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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈家清 张智敏 王仁祥
文章通过建立贝叶斯自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)年度增长率的变化趋势进行了分析研究。采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数,并对近几年GNP做了相应的预报研究。研究表明在此后几年内我国GNP与GDP仍不能同步增长,且增长率有逐步拉大趋势,GNP的增长率呈非线性缓慢上升。
[期刊] 南方金融
[作者]
单亮 杨苗燕
本文基于无套利均衡理论,分析无套利均衡的几种情形、具体数学形式及成立条件,并根据Vasicek过程,采用SETAR模型,对以期货期权平价理论为基础的无套利均衡进行检验,得到以下主要结论 :第一,对于存在门限效应的投资组合而言,其阈值会随时间呈现递减的趋势,符合保证金成本随时间递减的规律;第二,我国股指期货衍生品市场上只存在无套利均衡的个别证据,表明市场总体上并不具备明显的无套利均衡特征,市场定价效率有待提高。为建设能够更好服务于经济高质量发展的现代金融体系,有必要在政策上进行优化,以降低交易成本,缩小无风险套利区间,从而让更多无风险套利者参与到市场定价之中,以较低成本快速实现无套利均衡,提高金融市场的定价效率。为此,一是要实现股指期货、期权到期日的一致;二是要推动落实国债等生息证券作为期货、期权保证金的制度安排;三是推出与股指期货标的一致的期权产品;四是降低融券费率,通过降低交易成本、扩大交易范围和交易空间,推动股指期货衍生品市场规模扩大和高质量发展。
[期刊] 统计研究
[作者]
阎军 顾岚
The paper presents the application of Threshold Auto-Rcgrcssivc(TAR)mod-el in dealing with the nonlincariYy in economy. With SETAR model,forecasting of 31 Chinas macrocconomic series is performed and the accuracy of different preprco-cessing methods arc compared.With TARSC model·Chinas Adjacent National In-come Index and Accumulation rate arc used Yo analyze economic fluctuation,cmpir-ical in Ycrpretation of the fluctuation and leading and lagging arc also presented.The results of the application arc satisfactory.
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭婧 何幼桦
文章使用贝叶斯方法对分位数自回归模型系数的变点问题进行分析。基于对分位数回归模型的Gibbs抽样方法的研究,给出了变点模型参数的满条件分布以及MCMC抽样算法。仿真结果表明,所得到变点时刻的MCMC抽样链条有很好的收敛性。使用分位数自回归变点模型对中小板综合指数极差数据进行实证分析,结果表明了数据的波动具有非对称性,在较低分位数上波动的滞后性要弱于高分位数。在不同分位数上得到的变点时刻的估计,与该时间段中小板市场波动的实际表现相一致。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
冯国章 王双银 王学斌
简介了门限自回归（ＴＡＲ）模型的概念和自激励门限自回归（ＳＥＴＡＲ）模型的一般形式与建模方法，建立了泾河、北洛河和渭河三河流主要灌溉取水断面月平均流量的ＳＥ－ＴＡＲ模型，将模型用于预报枯水期河川径流，精度与合格率均满足水文预报规范要求。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张思奇 P·M·萨默斯
向量自回归模型是本世纪80年代初出现的一种新型计量经济学建模技术。一般认为,向量自回归模型是由Sargent(1978)、Sims(1980a,b)和Litterman(1980)等人首先提出并发展的。它与传统计量经济学模型的主要差别在于向量自回归模型是一种单一的时间序列回归模型,它选择具有较强相关关系的经济变量构成一个向量系统,向量内各变量间相互关系主要
[期刊] 中国科技论坛
[作者]
王飞
贝叶斯向量自回归(BVAR)利用先验的统计信息能够克服时间序列数据较短的困扰,理论上在我国区域经济预测中应该具有良好的效果。绝大多数区域预测模型文献缺乏"真正"意义上的样本外预测误差评价研究,但我们早期对民族八省区主要经济指标2010—2015年的预测为本文详细评价BVAR模型实际预测误差提供了绝佳的机会。以民族地区为例,本文的分析表明,BVAR模型的预测误差非常小,预测能力令人非常满意。同时本文也分析并指出进一步提高BVAR模型预测精度的努力方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明,刘智伟
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐燕 陈平雁
文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整MCMC抽样,抽样后得到的均值接近真值,输入集样本量增大得到的估计值偏离真值的程度随之减小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹学锋 吴丽雯
随着我国经济的快速发展,地区间的发展差距日益明显。为协调各地区的经济发展问题,文章对经济增长的收敛性进行研究,构建基于贝叶斯分位回归计量的经济增长收敛模型,对我国近40年的GDP数据进行分时段性研究,从影响因子与经济增长的关系角度出发,分析了物质资本、人口增长、人力资本与经济增长的关系,进而结合我国情况提出相应的政策建议,为各地区经济协调发展做出理论参考。
关键词：
经济差距 贝叶斯 经济增长 收敛性
[期刊] 经济问题
[作者]
曹昱亮
经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点ＣＤＲ指标，扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以１２个国家（或地区）１９７０～２０１２年的季度数据，分别构建以ＣＤＲ、修正后的ＣＤＲ为门限变量的向量自回归门限模型，进行样本外预测能力比较。实证结果显示，以ＭＣＤＲ指标作为门限变量的模型预测能力优于ＣＤＲ。
关键词：
经济周期 波动转折点 样本外预测
[期刊] 经济问题
[作者]
曹昱亮
经济周期波动转折点的识别与检验问题一直是经济周期理论所关注的重要内容。改进目前使用较为广泛的经济周期转折点CDR指标,扩展其取值范围并消除该指标外生决定的缺点。以12个国家(或地区)1970~2012年的季度数据,分别构建以CDR、修正后的CDR为门限变量的向量自回归门限模型,进行样本外预测能力比较。实证结果显示,以MCDR指标作为门限变量的模型预测能力优于CDR。
关键词：
经济周期 波动转折点 样本外预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵远英 徐登可 庞一成
文章对逆高斯回归模型进行贝叶斯统计分析,通过利用Gibbs抽样和MH算法得到模型参数的贝叶斯估计以及贝叶斯数据删除诊断统计量的计算。数值模拟说明了方法的可行性。
[期刊] 技术经济
[作者]
程婉静 冯烽
使用1999-2014年中国的税收收入和GDP的季度数据,对两者的关系进行了实证研究。结果表明:中国长期的税收弹性大于1,税收收入增速高于经济增速;经济上行阶段的税收弹性为1.28,富有弹性的税收具有抑制通胀的作用;经济下行阶段的税收弹性为0.98,说明税收并没有起到缓解经济波动的作用,其刺激经济活力的作用不足;第二产业增加值比重对税收的边际效应显著大于第三产业增加值比重;总税收增速放缓与第二产业经营遇阻有密切关系;在开放经济环境下,国内税收对世界经济的依赖性较为稳定,国内税收的长期增长有赖于国内GDP的
关键词：
国内生产总值 税收收入 税收弹性
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
贾功祥 谢湘生
为了更加深刻地认识地区经济发展与能源消费的短期波动及相互影响,文章构建面板数据向量自回归模型,检验中国29个省市地区,1997～2009年间经济发展水平和能源消费量两者互相对对方的冲击情况。研究表明,经济增长与能源消费的相互拉动作用是非对等的;电力、柴油和汽油单个能源消费和短缺对经济增长波动影响较小,表现出能源间的替代性;能源总量的消费对经济增长波动的影响较显著,与之前研究认为影响性较小的结论有所不同。在制定能源政策时,需要考虑能源总量供给和单个能源供给对经济增长的不同影响。
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