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[期刊] 保险研究
[作者]
胡仕强
鉴于我国人口死亡率统计数据质量不高的实际和传统Ｌｅｅ－Ｃａｒｔｅｒ死亡率预测模型两阶段方法存在的误差累积问题，本文采用贝叶斯Ｍａｒｋｏｖ Ｃｈａｉｎ Ｍｏｎｔｅ ＣａｒＬｏ方法来预测我国人口死亡率。通过Ｗｉｎ ＢＵＧＳ编程，文章在一体化框架下一次性给出模型的参数估计和未来死亡率的预测值。对研究结果的比较分析表明，贝叶斯方法不仅有效减少了数据质量问题的不利影响，提高了参数估计的稳健性，而且有效克服了参数估计和预测分开进行的弊端，在ＢｉＣ值和残差项方差等模型选择标准上明显优于传统方法。
[期刊] 保险研究
[作者]
张宁
作为长寿风险研究领域的基础,死亡率预测近些年获得快速发展,诸多模型的提出使得历史数据的信息得以最大程度的挖掘,但也带来了模型不确定问题。本文对现有的死亡率预测模型进行了分析和整理,提出其中的模型不确定性问题,并针对死亡率预测的模型不确定问题,引入了贝叶斯模型平均方法。该方法以贝叶斯后验概率为权重,综合考虑"一揽子"预测模型的预测能力,并根据它们预测吻合程度进行加权,最终给出死亡率预测结果,结论表明,不但在理论上表现出超过单一模型的优势,也在实践中超过了任何一个单一模型。本文还给出了基于该模型的死亡率预测结果和预期寿命。
[期刊] 人口研究
[作者]
王维志
解放后,从1954年开始我国历年都对死亡人数做过统计,基本反映了我国人口死亡率一般变化情况。但对死亡率的深入研究还是很不够的。一是对死亡人口年龄调查的次数太少,二是调查的范围只包括部分地区,不够普遍。1982年普查时,对1981年全国分年龄死亡人口数字进行了全面调查,这在我国历史上还是第一次。普查结果表明,普查统计的1981年死亡
[期刊] 统计与决策
[作者]
张圆 周兰兰
小域估计(SAE)是小样本抽样调查中的重要议题,该问题下使用经典统计学方法的估计偏差较大。文章基于经验贝叶斯理论的基本思想构建分层贝叶斯模型,以我国肺结核疾病死亡率为例提出了一种小样本条件下有关健康比率数据的小域估计方法,应用MCMC算法对模型中的参数和超参数进行了后验推断。结果表明,与传统方法相比,分层贝叶斯模型同时考虑了不同地区间的同质性与异质性,并可根据样本数量大小对小域估计量进行合理调整,其估计结果更具稳健性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金博轶
本文使用贝叶斯方法通过MCMC抽样对Currie模型的参数进行估计,在此基础上,运用该模型对我国人口未来死亡率进行预测,最后对年金产品的长寿风险进行度量。研究表明,贝叶斯方法能够更好地拟合我国人口死亡统计数据;如果不考虑人口死亡率的变化,而只使用现有的生命表为年金产品定价,保险公司将会面临较大的承保风险;由于死亡率变化的不确定性,保险公司为年金持有的长寿风险偿付能力资本要求为其年金均值的2.3%。
关键词：
长寿风险 贝叶斯方法 MCMC
[期刊] 统计与决策
[作者]
安平
随着人类预期寿命的延长,高龄人口死亡率在国外学术界越来越受到关注。文章选择用Gompertz函数、Coale-Kisker方法、极值理论等方法分别对中国女性高龄人口死亡率进行拟合,并通过加权最小平方法进行比较,得到了Coale-Kisker方法是死亡率扩展的最佳方法的结论。
[期刊] 保险研究
[作者]
樊毅 张宁 张万月
生活方式的改变、医学的进步和遗传学的新发现都会使人的预期寿命变得不确定。本文针对中国人口死亡率历史数据(089岁男性数据),利用贝叶斯信息准则和嵌套模型的似然比检验等方法,比较了8种目前流行的随机死亡率模型的拟合效果;同时,检验了这8种随机死亡率模型预测结果的生物合理性和稳定性,并比较了它们的预测效果。结果表明,由Lee-Carter模型拓展而来的Age-Period-Cohort模型最适合于拟合和预测中国的人口死亡率,这为我国寿险企业和养老金机构的死亡率风险管理提供了科学依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹园
我国人口老龄化已进入快速发展阶段,同时还伴随着高龄化的快速推进。文章采用Lee-Cater模型预测分年龄、性别死亡率,并通过加入数据存在或缺失权重的极大似然估计法处理有限数据问题,运用Coale-Kisker方法扩展高龄死亡率,提高死亡率预测精度。在此基础上,预测未来人口预期寿命以及老年抚养比。
关键词：
死亡率预测 人口预期寿命 老年抚养比
