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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曾诗鸿 夏亮
利率期限结构曲线的静态拟合是指,使用不同类型的数学函数近似地描述整条利率期限结构曲线。当前最流行的静态拟合方法是利用B样条曲线来拟合利率曲线。然而,该方法往往受制于阶数的限制,而仅仅停留在3阶。本文通过利用B样条曲线的特殊形式——Bezier曲线拟合了中国、美国、日本国债利率的期限结构曲线,获得了一种可以升阶的拟合方法。同时,将复杂的曲线拟合计算,简化为对散点的聚类分析,取得了中国利率期限结构的模型。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李雪
笔者研究我国利率期限结构的静态模型，静态拟合主要分为三个方向，一是样条法；二是参数法；三是最大平滑法。本文采用的是静态拟合中样条法的代表模型——Ｖａｓｉｃｅｋ模型。本文的研究对象是同业拆借利率，从两个方面考虑进行筛选同业拆借利率中最适合的，一个方面是与利率期限结构的相关程度，另一个方面是成交量的大小，最终选择了７天同业拆借利率ｉＢＯ００７为研究对象，数据时间区间为２００７年１月４日至２０１４年１２月３１日，为日度数据。通过分析，可以得出两个结论：（１）我国以同业拆借利率为研究对象的市场利率波动性较为平稳，波动率变化不大，而且波动时的调整速度也很小，大约是０．０９；（２）在利率的变化过程中，外界．．．
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周荣喜 王晓光 余湄
针对单个静态利率期限结构模型在拟合收益率曲线时的不足,本文引入组合预测的方法,在绝对误差和与方差和最小准则下,分别建立了静态利率期限结构组合优化模型,并给出了模型的遗传算法求解过程。然后将上海证券交易所2004~2009年的国债每日交易数据分为样本内数据和样本外数据,对多项式样条、指数样条、NS、SV和组合优化模型进行实证比较。结果表明:无论是对于样本内数据的拟合,还是对于样本外数据的预测,组合优化模型的统计特征指标几乎都要优于其他单一模型,并且具有良好的适应性和稳健性,适用于拟合我国国债利率期限结构。
[期刊] 财政研究
[作者]
张汉飞 刘海东
我国目前公布的利率水平属于政府的官定利率,和市场利率存在着一定差异。市场利率反映了市场的交易者对市场资金供求状况的真实感受以及资金的真实价格。这种资金的价格可以从市场上交易的债券,特别是无违约风险国债的价格中反映出来。因此,我们就可以根据市场上交易的国债价格来估计整个市场利率的期限结构,分析我国利率期限结构的特征。
[期刊] 商业研究
[作者]
王雪标 张奇松
建立健全完整的利率期限结构,并反映经济市场的供求关系,对于我国市场经济的发展具有重大的意义。本研究目的是构建适合于中国实际情况的计量经济学模型对利率期限结构进行更加精准地刻画。静态估计和动态估计是利率期限结构估计的两种基本方式,其中静态估计是验证动态估计模型以及进行动态分析的基础。通过分析静态估计中的重要方法——三次样条函数估计方法的基本模型结构,根据市场经验和基本遗传算法对三次样条函数进行分界点估计的劣势,提出一种基于分层机制和动态概率的改进遗传算法对三次样条函数分界点进行估计;对比多个债券样本时间点的估计结果证明,基于改进遗传算法的三次样条函数在对利率期限结构估计方面,无论在样本内的模型估计,还是样本外模型预测,均优于基于市场经验和单纯遗传算法对于利率期限结构的估计。
[期刊] 国际经济合作
[作者]
王克武 袁维
本文比较了当前应用较为广泛的几种利率期限结构静态拟合模型,并运用银行间市场固定利率国债数据对三次样条模型、Nelson-Siegel模型以及Svensson模型进行了实证检验,结果表明Svesson模型所构造的利率期限结构在拟合精度、平滑性等方面较另两种方法优势更为明显。随后,采用Svesson模型连续估计了不同时点的利率期限结构曲线,并结合不同时期的经济形势分析了利率期限结构在宏观经济预测、货币政策解读等方面的意义,并就如何进一步完善我国利率期限结构提出了相关政策建议。
关键词：
利率期限结构 静态拟合 银行间市场
[期刊] 武汉金融
[作者]
郑振龙 林海
利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此 ,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计可以有许多方法 ,其中包括息票剥离法(bootstrapmethod)和样条估计法(splineapproximation)。本文则同时利用这两种方法对中国2001-2002的利率期限结构进行一个静态的估计 ,比较两种估计方法的静态估计结果并在此基础上分析中国利率期限结构的变化特征
关键词：
利率期限结构 息票剥离法 样条估计法
[期刊] 世界经济
[作者]
严成樑
