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年份: 2024(5988); 2023(8737); 2022(7517); 2021(7208); 2020(6210); 2019(14392); 2018(14355); 2017(28152); 2016(14962); 2015(16843); 2014(16485); 2013(15837); 2012(14076); 2011(12325); 2010(12138); 2009(10929); 2008(10149); 2007(8306); 2006(6735); 2005(5431)

作者: 王(39643); 张(33444); 李(33178); 刘(31590); 陈(21156); 杨(15884); 晓(15114); 赵(13172); 周(12721); 华(11793); 吴(11349); 文(11196); 林(10403); 明(10371); 伟(10340); 孙(10076); 志(10075); 丽(9753); 黄(9566); 徐(9562); 军(8208); 玉(8006); 平(7990); 朱(7662); 郭(7426); 胡(7387); 建(7287); 红(7226); 春(6629); 艳(6547)

学科: 济(58595); 经济(58545); 管理(42132); 业(40954); 企(35010); 企业(35010); 方法(33806); 数学(30834); 数学方法(30227); 财(14321); 农(14025); 中国(12778); 业经(11783); 学(10338); 理论(10334); 贸(10318); 贸易(10313); 易(10094); 务(9899); 财务(9847); 财务管理(9826); 技术(9440); 农业(9360); 企业财务(9321); 地方(9176); 和(8451); 制(8434); 环境(8090); 划(7706); 融(7400)

机构: 学院(198938); 大学(197614); 管理(82891); 济(79531); 经济(78052); 理学(73342); 理学院(72656); 管理学(70993); 管理学院(70642); 研究(58153); 中国(45147); 京(39513); 科学(36396); 财(34415); 农(31774); 业大(31530); 中心(29252); 财经(28878); 江(27743); 所(27273); 经(26564); 研究所(25250); 农业(25081); 经济学(24812); 北京(23674); 范(23578); 师范(23303); 经济学院(22632); 州(22088); 经济管理(22075)

基金: 项目(147440); 科学(117619); 基金(109298); 研究(104791); 家(95809); 国家(95081); 科学基金(83418); 社会(66755); 社会科(63471); 社会科学(63454); 省(58042); 基金项目(57719); 自然(56441); 自然科(55249); 自然科学(55237); 自然科学基金(54223); 教育(50397); 划(48911); 资助(45537); 编号(41800); 重点(33189); 部(32649); 创(31872); 成果(31494); 发(30674); 创新(29730); 科研(29085); 教育部(28552); 课题(28105); 大学(27999)

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基于贝叶斯组合分类的SME信贷违约预判模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 高鹏谢忠秋王志华

文章针对现有的大部分单一分类器预测精度不高,且具有一定限制条件的弱点,提出了应用组合分类模型对中小企业信贷违约预判的方法。以调整的SVM后验概率分类器和多维正态分布概率分类器为基本模型,构建了基于贝叶斯规则动态分配权重的组合分类模型,并把它应用于中小企业信贷违约预判。结果表明,该模型克服了普通组合预测模型权重分配固定的弱点,可获得较高的稳健性和分类精度。

关键词：支持向量机后验概率正态分布贝叶斯规则组合预测中小企业信贷违约

基于最优加权贝叶斯的客户违约判别模型及实证

[期刊] 上海金融 [作者] 于善丽

本研究在加权贝叶斯模型的基础上,以模型的违约判别能力最高为目标,构建违约判别模型。主要贡献是提出了一种新的最优权重贝叶斯违约判别模型,以模型的违约判别能力t统计量值最大为目标函数,以指标的权重之和为1为主要约束,构建目标规划模型,反推出使加权贝叶斯违约判别模型判别能力t统计量值最大的一组最优指标权重,用于违约概率的测算,确保了基于该最优加权贝叶斯违约判别模型进行违约判别时效果较好,改变了现有加权贝叶斯模型忽略了违约判别能力最强标准的弊端。本研究以1231笔小企业数据进行实证,结果表明,相较朴素贝叶斯违约判别模型和信息增益加权贝叶斯违约判别模型,本模型计算的违约概率的t统计量值和KS值均最大,也即违约状态判别能力最好。

关键词：最优权重加权朴素贝叶斯客户违约判别

基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构

[期刊] 证券市场导报 [作者] 吴建华张颖王新军

本文构建可违约债券利率期限结构的贝叶斯分层模型,通过采用Dirichlet多层先验分布和联合估计思路,获得了不同信用级别下的收益曲线。利用交易所市场的企业债券交易数据对模型的有效性进行了实证检验。检验结果表明,基于Svensson函数的贝叶斯分层模型可以有效的克服小样本问题和异常值的影响,提高了模型拟合精度和样本预测绩效,而且能避免单曲线模型导出的收益率曲线交错的问题,说明贝叶斯分层模型可以有效的拟合交易所企业债券收益率曲线。模型丰富了中国企业债券收益曲线估计方法,对于企业债券的合理定价具有较强的参考价值

