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[期刊] 金融研究
[作者]
陈伟 牛霖琳
模型和参数的不确定性以及信息的综合有效利用是影响宏观变量预测精度的主要因素。本文运用贝叶斯模型平均(BMA)方法建模并对样本外通胀进行预测,综合备选模型及变量的信息,以控制模型不确定性,并有效利用丰富的宏观数据信息。本文选取28个解释变量构建了含有2~(28)个单一线性模型的集合,实证上采用了马尔科夫链蒙特卡洛模型综合算法(MC~3)对备选模型进行抽签,抽签次数为1000万次。采用中国宏观数据的实证结果表明,通胀一阶滞后项与工业企业增加值增速作为预测因子几乎被选择在所有预测模型中;对于通胀的样本内拟合,贝叶斯模型平均(BMA)方法优于单一模型;对于样本外预测,在RMSE标准下,贝叶斯模型平均方...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
崔百胜
本文研究了动态模型平均方法 (DMA)及其参数估计。DMA方法允许方程所含变量、变量系数及模型所含方程同时变动,适用于对宏观经济指标进行实时预测。本文利用DMA对中国通货膨胀进行实时预测表明,DMA方法下的中国通货膨胀预测解释变量处于0～3;以CPI指数和GDP平减指数作为通货膨胀衡量指标的情况下,不同预测期的解释变量被包含概率是时变的;遗忘因子为0.95时,利用DMA方法对我国通货膨胀的预测效果最佳,优于贝叶斯模型平均和时变向量自回归模型。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
郭永济 丁慧 范从来
通货膨胀形成机制的复杂性以及影响因素的多元性,要求通货膨胀预测过程必须关注模型与参数的不确定性以及信息的综合有效利用。本文构建了基于动态模型平均的时变向量自回归模型预测我国的通货膨胀,模型根据预测表现动态选择解释变量、系数时变程度和模型维度,在有效控制模型和参数不确定性的同时最大限度地综合利用宏观经济信息。基于我国20个宏观经济变量的实证结果表明,同时考虑解释变量动态选择、系数时变程度动态选择和模型维度动态选择的通胀预测模型,其预测表现优于单一维度的随机游走模型、时变向量自回归模型、贝叶斯模型平均模型,特别在经济波动较大时综合考虑这些因素的通胀预测模型表现更加出色,增加不同维度的子模型也提高了...
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘静一 朱柏松 简志宏
文章建立了一个带反馈机制多因素随机波动模型来刻画中国通货膨胀动态,基于粒子滤波与MH抽样相结合的贝叶斯方法估计模型参数,并利用粒子滤波方法得到通货膨胀的一步向前预测及随机波动分量的光滑估计。研究表明,与Stock and Waston(2006)的模型相比,带反馈机制的多因素随机波动模型可以刻画经济波动的随机性和经济波动的极端事件,能够较为准确地描述中国通货膨胀的动态行为,从而对通货膨胀可以做出更为准确的预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
米咏梅 王宪勇
我国目前又面临新一轮的通货膨胀。找到通货膨胀的原因是有效治理通货膨胀的前提,但是经济学家们对通胀的原因却没有达成一致的意见。文章使用一个误差修正模型(ECM)对我国通胀的原因进行了实证研究。研究结果表明,粮食价格上涨、工业品价格上涨、国际大宗商品价格上涨和货币供给的增加都是影响我国通货膨胀的因素。同时,本文也使用脉冲响应函数对这些因素对通胀的长短期影响给出了动态分析。
关键词：
通货膨胀成因 ECM模型 动态分析
[期刊] 经济评论
[作者]
汤丹 赵昕东
观测到的通货膨胀可以分解为趋势成分和暂时成分,其中的趋势成分即核心通货膨胀。准确度量核心通货膨胀对宏观经济政策的制定和经济形势的判断有重要意义。本文首先建立了估计核心通货膨胀的状态空间模型,然后将贝叶斯Gibbs Sampler方法应用于估计该状态空间模型的参数,以克服卡尔曼滤波的缺陷。本文估计了1991-2010年的核心CPI,结果表明估计的核心CPI很好地反映了货币政策的变化,同CPI相比,核心CPI有较小的波动性并且与货币供给增长率具有更强的相关性。由此得出结论,当前只要食品价格不出现持续的大幅上涨,同时继续保持稳健的货币政策,中国就不会出现严重的通货膨胀,即使个别食品价格上涨造成CPI...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
方勇 吴剑飞
本文运用贝叶斯向量自回归样本外预测模型分析了中国通货膨胀的诱发因素,发现本轮通货膨胀的最主要原因是近年来中国货币过度发行,而外部冲击则是次要原因。在外部冲击中,国际食品价格变化对中国通货膨胀的影响较大,国际石油价格变化影响较弱。Diebold-Mariano(D-M)检验也表明包含货币供应量的贝叶斯向量自回归样本外预测模型对通货膨胀的预测能力要高于其他模型,开放经济模型对中国通货膨胀分析有较好的适用性。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
陈彦斌 刘玲君 陈小亮
