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[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘书霞 张新福 米海杰
操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法。损失强度在阈值左侧服从对数正态分布,在阈值右侧服从帕累托分布,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征。最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究,得到该银行各产品线所需经济资本,与该银行资产基本相符。
关键词：
操作风险 贝叶斯估计 损失分布法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
薄纯林 王宗军
在巴塞尔新资本协议框架下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一。文章采用用于工程学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险管理进行研究,通过实例分析了贝叶斯网络在银行操作风险方面的建模与应用,并对其进行了评价。
关键词：
操作风险 贝叶斯网络 关键风险指标
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓超 黄波
操作风险是指由不完善或有问题的内部程序人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本文采用广泛应用于工学领域的贝叶斯网络模型对商业银行的操作风险进行研究,尝试性地提出了运用这一模型管理商业银行操作风险的框架,并对其进行了评价。
关键词：
操作风险 贝叶斯网络模型 关键风险指标
[期刊] 金融论坛
[作者]
陆静 罗伟卿
操作风险潜在于商业银行经营管理之中,加重了金融机构的脆弱性,给银行的风险监控造成了巨大威胁。在对比各类操作风险计量方法的基础上,本文采用自上而下的收入模型,运用2000~2009年5家上市银行的财务指标数据,构建了面板回归模型,对中国商业银行的操作风险进行了估计,并以深发展和浦发银行为例对这两家商业银行操作风险的发展状况作了深入分析。研究发现,国内商业银行8.62%的收益波动是由操作风险所导致的,尽管目前商业银行操作风险估计值与核心资本之比偏高,但仍是可控的,银监会的监管措施对商业银行风险管理的作用是及时且有效的。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗方科 陈晓红
以某全国性股份制银行省级分行辖内的零售规模相近的支行网点为样本,基于历史个人网上银行交易额和问卷数据,运用贝叶斯最大后验估计方法,推断未来交易额的合理区间,对相关潜在风险进行预警和识别。结果显示:个人网上银行交易风险多源于钓鱼网站诱使个人账户资金频繁转出,外部欺诈事件在节假日期间多发,源自节假日期间由网络购物导致的电子银行转账交易量的大幅增加,商业银行在节日较多的月份须更加关注网上银行的交易风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖奎喜
由于历史数据的缺乏,包括极值理论、Bayesian网络在内的众多计量模型在很多情况下不能得到精确的概率估计。文章将Credal网络引入操作风险管理,并建立了基于银行操作业务的Credal网络模型,在此基础上进行了操作风险的概率推理运算以及压力测试。结果表明,利用Credal网络对操作风险进行分析,能更有效地预测潜在的风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
欧阳资生 黄颖
内部欺诈风险是我国商业银行面临的一个重大风险来源。本文针对内部欺诈具有的低频率高损失的特点,采用不同分布分段刻画其损失统计分布规律,对于低于和高于门限值的样本点,采用Box-Cox变换和全Paretian分布模型进行分析,然后采用贝叶斯估计对全Paretian分布模型的参数进行估计,接着在此基础上对建立了一个内部欺诈风险度量模型,然后使用所构建的风险度量模型对操作风险在险风险值、经济资本和最大可能损失进行了测算,最后提出了防范操作风险的政策建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
蔡则祥 孙清
以极值统计学为理论基础,研究分区多目标风险模型在银行操作风险计量中的适用性。在已知有限的极值事件概率信息下,确定极值风险函数以评估极值事件引起的损失期望值,从而为操作风险损失配置恰当的经济资本,并通过实例研究验证该方法的可行性。
[期刊] 投资研究
[作者]
刘睿 巴曙松 刘家鹏
操作风险量化是为降低和控制风险服务的。运用贝叶斯网络分析量化操作风险并改进控制,对提升商业银行的操作风险管理水平是一条有效途径。论文以我国银行的一个典型业务—远期结售汇为例,研究了实践中建立和运用贝叶斯网络来估计操作风险发生频率的具体方法。以流程分析和映射为基础,阐述了风险映射与节点识别、网络结构建立、网络节点描述、节点赋值的实施步骤,并说明了利用贝叶斯网进行因果推理和诊断推理的方法。
关键词：
操作风险 贝叶斯网 业务流程
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴俊 宾建成
确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性。对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布。基于中国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(Generalized Extreme Value)。
关键词：
操作损失 贝叶斯 马尔科夫链 蒙特卡洛
[期刊] 中国金融
[作者]
中国银监会新资本协议实施研究和规划项目组 王兆星 韩明智 綦相 邵长毅
在监管部门和国内银行业的共同努力下,经过两年多的论证、起草、征求意见和定量影响测算,中国银监会发布了实施新资本协议第一批监管规章。这些规章与指引在准确把握新资本协议实质要求的基础上,充分考虑我国银行业实践,建立了一套相对明确、操作性强的审慎监管要求,为商业银行新资本协议实施准备工作提供了具体指导和技术标准。本刊特约请中国银监会相关负责人对这些监管规章与指引进行了解读。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
董彦文
新巴塞尔资本协议进一步强调了操作性风险的重要性。相对于信用风险和市场风险,商业银行操作性风险计量是一个较为崭新的课题。鉴于此,本文围绕操作风险计量这一主题,分析、比较了各种计量方法,并深入探讨了它们在我国的适用性,以期为我国银行在防范操作风险时提供有益的借鉴。
关键词：
操作风险 计量方法 适用性
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
石静雅
在商业银行经营过程中,存在着多种风险导致银行的经济损失,其中包括信用风险、操作风险、市场风险等。多年来通过学者及各家银行的广泛研究,信用风险和市场风险得到了有效的控制。但随着网络交易的广泛应用、银行提供多种类的综合服务、以金融衍生产品为代表的表外业务的快速发展,银行业务操作的
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾正娣
文章构建贝叶斯Weibull-POT模型对我国商业银行操作风险进行测度,并将商业银行操作风险损失分为外部损失和内部损失两种,贝叶斯分析结果显示:内部损失大于外部损失,且相对于VAR测度方法,期望亏损测度风险更为客观。
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