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[期刊] 经济科学
[作者]
韩剑 张二震
本文对传统的经常项目现值模型进行扩展,建立允许利率和汇率变动并区分贸易品和不可贸易品的扩展模型,运用VAR方法验证中国的贸易余额波动是否符合跨时最优模型的预测。结果表明,扩展后的跨时现值模型对实际经常项目的波动有着很好的解释力。当国内投资、政府支出、国民收入变动引起国内净产出发生变化时,中国的贸易余额在一定程度上充当了平滑跨时消费的工具。利率和汇率的变动也会导致资本项目变化,通过贸易差额和外资投资收益来影响经常项目。因此,调节我国经常项目余额波动不但需要考虑本国居民的即期和远期消费预期,还要加强国际间汇率和利率政策的协调。
关键词：
跨时最优模型 经常项目 现值方法
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
周亚军 张碧琼
通过对经常项目的跨时最优现值模型进行扩展,将时变性利率、汇率包含进了扩展模型,并运用规范的检验方法对模型进行了实证检验,以验证中国的经常项目差额波动是否符合跨时最优现值模型的预测。检验结果表明,扩展的跨时最优现值模型在拟合中国经常项目的动态路径时有较强的功效。利率、汇率的变动使得居民家庭形成了一定的预期,进而形成了其跨时消费偏好,导致了中国经常项目的差额波动,其中汇率变动起了主要作用。因此,调节中国经常项目的持续顺差需要增强人民币汇率弹性,引导市场形成合理预期,还要加强国际间的汇率和利率政策协调。
关键词：
跨时最优现值模型 经常项目 差额波动
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
周亚军
对经常项目的跨时最优现值模型进行扩展,将中国特定的股票回报变量包含进扩展模型进行实证检验,结果表明:扩展模型与中国经常项目动态路径相拟合,有较强的功效。中国股票回报的上升只是增加了居民的当前收入而不是永久收入,居民对于未来股票回报的预期较为悲观,从而增加储蓄导致经常项目盈余。加强资本市场制度建设、建立保护中小投资者的制度和机制、转变居民对于股票回报的预期,是调整中国经常项目差额波动的有效途径。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
周亚军
对经常项目的跨时现值模型进行扩展，将贸易条件包含进模型，并利用中国 １９８２至 ２０１２年的时间序列数据对模型进行实证检验。实证结果表明：包含贸易条件的扩展模型对中国经常项目差额波动的预测能力有了显著提升，贸易条件的变化成为中国经常项目波动的重要影响因素。贸易条件的恶化使得居民当前的消费成本高于未来的消费成本，跨时替代效应引起当前消费的减少而导致经常项目顺差，贸易条件改善则有相反的效应。因此，改善中国的贸易条件是拉动经济、调节国际收支的有效途径。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
周亚军
本文通过对经常项目的跨时现值模型进行扩展,将货币存量包含进了模型,并利用中国1982~2012年的时间序列数据对模型进行实证检验。实证结果表明,包含货币存量的扩展模型对经常项目差额的预测能力有了提升,模型功效得到了显著改善。经常项目的决定不仅依赖于国民现金流的变化而且依赖于货币存量的变化,快速增长的货币存量使得居民对未来货币供给增加的预期进一步强化,导致了经常项目的增加。因此,保持合理的货币供给增速并增强货币政策的告示效应,是调节国际收支的有效途径。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
周亚军
对经常项目的跨时现值模型进行扩展,将贸易条件包含进模型,并利用中国1982至2012年的时间序列数据对模型进行实证检验。实证结果表明:包含贸易条件的扩展模型对中国经常项目差额波动的预测能力有了显著提升,贸易条件的变化成为中国经常项目波动的重要影响因素。贸易条件的恶化使得居民当前的消费成本高于未来的消费成本,跨时替代效应引起当前消费的减少而导致经常项目顺差,贸易条件改善则有相反的效应。因此,改善中国的贸易条件是拉动经济、调节国际收支的有效途径。
[期刊] 商业研究
[作者]
周亚军
本文将经常项目的跨时现值模型进行扩展,把居民的耐用品消费包含进模型,并利用中国1982至2012年的时间序列数据对模型进行实证检验,结果表明包含耐用品的扩展模型对经常项目差额的预测能力有了提升,模型功效得到了改善,耐用品消费成为中国经常项目波动的重要影响因素。因此,增加居民的耐用品消费,促使居民消费结构升级,是拉动内需、调节国际收支的有效途径。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周靖祥
