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[期刊] 国际金融研究
[作者]
李政 刘浩杰 袁晨曦
本文从行业关联网络视角出发，以中国经济领域中各行业为研究对象，采用基于QVAR模型的溢出指数，捕捉不同冲击规模及方向下的行业间溢出效应，并提出相对溢出指数，考察从正常状态到极端状态下行业间溢出水平及结构变化。研究发现：第一，基于QVAR模型的溢出指数能够较好地捕捉不同冲击规模及方向下行业间的溢出效应，基于条件均值的溢出指数可能错判行业间真实的溢出水平。第二，行业间溢出效应在极端上升和下降状态下呈现非对称性，左尾的总溢出、十个行业的溢入均高于右尾。第三，与正常状态相比，两种极端状态下金融、房地产、能源、医疗保健四个行业的方向性溢出水平显著上升，并且金融的溢入、溢出水平上升幅度最高。第四，在极端上升和下降状态下，金融对医疗保健的定向溢出水平上升幅度最高。
[期刊] 统计研究
[作者]
李政 刘淇 梁琪
本文从经济金融关联网络视角出发,以我国经济领域中各行业为研究对象,运用系统性风险度量新方法——TENET构建2002-2017年我国行业间系统性风险溢出网络,在此基础上对行业间的风险溢出水平以及传导结构进行分析,并为防范系统性风险提供建议。研究发现:①我国行业间系统性风险溢出的总体水平在金融危机或市场过热期间显著增强,同时各行业系统性风险输出与输入水平的时序特征存在明显差异,输出水平大幅波动而输入水平相对平衡;②信息技术、房地产和材料行业不仅是主要的系统性风险源头,而且容易受到其他行业风险外溢的影响,是整个经济金融关联网络中最具系统重要性的3个行业,同时各行业的系统重要性具有明显的时变特征;③虽然金融行业在整个经济金融关联网络中的系统重要性仅排第4位,但是金融与房地产和能源两个行业具有长期较强的双向风险溢出关系,而且金融与房地产之间的双向风险溢出强度在系统性风险溢出网络中居首位。本文的政策启示为提醒监管部门防范系统性风险要立足全局视角,正视金融在其中扮演的角色,不能过度高估金融行业的系统性风险地位,同时要找准风险源头行业并对其做好前瞻性调控,尽可能避免风险的产生,并在风险传递初期切断风险溢出的路径避免风险蔓延。
[期刊] 财贸经济
[作者]
李政 石晴 温博慧 刘淇
区别于传统的波动风险溢出研究,本文将行业波动率分解为好波动和坏波动以捕捉正负向冲击下的行业风险状况,通过构建中国经济金融系统的好坏波动溢出网络并提出针对冲击方向的相对溢入溢出指数,从静态和动态两个方面,揭示行业在正负冲击下的风险共振和传染效应,并探究不同时期好坏波动主导地位的转变,以对新冠肺炎疫情发生后的风险状况进行科学判断。研究发现,(1)中国行业间存在显著的波动风险传染效应,表现出同向波动关联更紧密且负向冲击诱发风险共振更强烈的特征。(2)可选消费好坏波动的溢出水平均居行业首位,是最主要的系统性风险源头;而工业好坏波动的溢入水平均最高,易受其他行业的溢出影响,最为敏感。(3)相较于波动溢入,冲击方向对波动溢出的影响更具行业异质性;金融、房地产、能源以及信息技术在负向冲击下的波动溢入溢出水平显著高于正向冲击。(4)新冠肺炎疫情发生后,医疗保健好波动的方向性溢出水平高于坏波动,而其他大多数行业则由坏波动占据主导地位。
[期刊] 金融论坛
[作者]
卜林 刘凯迪
本文基于关联网络视角,提出度量行业系统性风险贡献的新方法——"留一法"(leave-oneout,LOO),将条件Granger因果检验方法与LOO相结合,评估行业的系统重要性程度。研究结果表明,虽然在传统无条件Granger因果检验方法和LOO方法下金融行业的系统重要性排名普遍靠后,但是各行业在两种研究方法中对应的系统重要性排名表现出很大的差异性;在全样本期内各行业之间普遍存在着较强的联动性,各行业的系统重要性排名会因不同极端事件冲击而发生明显变化。
[期刊] 审计研究
[作者]
蔡利 周微
