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[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁子甲 李仲飞
传统均值—方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值,从而忽略了估计风险对投资决策的影响。基于此,文章提出了基于贝叶斯方法的均值—方差模型,并介绍了最优投资组合的求解过程。贝叶斯分析框架的引入将有效克服传统均值—方差模型对参数取值的敏感性,使得模型的稳健性得到显著提高。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张鹏 林晓妮
传统M-V模型基于历史数据对预期收益和方差的估计存在不确定性,Bayes理论可以减少模型在参数估计上存在的不足。考虑可容许偏差、投资者的主观情绪偏好、交易成本、借贷约束等现实约束,本文构建基于贝叶斯理论的可容许均值-方差投资组合模型,并运用Bayes理论对模型的参数进行调整。该模型是凸规划问题,本文结合序列二次规划和不等式组旋转算法求解。在样本内,本文计算出不同乐观系数下的最优投资者组合的有效前沿并进行分析。在样本外,文章通过“滚动样本”的方法,将模型的夏普比率与等比例投资组合模型进行比较研究,验证了本文模型的投资效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵远英 侯颖 顾大刚 徐登可
受Kuo和Mallick思想的启发,文章应用Gibbs抽样和MH算法对联合均值与方差模型的贝叶斯变量选择问题进行研究。数值例子说明了该变量选择方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
廖远甦 朱平芳
本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题。基于后验概率比,我们提出一个类似ICSS算法的快速侦测算法。通过对上证指数时序的实证分析,我们总共发现5处方差突变。其中,3处是均值和方差双重变点,它们都对应中国股市的重大结构变化。
关键词：
贝叶斯 变点 上证指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 李林欣 李璟欣 曾永泉
Markowitz首先采用方差度量风险，并应用于投资组合优化中，大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究，然而，实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差，并用其度量风险，提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论，将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题，并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型，该算法消掉KKT条件中部分变量，减少计算量。最后，采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析，验证了上述模型和算法的有效性。
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
林晓辉
若两正态总体互相独立，且方差相等但未知，我们要检验它们的数学期望是否相等。众所周知，做这样的假设检验，经典学派方法也就是通常的数理统计方法是用ｔ检验法，所用的统计量也是大家熟知的。而用贝叶斯方法解决此类问题的视角、统计量及应用分布都是不同的。在经典学...
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖冬荣 黄静
在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度三个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。
关键词：
投资组合模型 模糊优化 偏度
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄薏舟 文平
由于方差作为风险度量的不合理性,文章提出了用关于某一常数的二阶矩度量风险的思想,并在此基础上利用均值-二阶矩分析方法建立起了基于该方法的投资组合理论。因为投资者投资成本、预期收益等的不同,投资者对同一投资的风险评估会不相同,所以构建的投资有效集也不相同,即投资者的最优投资组合不仅在投资比率上不同而且在投资构成上也有所不同。这些结果从理论上解释了人们在投资决策中的行为。
关键词：
均值 方差 二阶矩 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭超 刘坚 张星
在传统的贝叶斯控制图研究中,通常将参数设为已知常量,忽略了工程实践性。文章对参数估计条件下的贝叶斯均值控制图性能展开研究,应用Monte Carlo仿真方法计算贝叶斯控制图的性能指标平均运行链长ARL0,分析了参数估计对控制图的性能影响,阐述了影响趋势的本质原因,设计了参数估计条件下保证统计性能的贝叶斯控制图设计方法,为拓展贝叶斯控制图的工程实践性提供了有益的尝试。
关键词：
贝叶斯均值控制图 参数估计 平均运行链长
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛燕影 王增富
由于股票市场的交易是在一种随机环境下进行的,投资者不可能准确知道每只股票预期收益的概率分布,只能大概地知道它的一个区间估计(即区间数)。本文针对这种情况,基于数据集成技术,拓展了Markowitz的均值—方差理论,并用实例说明了其在选择投资组合中的应用.。
[期刊] 统计与决策
[作者]
项明寅 王帅
文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章将动态风险度量方法运用到多阶段投资组合中,提出了具有交易成本和交易量限制的均值—动态方差多阶段投资组合模型,并运用自创算法——离散近似迭代法求解。最后,以一个具体的算例,验证了该算法可以较快地计算出不同终期财富所对应的最优投资策略。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
熊巍 沈童 唐晓彬
本文通过利用适应性变系数因子模型(FACE)估计资产收益率的协方差,构建了一种对投资组合内部头寸及总体头寸进行双重均值方差管理的方法,并在我国股票市场数据上进行了检验。研究发现,组合内运用动态稳健协方差估计的均值方差策略在收益上大幅优于其他策略,卖空限制对策略收益有较大负面影响。FACE模型能够通过因子系数的变动较好的拟合股票市场变化,从而提供动态准确的估计。在组合总体头寸方面,均值方差管理能够在市场剧烈波动时期及时降低头寸,从而大幅降低损失并提升收益。进一步对收益率预测准确性的影响进行研究,发现收益率精准度对组合内均值方差管理影响较大而对总体头寸管理影响有限。本文的研究弥补了以往均值方差方法实证文献中对组合协方差估计不够精确的不足;同时,本文提出的方法可视为一种新的择时方法,对于投资者在市场高风险时期降低损失、保护收益具有较高的现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何朝林 孟卫东
文章借助相对熵测度风险资产收益的一阶矩和前两阶矩的不确定性对资产组合终期财富期望效用的影响,基于极大极小化理论建立了模型参数不确定下的稳健静态资产组合模型,运用稳健控制方法获得了模型的最优解;根据最优解,以上证综指1997年1月至2009年6月的月收益数据构建了两个不同区间段的样本做实证研究。结果表明,参数不确定性导致资产组合中风险资产的比例降低,并随着投资者不确定性偏好程度增加降低得越多;历史数据或信息越少,参数不确定性影响越强;均值不确定性的影响强于方差不确定性的影响;即使投资者完全不相信方差的预测功能,但仍在一定程度上相信均值的预测功能。
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