- 年份
- 2024(6126)
- 2023(8983)
- 2022(7466)
- 2021(7380)
- 2020(6363)
- 2019(14658)
- 2018(14113)
- 2017(28334)
- 2016(14809)
- 2015(16564)
- 2014(16357)
- 2013(15993)
- 2012(14199)
- 2011(12045)
- 2010(11654)
- 2009(10645)
- 2008(10508)
- 2007(8697)
- 2006(7079)
- 2005(5902)
- 学科
- 济(57653)
- 经济(57595)
- 业(54361)
- 管理(52727)
- 企(46517)
- 企业(46517)
- 财(34777)
- 方法(34374)
- 数学(31497)
- 数学方法(31168)
- 务(20828)
- 财务(20798)
- 财务管理(20742)
- 企业财务(19979)
- 中国(16423)
- 制(14540)
- 农(13426)
- 财政(12703)
- 业经(11496)
- 银(11270)
- 银行(11267)
- 险(10994)
- 保险(10902)
- 行(10364)
- 政(10239)
- 融(10103)
- 金融(10102)
- 体(10009)
- 地方(9283)
- 理论(9101)
- 机构
- 大学(194603)
- 学院(193824)
- 管理(85775)
- 济(84877)
- 经济(83508)
- 理学(75073)
- 理学院(74522)
- 管理学(73538)
- 管理学院(73171)
- 财(51706)
- 研究(51281)
- 中国(45961)
- 财经(38074)
- 京(37008)
- 经(34829)
- 财经大学(28841)
- 科学(27386)
- 经济学(27333)
- 中心(26449)
- 江(26093)
- 经济学院(25009)
- 业大(24050)
- 商学(23941)
- 商学院(23767)
- 经济管理(22374)
- 北京(22312)
- 所(22179)
- 农(21578)
- 州(20199)
- 融(19837)
- 基金
- 项目(134862)
- 科学(109335)
- 基金(103568)
- 研究(99127)
- 家(87552)
- 国家(86871)
- 科学基金(78656)
- 社会(66980)
- 社会科(63768)
- 社会科学(63754)
- 基金项目(55428)
- 自然(51252)
- 省(50552)
- 自然科(50162)
- 自然科学(50151)
- 自然科学基金(49294)
- 教育(46209)
- 资助(42636)
- 划(42157)
- 编号(38753)
- 部(31687)
- 成果(29597)
- 重点(29333)
- 创(28889)
- 教育部(28693)
- 国家社会(28563)
- 人文(28392)
- 创新(27008)
- 科研(26970)
- 大学(26760)
共检索到271989条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 保险研究
[作者]
沈立 谢志刚
定价风险是财产保险公司承保风险的重要组成部分,对定价风险进行度量并设定资本要求是偿付能力监管制度体系建设的核心工作之一。本文将59家财险公司分成四类,运用2002~2011年的数据,度量了不同险种的定价风险,并采用Copula方法对分险种定价风险进行聚合,得到总的资本要求。我们使用分层递减的方法来为我国财险行业设置资本要求,建议将保费分为[0,15亿)、[15亿,100亿)、[100亿以上]三个区间,分别对应的资本要求为39%、32%、16%。
关键词：
定价风险 资本要求 Copula
[期刊] 财经论丛
[作者]
沈立 谢志刚
