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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
胡仕强
长寿风险的准确度量是年金长寿风险管理的基础和前提，具有一定的学术和实际意义。通过利用贝叶斯MCMC（马尔科夫链蒙特卡洛模拟）算法统筹死亡率预测的Lee-Carter模型和利率预测的CIR模型，将长寿风险的度量转化成长寿期权的定价问题，考查了年金中长寿风险的变动规律和影响因素。MCMC抽样和数值模拟的结果表明，年金中的长寿风险与预测年份和年金持有人年龄成正向关系，其在年金中所占的比重随着年金持有人年龄的增加而增加，60岁的终身生存年金中长寿风险的占比高达10.11%；同时长寿风险与利率成反向关系，当前的低利率环境将会给年金发行人造成更高的长寿风险压力。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
金博轶
本文使用贝叶斯方法通过MCMC抽样对Currie模型的参数进行估计,在此基础上,运用该模型对我国人口未来死亡率进行预测,最后对年金产品的长寿风险进行度量。研究表明,贝叶斯方法能够更好地拟合我国人口死亡统计数据;如果不考虑人口死亡率的变化,而只使用现有的生命表为年金产品定价,保险公司将会面临较大的承保风险;由于死亡率变化的不确定性,保险公司为年金持有的长寿风险偿付能力资本要求为其年金均值的2.3%。
关键词：
长寿风险 贝叶斯方法 MCMC
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵岩 李宏伟 彭石坚
文章运用极值理论对VaR估计通常是用极大似然估计法,研究了利用BayesMCMC方法来估计极值理论中POT模型的参数,从而求得VaR。文章首先阐述对样本值建立POT模型,给出常用的阈值选取方法;然后使用MCMC方法中的Gibbs抽样对参数进行估计;最后利用上证综合指数对其进行了实证分析,验证了Bayes方法的有效性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 李强
基于贝叶斯理论的MCMC方法对单个基金收益率进行GARCH建模,以及对投资组合权重进行后验模拟。进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的VaR,与基于极大似然法的结果进行比较。实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的VaR方法,能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁岚
文章对贝叶斯方法下Va R和CVa R的测量方法进行分析,结合内国外的研究成果给出了实现方法;并对Va R和CVa R准确性检验的回测技术进行深入的研究,提出了检验的贝叶斯可信区间;最后,结合沪市节能环保板块指数数据,对Va R和CVa R的测量和检验过程进行实证分析,给出贝叶斯修正方法的具体运用,验证了贝叶斯统计方法在风险研究领域的应用价值。
关键词：
风险值 贝叶斯修正 回测检验
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘国旺 熊健
在经济领域中,时间序列具有序列相关和长记忆等特征,用考虑了时间序列短记忆性和长记忆的ARFIMA来模型分析研究经济时间序列有利于提高拟合及预测的精度。近几十年来对ARFIMA模型参数估计和分数差分算子阶数d的研究越来越多,该模型的应用也越来越广泛。基于贝叶斯方法在参数估计中的优越性,本文结合众多应用此方法的文献所得到的后验分布特点,提出了合理的先验分布,考虑到计算难度,采用MCMC方法对模型的参数进行估计,最后应用我国过去几十年的GDP数据进行实证分析,得到了ARFIMA模型参数的后验分布图、均值、方差及95%的置信区间。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杜鹃
随着经济发展、科学技术进步、医疗卫生水平提升和生活方式的转变,人类的寿命延长已成为一种必然趋势。长寿对人类固然是件好事,但它对各种养老保险产品产生的影响却不容小视,尤其是对年金产品造成了巨大的偿付压力。本文借鉴国际上相关领域的优秀研究成果,运用Lee-Carter模型和年金精算模型对我国面临的长寿风险进行了定量分析,进而提出现阶段我国保险业应对长寿风险的最佳路径。
[期刊] 保险研究
[作者]
王志刚 王晓军 张学斌
随着人口平均寿命的延长,系统性的长寿风险正在逐步成为理论界和保险业关注的热点。然而,以往研究大多止步于对死亡率的期望估计,很难满足实践中对长寿风险资本需求的度量。本文采用Bootstrap方法将研究拓展到死亡率的分布上,并以此为基础计算年金保单组现值的分布,度量年金保单组长寿风险的风险价值及其资本要求。结果表明,虽然经营年金业务保险公司为了应对长寿风险需要额外的资本准备,但中短期内这种资本要求并不高,保险公司可以通过增收保费和提高资本市场收益来达到相应的要求。
