- 年份
- 2024(9733)
- 2023(13992)
- 2022(12249)
- 2021(11428)
- 2020(9533)
- 2019(22239)
- 2018(21955)
- 2017(42943)
- 2016(23019)
- 2015(25628)
- 2014(25534)
- 2013(24895)
- 2012(22526)
- 2011(19931)
- 2010(19661)
- 2009(17792)
- 2008(17174)
- 2007(14493)
- 2006(12258)
- 2005(10345)
- 学科
- 济(92137)
- 经济(92042)
- 管理(67116)
- 业(63686)
- 企(54490)
- 企业(54490)
- 方法(47272)
- 数学(41325)
- 数学方法(40716)
- 财(25019)
- 农(22496)
- 中国(21348)
- 学(20045)
- 业经(19872)
- 务(16918)
- 财务(16837)
- 财务管理(16809)
- 地方(16721)
- 理论(16546)
- 企业财务(16016)
- 贸(15269)
- 贸易(15265)
- 农业(15210)
- 易(14801)
- 和(14475)
- 技术(14286)
- 制(14052)
- 环境(13831)
- 划(12489)
- 融(12072)
- 机构
- 大学(323051)
- 学院(320237)
- 管理(131465)
- 济(126347)
- 经济(123726)
- 理学(115899)
- 理学院(114693)
- 管理学(112471)
- 管理学院(111905)
- 研究(100726)
- 中国(72018)
- 京(66761)
- 科学(63587)
- 财(57391)
- 业大(49385)
- 所(48735)
- 农(48606)
- 财经(47509)
- 中心(45566)
- 研究所(44950)
- 经(43377)
- 江(43218)
- 北京(41393)
- 范(41094)
- 师范(40716)
- 经济学(38238)
- 农业(38225)
- 院(37394)
- 州(35842)
- 财经大学(35838)
- 基金
- 项目(230425)
- 科学(181502)
- 基金(168480)
- 研究(166353)
- 家(146892)
- 国家(145718)
- 科学基金(126364)
- 社会(104585)
- 社会科(99193)
- 社会科学(99164)
- 基金项目(89839)
- 省(89419)
- 自然(84061)
- 自然科(82103)
- 自然科学(82084)
- 自然科学基金(80577)
- 教育(76978)
- 划(75405)
- 资助(69756)
- 编号(67435)
- 成果(53075)
- 重点(51069)
- 部(50661)
- 创(47982)
- 发(47784)
- 课题(45341)
- 创新(44712)
- 科研(44612)
- 教育部(43843)
- 大学(43411)
- 期刊
- 济(127692)
- 经济(127692)
- 研究(89352)
- 学报(51853)
- 中国(49724)
- 科学(46908)
- 管理(46698)
- 财(44102)
- 农(42690)
- 大学(39896)
- 学学(37798)
- 教育(33100)
- 农业(29987)
- 技术(28497)
- 财经(22670)
- 融(21886)
- 金融(21886)
- 业经(20733)
- 经济研究(20704)
- 经(19276)
- 问题(16709)
- 图书(15765)
- 科技(15562)
- 技术经济(15499)
- 理论(15293)
- 版(15042)
- 业(14858)
- 实践(14111)
- 践(14111)
- 现代(13731)
共检索到438397条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张鹏 林晓妮
传统M-V模型基于历史数据对预期收益和方差的估计存在不确定性,Bayes理论可以减少模型在参数估计上存在的不足。考虑可容许偏差、投资者的主观情绪偏好、交易成本、借贷约束等现实约束,本文构建基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组合模型,并运用Bayes理论对模型的参数进行调整。该模型是凸规划问题,本文结合序列二次规划和不等式组旋转算法求解。在样本内,本文计算出不同乐观系数下的最优投资者组合的有效前沿并进行分析。在样本外,文章通过“滚动样本”的方法,将模型的夏普比率与等比例投资组合模型进行比较研究,验证了本文模型的投资效果。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁子甲 李仲飞
传统均值—方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值,从而忽略了估计风险对投资决策的影响。基于此,文章提出了基于贝叶斯方法的均值—方差模型,并介绍了最优投资组合的求解过程。贝叶斯分析框架的引入将有效克服传统均值—方差模型对参数取值的敏感性,使得模型的稳健性得到显著提高。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉
