- 年份
- 2024(9736)
- 2023(14259)
- 2022(12497)
- 2021(11690)
- 2020(9931)
- 2019(22837)
- 2018(22643)
- 2017(44237)
- 2016(23822)
- 2015(26463)
- 2014(26051)
- 2013(25565)
- 2012(23236)
- 2011(20568)
- 2010(20176)
- 2009(18011)
- 2008(17266)
- 2007(14545)
- 2006(12323)
- 2005(10311)
- 学科
- 济(93140)
- 经济(93042)
- 管理(67324)
- 业(65234)
- 企(55768)
- 企业(55768)
- 方法(48081)
- 数学(42701)
- 数学方法(42135)
- 财(25243)
- 农(23475)
- 中国(21648)
- 学(21293)
- 业经(19983)
- 地方(17660)
- 务(17399)
- 财务(17331)
- 财务管理(17302)
- 企业财务(16542)
- 制(16027)
- 贸(15499)
- 贸易(15493)
- 农业(15455)
- 易(15045)
- 理论(14861)
- 技术(14393)
- 和(14294)
- 环境(14011)
- 划(12432)
- 融(12337)
- 机构
- 大学(329049)
- 学院(327154)
- 管理(133317)
- 济(127668)
- 经济(125055)
- 理学(117582)
- 理学院(116319)
- 管理学(114026)
- 管理学院(113469)
- 研究(105214)
- 中国(76124)
- 京(68374)
- 科学(68068)
- 财(57481)
- 农(52653)
- 业大(51813)
- 所(51775)
- 中心(48070)
- 研究所(47955)
- 财经(47782)
- 江(44709)
- 经(43800)
- 北京(42344)
- 范(42079)
- 师范(41605)
- 农业(41479)
- 院(39276)
- 经济学(38597)
- 州(36504)
- 财经大学(36251)
- 基金
- 项目(239080)
- 科学(188636)
- 基金(175601)
- 研究(169895)
- 家(154256)
- 国家(153076)
- 科学基金(132391)
- 社会(106576)
- 社会科(101117)
- 社会科学(101088)
- 基金项目(94255)
- 省(92737)
- 自然(89441)
- 自然科(87410)
- 自然科学(87390)
- 自然科学基金(85807)
- 划(78701)
- 教育(78361)
- 资助(72606)
- 编号(68145)
- 重点(53678)
- 成果(52900)
- 部(52409)
- 发(49793)
- 创(49609)
- 科研(46828)
- 创新(46330)
- 课题(45970)
- 教育部(44907)
- 大学(44642)
- 期刊
- 济(127124)
- 经济(127124)
- 研究(89710)
- 学报(55213)
- 中国(51511)
- 科学(50348)
- 管理(46996)
- 农(45824)
- 财(43659)
- 大学(41820)
- 学学(39772)
- 农业(32024)
- 教育(31746)
- 技术(28310)
- 融(23514)
- 金融(23514)
- 财经(22628)
- 业经(21254)
- 经济研究(20787)
- 经(19185)
- 问题(16702)
- 业(16381)
- 科技(16222)
- 图书(15614)
- 理论(15599)
- 技术经济(15423)
- 版(15386)
- 资源(14921)
- 实践(14338)
- 践(14338)
共检索到446070条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郝立亚 朱慧明 虞克明