本文在对Obstfeld等的经常项目收支模型进行分析的基础上,利用1982～2007年的宏观经济数据对经常项目与宏观经济产出的内生性以及互动关系进行实证检验,发现在经常项目作用于产出波动条件下,存在发挥各自自我调节作用的空间。经常项目和宏观经济波动受制于多个经济变量的共同影响,通过研究发现经常项目收支平衡目标的实现主要受"内"与"外"两个平衡目标的约束,需要兼顾"内部"与"外部"均衡,并以进出口贸易的调整为出发点,外商直接投资为纽带,实施外贸战略和外资战略。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
卞学字 范爱军
通过对标准PVM模型的进一步拓展与改进,本文推导出考察贸易条件是否具有非线性HLM效应的实证方程。在此基础上对我国年度样本数据的分析结果表明,长期内价格贸易条件的改善与恶化都具有改善经常项目的作用,但贸易条件下降的短期影响具有更强的波动性。因此,HLM效应是存在的,但表现出显著的非线性特征。这与我国属于贸易条件恶化型的增长模式并不矛盾,贸易条件改善并不必然导致经常项目收支恶化,而且有助于保持其持续平稳增长。此外,实际总产出与实际汇率及其非线性项也具有很强的解释力。
[期刊] 世界农业
[作者]
王惠惠 何忠伟 刘芳
在过去２０年，中国原料奶价格处于上升通道中，价格波动风险在高速增长的掩盖下被人为忽视。随着奶牛产业逐步趋于成熟，国内原料奶价格受国际奶价波动的冲击影响突显。为深入研究奶价波动规律，帮助牛奶生产者制定风险防范措施，本文应用时变Ｃｏｐｕｌａ模型研究国内奶价和国际奶价两个时间序列的相关性变动情况，揭示了国际奶价对国内奶价的冲击影响拐点已经出现。在国际奶价持续低迷的背景下，相关管理部门应综合考虑国内和国际形势，出台相关政策以应对频频发生的倒奶杀牛事件。
关键词：
奶价波动 时变Copula模型 国际冲击
[期刊] 管理现代化
[作者]
胡一博
采用时变参数向量自回归模型，实证研究了利率、股价与股市波动率三者之间的动态时变联动关系。研究结果表明：利率变动对股票市场在不同时期的影响不同；利率变动对股票市场的短期结构冲击显著；同时研究还发现我国股市具有较强的投机性。
关键词：
利率 股市 TVP-VAR模型
[期刊] 上海金融
[作者]
冯彩
在对国内外相关研究进行回顾的基础上,本文构造了以我国误差与遗漏账户余额为因变量的VAR模型,并使用脉冲响应函数和方差分解方法分析了1982-2013年我国年度误差与遗漏账户余额波动的主要因素。得出结论认为:时间误差和经济开放度的变化才是影响我国该账户余额波动的主要因素;而隐蔽的国际资本流动并不是我国年度误差与遗漏账户余额波动的主要因素。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王叙果 范从来 冯彩
本文从财富效应理论出发,运用E-G协整检验和Granger因果检验,探讨中国金融资产价格波动对经常项目失衡的影响。结论是由于中国资本市场本身的特点以及金融约束的存在,金融资产的财富效应在中国不明显;金融资产价格的上升导致实际有效汇率升值,但汇率变动效应的不完全使得经常项目盈余反而上升。本文认为必须稳步发展中国资本市场,提高金融资产的财富效应,促进消费以减少经常项目长期盈余;同时,刺激内需以提高私人消费,增加进口,实现经常项目相对平衡;升值无助于消除经常项目盈余,中国不应让人民币升值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李倩 李明磊
文章以小国开放经济动态随机一般均衡模型(DSGE)分析框架为依据,构建了一个适合中国国情的开放经济DSGE模型。通过对本国物价的动态性进行数量分析发现,供给冲击是影响我国物价波动的重要因素。因此,为了稳定物价,应该做好供给管理政策,关注国外物价波动和本国厂商生产技术进步。货币政策相较于财政政策对本国物价波动的影响程度更大,因此在制定稳定本国物价政策时除重点关注供给管理政策,还应该重点关注货币政策的实施。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄微芬
经济运行中各环节价格水平的波动相互关联,基于VAR及VEC模型对1987年以来各种价格水平变化关系进行的实证分析表明,它们之间存在长期均衡关系,工业生产者价格、固定资产投资价格对居民消费价格的波动影响较大。因此,对居民消费价格水平的调控应以工业生产者价格和固定资产投资价格的变化作为重要的依据。
关键词：
价格波动 关联关系 实证分析
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