Markowitz首先采用方差度量风险，并应用于投资组合优化中，大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究，然而，实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差，并用其度量风险，提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论，将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题，并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型，该算法消掉KKT条件中部分变量，减少计算量。最后，采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析，验证了上述模型和算法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[期刊] 统计研究
[作者]
廖远甦 朱平芳
本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题。基于后验概率比,我们提出一个类似ICSS算法的快速侦测算法。通过对上证指数时序的实证分析,我们总共发现5处方差突变。其中,3处是均值和方差双重变点,它们都对应中国股市的重大结构变化。
关键词：
贝叶斯 变点 上证指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵远英 侯颖 顾大刚 徐登可
受Kuo和Mallick思想的启发,文章应用Gibbs抽样和MH算法对联合均值与方差模型的贝叶斯变量选择问题进行研究。数值例子说明了该变量选择方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖冬荣 黄静
在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度三个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。
关键词：
投资组合模型 模糊优化 偏度
[期刊] 商业研究
[作者]
张鹏 张忠桢
运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较。结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资。
关键词：
投资组合 均值-半方差模型 旋转算法
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈洪斌
商业银行债券投资已经成为金融资产配置的一个重要内容，面对风险日益提高，收益不断降低的债券市场现状，如何调整债券投资组合的配置比重，成为当前商业银行债券投资业务的难题。本文利用均值－方差－ＣＶＡＲ模型作为投资组合的风险度量方法，选择国债、地方政府债、企业债和金融债作为不同的债券品种，分析了商业银行在债券投资组合中策略选择。结论认为，不同的商业银行应当根据自身的投资偏好和风险控制能力，确定不同模式的债券投资组合方案。
关键词：
商业银行 债券投资组合 CVAR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛燕影 王增富
由于股票市场的交易是在一种随机环境下进行的,投资者不可能准确知道每只股票预期收益的概率分布,只能大概地知道它的一个区间估计(即区间数)。本文针对这种情况,基于数据集成技术,拓展了Markowitz的均值—方差理论,并用实例说明了其在选择投资组合中的应用.。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭超 刘坚 张星
在传统的贝叶斯控制图研究中,通常将参数设为已知常量,忽略了工程实践性。文章对参数估计条件下的贝叶斯均值控制图性能展开研究,应用Monte Carlo仿真方法计算贝叶斯控制图的性能指标平均运行链长ARL0,分析了参数估计对控制图的性能影响,阐述了影响趋势的本质原因,设计了参数估计条件下保证统计性能的贝叶斯控制图设计方法,为拓展贝叶斯控制图的工程实践性提供了有益的尝试。
关键词：
贝叶斯均值控制图 参数估计 平均运行链长
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
林晓辉
若两正态总体互相独立，且方差相等但未知，我们要检验它们的数学期望是否相等。众所周知，做这样的假设检验，经典学派方法也就是通常的数理统计方法是用ｔ检验法，所用的统计量也是大家熟知的。而用贝叶斯方法解决此类问题的视角、统计量及应用分布都是不同的。在经典学...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
宋泽芳 李元
本文应用带有GARCH效应的门限模型,研究了投资者情绪对市场均值-方差关系的影响。实证结果表明,市场均值-方差关系受投资者情绪的影响存在一个转变机制。当市场情绪落入低迷期,均值-方差的关系负相关;当投资者情绪进入到复苏期或高涨期时,两者关系是显著正相关,而且当期情绪的这种作用还会影响到下期的市场。同时发现股市政策性变化会引起情绪波动。
关键词：
投资者情绪 均值-方差关系 门限模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
武敏婷 孙滢 高岳林
文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