银行业在整个金融体系中占据着重要作用，银行业安全对金融安全有着重要影响。维护银行业安全的重心之一在于防范系统性风险。本文以２００７—２０１４年Ａ股上市银行为研究样本，以接受审计的８家上市商业银行作为系统重要性银行的代表，旨在考察政府审计功能发挥对银行业系统性风险监控的影响，并进一步探讨其功能发挥的作用路径。研究发现，政府审计功能发挥有助于防范系统性风险，且政府审计的这种功能作用具有一定的滞后效应；政府审计促进金融机构稳健运行的作用主要体现在滞后期，且通过改善资产质量和提高流动性来实现；促进系统重要性金融机构的稳健运行是政府审计监控系统性风险的有效路径之一。本文的研究为政府审计防范系统性风险，维．．．
[期刊] 财务与会计
[作者]
马如飞 邓城涛 卜慧美
长期以来,我国商业银行由于起步较晚,业务范围以传统的银行业务为主,监管机构对风险的识别也主要以存贷业务的信用风险为主。同时,由于国内的市场波动因素长期在政府管控下处于相对稳定的状态,利率与汇率的相对稳定导致大多数商业银行忽略了市场风险。随着我国金融市场的逐步开放,人民币国际化进程推动了汇率制度改革,2015年12月人民币加入一篮子货币后允许人民币汇率自
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
郭文伟 王礼昱
以各金融子行业(保险、信托、银行、证券、其他非银行金融)的上市机构为研究对象,采用R-Vine Copula方法和DCC-GARCH-CoVaR方法来分析各机构之间的时变联动性、关联网络特征及其系统性风险溢出效应,进而识别出重要系统性金融机构。研究结论表明:在2017年以前,各金融子行业之间存在较高的时变联动性,但随后在金融严监管的影响下出现持续下降趋势。在金融机构相依结构方面,同行业的金融机构存在明显的集聚效应。所有金融机构之间均存在正相依性,大部分金融机构之间存在上下尾对称的相依结构特征。对金融市场存在最大系统性风险溢出效应的是银行业;相比其他金融子行业,证券业自身积累的系统性风险规模最大,而银行业最小。基于影响深度(系统性风险溢出效应)和影响广度(关联网络地位)的标准识别出中国银行、中国人寿、陕国投A、中信证券和广发证券为我国重要系统性金融机构。相关研究结论将为构建多层次金融系统性风险防范体系提供有益借鉴。
[期刊] 中国金融
[作者]
王靖国
本轮国际金融危机的爆发和持续蔓延表明,以保证单个金融机构稳健经营为目标的微观审慎监管不能有效维护金融稳定,在防范系统性金融风险方面存在重大缺陷。当前,加强对系统性金融风险的监测和防范,建立健全逆周期的金融宏观审慎管理制度框架已经成为国际金融组织和各国高度关注的内容和改革的重点。
[期刊] 经济学动态
[作者]
刘莉亚 梁琪
本文内容是根据来自清华大学、北京大学、南开大学、复旦大学、中山大学等科研机构、高等院校的专家学者在经济所建所90周年国际研讨会2019年5月17日第四单元主题论坛"系统性风险的防范与化解"上的发言编辑整理而成。上海财经大学金融学院党委书记刘莉娅教授和南开大学科研处处长梁琪教授分别主持了两个时段的讨论。
[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧 刘思远
在守住不发生系统性金融风险的政策要求下,金融监管当局应如何有效防范化解系统性金融风险对金融安全、金融稳定及金融发展具有重要意义。基于防范系统性金融风险的视角,通过选取四维指标变量用以构建系统性金融风险指标体系,使用主成分分析法确定各维度权重并通过降维合成为系统性金融风险综合变量,使度量系统性金融风险的指标体系更加科学、合理。再通过省级面板门槛回归模型及金融监管协同度测度,实证探讨分析我国31个省级(不含港、澳、台)金融监管对防范系统性金融风险的作用效应及金融监管系统的协同度,并根据实证研究结论提出优化金融监管相关措施的可行性建议。研究结论和建议对商业银行系统性金融风险防范具有重要借鉴作用。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李绍芳 刘晓星
