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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
聂瑞华 石洪波
上市证券公司的风险预警模型能够为政府监管、证券公司稳健发展以及投资者研判提供依据。以上市证券公司风险管理指标体系为基础,利用贝叶斯网络方法以及支持向量机、随机森林和多项Logit模型分别建立风险预警模型进行比较,并在实证中针对上市证券公司的不平衡数据特征,用SMOTE抽样对数据进行预处理。最终实证表明:从平均准确率和标准差两个角度比较,SOMTE抽样增加了贝叶斯网络的预测效果,机器学习方法要优于多项Logit模型,贝叶斯网络方法效果最佳。
关键词：
风险预警模型 贝叶斯网络 SMOTE抽样
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵文平 王园园 张一楠 周达培
本文参照杜邦分析法,同时选取财务指标和非财务指标,构建了基于贝叶斯网络的工业上市公司财务困境预警模型。利用训练样本进行参数学习,采用最大后验估计法(MAP),求解条件概率表。通过预测样本,对模型的准确性进行检验。最后得出结论,贝叶斯网络可以较好地用于公司财务风险的预测。
关键词：
财务风险 贝叶斯网络 参数学习 条件概率
[期刊] 财会通讯
[作者]
袁瑞英
国内企业在经过近30多年的高速发展后,对于风险意识、风险控制方法还是相对迟钝,尤其是在此方面的理论与实证研究都较为不足。针对此现象,本文开展了财务风险预警的模型化实证研究。一、文献综述国内学者邢风云(2012)就企业风险问题从文化角度开展研究,认为企业文化也称之为企业文化力,它具体包括企业家精神、企业目标、企业形象、企业管理和企业环境等五个方面。通过深入研究发现,企业风险管理的活动方式及其成果是通过精神、
[期刊] 会计之友
[作者]
王玉斌 刘建和 施炳宽 张淑
随着基金业的迅猛发展，其风险日益突出，对基金业实行适当的风险监管显得尤为重要，这其中离不开风险预警模型的参与。研究发现目前金融预警模型主要针对宏观金融风险、银行业风险和企业财务风险等，对基金业风险预警模型的研究存在不足。同时，金融时间序列尖峰厚尾的特征也并不完全满足传统的参数检验方法。正是如此，文章采用ＣＨＡＩＤ和贝叶斯网络方法构建基金的风险预警模型，在ＣＨＡＩＤ的基金风险预警模型中，预测准确率约为０．７６６；而在贝叶斯网络的基金风险预警模型中，最优的预测准确率约为０．８４１。研究发现，不同的基金风险预警模型检出准确率会有所差别。因此，综合运用各个基金预警模型并进行定期调整是非常必要的。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
姚德权 鲁志军
综观现有文献,鲜有对证券公司市场风险单独研究者。为此,在考量中国证券公司风险特征基础上,构建中国证券公司市场风险预警指标体系。运用主成分方法改进Logistic概率判别模型建立市场风险预警模型,以61家证券公司的年报数据为样本,对该模型预警效果进行实证检验。结果表明,该模型风险预警准确率达80%;安全预警准确率达90%;总体准确率达88.57%。预警误差在预测判别方法可接受范围之内,因此,该模型具有一定的应用价值,能比较有效地预测证券公司所面临的市场风险。
关键词：
证券公司 市场风险 预警模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
蒋美芝 吕靖 王爽
对海上通道突发历史案例进行统计，识别风险影响因素；针对海上通道风险特点，构建了基于DBN的海上通道风险预警模型；构建了基于BN和Markov的对比模型，验证了DBN模型的预警精度；以印度洋海域为研究对象，对海上通道风险进行预警。分析结果表明：研究期间途径印度洋海域的海上通道风险在小范围内有浮动，但总体呈下降趋势；DBN模型的准确率比BN和Markov模型分别高9.3%和9.2%。该模型能有效地预警海上通道风险，识别关键风险影响因素，为提高海上通道风险预警与应急管理能力提供决策参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
南凤兰
利用层次分析法(简称AHP)确定中国证券公司各种风险因素的影响程度,并据此计算各证券公司的风险综合评价值,用三角白化权函数的灰色评估方法来计算各指标每个风险层次的可能程度,用灰色熵及模糊熵的计算来判断风险评价的不确定程度。从而建立了一套相对有效的风险预警系统,为科学预测证券公司未来的风险及经营决策提供了依据。
关键词：
证券市场 风险 一致性指标
[期刊] 图书馆杂志
