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[期刊] 统计与决策
[作者]
李国敏
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 孙滢
针对银行的信用风险和贷款的周期性等问题,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型,该模型在多阶段模型中考虑了信用风险修正问题,根据模型的特点给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和差分进化的多阶段算法相结合的求解方法,前者求解银行各类贷款的期望收益率,后者求解每一阶段银行对各类贷款的最优投资比重。数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玲,肖新平
[期刊] 财经研究
[作者]
卫海英 张国胜
通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。
关键词：
半方差 投资风险 投资组合
[期刊] 技术经济
[作者]
朱彬 金春吉 韩霜 戴钦
投资组合决策模型提供了一个寻求最优组合的定量方法,但对于风险投资这一特定问题而言,该方法尚存在很大的不足。本文将结合模糊规划的思想,提出对于风险投资组合模型改进的方案,试图消除期望的收益与风险固定化的问题,使模型能够在风险和收益的权衡中,更好地选择多项目风险投资方案,找到满意的投资比例。
关键词：
风险投资 投资组合模型 模糊规划
[期刊] 投资研究
[作者]
何永明 陈文斌
现代投资组合决策模型与风险偏好何永明陈文斌决策理论研究人们对待决策事物的评判并建立起相应的模型。决策模型可用于描述性、规范性和指示性分析，可将它们划分为三类：描述性决策模型———用于描述我们是如何决策的；规范性决策模型———建议人们应该如何进行决策；...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王超发 倪自力 孙静春
文章介绍了高技术企业的风险投资决策与实物期权,同时指出实物期权定价的困难主要在于模型参数的获得和选取,通过实验设计的方法检验影响实物期权定价的相关因素之间的交互作用,以及各相关因素的组合在不同水平下对期权价值的影响程度,从而提出实物期权定价时的模型参数应用方法。
关键词：
风险投资 实物期权 实验设计 交互作用
[期刊] 华东经济管理
[作者]
刘鹏
文章基于谱风险测度的风险预算和资产价格运动的双指数跳跃扩散过程,建立谱风险预算投资组合保险模型。案例模拟结果表明该模型能有效规避下方风险,并随着投资者风险厌恶程度的增加,投资组合的绩效下降;对于具有一般风险厌恶的投资者,该模型绩效与CPPI、OBPI策略的绩效接近,当投资者的风险厌恶程度较低时,其绩效优于CPPI、OBPI策略。
[期刊] 投资研究
[作者]
李超
考虑到渐近单风险因子模型（ＡＳＲＦ）的局限性，监管部门在资本监管二支柱部分特别提出了有关集中度风险的评估要求。本文以非预期损失模型为基础，按照《商业银行资本管理办法（试行）》有关定义，提出了覆盖地区、行业集中风险、借款人集中风险和信用风险缓释工具集中风险的经济资本计量模型，并且分析了各类集中风险对商业银行的影响，有助于商业银行开展量化风险评估工作，分析和判断业务经营管理过程中实际承担的风险大小。
关键词：
集中度风险 商业银行 经济资本
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵家敏 张倩
操作风险可能给银行带来巨大的影响和损失。提高对操作风险的敏感度,更精确地计量和管理此类风险与银行的经济利益密切相关。以数据为基础的“自下而上法”根据事件类型或业务类型区别风险并逐步进行统计分析,其优点十分突出。基于该方法设计的综合型操作风险管理模型通过抽取事件、事件原因分析、风险映射、风险控制、资本管理等流程,在进行风险计量和数据收集的同时,还将定量管理和定性管理以及监测、检查等功能进行了有机的结合。
[期刊] 经济经纬
[作者]
王明涛
在证券投资理论中,资源配置优化模型取决于风险计量指标;风险计量指标不同,建立的优化模型也不同,求出的最优资源配置方案及投资的效果也不同,风险计量指标越科学,求出的最优资源配置方案越优,投资的效果越佳。
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈沛龙 王晓婷
本文通过构建随机流动比率模型,测算中国12家上市银行的流动性风险距离和风险概率,并进行流动性风险评级;在此基础上,从资产流动性、负债流动性及资产负债匹配程度三方面分析各银行流动性风险差异的原因。研究发现,除建设银行外,其它大型商业银行的资产流动性低于12家样本银行的平均水平。股份制银行的资产流动性较高,负债流动性较低,且各股份制银行的流动性风险水平差别较大。为了降低流动性风险,大型商业银行应增加持有流动性资产,股份制银行则应形成稳定的资金来源,合理进行资产负债匹配。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秀国
文章在Black-Scholes型金融市场下,通过随机基准,定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考虑风险和收益的关系,建立了以最大化期望相对终端财富为决策目标,以不足概率约束进行风险控制的投资组合模型。利用随机分析方法和非线性规划理论,给出了最优投资策略的显式表达式。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐维军 罗伟强 张卫国
项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属三角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过程中受到破产风险因素影响的具有破产风险约束的多项目投资组合决策模型。最后,运用遗传算法对模型进行求解,并给出算例演示本文模型的实用性和有效性。
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