本文考察劳动收入税和资本收入税影响结构转型的作用机制,并估算结构转型框架下劳动收入税和资本收入税的社会福利成本。研究发现,非位似偏好是劳动收入税影响结构转型的重要原因。若假设位似偏好,劳动收入税不影响结构转型。资本收入税通过非位似偏好和资本深化的渠道影响结构转型。基于中国的数值模拟结果显示,劳动收入税和资本收入税抑制了结构转型,资本收入税的扭曲性高于劳动收入税。通过与单部门框架的对比分析,本文发现单部门框架没有考虑税收政策对结构转型的抑制作用,从而低估了税收政策的社会福利成本。相对于劳动收入税,单部门框架
[期刊] 世界经济
[作者]
严成樑
本文考察劳动收入税和资本收入税影响结构转型的作用机制,并估算结构转型框架下劳动收入税和资本收入税的社会福利成本。研究发现,非位似偏好是劳动收入税影响结构转型的重要原因。若假设位似偏好,劳动收入税不影响结构转型。资本收入税通过非位似偏好和资本深化的渠道影响结构转型。基于中国的数值模拟结果显示,劳动收入税和资本收入税抑制了结构转型,资本收入税的扭曲性高于劳动收入税。通过与单部门框架的对比分析,本文发现单部门框架没有考虑税收政策对结构转型的抑制作用,从而低估了税收政策的社会福利成本。相对于劳动收入税,单部门框架下资本收入税的社会福利成本被低估得更为严重。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王兴棠
本文通过构建纵向关联市场结构下博弈模型,探讨下游市场特性如何影响上游污染企业环境税的制定。研究结果表明,下游市场最终产品差异性与上游企业环境税的征收起点呈正相关关系。进一步研究发现,当下游企业同时进入市场时,上游企业最优环境税低于"庇古税"。而当下游企业依次进入最终产品市场时,最优环境税与"庇古税"的关系则取决于污染排放造成的边际社会损失。当污染对社会福利损害比较小(大)时,最优环境税低(高)于"庇古税"。
[期刊] 中国成人教育
[作者]
刘涛 傅丽荣
在高职《静态网页设计》课程讲授中使用项目教学法,变学生被动学习为主动学习,完成整体项目并展示和评价,教师通过指导也提高了自身的专业技能和专业素养,最终提高了教学的整体效果。
关键词：
高职教学 项目教学法 静态网页设计
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
丁晓峰
２００８年美国次贷危机对世界各经济体传统货币政策模式的冲击余波至今未消，近年来，各国都面临着宏观经济政策调控工具的选择困惑，本文对美日两国实行利率规则的操作经验进行分析，在选取利率规则基本模型相关指标的基础上，引入公众预期加以计量。分析结果显示：如果在实行利率规则操作过程中注重公众预期的作用，其采行的货币政策会更具有效性。
关键词：
公众预期 货币政策 利率规则
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈明艺 李娜
网络预约专车因其便捷性、补贴政策吸引了大量乘客,对传统出租车市场造成了极大冲击。专车的高额补贴政策是否会持续?抑或占领市场后提高价格,进而损害消费者利益?本文通过建立完全信息静态博弈模型,分析两种补贴策略对专车价格及乘客选择的影响。研究结果表明:目前的补贴政策难以长期维持,进一步地模型计算得出专车的合理价格区间,有利于网络预约专车市场的有序发展。
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈明艺 李娜
网络预约专车因其便捷性、补贴政策吸引了大量乘客,对传统出租车市场造成了极大冲击。专车的高额补贴政策是否会持续?抑或占领市场后提高价格,进而损害消费者利益?本文通过建立完全信息静态博弈模型,分析两种补贴策略对专车价格及乘客选择的影响。研究结果表明:目前的补贴政策难以长期维持,进一步地模型计算得出专车的合理价格区间,有利于网络预约专车市场的有序发展。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈堂 陈光
以新经济增长理论为视角,本文从数字化转型劳动力投入、资本投入、人力资本投入、技术创新、创新环境等维度,构建数字化转型评价体系。以产业结构高级化、产业结构合理化和产业融合发展体现产业结构升级,选取2010—2019年中国31个省份空间面板数据,进行静态和动态空间面板模型分析。从地理距离特征和经济距离特征分析发现:在两种距离特征上,数字化转型各要素对产业结构升级具有空间效应,在经济距离特征上影响更大。数字化转型对域外地区的外溢效应大于域内的空间效应。静态模型对空间促进作用产生过高偏误,采用动态模型则可以进行修正。数字化转型创新环境和人力资本投入在经济特征下,对域内和域外地区产业结构升级具有促进作用。数字化转型在地理距离特征下,对域内产业结构升级有促进作用,对域外地区产生阴影效应。为此,省域间应实施差异化数字化转型发展政策,积极发挥空间效应,推动产业生产效率提升、要素合理流动和融合发展,从而促进产业结构升级。
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