[作者]
张扬 崔晨阳
Naive Bayes是一种基于概率的分类器,它用各个类别的先验概率和每个类别出现特定特征的条件概率来预测出现这些特征的个体的类别。针对当前"网络负面信息满天飞"的现状,本文提出了一种基于朴素贝叶斯模型的网络负面信息预警策略。与一般的文本分类不同,针对大规模网络碎片化信息的情感识别一方面对执行效率要求很高,另一方面主要关注有主观情感倾向的词。针对这些问题,我们做了相应的优化策略,如提取情感倾向专用停用词表,细化对否定词的处理等,并以2万条微博数据样本为例进行测试,实验证明这些策略在文本情感识别中具有较为理想的执行效率和准确率。
[期刊] 商业研究
[作者]
张立军 王瑛 刘菊红
以我国沪市A股上市公司为研究对象,选取2004年和2005年的ST公司和正常的公司各40家作为分析样本,另外各20家作为检验样本,采用9个财务指标进行贝叶斯判别分析。研究结果发现,该方法有较好的预测效果,可以为投资者、债权人和监管机构等提供判别依据。
关键词：
财务危机 贝叶斯判别 预警模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
王旭
一、引言独立审计准则要求审计师在财务报表审计时使用现代风险导向审计方法,深入了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表层次和认定层次可能存在的重大错报风险,并以此为审计起点,采取有针对性的风险应对措施,设计和执行控制测试和实质性测试程序,将整体审计风险降至可接受的水平。能否正确识别并合理量
[期刊] 统计研究
[作者]
"证券公司失败预警研究"课题组 张道奎
一系列国内外证券公司(投资银行)的失败危机表明,及早有效地对证券公司(投资银行)的失败进行预警极为重要。本文在借鉴国内外建立企业失败预警模型的理论和经验的基础上,以我国证券公司为研究对象,将证券公司财务失败界定为证券公司破产或被证券监管部门采取风险处置措施,选取24家财务失败证券公司和24家财务健康证券公司为样本,有针对性地选取和设计了一系列指标,对比应用了Logit方法、Probit方法和判别分析方法,最终选用Logit方法成功建立了证券公司失败预警模型。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
毕秋香 何荣天
证券公司的风险管理是一个复杂的系统,在建立全面风险管理指标体系基础上,还必须建立风险监测预警系统,这样才能完善证券公司的量化管理,加强证券公司的风险规避,才能有效防范和化解风险。
[期刊] 财会通讯
[作者]
姚爽 高江波 黄玮强
文章基于制造业整体特征，选取财务指标和非财务指标构建制造企业信用风险预警指标体系；在传统BP神经网络模型的基础上对输入指标运用因子分析进行降维优化处理，通过蝙蝠算法优化传统BP神经网络的随机权值问题，构建制造业上市公司信用风险预警的FA-BA-BP模型；以60家制造业上市公司为样本，进行实证研究。通过对数据的降维处理，提炼出盈利能力、偿债能力、运营能力、自身规模、创新能力和经营规范六个信用风险预警因子。研究表明：FA-BA-BP神经网络模型迭代次数更少、均方误差和平均绝对误差均为最小，且预测准确率达到95%，具有良好的预警作用。
[期刊] 金融论坛
[作者]
楼文高 乔龙
本文以金融风险预警单指标区间评价标准为依据,生成足够多用于BP神经网络(BPNN)建模用的训练样本、检验样本和测试样本,在遵循BPNN建模原则和基本步骤的情况下,建立泛化能力较好的金融风险预警BPNN模型。对1994～2010年中国金融风险的实证研究表明:BPNN模型能较好地应用于中国金融风险的预警研究,实证结果与中国金融实际运行情况吻合度高,除2008年和2010年金融风险处于"警惕"状态外,其他年度处于"基本安全"状态;BPNN模型克服了因子分析法及其与BPNN相结合方法的缺陷,且能分析评价指标与金融风险之间存在的非线性关系和评价指标的灵敏度等。
关键词：
金融风险 风险预警 金融稳定 神经网络
[期刊] 西部论坛
[作者]
李云亮 李翠薇
证券公司自营业务作为高风险业务种类,其风险管理水平直接影响公司抗风险能力,也会对以净资本为核心的证券公司风险控制指标体系产生较大影响。采用优化的VaR模型对我国证券公司自营业务风险进行量化分析表明,我国证券公司自营业务整体上风险控制较好,基本上能够取得独立于市场且高于市场的收益。应实行基于VaR模型的动态风险管理,强化证券公司风险控制系统预警和分析功能。
关键词：
证券公司 自营风险 VaR模型
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