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[期刊] 统计与决策
[作者]
袁江 陈一星
文章基于贸易关系分析了中国股市收益率预测的依据。研究发现:是净进口国而不是净出口国的股市收益率对中国的股市收益率具有预测功能。中国的出口企业面临着收益上的刚性,当进口的原材料价格发生波动时,成本的增加只能是通过企业内部消化而不能传递到出口价格上,所以净进口国的冲击会显著影响出口企业的收益进而影响中国股市的波动,正是该机制造成了净进口国股市收益率显著影响了中国的股市收益率。
关键词：
贸易关系 股市收益率 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨科 林洪
文章以上证综指2000年到2008年高频数据为例,基于Dufour、Taamouti(2010)测量短期和长期因果关系的方法构建了一个关于收益率与波动率的向量自回归线性模型,用来测量和比较了中国股票市场收益率和波动率之间的动态杠杆效应、波动率反馈效应等因果关系。实证结果表明我国股票市场无论是对已实现波动率还是对二次变差前三天都有较强的动态杠杆效应,而波动率反馈效应在所有的时间跨度上都可以忽略不计,并且收益率和波动率之间的瞬时因果关系在有些时间跨度上较显著。
关键词：
杠杆效应 波动率反馈效应 因果关系测量
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王春峰 张驰 房振明
本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布，异质波动性与股票收益率之间的关系，以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于分析股票异质波动性问题在中国股票市场中的特殊地位，这其中也包括异质波动性对股票收益影响问题。结合中国股票市场的数据，采用广义矩估计（ＧＭＭ）的数量方法，显著地得到了中国股票市场中异质波动性水平，并以此分析了异质波动性与股票收益之间的关系，证明股票异质波动性水平是投资者进行决策时需要考虑的重要因素之一。
[期刊] 中国软科学
[作者]
郑建明 潘慧峰 范言慧
本文采用2001年1月至2008年7月沪深股市指数的日数据,运用广义互谱方法检验了收益率方向可预测性及其来源。结果表明,国内所有股价指数均具有收益率方向可预测性。绝对值相同的正向变动比负向变动更容易预测,这意味着股指上涨比股指下跌更具有可预测性。上证A股(或B股)比深证A股(或B股)具有更强的方向可预测性。收益率的波动是方向可预测性的最主要来源。本文的研究有助于投资者在股指上涨时捕捉投资机会,并在股指下跌时规避风险。在牛市阶段,增大上证A股(或B股)的投资组合比重,并降低深证A股(或B股)的比重,能在同等风险条件下为投资者带来更大的收益。在熊市阶段,反向操作则是最优策略。
关键词：
股票市场 方向可预测性 广义互谱方法
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏杰 文欣玥
资产定价领域已成为金融学研究的热点。与传统因子模型不同，本文提出了加权非线性因子模型，将公司特征的未知函数作为因子载荷，时变的因子收益作为权重，研究股票超额收益率与公司特征之间是否存在非线性关系，以及模型对我国股票市场的适用性和解释力度。选取1995年7月—2020年6月我国A股上市公司的财务数据，考虑公司规模特征、价值特征和动量特征，采用核函数回归方法同时估计出因子载荷和因子收益，结果发现三个特征都是显著的，并且动量特征与收益率成非线性关系。此外，与美国股票市场相比，本文模型更加适用于中国股票市场，解释力度更强；与Fama-French三因子模型相比，本文估计误差更小。本文提出的模型在基本面分析和因子投资策略领域中具有借鉴意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺胜柏 李艳红
随着全球化趋势不断加深,中国股市与全球股市联系日益紧密。自2004年1月到2010年6月,全球经济经历了稳定增长、急剧衰退、缓慢复苏三个过程,同样在股市中也得到反应。文章以代表中国股市的上证指数和代表全球股市的道琼斯指数为变量,采用VAR模型和脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,在整个周期、急剧衰退阶段、缓慢复苏阶段全球股市对中国股市单方面格兰杰原因,但在稳定增长阶段,两者无明显影响。
关键词：
中国股市 全球股市 脉冲响应 方差分解
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈璋 李倞
全流通作为现阶段中国股市结构调整的核心,对股市整体收益有负面冲击,然而调整越早,负面冲击越小。交易税费、公司分红和新筹资金对全收益率的贡献随着全流通的推进有所变化,但是新筹资金对于收益分布始终具有决定性影响。
关键词：
全收益率 全流通 收益函数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 世界经济
[作者]
赵留彦 王一鸣
对于中国股市收益率是否存在周内效应尚缺乏共识。本文采用交叠 ( overlapping)样本方法与分段取样方法 ,通过 GARCH模型 ,检验沪深两市指数收益率的周内效应 ,得出的结论是 :第一 ,中国股市的早期阶段 (大约 1 994年前 )周一的收益率显著为负 ,而中间更长时期存在显著的周五正收益 ,不过这种“周五效应”从 1 998年左右开始趋于弱化。第二 ,无论是周五的高收益还是周一的低收益 ,都不是源于风险溢价的变化。因为周五的收益波动幅度并没有明显增加 ,周一的波动幅度反而较高 ,我们认为后者是由于周六和周日两个非交易日里也有信息为交易者吸收所致。
[期刊] 上海金融
[作者]
武文超 王永伟
股票市场的流动性和收益之间的关系一直以来都受到了学术界的广泛关注。在本文当中,我们通过Spearman相关系数和VAR模型的方法对我国股票市场的收益率和主要流动性指标进行了相关性分析。结果发现,我们所选取的几种流动性指标和收益率之间都存在着一定的因果关系,也就是说我国股市存在流动性溢价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张虎 汪娟
文章以沪深股市收益率为研究对象,分别运用收益率的极值分布、收益率的POT模型以及基于收益率序列GARCH模型残差的POT方法计算沪深股市的在险价值(Va R)。实证过程发现沪深股市收益率序列均存在明显的尖峰厚尾现象,实证结果表明深市潜在风险高于沪市潜在风险,并且三种方法中基于收益率序列的POT模型计算的Va R精度最高,而对收益率序列应用GARCH模型描述其波动后再对模型的残差进行POT方法计算的Va R精度最低。
[期刊] 投资研究
[作者]
徐加根 王波
利用技术分析制定股票投资策略是投资者主要采用的方法之一,而对交易量与收益率两者之间关系的研究又是技术分析的基础。我们认为,大交易量能更好地预测未来股票的收益。本文通过对中国A股市场代表不同规模股票的指数实证研究发现,不同指数在大交易量形成后的检验期里反应是不同的。代表大盘股的指数存在明显的"大交易量溢价效应";而代表小盘股的指数几乎不存在这种效应。我们还进一步的发现,这种"大交易量溢价效应"只发生在指数上涨了10%-20%的情况下。最后,我们给出了相关的投资策略。
[期刊] 企业经济
[作者]
林铭
股息收益率指标,作为一个衡量投资者投资回报水平的常用指标,在中国股市的实践中运用并不广泛。本文运用该指标全面分析中国股市成立以来上市公司现金股息分配状况,并在此基础上对中国股市存在的问题进行剖析,最后对如何运用该指标指导中国股市实践提出几点建议。
关键词：
股息收益率 现金股息 投资回报
[期刊] 金融与经济
[作者]
吕江林 赵征
本文采用回归分析、模拟交易和极值分析等实证分析方法,考察了道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和伦敦金融时报指数与上证综指收益率之间的联动关系。结果显示,当前我国股市指数与国外主要股市指数之间已经具有了较明显的联动性。
关键词：
股票市场 收益率 联动性
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