[期刊] 保险研究
[作者]
段白鸽
作为老龄社会的重要风险,长寿风险专题研究是近20年来公共养老金领域、保险公司关注的热点。长寿风险引发的保险公司寿险产品定价高估和年金产品定价低估之间存在潜在的自然对冲效应。为了量化这种对冲效应的长期影响,本文基于构建的同时涵盖低龄、高龄和超高龄在内的整个生命跨度的全年龄人口动态死亡率模型,采用对冲弹性量化终身寿险与终身年金、两全保险与定期年金、递延寿险与递延年金三类保障型寿险产品和养老型年金产品对冲效应的动态演变,并通过敏感性分析扩展探讨利率变化对对冲效应的长期影响。研究发现,从单位寿险和年金产品组合的净对冲效应来看,由于保险公司的产品定价区分了性别差异,使得女性的对冲效应更明显,因而女性对应的产品组合中的长寿风险对保险公司的影响更不显著。作为系统性风险,利率风险和长寿风险也存在对冲,利率上升能抵消或对冲长寿风险的影响,低利率下长寿风险更显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑进城,朱慧明
本文提出运用Gibbs抽样的MCMC方法,解决时间序列AR(p)模型贝叶斯分析过程中所遇到的复杂的数值计算问题,借数据仿真分析来说明运用WinBUGS软件建模的分析过程,得出以MCMC为基础的WinBUGS软件简便了贝叶斯AR(p)模型的实际应用的结论。
[期刊] 保险研究
[作者]
胡仕强
鉴于我国人口死亡率统计数据质量不高的实际和传统Ｌｅｅ－Ｃａｒｔｅｒ死亡率预测模型两阶段方法存在的误差累积问题，本文采用贝叶斯Ｍａｒｋｏｖ Ｃｈａｉｎ Ｍｏｎｔｅ ＣａｒＬｏ方法来预测我国人口死亡率。通过Ｗｉｎ ＢＵＧＳ编程，文章在一体化框架下一次性给出模型的参数估计和未来死亡率的预测值。对研究结果的比较分析表明，贝叶斯方法不仅有效减少了数据质量问题的不利影响，提高了参数估计的稳健性，而且有效克服了参数估计和预测分开进行的弊端，在ＢｉＣ值和残差项方差等模型选择标准上明显优于传统方法。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张强 胡敏
根据我国商业银行声誉风险分布情况,构建商业银行声誉风险评价体系。运用贝叶斯网络模型,考量国有商业银行2007~2012年间的485组声誉损失数据,得出声誉风险的超极限矩阵。实证表明,企业感召力缺乏、产品和服务缺陷、银行风险控制不足等成为中国商业银行声誉风险的主要因素,银行应有针对性地对其进行有效规避和分散。
关键词：
贝叶斯网络 商业银行 声誉风险
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 姜世杰 樊毅
面对世界范围内长寿风险越来越严峻的趋势,长寿风险管理成为全世界面临的共同难题。近年来死亡率风险证券化引起人们的广泛关注,长寿债券作为死亡率风险证券化中最常用的一种方法,可以有效地将长寿风险转移至资本市场。本文通过对国外经典死亡率债券的比较,在离散型死亡率模型假设条件下,设计一支可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和风险立方方法对长寿债券进行定价。实证结果显示风险溢价的结果比较稳定,设置不同的初始上触碰点,风险溢价差异较大。
关键词：
长寿风险 APC模型 风险立方方法
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 姜世杰 樊毅
面对世界范围内长寿风险越来越严峻的趋势,长寿风险管理成为全世界面临的共同难题。近年来死亡率风险证券化引起人们的广泛关注,长寿债券作为死亡率风险证券化中最常用的一种方法,可以有效地将长寿风险转移至资本市场。本文通过对国外经典死亡率债券的比较,在离散型死亡率模型假设条件下,设计一支可调整上触碰点的触发型长寿债券,运用带永久跳跃的APC模型和风险立方方法对长寿债券进行定价。实证结果显示风险溢价的结果比较稳定,设置不同的初始上触碰点,风险溢价差异较大。
关键词：
长寿风险 APC模型 风险立方方法
[期刊] 工业工程
[作者]
管杜娟 郭鹏
项目组合的交互效应特性使得项目组合风险不能通过单个项目风险的线性叠加获得。基于贝叶斯网络建模提出了一种项目组合风险度量的新方法。该方法通过将专家知识与K2算法相结合,求得项目组合风险的贝叶斯网络结构,并通过度量交互效应对项目风险的影响计算网络中每个节点的条件概率表,实现项目组合风险的贝叶斯网络推理。为了得到K2算法所需的有序节点输入,计算项目风险间的互信息,并基于互信息与条件独立检验求得项目节点的顺序。最后通过一个高新技术企业项目组合的应用实例说明该方法的实用性和有效性。
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