- 年份
- 2024(7559)
- 2023(11146)
- 2022(9702)
- 2021(9268)
- 2020(8155)
- 2019(19191)
- 2018(19368)
- 2017(37725)
- 2016(20555)
- 2015(23389)
- 2014(23457)
- 2013(22879)
- 2012(20882)
- 2011(18590)
- 2010(18623)
- 2009(17224)
- 2008(16998)
- 2007(15001)
- 2006(12602)
- 2005(10889)
- 学科
- 济(85553)
- 经济(85461)
- 管理(61969)
- 业(60347)
- 企(51513)
- 企业(51513)
- 方法(47926)
- 数学(43311)
- 数学方法(42632)
- 财(23521)
- 农(21908)
- 中国(18249)
- 业经(16809)
- 务(16674)
- 财务(16613)
- 财务管理(16580)
- 企业财务(15811)
- 学(15477)
- 贸(15308)
- 贸易(15302)
- 易(14888)
- 制(14660)
- 理论(14175)
- 地方(13995)
- 农业(13803)
- 技术(12475)
- 和(12452)
- 银(11221)
- 环境(11218)
- 银行(11197)
- 机构
- 学院(291249)
- 大学(290085)
- 管理(119587)
- 济(118457)
- 经济(116072)
- 理学(104977)
- 理学院(103950)
- 管理学(101853)
- 管理学院(101333)
- 研究(87204)
- 中国(65948)
- 京(59046)
- 科学(53978)
- 财(53431)
- 农(46533)
- 业大(44088)
- 财经(43959)
- 所(43045)
- 中心(42367)
- 江(41873)
- 经(40053)
- 研究所(39276)
- 农业(36873)
- 北京(36294)
- 经济学(36041)
- 范(35037)
- 师范(34639)
- 州(33100)
- 财经大学(33054)
- 经济学院(32797)
- 基金
- 项目(200282)
- 科学(158888)
- 基金(147509)
- 研究(142826)
- 家(128232)
- 国家(127214)
- 科学基金(111097)
- 社会(90073)
- 社会科(85514)
- 社会科学(85486)
- 省(78557)
- 基金项目(78469)
- 自然(75056)
- 自然科(73437)
- 自然科学(73419)
- 自然科学基金(72139)
- 教育(68400)
- 划(66224)
- 资助(62057)
- 编号(58644)
- 成果(45684)
- 部(44959)
- 重点(44658)
- 创(42147)
- 发(41139)
- 科研(39419)
- 创新(39296)
- 教育部(38985)
- 课题(38874)
- 大学(38088)
- 期刊
- 济(117172)
- 经济(117172)
- 研究(74306)
- 中国(47925)
- 财(43812)
- 学报(43231)
- 管理(42296)
- 科学(40438)
- 农(39956)
- 大学(33262)
- 学学(31596)
- 技术(28170)
- 教育(27560)
- 农业(27054)
- 融(23166)
- 金融(23166)
- 财经(21570)
- 业经(19840)
- 经济研究(19117)
- 经(18360)
- 统计(17018)
- 问题(15784)
- 理论(15567)
- 策(15373)
- 技术经济(15305)
- 业(15119)
- 实践(14290)
- 践(14290)
- 决策(14022)
- 财会(13739)
共检索到400909条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏菊 纪颖 屈绍建
资产定价问题随着金融产业的快速发展成为金融学家们争相研究的对象,影响风险资产价格变化的因素也随着研究的不断深入而不断显露出来。在Kyle模型的基础上,在股票市场中引入贴近实际的趋势交易商,构建了以知情交易商为主导,趋势交易商采取适应性策略的主从博弈模型,给出了市场均衡时的股票价格。同时,运用数值方法分析了知情交易商和趋势交易商博弈行为对股票均衡价格的影响,结果显示趋势交易商的决策会影响市场的均衡价格,两类交易者博弈的结果甚至会造成不同方向的变化趋势。最后,通过案例验证了模型结论的有效性,并为市场分析和投资
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏菊 纪颖 屈绍建
资产定价问题随着金融产业的快速发展成为金融学家们争相研究的对象,影响风险资产价格变化的因素也随着研究的不断深入而不断显露出来。在Kyle模型的基础上,在股票市场中引入贴近实际的趋势交易商,构建了以知情交易商为主导,趋势交易商采取适应性策略的主从博弈模型,给出了市场均衡时的股票价格。同时,运用数值方法分析了知情交易商和趋势交易商博弈行为对股票均衡价格的影响,结果显示趋势交易商的决策会影响市场的均衡价格,两类交易者博弈的结果甚至会造成不同方向的变化趋势。最后,通过案例验证了模型结论的有效性,并为市场分析和投资者实际决策提供理论的支撑。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
沈巍
依据建模理论的不同,可将股票价格预测模型分为两大类,运用这两类模型对股票价格进行预测时各有特点。本文对这两类模型及其研究现状进行系统研究,将两类模型的特点进行比较分析,探讨股票价格预测模型在我国应用中存在的问题,并对未来发展方向提出建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐枫
