表明,地方政府债务规模依赖于财政收入水平、财政收入增长率、波动率、债务风险以及财政收入对土地出让收入的依赖程度等要素。对于债务风险较高、对"土地财政"依赖程度较高的地方政府,债务规模要适度减少。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐占东 王雪标
文章基于地方政府的"土地财政"这一事实,利用跳跃扩散过程刻画"土地财政"对债务规模测度的影响。通过求解跳跃扩散过程,建立债务规模测度模型,分析债务规模与财政收入水平、财政收入增长率、波动率、财政收入对土地出让收入依赖程度之间的关系。利用冲击效应测度土地出让收入冲击对债务规模的影响。分析结果表明,地方政府债务规模依赖于财政收入水平、财政收入增长率、波动率、债务风险以及财政收入对土地出让收入的依赖程度等要素。对于债务风险较高、对"土地财政"依赖程度较高的地方政府,债务规模要适度减少。
[期刊] 软科学
[作者]
孙艳 郭菊娥 王乐
通过引入泊松分布,使用对数正态分布来刻画资产价值突变幅度,构建了基于调跃扩散过程的担保物权未按比例分配担保价值模型。通过数值分析测算了资产的不连续变化特征对于担保价值的影响。结果表明:不考虑资产突变的传统模型低估了实际担保价值,尤其是针对中长期债务;突发事件的影响幅度比发生频率对担保风险影响更显著;担保方和借款方违约风险愈小,突发事件对担保价值影响愈显著;同时还发现资产相关性降低了担保价值,但加大了突发事件的影响作用。
关键词：
贷款担保 跳跃扩散 担保价值 担保物权
[期刊] 现代管理科学
[作者]
廖成林 刘小琼
商业地产现实期权标的资产价值的运动过程既不是纯粹的几何布朗运动,也不是纯粹的跳跃运动,而是二者的结合。文章以此为假设尝试在前人研究的基础上构建一个基于跳跃一扩散过程的商业地产推迟开发价值模型,探讨一个更适合评价商业地产项目价值的方法。
关键词：
跳跃—扩散过程 商业地产 推迟期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
张海 张效成
当跳跃-扩散过程被引入利率期限结构研究之后,一直成为焦点和热点问题。如何对跳跃-扩散过程进行参数拟合是很重要的问题,本文拟在前面的基础上对扩散过程的短期利率作出进一步的研究,希望提出一个新的方法,更好的为我短期利率模型拟合出比较优越的参数。
[期刊] 技术经济
[作者]
王佳 曹琼予
本文在传统KMV模型基础上进行改进,引入风险资产价格的跳跃因素,构建跳跃-扩散KMV模型。分别从行业属性、公司属性和公司规模三个角度,对我国126家上市公司的跳跃风险进行估计,并对其信用风险进行度量。在此基础上,以测算的违约距离为被解释变量,以经济周期、跳跃风险及反映企业自身经营情况的财务指标为解释变量,利用固定效应模型实证检验企业信用风险的影响因素。结果表明,使用跳跃-扩散KMV模型度量上市公司信用风险的效果较好,测量结果与我国实际情况较吻合;同时企业的信用风险与其自身的偿债能力和跳跃风险呈显著正相关,而与其盈利能力、成长能力、营运能力及宏观经济状况呈显著负相关。
[期刊] 预测
[作者]
张国兴 郭菊娥 赵强兵
基础设施融资项目投资额巨大、投资回收期长,在运营过程中易受到突发事件的影响,不可避免地对政府担保下的项目价值产生冲击,进而对政府担保价值产生影响。在前人研究的基础上本文尝试引入泊松分布刻画突发事件对政府担保价值的影响,构建了基于跳跃—扩散过程的基础设施融资项目政府担保定价模型。数值分析表明政府担保价值随着跳跃度、突发事件平均到来率这两个泊松运动控制变量的增大而增大,当跳跃度或突发事件平均到来率为零时政府担保变为标准看跌期权,因此,本文是对原有政府担保定价研究的进一步拓展。
关键词：
跳跃—扩散过程 政府担保价值 实物期权
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
刘茂长
首先对电子商务技术扩散的涵义进行了研究,对电子商务技术扩散的概念进行了界定,然后对电子商务技术扩散系统的构成要素进行了分析。在以上分析的基础上,以创新扩散理论为基础建立了电子商务技术扩散的过程模型,并且对其扩散过程进行了深入分析。
关键词：
电子商务 技术扩散 技术采纳 技术整合
[期刊] 会计之友
[作者]
殷俊明 王军 江丽君
推进管理会计的应用除了要研究管理会计工具和方法的具体内容外,还需要从实务扩散与变革角度研究企业选择和采纳管理会计的过程。企业选择、采纳、使用管理会计工具的过程,也是管理会计工具在企业内部扩散的过程,因此有必要深入研究管理会计实务在企业内部的扩散方式和变革机制。文章借鉴传染病模型,构建管理会计实务在组织内传播的扩散模型。模型将引入的新型管理会计实务看作病毒扩散源,企业内的支持者类似于病毒感染者,中立者相当于易感者,反对者相当于免疫者,研究三者的相互作用和转化对管理会计实务在企业内部扩散与实施过程的影响。通过对传染病模型的阈值条件与平衡点进行分析,得出管理会计实务企业内扩散的三种状态,并提出促进管理会计工具有效实施的组织措施。
[期刊] 会计之友
[作者]
殷俊明 王军 江丽君
推进管理会计的应用除了要研究管理会计工具和方法的具体内容外,还需要从实务扩散与变革角度研究企业选择和采纳管理会计的过程。企业选择、采纳、使用管理会计工具的过程,也是管理会计工具在企业内部扩散的过程,因此有必要深入研究管理会计实务在企业内部的扩散方式和变革机制。文章借鉴传染病模型,构建管理会计实务在组织内传播的扩散模型。模型将引入的新型管理会计实务看作病毒扩散源,企业内的支持者类似于病毒感染者,中立者相当于易感者,反对者相当于免疫者,研究三者的相互作用和转化对管理会计实务在企业内部扩散与实施过程的影响。通过
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘郁菲
文章研究了当公司的现金储备遵循双边跳跃扩散过程时的最优股利支付问题。考虑股份制公司,公司管理者选择一个股利策略,使股利的贴现值的期望最大。用带漂移的布朗运动和两个复合泊松过程代表公司现金储备过程的三个组成部分,利用随机控制理论,特征化了最优公司价值,并说明最优股利政策是一个障碍策略:当现金储备小于临界值时,不支付股利;当现金储备大于临界值时,将超出临界值的部分作为股利支付给股东。
[期刊] 南方经济
[作者]
刘晓曙
本文基于MCMC方法对三种双指数跳跃扩散模型进行了估计,并利用Hong and Li统计量对模型的表现和设定正确性与否给出实证分析,发现广义双指数跳跃扩散模型较接近国内深市的价格模型正确设定,从另一个角度说明深市存在非理性的过度反应行为。当然,结果也显示,模型还需要进一步考虑其他因素。
关键词：
MCMC 双指数分布 跳跃扩散 模型设定
文献操作()
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文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
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