从尾部风险和溢出效应的视角出发,利用2007～2017年中国上市金融机构数据,基于动态尾部事件驱动网络模型构建了中国金融机构体系的关联网络,并在此基础上分析了金融机构关联水平与系统性风险之间的关系,研究结果表明,中国金融系统总体关联度呈现了周期性的变化,并且自2014年以来一直处于高位;银行部门溢出效应的影响输出强度最高,银行与证券部门受到其他部门溢出效应的影响最大;银行和保险机构是引起中国金融体系系统性风险的重要诱因,同时也是受系统性风险影响最为显著的部门;规模较小的金融机构由于与其他金融机构的高度关联性,也可能成为引发系统性金融风险的重要诱因。因此,中国金融监管当局应加强宏观审慎管理,加大对金融体系整体监管力度,识别重要性金融机构,提高金融系统的稳定性。
[期刊] 中国工业经济
[作者]
王彦超 吴雨珊 刘芷蕙 白璐
自2018年起，中国开始全面展开对地方政府隐性债务的穿透式监管。监管旨在防止信用过度扩张、加强债务硬约束和防范系统性风险，是落实宏观审慎政策的重要举措。为考察这种宏观审慎措施的经济后果及作用机制，本文构造了隐性债务水平的度量指标，利用复杂网络理论估计了企业传递系统性风险的能力，并展开了一系列实证检验。研究发现，开展穿透式监管后，地方隐性债务水平显著下降。在此基础上，对于监管前隐性债务水平较高的地区，企业风险传染性和特质性风险水平均显著降低，表明隐性债务监管在微观上减少了系统性风险在证券网络中的传染与蔓延。以上微观影响在个股关联性较强、金融风险敏感度较高，以及所处地区金融风险水平高的企业中更为显著。机制分析表明，穿透式监管有效抑制了地方隐性债务盲目扩张，降低了地区信贷约束、信用风险和价格波动风险，进而降低了企业的个股风险传染性和特质性波动。本文研究有助于理解地方债务风险的微观传导效应，并为宏观审慎政策的评估方法提供重要参考。
[期刊] 财贸经济
[作者]
马建堂 董小君 时红秀 徐杰 马小芳
金融危机以来，我国非金融企业和政府部门的杠杆率整体呈上升趋势。尽管与发达国家相比，我国名义杠杆率并不高，但潜在风险并不小，一是存在较多隐性债务，二是债务增长偏快。杠杆率的过快上升，与过度依赖间接融资、资金使用效率偏低、过剩产能占压大量资金以及货币信贷政策过度工具化等因素密切相关。如何在稳增长下有效化解债务，防范系统性金融风险，是当前金融监管的首要任务。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘庆 冯芸 徐梦霞
高水平对外开放的根本目的是服务经济高质量发展。本文从防范系统性风险的视角，深入分析传统开放与高水平对外开放的差异，梳理经济与金融开放中可能面临的重大风险。研究发现，防范系统性风险的积聚与传导是高水平对外开放的重要前提。基于此视角，本研究创新性地提出基于产业附加值的贸易开放质量指标和兼顾收益与风险的广义高水平对外开放度量指标。本文总结了推进更高水平对外开放进程中可能面临的重大挑战，并提出三点政策建议。第一，高水平对外开放的量化标准仍不清晰，亟须建立体系化的高水平对外开放测度指标；第二，通过运用金融科技工具建立风险分层管理机制，统筹发展与安全的关系；第三，进一步优化我国开放产业结构，包括依据国家长期战略大力扶持“高精尖”产业发展，以及识别系统重要性产业以预防系统性风险在产业间的积聚与传导。
[期刊] 上海金融
[作者]
李关政 彭建刚
在系统性风险防范的视角下,本文对经济资本管理的基本方法进行了重新梳理,发现现行的经济资本管理会导致亲周期效应问题,削弱其防范系统性风险的能力。为此,要在系统性风险防范目标下改进经济资本计量方法,以科学的系统性风险预测为基础确定经济资本限额,优化经济资本在行业和地区层面的分配,以及通过贷款集中度管理追求风险分散最大化,从而实现对系统性风险的有效防范。
关键词：
系统性风险 经济资本 亲周期效应
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