前瞻性预测通货膨胀率有助于央行等政府部门更好地使用货币政策稳定物价,以防范通货膨胀对于市场主体尤其是中低收入群体的冲击,有助于金融机构和投资者更好地进行投资决策,因而具有重要意义。已有文献主要使用AR和VAR等线性模型对通货膨胀率进行预测,对于变量间非线性关系以及历史数据信息的挖掘相对欠缺,因而已有文献的预测策略及其准确性有待改进。LSTM模型能够充分挖掘变量之间的非线性关系并且处理复杂的长期时序动态信息,从而弥补已有研究的不足。为此,本文使用LSTM模型对中国通货膨胀率进行预测,考虑到新常态以来中国的CPI和PPI走势多次背离,只使用CPI很难对一般物价水平进行全面把握,因此,本文使用LSTM模型对CPI和PPI两个指标进行了预测分析。研究结果表明,LSTM模型在预测中国通货膨胀率时表现出了较好的性能,且其预测效果明显优于BVAR模型。有鉴于此,本文建议将LSTM模型更广泛地用于通货膨胀率预测领域。除了CPI和PPI,未来还应该更加关注对核心CPI指标的预测,从而为货币政策的制度提供更有价值的决策参考。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
殷波
本文构建了一个充分反映中国宏观经济结构和体制特征的DSGE模型,并用贝叶斯估计方法对模型进行了估计和分析。我们发现,中国宏观经济存在非确定均衡解,自我实现的通胀预期对中国通货膨胀和产出波动有显著的影响,逆向供给冲击是近年来中国通货膨胀的主要原因。通过反事实模拟方法,我们发现近年来我国央行实施的实际货币政策基本符合最优货币政策,我们还估算中国货币增长长期目标的适度水平为18%左右,过高或过低的货币增长率都会加大消费和通货膨胀的波动,并降低社会的长期福利水平。
[期刊] 世界经济
[作者]
黄新飞 舒元
理论分析显示FDI会通过国际收支、国内投资、货币供给量和国际贸易等因素引发中国的通货膨胀。本文在多变量VAR模型的基础上,采用中国季度数据,运用协整分析和ECM等方法发现,在长期内每增长1%的FDI会带来通货膨胀上涨0.24%,外汇储备、货币供给量和国内投资引发了通货膨胀率上升,而贸易开放度抑制了通货膨胀。方差分解结果表明外汇储备是影响长期通货膨胀最重要的因素,FDI对外汇储备的冲击存在正向作用且效应呈递增趋势。
关键词：
FDI 通货膨胀 VAR模型 协整分析
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 郝立亚 管皓云 曾昭法
针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系。研究结果表明:我国通货膨胀不确定性中具有明显的持续性特征,并且通胀水平中虽然不存在与金融资产价格运动类似的杠杆效应,但是正向冲击增加了经济行为主体对未来不确定性的预期,由此将导致明显的"示范效应"和"追涨效应";特别是风险溢出系数的贝叶斯估计为正,反映了通胀不确定性对通胀水平的正向影响作用,说明我国目前的货币政策框架中含有相机抉择的成分因素。
[期刊] 经济研究
[作者]
张成思
本文基于全球化程度日益加深的典型事实,将全球化因素引入微观厂商定价机制,基于微观基础构建我国新的通货膨胀动态机制理论模型。文章运用相关数据对理论模型进行估计,充分考虑模型的内生性和序列相关性问题,并运用工具变量信息集投影技术解决由随机噪音信息造成的估计结果不精确问题。研究结果表明,自1995年以来,通胀预期与通胀惯性对通胀率具有同等程度的影响,而且全球化因素显著超越了国内产出缺口对通货膨胀的影响。本文研究结果为全球化背景下宏观政策的制定提供了新的经验依据与启示,同时为中国曾经历的"缩长"之谜提供了一个可能的解释。
[期刊] 商业时代
[作者]
刘洋 王传毅
消费者价格指数是测量通货膨胀程度的一个重要指标。鉴于此,本文对1994年1月到2005年12月消费者价格指数的数据进行拟合,并建立了模型分析我国通货膨胀现象;其后对我国的通货膨胀程度进行短期预测,并结合控制图刻画了我国通货膨胀的波动区间,分析了通货膨胀出现过冷或过热的状况;最后实证检验该模型预测通货膨胀的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威 韩家彬 杨洋
文章首先运用CUSUM检验及Chow断点检验对我国1994年1月~2012年12月的月度CPI进行断点检验,在此基础上利用季节ARIMA模型(SARIMA)对我国CPI数据生成过程进行估计,最后对我国CPI进行了样本内预测及样本外预测。
[期刊] 上海金融
[作者]
肖曼君 夏荣尧
通货膨胀预测已经成为中央银行制定货币政策的一个关键性变量。我们在研究国外学者对通货膨胀预测研究的基础上,根据我国1990年1月到2007年11月的CPI月度数据,运用ARIMA模型,对我国通货膨胀进行分析和短期预测。实证结果表明,运用ARIMA(1,1,10)模型为我国的通货膨胀提供了较好的预测,如果央行能依据通货膨胀预测的结果制定相应的货币政策,将有助于避免货币政策的时滞,有利于正确地引导和稳定市场预测,最终提高货币政策的有效性。
关键词：
通货膨胀预测 ARIMA模型 CPI
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