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[期刊] 统计与决策
[作者]
邢晓芳 周圣武 江龙 王前
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王春发 王翠萍
本文考虑具有区域变换跳跃幅度服从对数均匀分布的跳扩散模型的期权定价问题。本文给出了这样模型的期权定价方法和计算过程,当中采用了FFT(快速傅里叶变换法),最后给出了数值计算结果。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
朱福敏 周海川 郑尊信
风险溢价结构是真实测度与风险中性测度间的纽带，能够帮助提取投资者的风险偏好特征。本文针对跳扩散模型构建了灵活的风险溢价形式，允许期权市场隐含信息参与校准跳跃风险的市场价格，进而研究存在跳跃情形下的期权定价，并探索市场风险溢价结构。数值分析和实证研究表明，可变风险溢价结构有助于准确刻画市场定价核曲线，且市场风险溢价结构具有明显的时变特征，跳跃风险溢价能够较好解释隐含波动率曲面。此外，跳扩散模型的可变风险溢价结构在样本内外都具有明显的期权定价优势。考虑了不同样本长度、定价方法、定价区间以及期权产品后，以上结论均是稳健的。本研究有助于系统了解不同市场风险溢价结构与定价规律，有利于深入探索跳跃风险溢价补偿机制。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈超 邹捷中 王自后
本文假定股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的跳过程——纯生跳过程,建立了股票价格的纯生跳-扩散行为模型,在风险中性假设下推导出欧式期权定价公式。
[期刊] 上海金融
[作者]
何晓斌 吴泱 赵晓慧
通过期权定价BS模型和SV模型对标普100指数欧式和美式期权的实证分析,我们的研究结论表明:在样本内,SV模型的定价效果要远远强于BS模型,但是SV模型中的个别参数标准差偏大,缺乏一定的稳健性;在不同分类的样本下,SV模型仅在期限分类的期权样本下对中短期看涨期权的定价效果最优,强于BS模型;但是该模型在不同方法下的定价效果差异使得SV模型的稳健性有待商榷。对于Delta动态对冲交易,BS模型较SV模型更具有实战指导意义。
[期刊] 管理评论
[作者]
王恺明 潘和平 伍薇
本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
[期刊] 企业经济
[作者]
施若
知识产权正不断成为资本市场上一项重要的资源。知识产权证券化作为一种新型的金融创新工具,对优化资源配置、提高金融市场效率、解决创新型中小企业融资难问题以及拓展投资渠道都起到重要的作用。为了对知识产权证券化进行合理定价,本文力求从新的视角引入跳扩散模型,将鞅论、随机微分方程理论应用到知识产权证券化的定价问题中,综合考虑违约风险与市场风险对知识产权证券化价格的影响,建立知识产权证券化定价模型,并用Monte Carlo方法对模型进行数值模拟。
关键词：
跳扩散模型 知识产权证券化 数值模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏小囡 梅开江 王伟
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
余屹
欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率。运用欧式外汇期权不仅可为期权交易者进行套期保值、套利,而且也可运用杠杆效应获利。从事外汇期权场外交易的关键在于掌握定价能力即期权费率。常用、成熟的定价方法是在金融实践中取得较好效果的BSGK模型。
关键词：
欧式外汇期权 BSGK 套期保值 投机
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈超 邹捷中 侯振挺
当无风险利率为时间的已知函数或随机变量时,欧氏股票期权定价的Black—Scholes公式应该修正,通常设定无风险利率等于一种与期权同时到期的无风险证券的利率,而不是当前瞬间利率。 Merton考虑了利率是随机变量时的期权定价模型。定义B(t)为与期权同时到期且到期支付给持有人$1的贴现债券的价值。Merton假设B遵循下面的随机微分方程:
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵健
新产品发明专利池的市场价值由使用新产品发明专利池产生的收益和成本决定。新产品发明专利池的收益可以用跳扩散模型表示,而成本可以用扩散模型表示。文章对新产品发明专利池的市场价值进行了分析和研究。
关键词：
新产品发明专利池 市场价值
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英 谢飞
著名的B-S期权定价方法以及随后的鞅方法等都秉承了经典经济学的代表性经济人分析范式,忽视了人的行为本身所具有的异质特征,导致了理论模型与实际相悖诸多疑难。本文充分考虑投资者的异质理念,引入能够代表不同投资者情绪的参数,给出个体对欧式无红利看涨和看跌期权价格的预期。理论和实证分析显示,对看涨期权,参数越小于零,投资者越乐观,他的预期价格越高;参数越大于零,投资者越悲观,他的预期价格越低;参数等于零,"理性"投资者的预期价格与B-S公式一致。由于个体的预期价格与市场价格不尽相同,通过比较两者,投资者可以决定是
关键词：
期权定价 异质理念 股票期权 期权价格
[期刊] 统计与决策
[作者]
张慧 孟纹羽
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
[期刊] 技术经济
[作者]
何维达 何丹 张孟
本文在BASS扩散模型的基础上,引入双边间接网络效应的作用,建立平台产品的扩散模型。研究发现:双边间接网络效应产生潜在的市场规模扩张,其和市场单边自扩散共同作用,使得平台产品的扩散形态可能呈单峰或多峰形状。按双边扩散表现为相互制约还是相互促进,平台产品市场扩散可分为潜在市场规模扩张起飞前和潜在市场规模扩张起飞后两个阶段。平台运营者需要正确判断产品扩散所处的阶段,谨慎制定正确的定价策略。
关键词：
平台 扩散 BASS模型 定价
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