股票价格常常背离其理论价格而根据供求关系形成的。而供求又受到许多因素影响。因此,股票价格非常难以准确预测。本文利用在金融市场数据分析中被广泛使用的广义自回归条件异方差模型(GARCH模型),通过收集相关的股票价格的历史资料数据,运用SAS系统中的SAS/ETS软件的强大建模功能,调用其AUTOREG过程构建GARCH模型,对我国股市航空业中的几只代表性的股票进行相关的技术分析,并就其投资前景作出试探性的预测。
关键词：
股票价格 GARCH模型 SAS系统
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李景初
碳市场日益完善与成熟，与股票市场的联动性逐渐增强。为了探寻国内碳市场与股票市场间的价格溢出效应，基于VAR模型分析国内碳市场与股票市场间存在的格兰杰因果关系，并建立BEKK-GARCH模型进行深入分析。结果表明：湖北和深圳碳市场收益率是股票市场收益率的Granger原因；国内碳市场与股票市场间价格溢出存在显著的单向波动溢出效应；深圳碳市场和湖北碳市场碳排放权价格与沪深300指数不存在双向波动溢出效应，且湖北碳市场碳排放权价格与主要股票指数的单向波动溢出效应更加明显。基于此，应加快碳市场建设，扩大交易主体范围；发展碳排放权期货交易市场，完善碳交易价格发现功能；预防碳交易风险，适时推进碳衍生品创新发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴玉霞 温欣
文章选取"华泰证券"250期的股票收盘价作为时间序列实证分析数据,通过建立ARIMA模型对创业板市场股票价格变动的规律和趋势进行了预测。实证结果表明,该模型短期动态、静态预测效果较好,可以为投资者和企业在进行相关决策时提供有益参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘嘉明 刘琼荪
EWMA方法是金融风险研究中重要方法之一。文章将有偏EWMA模型与GARCH模型相结合,详细介绍了有偏EWMA模型的参数估计,并建立了相对准确的股票交易价格波动幅度预测模型,对3只股票进行了价格预测。实证分析表明,有偏EWMA模型比标准EWMA模型预测的效果好。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
陶士贵 范佳奕
在人民币汇率形成机制不断完善,资本项目逐步开放的背景下,QFII制度(合格境外机构投资者)的实施,为国际资本流入提供了非常便利的渠道。该文以QFII作为代表,通过构建国际资本流动、汇率与股票价格的联动模型,并引入TVP-SV-VAR实证模型,讨论汇改后2005年8月-2017年6月QFII、人民币汇率与股票价格之间的联动关系。研究发现:三者的联动关系呈现出明显时变性特征,且在不同时间与不同政策背景下的影响程度均不同。最后提出完善QFII管理机制、优化我国股票市场投资者结构、推进人民币汇率改革、加强短期国际
[期刊] 投资研究
[作者]
张大凯 来志勤
货币政策是影响股票价格的重要因素之一。本文采用向量自回归模型,通过Johanson协整检验、Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解等计量经济学手段,研究了狭义货币供应量M1对我国股票价格的影响。研究结果表明,货币供应量对股票价格的影响不显著。
关键词：
货币供应量 股票价格 VAR模型 影响
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙显超 刘学航 李杰
本文在开放视角下研究汇率、QFII投资与股票价格之间的关系,有助于理解资产价格之间的联动关系,对于化解系统性金融风险、建立有效率的资本市场具有重要意义。文章运用VAR模型实证研究发现,QFII投资和股票价格指数同方向变化,长期内具有正向引导作用。汇率对股票市场影响具有一定的异质性特征——与上证指数正相关,与深成指负相关,这一异质性机理源于两市市场有效性程度。
关键词：
汇率 QFII 股票价格 VAR模型
[期刊] 经济管理
[作者]
郑鸣 倪玉娟 刘林
本文利用1996年1月～2010年4月的数据,运用MSIH(2)-VAR(4)模型和脉冲响应分析不同区制下货币政策对股票价格的影响。发现利用非线性模型是合理的,并在不同区制下货币政策工具对股票价格的影响效果在时间、方向和程度上表现不同,同时,对于上证A股和深证A股影响也是不同的。对于货币供应量,在股市低迷期,它的变化会立即正向影响到股票价格,但在股市膨胀期,则滞后1个月后才会正向影响股票价格;对于银行信贷,在股市低迷期,它的提高并不能提高股价,而在股市膨胀期,它的提高才会使股价上扬;对于利率,在两个区制下,它的提高都会使股价下跌,并且在滞后1个月才会表现出来。但是,相比较而言,利率对股票市场的...
关键词：
货币政策 股票价格 MS-VAR
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蔡宇欣 任永平
本文选取2006-2016年中国综合A股上市公司的年、月平均净资产收益率为测试及检验样本,基于Markowitz的均值-方差投资组合模型和Yamazaki的均值-绝对偏差模型,在有效资本市场的股票价格波动行为下,构建了适合现代投资理论的盈余参数下的均值-方差投资组合模型及盈余参数下的均值-绝对偏差模型,借以检验新建模型对投资组合选择问题的适用性。实证分析结果表明:考虑盈余参数下的投资组合模型更能有效避免存在财务问题的公司,挖掘高估值、更有投资价值的企业,投资组合的收益率在降低风险的同时能得到稳定提高。最后
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蔡宇欣 任永平
本文选取2006-2016年中国综合A股上市公司的年、月平均净资产收益率为测试及检验样本,基于Markowitz的均值-方差投资组合模型和Yamazaki的均值-绝对偏差模型,在有效资本市场的股票价格波动行为下,构建了适合现代投资理论的盈余参数下的均值-方差投资组合模型及盈余参数下的均值-绝对偏差模型,借以检验新建模型对投资组合选择问题的适用性。实证分析结果表明:考虑盈余参数下的投资组合模型更能有效避免存在财务问题的公司,挖掘高估值、更有投资价值的企业,投资组合的收益率在降低风险的同时能得到稳定提高。最后,对投资者投资和政府监管方面提出了建议。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
