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[期刊] 投资研究
[作者]
鲁万波 刘健 柯睿 于翠婷
运用简单线性、对数和半参数单指数自回归条件持续时间模型,基于超额成交量持续时间等市场微观结构特征变量的日内分笔高频交易数据全面考察了中国股票市场的流动性风险及其影响因素。研究发现:1)买卖价差假设、收益率假设和深度假设被证实,说明市场买卖价差、市场收益率和市场深度会影响中国股票市场的流动性风险;2)绝对成交价格假设和波动率假设没有得到支持,说明市场绝对成交价格价差和市场收益率的波动性对中国股票市场的流动性风险没有影响;3)成交价格假设仅在半参数单指数自回归条件持续时间模型的估计结果中得到支持,说明坏消息对市场的价格和波动的非线性影响比好消息对市场的影响要大得多。
[期刊] 南方经济
[作者]
林伟斌 王立立
本文充分利用我国限价指令驱动市场分笔数据所包含的信息,在交易量持续期的基础上,提出一个符合限价指令驱动市场特征的流动性指标,并从市场微观结构理论出发,选取了非对称信息的若干代理变量,分析非对称信息对市场流动性的影响程度。对万科A、B股的实证结果发现:(1)交易量持续期拥有信息含量,看涨行情会导致交易强度增大,看跌行情则导致较长的持续期。这反映了卖空限制的作用和投资者的追涨行为。(2)非对称信息是影响流动性水平的重要因素,投资者看法差异严重、价格剧烈波动以及长的交易量持续期导致市场流动性降低。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
鲁万波 王卫东
基于高频数据度量日内交易活动的风险是目前日内金融数据与风险管理中极具挑战性的研究课题之一。本文从实时交易的角度,使用中国股市分笔交易数据,基于价格持续时间的自回归条件持续时间(ACD)模型,研究日内不规则交易数据的风险测度,利用日内不等间隔波动模型估计了日内交易的即时条件波动率,对日内不等间隔风险价值进行了预测和检验。实证结果发现日内不等间隔风险价值模型能够比较好的刻画日内交易风险,股票投资者和市场监管者可以基于该工具对日内风险做出合理的预测,达到止损避险和控制风险的目的。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
长青 张永正 白丽娜
本文通过对EVA指标考核现状进行分析,探讨了该指标在EVA指标考核现状中存在的问题与不足,构建了一个能使企业在运营收益和现金流风险管理方面实现综合管理的绩效评价指标,并以十个上市钢铁企业为例对比分析说明了新指标的优越性。增强流动性风险管理特性的新指标具有普遍性,能为企业绩效评价管理提供新思路与方法。
关键词：
EVA 流动性风险管理 绩效评价
[期刊] 金融研究
[作者]
童牧 何奕
针对复杂金融网络中的系统性风险预测和不同风险场景下的流动性救助策略问题,以中国大额支付系统网络为对象,运用数学建模和仿真模拟建立和验证了系统性风险演化模型,并基于该模型比较了不同场景不同流动性救助水平下不同救助策略的绩效。结果表明,在所选择的四种不完全救助策略中,均衡救助策略在绝大多数情况都是严格占优的,而三种非均衡救助策略则各有优劣。研究方法和结论对于复杂金融网络的系统性风险管理有显著意义。
关键词：
复杂网络 大额支付系统 系统性风险
[期刊] 建筑经济
[作者]
曹小琳 牟红
以全国商品房销售面积作为研究对象，以百度指数数据为基础，构建回归模型对全国商品房销售面积进行拟合和预测。结果表明：基于网络搜索数据的预测模型不仅能较好地预测全国商品房销售面积，具有较高的时效性，同时能够分析房地产市场各参与主体的行为趋势与规律。
关键词：
网络搜索 商品房 成交量预测 百度指数
[期刊] 现代管理科学
[作者]
麦元勋
文章根据Acharya和Pedersen(2003)的研究成果,把股票的流动性风险划分为三种形式,分别以三个流动性Beta系数——"2、"3和"4作为衡量指标,对我国股票市场的流动性风险进行实证研究。结果表明,流动性越低的股票,流动性风险越高,而且,在这三种形式的流动性风险中,"3和"4所体现的流动性风险要比"2所体现的流动性风险更加突出。
关键词：
流动性 流动性风险 中国股市
[期刊] 经济师
[作者]
王媛