我国财险公司按照保费规模和资本结构可以分为四类,它们的经营和风险特征均存在显著差异,对于制定行业政策和监管标准是一个巨大挑战。本文从分析各类公司的定价风险入手,分析不同类别公司之间的风险差异,并尝试使用分层递减的资本标准制定方法,将已赚保费分为[0,20亿)、[20,100亿)、[100亿以上]三个区间,研究发现对应的资本要求分别为30%、22%、15%。
关键词：
定价风险 偿付能力 资本标准
[期刊] 管理评论
[作者]
郑苏晋 郑敏 李炜
本文在经典马克维茨组合理论的基础上,对寿险公司在"偿二代"下需要满足市场风险最低资本要求的资产配置问题进行研究。本文在简化寿险公司所持资产风险收益特征的基础上求解一个二次优化问题,得到带预算约束、卖空约束和投资比例限制的有效投资组合,然后分别计算出监管标准法下和内部模型法下的最低资本要求,最后在给定股东权益比率这一外生变量的条件下,分析有效投资组合的资产配置与偿付能力状况。结论表明,"偿二代"监管标准法下,资产负债的久期缺口对市场风险最低资本要求产生明确的正向影响。因此,降低久期缺口和加强资产负债的期限结构匹配就成为释放冗余资本的有效途径。相比于监管标准法,内部模型法更能描述投资组合的分散化效应以及在风险收益间的权衡,因此会激发寿险公司进行更主动的资产管理,提高利差水平。
[期刊] 保险研究
[作者]
廖朴 周县华 苏晖 黄伊琳
本文以非寿险业务保险风险最低资本要求为考察对象,研究了欧盟Solvency Ⅱ与中国C-ROSS的差异,并利用中国保险市场60家财险公司的经验数据,对两者之间的差异进行了实证和模拟分析。研究结果表明,Solvency Ⅱ和C-ROSS对中国财险公司保险风险最低资本要求存在差异。对于拥有传统业务结构的财险公司,Solvency Ⅱ对保险风险最低资本要求更高,但是这种差距随着公司业务规模的缩小而减弱;对于以经营某些专业险种为主的财险公司,主营业务险种对两者差异具有决定性影响。本文的研究结论详细解释了Solvency Ⅱ与C-ROSS在非寿险保险风险最低资本计算上的异同,对C-ROSS下一步的修订工作提供了一定的支持与参考。
[期刊] 保险研究
[作者]
崔亚 谢志刚
基于保险公司的实际风险计算资本要求,是保险监管和保险公司内部风险管理的国际共识。我国保险市场属于新兴市场,风险特征与发达市场存在显著差异,在对各类险种的各项风险逐一测算之前,对各项风险的资本占比有一个总体的把握,对于制定合理的资本计算标准十分重要。本文首先基于欧洲和美国保险市场的经验研究这个问题,然后将我国与欧、美保险市场的风险状况,尤其是欧、美模型中所考虑的各项可量化风险,进行对比分析,作为制定资本计算标准的参考。
关键词：
风险 资本要求 保险监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡斌
为了引导和规范各银行进行市场风险管理,巴塞尔银行监管委员会提出了度量市场风险的两种方法:标准法和内部模型法,市场风险的范围包括交易账户中的利率风险、股权风险以及外汇风险和商品风险。鉴于我国传统上注重信用风险管理,对市场风险研究不够,因此,结合我国银行实际对这两种方法进行研究是必要的。
关键词：
市场风险 标准法 内部模型法 风险计量
[期刊] 经济研究
[作者]
陈彦斌 徐绪松
本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风险基金收益率的方差。作为应用例子 ,本文使用基于风险基金的CAPM模型证明了著名的CCAPM模型。
[期刊] 保险研究
[作者]
雷醒 彭雪梅 张勇 王伟哲
针对2010年《国际财务报告准则——保险合同》征求意见稿提出将风险调整的评估方法限定为置信区间法、条件尾部期望法和资本成本法,本文用实例比较分析了这三种方法,说明了各自的优点和缺点。根据比较结果,阐述了我国寿险公司目前使用的情景分析法存在的问题,最后提出以下建议:不同类型的险种,选用不同的风险调整评估方法;同类型险种应选取同一种风险调整的评估方法;寿险公司应在其财务报告中对风险调整的评估方法进行具体披露。
[期刊] 管理世界
[作者]
黄波 李湛 顾孟迪