针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型。针对传统的MCMC方法对该类模型估计时效率低下的缺陷,设计了基于序贯Monte Carlo方法的贝叶斯滤波算法进行仿真分析,并且从算法效率和准确性方面对两种方法进行了比较。通过对沪深300股指波动的实证研究表明:对于一类非线性非高斯状态空间模型,贝叶斯滤波算法在保证估计精度的同时较MCMC方法更加有效率,能够有效刻画股指波动的动态结构特征。
关键词：
仿真分析 随机波动 贝叶斯方法 滤波
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 徐雅琴 谢珊珊
针对有偏厚尾金融随机波动模型难以刻画参数的动态时变性及结构突变的问题,设置偏态参数服从Markov转换过程,采用贝叶斯方法,构建带机制转移的有偏厚尾金融随机波动模型,考量股市不同波动状态间的机制转移性,捕捉股市间多重波动特性。通过设置先验分布,实现模型的贝叶斯推断,设计相应的马尔科夫链蒙特卡洛算法进行估计,并利用上证指数进行实证。结果表明:模型不仅刻画了股市的尖峰厚尾、杠杆效应等特性,发现收益率条件分布的偏度参数具有动态时变性,股市波动呈现出显著的机制转移特性,而且证实了若模型考虑波动的不同阶段性状态后,将降低持续性参数向上偏倚幅度的结论。
[期刊] 南方经济
[作者]
高驰 王擎
本文采用Svensson法从上海证券交易所2003年10月到2006年6月交易国债中获得隐含的利率期限结构,并以此为分析对象,采用卡尔曼滤波和极大似然估计法对三因子仿射期限结构模型进行实证分析。结果表明,模型较准确的反映了我国利率期限结构的动态变化,但模型对短期利率的刻画能力不如对长期利率的刻画能力。
关键词：
卡尔曼滤波 期限结构 仿射模型 CIR
[期刊] 商业研究
[作者]
隋学深 杨忠海
股指时间序列突变点的检测是股指波动规律研究领域中的一个重要问题。依据贝叶斯原理提出的突变点检测分析模型,用Matlab工具软件对该模型进行了仿真,并且在实证分析中应用该模型分别对上证综合指数和深证成份指数月度时间序列数据进行了突变点检测分析,准确地确定了两市的突变点,和相应的后验概率分布,并解释了突变点形成的经济和政策背景。
关键词：
突变点 股指时间序列 贝叶斯原理
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨一博 宗刚
本文从价格变化的周期性特征出发,对再生资源价格波动的特征进行了研究,探索再生资源价格变化的规律。研究发现:大多数再生资源的价格波动具有周期性波动的特征,且季节因子分布一般是倒周期性波动中的倒U形,受季节性影响而引起价格上涨的月份主要集中在上半年;波动的类型以古典型波动为主,波动周期一般在8-18个月左右,同时存在短期、局部的波动周期。
关键词：
再生资源 价格波动 季节调整 HP滤波
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李素芳 张虎 吴芳
针对传统面板协整检验在建模过程中易受异常值影响以及其原假设设置的主观选择问题,本文利用动态公共因子刻画面板数据潜在的截面相关结构,提出基于动态因子的截面相关结构的贝叶斯分位面板协整检验,结合各个主要分位数水平下参数的条件后验分布,设计结合卡尔曼滤波的Gibbs抽样算法,进行贝叶斯分位面板协整检验;并进行Monte Carlo仿真实验验证贝叶斯分位面板协整检验的可行性与有效性。同时,采用中国各省金融发展和经济增长的面板数据进行实证研究,结果发现在各主要分位数水平下中国金融发展和经济增长之间具有协整关系。研究结果表明:贝叶斯分位面板协整检验方法避免了传统面板数据协整方法由于原假设设置不同而发生误判的问题,克服了异常值的影响,能够提供全面准确的模型参数估计和协整检验结果。
[期刊] 上海金融
[作者]
孙便霞 西村友作
本文利用沪深300股指期货上市以来的日内5分钟价格数据,应用FFF回归方法和AR-FIAPARCH-M模型对股指期货日内波动的动态特征进行了实证分析。研究结果表明,不同于股票现货市场的"U"型特征与商品期货市场的"L"型日内特征,股指期货的日内波动呈现出"3V"型特征;日内波动具有长记忆性和非对称性特征,且利空消息对日内波动率的影响大于利好消息;收益与风险之间存在显著的正相关关系,显示股指期货市场上的投资者是风险厌恶的,对高风险要求更高的回报。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾昭法 殷思宇