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓大松 王增文
文章就中国基本养老金收支不平衡的问题,在Sebnem Kalemli-Ozcan所建立的"死亡率变化,不确定效应和退休的模型"基础上,对其进行了改进。并建立了我国人口死亡概率与最优退休年龄动态变化模型,通过分析得出法定退休年龄与最优退休年龄短期内存在不同步的现象。最后给出了具体解决的方案。
[期刊] 保险研究
[作者]
邓颖璐 彭斯 王乾 周诺亚
在寿险保单贴现的过程中,保单持有者将保单出售给第三方机构。本文中,我们首先对寿险保单贴现市场进行一般性的介绍,同时论述这一市场在中国存在的必要性。在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型整合了长寿风险和死亡率跳跃,很好地拟合了中国的死亡率数据。讨论了在拥有新的医疗信息(比如对投保人剩余预期寿命的估计)的情况下对寿险保单产品的定价。为了整合这些医疗信息,我们使用了统计学中的信息理论,对事先选定的死亡率表格进行调整,在整合了所有的医疗信息的前提下,尽可能地接近原始表格。利用调整后的死亡率表格,对寿险保单进行了现金流折现定价。我们选用了几种不同的死亡率数据,最终发现,传统的确定性定...
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵岩 李宏伟 彭石坚
文章运用极值理论对VaR估计通常是用极大似然估计法,研究了利用BayesMCMC方法来估计极值理论中POT模型的参数,从而求得VaR。文章首先阐述对样本值建立POT模型,给出常用的阈值选取方法;然后使用MCMC方法中的Gibbs抽样对参数进行估计;最后利用上证综合指数对其进行了实证分析,验证了Bayes方法的有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
王晓军 陈惠民 赵晓月
老龄人口死亡率建模和预测是长寿风险度量和养老金风险管理的基础。在我国,退休年龄及以上老龄人口死亡数据稀少,随机波动大,构建能够捕捉老龄人口死亡率随性别、年龄和时间变动的动态预测模型成为难题。本文采用Logistic两人口死亡率模型研究我国老龄人口死亡率的建模与预测。首先,运用死亡率数据质量较好的我国台湾地区数据,对模型结构进行选择,并检验模型的稳健性和预测性能。其次,基于我国大陆地区死亡率数据对模型结构进行二次验证和选择,应用所选模型对大陆地区老龄死亡率进行建模和预测。结果显示,对于我国男女老龄死亡率的拟合和预测,Logistic两人口模型均优于单人口CBD模型。最后,运用Logistic两人口死亡率模型对死亡率在年龄和时间两个维度上外推和预测,计算出时期和队列老龄人口分年龄的预期余寿,为养老金精算评估和长寿风险分析提供更准确的数据支持。
[期刊] 统计研究
[作者]
王晓军 陈惠民 赵晓月
老龄人口死亡率建模和预测是长寿风险度量和养老金风险管理的基础。在我国,退休年龄及以上老龄人口死亡数据稀少,随机波动大,构建能够捕捉老龄人口死亡率随性别、年龄和时间变动的动态预测模型成为难题。本文采用Logistic两人口死亡率模型研究我国老龄人口死亡率的建模与预测。首先,运用死亡率数据质量较好的我国台湾地区数据,对模型结构进行选择,并检验模型的稳健性和预测性能。其次,基于我国大陆地区死亡率数据对模型结构进行二次验证和选择,应用所选模型对大陆地区老龄死亡率进行建模和预测。结果显示,对于我国男女老龄死亡率的拟合和预测,Logistic两人口模型均优于单人口CBD模型。最后,运用Logistic两人口死亡率模型对死亡率在年龄和时间两个维度上外推和预测,计算出时期和队列老龄人口分年龄的预期余寿,为养老金精算评估和长寿风险分析提供更准确的数据支持。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
胡仕强 鲍亚楠
鉴于我国人口普查数据稀缺,抽样调查数据质量不高给人口死亡率预测带来的不利影响,本文在贝叶斯MCMC研究框架下利用贝叶斯因子和离差信息准则进行死亡率预测的模型选择和拟合效果的评估,并进一步比较了不同模型和数据组合下年金的定价、统计特征、风险度量和偿付能力资本要求。结果表明Lee-Carter有限数据模型和三年高质量普查数据的组合能有效降低模型离差,提高死亡率预测的精度,并且能更好抓住年金价格分布的尖峰厚尾特征,结合TVaR风险度量能有效缓解SolvencyⅡ中基于VaR的方法缺陷,更准确地评估年金产品中的长寿风险。
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