提出了基于代表性投资者风险偏好的资产定价模型并基于模型实现了公司特质风险的分离,运用中国A股市场数据实证检验所得结论如下(:1)从研究样本区间来看,总的公司特质风险序列、市场风险序列和市场收益序列均为平稳序列,且表现为下降趋势(。2)公司特质风险对截面收益具有一定的解释能力,说明公司特质风险因子在资产定价中不能被忽略。(3)只有市场风险而非总的公司特质风险表现出对市场收益的预测能力,这与对美国股市研究的结论相反,与我国股市总的公司特质风险表现日趋减弱的结论相吻合,说明我国上市公司的质量有待提高,上市公司没有实现真正的“优胜劣汰”。
关键词：
风险偏好资产定价模型 特质风险 中国股市
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
杨柳勇 周强
本文从银行之间资产回报相关性的角度研究系统性风险,通过构建理论模型考察了存在"多而不倒"救助时资本要求对系统性风险的影响,并且以11个国家(地区)2006—2012年的相关数据为样本进行实证检验。研究结果表明,一定条件下"多而不倒"救助是监管者的最优选择,然而当存在这种"事后"最优政策时,资本要求的提高可能会通过影响银行"事前"投资决策的方式扩大银行之间的系统相关性,提高系统性风险隐患。这一效应在金融自由化程度较低的国家表现得更为显著。中国的资本监管改革应注意与金融市场化改革相协调。
关键词：
资本要求 多而不倒 系统性风险 救助
[期刊] 保险研究
[作者]
马驰 甄贞
2010年保监会出台了《人身保险公司全面风险管理实施指引》,明确要求在中国境内注册的养老保险公司参照执行。我国养老保险公司的主营业务是信托型企业年金业务和团体人身保险业务。如何结合自身的业务特点,建立覆盖业务条线的全面风险管理体系,是摆在各家养老保险公司的重要命题。本文采用全面风险管理(ERM)的方法论为框架,识别和评估养老保险公司经营管理过程中面临的主要风险,提出了我国养老保险公司基于经济资本计量建立风险偏好体系的建议,论述了养老保险公司经济资本计量与风险偏好体系的联动效应和作用机理。
[期刊] 西南金融
[作者]
赖周静
操作风险的计量方法众多,本文系统梳理了国内外相关文献,总结了巴塞尔新资本协议中的系列计量方法、贝叶斯网络模型、CAPM方法、压力测试和情景分析、频率-严重性模型、因果模型和贝叶斯方法、动态财务分析与整体风险模型等计量方法。通过对比这些计量方法,认为我国保险公司在操作风险计量过程中应该根据自身情况量力而行,注重损失数据积累。
关键词：
操作风险 计量 适用性
[期刊] 浙江金融
[作者]
房弢 张晓东 管玉洁
车险市场的马太效应愈发明显，行业监管改革也在倒逼车险经营专业化发展。为推动车险高质量发展，组织专业团队开展中小保险公司车险定价系统的研究工作，从0到1建立智能车险定价系统。对于中小保险公司在车险定价中共同的痛点，如数据维度单一、数据波动大、模型颗粒度粗等，进行了深入探究，探究了机器学习、高速行驶数据在车险定价上的应用，明晰了中小保险公司可以复制的数字化、精细化的车险经营方向。
关键词：
车险定价 精算建模 机器学习 高速特征
[期刊] 管理评论
[作者]
王丽珍 李湘 周意
本文基于2010—2018年我国财险公司的面板数据,分别采用联立方程模型和门槛回归模型研究了公司资本调整、风险承担和再保险水平之间的交互作用和门槛效应,并进行了稳健性检验和异质性分析。研究发现,资本调整对投资风险产生显著的负向影响;再保险水平对资本调整产生显著的负向影响;资本调整、投资风险与承保风险的作用关系存在单一门槛效应,资本调整与风险承担对再保险的影响关系不存在门槛效应。结果表明,资本调整和承保风险承担之间的互动关系有待加强,再保险"或有资本"的角色有待深化,差异化监管制度有待完善。
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
王升
通过Black-Scholes期权定价模型,首次给出了房地产定价与房地产公司负债能力的明确数量关系。根据它们之间的关系发现,房地产的过高定价必然会降低房地产公司的偿债能力,其财务危机将随着房价的增长而逐渐加剧。证明,高房价并不是房地产市场运作的最优策略。
关键词：
房地产定价 财务风险 风险度量
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