文章运用贝叶斯统计方法研究了我国股票市场结构突变点的问题,并在ARMA模型的基础上对突变点的位置进行推断。通过对2005年1月4日至2014年5月23日的上证综指日收益率序列的实证分析,找到了3个突变点发生的位置,结果表明它们分别对应我国股票市场重大的结构变化。
关键词：
贝叶斯统计 股票市场 结构突变
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王璐 黄登仕
目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市相关结构Copula模型具有时变特征,势必导致当前研究结果的不一致;同时也反映了Copula对样本区间选择有很强的依赖性。
关键词：
股市 相关结构 贝叶斯分析 Copula
[期刊] 财会通讯
[作者]
周忆 张友棠
僵尸企业是经济运行的"毒瘤",提早预警、加快处置僵尸企业是推动我国制造业高质量发展的重要途径。本文基于卡尔曼滤波算法构建僵尸企业财务风险动态预警模型,并根据僵尸企业财务状况动态变化的特点,设计四段式的僵尸企业财务风险警度判定区间。结果表明:僵尸企业财务风险动态预警模型能有效刻画上市公司财务风险随时间序列的累积变异状况,并实现对上市公司僵尸化风险的提前预判和递归更新。
关键词：
僵尸企业 卡尔曼滤波 风险动态预警
[期刊] 商业研究
[作者]
吕龙 邓平军
随机波动率（ＳＶ）模型的精确似然函数很难得到而模拟却很容易实现，可借助有效矩方法（ＥＭＭ）完成估计，但单纯的ＥＭＭ估计无法得到波动率序列，需要借助滤波算法。本文通过蒙特卡洛仿真实验发现连续粒子滤波算法（ＣＳＩＲ）比普通粒子滤波算法精度更高；对沪深３００期货指数的实证分析进一步发现，添加杠杆效应后的模型（ＳＶＬ，ＳＶＬＪ）能更好地描述沪深３００期货指数的波动情况。
关键词：
有效矩 波动率 粒子滤波 半非参数密度
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩复龄 范泰奇
我国股指期货已正式推出三年多,股指期货市场和现货市场间的关联关系一直发生着动态变化。本文通过TGARCH模型实证研究了股指现货收益率在股指期货市场变化影响下的波动情况,并通过Grange因果关系检验和VECM模型研究了股指期货的价格发现功能,针对研究结论,文章提出完善我国股指期货市场功能的政策建议。
关键词：
股指期货 收益率波动性 价格发现
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴刘杰 钱燕
基于BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型,采用2015年2月9日至2015年8月26日我国沪深300指数期货和现货5分钟收盘价高频数据为研究样本,对我国股市"疯牛"与"股灾"期间期货市场与现货市场的波动溢出效应和动态相关性进行了实证研究。研究发现:股指期货与现货市场具有较高的动态相关性,但具有显著的动态时变特征;股指期货与现货市场间存在着显著的双向波动溢出效应,但在"疯牛"与"股灾"期二个市场相互间的溢出效应程度具有差异性。研究结果为完善期货市场功能提供了有益启示。
关键词：
股指期货 现货市场 波动溢出 动态相关
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴刘杰 钱燕
基于BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型,采用2015年2月9日至2015年8月26日我国沪深300指数期货和现货5分钟收盘价高频数据为研究样本,对我国股市"疯牛"与"股灾"期间期货市场与现货市场的波动溢出效应和动态相关性进行了实证研究。研究发现:股指期货与现货市场具有较高的动态相关性,但具有显著的动态时变特征;股指期货与现货市场间存在着显著的双向波动溢出效应,但在"疯牛"与"股灾"期二个市场相互间的溢出效应程度具有差异性。研究结果为完善期货市场功能提供了有益启示。
关键词：
股指期货 现货市场 波动溢出 动态相关
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