余额宝的实时赎回机制使得其面临的较大的流动性风险。文章将短期集中消费和入市意愿情绪指数加入到影响余额宝"申赎"行为的影响因素中,模拟余额宝的净赎回额。在控制余额宝流动性风险时,引入商业银行的两个传统监管指标,流动性缺口率和流动性覆盖率,结合余额宝自身的特点,对这两个指标进行调整,得到调整后的流动性缺口率和流动性覆盖率,并以此为约束条件,通过建立以净收益最大为目标函数,以调整后的流动性缺口和流动性覆盖率为约束条件的模型,计算余额宝的现金留存比例以及新增投资比例,使得余额宝在抵御流动性风险的同时获得最大的收益。并比较不同留存与投资比例对余额宝流动性风险的影响。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李淑琪 于博
2018年6月以来,P2P市场问题平台与跑路事件频现,严重危及金融体系健康稳定发展。对于满足小额分散这一监管要求的平台而言,高投资分散度能否博得更多投资人青睐、形成更稳定的成交量并由此缓解挤兑风险,是当前亟待检验的课题。而考察分散度能否及如何稳定平台成交量也是解读不同平台抗挤兑能力为何截然不同的关键。研究发现:(1)总体上看,分散度对成交量具有正向影响,即投资者确实更加青睐小额分散类投资平台;(2)上述正向影响只对投资领域较为多元化的P2P平台成立,而对深耕专一业务领域的P2P平台而言,分散度过高意味着资金不能充分匹配到行业优质核心客户,进而削弱出借意愿;(3)平台越是满足小额分散特征,其合规性越强,越有助于降低投资人对平台的风险感知,从而间接提升平台成交量。文章从投资分散度这一业务特征出发,拓展了P2P成交决策的影响因素研究,为反思业务特征与挤兑风险之间的联系提供了新视角。
[期刊] 投资研究
[作者]
王晓晗 杨朝军
本文研究了在金融市场存在条件下,市场流动性、融资流动性与银行风险之间的关系。研究发现,市场流动性和融资流动性提高虽然能够改善银行流动性,但是,银行的风险承担行为也同时得到激励。并且银行风险承担行为占主导地位时,银行风险承担的增加抵消了流动性改善带来的好处,导致银行风险水平上升。因此,我们在发展金融市场,改善银行流动性的同时,必须采取相应的措施限制银行的风险承担行为,引导银行稳健经营。
关键词：
市场流动性 融资流动性 银行风险
[期刊] 财贸经济
[作者]
钱崇秀 宋光辉 许林
随着我国商业银行市场竞争程度不断加剧,流动性管理的重要性日益凸显。本文采用我国112家商业银行2011—2016年的财务面板数据,实证分析超额贷款和不良率对商业银行流动性的影响,并检验了流动性两大假说。结果显示:当期超额贷款和前期不良率对商业银行流动性具有先负向后正向的U型影响关系,体现出流动性权衡策略;当期不良率对商业银行流动性具有负向的影响,体现出流动性螺旋特征;当考虑超额贷款与不良率的交互效应时,商业银行会提高流动性权衡策略的阈值,更为积极地补充流动性,避免二者的叠加效应引发流动性风险。最后,本文从商业银行流动性管理策略的完善和政府监管角度提出了相关启示。
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄昌利 王艳萍
本文对1994年以来的基础货币和超额存款准备金率这一层次的流动性进行探讨;并认为这一层次的流动性过剩问题已基本得到控制。
关键词：
流动性过剩 基础货币 超额存款准备金
[期刊] 投资研究
[作者]
万孝园 杨朝军
流动性是金融市场的灵魂。作为资产的一种特征,它对资产定价具有重要的影响作用。流动性不仅是单个资产的特征,而且是一种系统性因素。各个资产的流动性之间相互影响、相互作用,即存在流动性共性。市场流动性对单个资产的流动性具有显著的影响作用。流动性作为一种系统性风险是否已经被风险厌恶的投资者定价?本文创新性地根据系统性风险定价的研究过程,对国内外流动性风险定价的研究文献进行了较为全面和系统的综述,为今后流动风险的研究提供一个参考。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
郑建华 周松海 赵艳菲 王勤利
目前,我国已形成以人民银行现代化支付系统为核心,银行业金融机构行内支付系统为基础,票据交换系统、银行卡支付系统等为重要组成部分的支付清算网络体系。现代化支付体系的建立为经济金融和社会发展提供了快速高效、安全可靠的支付清算渠道,加速了社会资金周转,并已成为人民银行掌握全国宏观经济信息、制定和执行货币政策的重要渠道。支付清算体系安全、稳定运作关乎国家经济金融的安全及货币政策的执行效果。防范支付清算体系的流动性风险是确保支付清算体系平稳运行的基础。本文通过分析支付系统流动性风险的特点和成因,确定提高支付系统流动
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