关键词：可违约债券收益率曲线 Svensson函数 Dirichlet先验分布分层模型

基于贝叶斯分层模型的可违约债券利率期限结构

[期刊] 证券市场导报 [作者] 吴建华张颖王新军

关键词：可违约债券收益率曲线 Svensson函数 Dirichlet先验分布分层模型

贷款违约概率测算方法:违约比例模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 武次冰易宇武锶芪

文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。

关键词：违约概率比例危险法违约比例模型逐步选择法

基于贝塔二项分布的零售贷款组合违约计量模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 郑玉华崔晓东

对零售贷款组合进行风险评估时,违约率和违约相关性是研究的重点内容。为了克服结构化思想和单因子模型的不足,文章将违约率和违约相关性的研究转化为对组合违约数目的分布进行研究,并根据违约数目的统计特征,建立基于贝塔二项分布的违约计量模型。结论表明,设定违约数目服从贝塔二项分布,并通过分布参数的合理设置,既能反映各单项贷款的违约信息,又能体现零售贷款中各贷款违约之间的相关性。

关键词：零售贷款违约相关贝塔二项分布

消费信贷信用风险管理中的理性违约模型研究

[期刊] 技术经济 [作者] 任金政陈宝峰邝焕弟

本文首先对我国消费信贷的现状进行了总结,其次对导致借款人违约的不同影响因素进行了分析,在此基础上对消费信贷理性违约模型进行了探讨,阐述了各参数的意义及其作用,对商业银行等金融机构信用风险管理水平的提高有一定的帮助。

关键词：消费信贷理性违约模型信用风险管理影响因素

商业银行信贷违约风险测度的SBP模型研究

[期刊] 金融研究 [作者] 任兆璋杨绍基

对贷款违约概率的测算是商业银行风险管理的一项重要内容。在贷款违约概率模型的参数估计过程中,样本选择的非随机性会产生样本选择性偏差,导致参数估计有偏。本文构建一个测度贷款违约概率的联立双变量Probit模型(SBP模型),对样本选择偏差问题进行纠正。实证结果表明,SBP模型的参数估计精度高于存在样本选择性偏差的单变量Probit模型(UP模型),对贷款违约影响因素的评估和违约概率的测算也比UP模型更加全面和准确。直接应用存在样本选择性偏差的违约概率模型评估贷款风险将会导致错判,而SBP模型则可以很好地解决由样本选择性偏差带来的估计结果不可靠问题。

关键词：贷款违约概率样本选择偏差 SBP模型 UP模型

数字信用与正规金融机构农户信贷违约——基于三阶段Probit模型的实证研究

[期刊] 农业技术经济 [作者] 孙光林蒋伟冯利臣

伴随着数字技术的发展,数字信用制度应运而生,但数字信用在农村金融市场的应用尚处于探索阶段。本文基于2019年中国东北三省农户家庭的调查数据,利用三阶段Probit模型克服信贷需求和信贷可得性导致的双重样本选择问题,实证检验了数字信用对农户正规金融机构信贷违约的影响及作用机制。研究发现:数字信用对农户信贷违约具有显著负向影响,即数字信用评分越高的农户信贷违约的可能性越低;还款能力和还款意愿在数字信用影响农户信贷违约的过程中具有显著中介效应。因此,利用数字技术完善农村金融市场数字信用体系建设,是改变正规金融机构获取农户信息成本偏高与风控难度大的有效途径之一。

关键词：农户数字信用信贷违约还款能力还款意愿

基于软投票融合模型的消费信贷违约风险评估研究

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 任师攀彭一宁

有效识别违约风险,降低违约损失,对消费金融平台至关重要。基于捷信集团公开的大规模消费信贷数据,采用软投票策略融合XGBoost和Light GBM进行违约风险评估,准确率达到91.99%;从实际场景出发提出违约率、误拒率两个指标,完善模型评价体系;识别出违约率和误拒率的负相关关系,采用KS曲线选择阈值,在降低违约率1.22%的同时,将误拒率控制在合理水平;总结出违约风险评估中的七类重要因素,以此为消费金融平台健康发展提供参考建议。

关键词：消费金融违约风险评估软投票普惠金融金融科技

数字信用与正规金融机构农户信贷违约——基于三阶段Probit模型的实证研究

[期刊] 农业技术经济 [作者] 孙光林蒋伟冯利臣

关键词：农户数字信用信贷违约还款能力还款意愿

基于Logistic回归分析的上市公司信贷违约概率预测模型研究

[期刊] 经济经纬 [作者] 杨蓬勃张成虎张湘

本文利用Logistic回归分析建立了上市公司信贷违约概率预测模型,通过选取样本数据、测试数据、年度配比数据和反映公司的偿债、举债经营和运作资金的能力的15个上市公司财务指标,首先使用样本数据和测试数据对模型进行了分析和检验,其次分别通过改变数据的配比方式、年度数据来观察模型预测分类结果,检验模型的历史预测能力,最后根据全文分析得出相关结论。

关键词： Logistic回归模型信贷违约概率预测模型财务指标