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[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈振龙 郝晓珍
文章在充分考虑金融上市公司所属行业类型不同的基础上,扩展了二元Copula分组模型,构建了基于藤Copula分组的均值-ES模型,通过实证方法研究相依结构对中国股票市场优化风险的影响。结果表明:与藤Copula模型相比,藤Copula分组模型在样本内对应的有效前沿表现更好,改善了样本外股票市场最优组合策略的表现,并且返回检验结果也验证了该模型优化风险的准确性和有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 世界经济
[作者]
刘晓星 段斌 谢福座
本文通过融合EVT-Copula模型和CoVaR模型的分析特点,构建了EVT-Copula-CoVaR模型,研究了美国股票市场的风险溢出效应,结果发现美国股票市场对英国、法国、日本、中国香港及中国股票市场均存在显著的风险溢出效应,平均风险溢出强度为56%,对中国上证指数的风险溢出强度最弱,但也高达33%。模型诊断和后验测试表明,该模型方法可以有效地对单个金融机构(或金融市场)的风险溢出进行衡量,有利于金融监管当局及时跟踪系统性风险的变化。
[期刊] 财会通讯
[作者]
杜子平 上官夏男 左殿生
本文在考虑宏观经济变量波动的基础上,构建面板GARCH模型研究中美股市波动的条件相依性及中美股市在金融危机和欧债危机期间的相依性。结果表明,中美股市存在一定程度的长期相依性,与金融危机相比,欧债危机对中美股市相依性的影响较弱。
关键词：
藤Copula 面板GARCH 条件相依
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱海玲 欧阳资生
分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
关键词：
在险价值 向后检验 极值分布
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周爱民 韩菲
在全球经济增速放缓、国内外经济环境动荡加剧的大背景下,金融市场间的风险溢出效应备受关注。本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-Co Va R模型测度了内地和香港两地股市和汇市四个市场两两间的风险溢出效应。研究结果表明,同一类别金融市场间的风险溢出效应最大,同一地区(不同市场)间的风险溢出次之,跨地区、跨市场的最小;长期来看,股市和汇市间的风险溢出方向是变化的。2015年"8·11"汇改以后,股市和汇市间都存在正向的风险溢出,即一方发生风险事件时,会导致另一方的风险显著上升;不管是在汇改前,还是汇
[期刊] 统计研究
[作者]
曹洁 雷良海
为了精确测度多重金融风险溢出效应，本文在多维CoVaR方法的基础上提出能够度量整个尾部预期损失的广义多维CoES方法，并基于分层阿基米德Copula(HAC)给出了广义多维CoES的计算公式。基于HAC–广义多维CoES模型对中国、美国、中国香港股票市场间风险溢出效应的实证研究表明：美国与中国香港的股票市场对中国股票市场的风险溢出存在显著的叠加效应，失败率检验结果显示广义多维CoES相对于多维CoVaR具有更高的准确性；广义多维CoES的动态走势显示中国股票市场受到美国股市与中国香港股市的多重风险溢出效应，呈现顺周期性；稳健性检验结果显示，基于HAC模型度量广义多维CoES的计算方法具有较好的稳健性。HAC–广义多维CoES模型为监管者和投资者识别多个金融市场之间可能存在的风险溢出叠加效应提供了有效的实践应用工具。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹤立 淳伟德 淳正杰 蒲俊充
鉴于预警股票市场风险的重要性，为提高我国股票市场风险的预警能力，针对传统支持向量机(SVM)参数选择困难和预测精度不高等问题，基于灰狼优化算法(GWO)提出灰狼算法支持向量机(GWO-SVM)股票市场风险预警模型，并利用平均绝对误差(MAE)和均方误差(MSE)检验了有效性。研究结果表明，与SVM、GS-SVM、GA-SVM、PSO-SVM相比，GWO-SVM模型对日收益率预测的MAE平均降低了4%,MSE平均降低了5%,能有效提高股票市场风险的预测精度和效率。通过原始-预测数据的对比，GWO-SVM能较为准确地预测出股票指数的波动情况，为我国股票市场风险预测提供了新的思路。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
邱桂华 刘晓星
以个股日最高价与最低价之间的价差为度量指标,结合经流动性调整的风险价值模型(BDSS)考察了我国股票市场面临的流动性风险的可能最大值,研究我国沪深股市从2000年到2007年的流动性变化趋势。实证结果表明,我国股市流动性风险的最大值占到市场风险的30%以上,其中有的个股所面临的流动性风险最大值比例达到了总风险的40%以上;通过样本股间的对比分析,我们发现由于受市场系统性因素的影响比较显著,不论是深市还是沪市或者个股之间的流动性都不存在明显的层次区分,表现出较大的趋同性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
朱福敏 宋佳音 刘仪榕
防范化解金融风险是牢牢守住不发生系统性风险底线的重要工作，描述资产价格规律、准确度量尾部风险是风险管理的前提。为研究非对称性和非高斯性对我国股市收益率预测和尾部风险度量的影响，本文使用20种Levy-GARCH模型对上证综合指数进行实证分析，计算噪声服从跳跃过程时的VaR和CVaR值，结合快速傅里叶变换数值计算和回溯测试进行检验。研究结果表明：在中国股市中，非高斯性和非对称性是不可忽视的重要特征，跳跃行为在收益率拟合、预测和风险度量方面有重要影响；在尾部风险度量上，带跳跃的非仿射结构条件方差模型表现稳定地优于仿射结构模型，而且有限跳跃过程模型的综合表现优于带无限活动率跳跃过程的模型。总的来说，非对称、非高斯、非仿射的Levy-GARCH模型在收益率拟合与尾部风险测度上表现更好，而且有限跳跃形态可以更准确地解释中国股票市场的尾部风险。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 汪寅生 张丽
本文在对上证市场五种股票资产组合的风险分析中以VaR作为风险度量指标,采用基于Pair Copula高维建模理论的混合D藤Copula模型,建立了反应多个资产组合相关结构的联合分布模型。该模型对传统D藤Copula建模方法作了进一步的改进,通过一定的选择标准,确定了D藤中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样使得所建立的模型不仅考虑到了资产维数的影响,而且还能捕捉到组合内部因子间相关结构的差异性,从而改进后的模型能更好地描述资产组合的相关结构,并且能更精确地反映资产组合收益的实际分布。最后,以混
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨湘豫 赵婷
文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模拟计算股指投资组合的VaR及CVaR,从而验证了模型的有效性。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫世军 李丛文
该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Copula模型作为最优的模型。实证结果表明:中国与其他金砖国家经济体股票市场之间动态相关性在整体上并没有因为金砖政治体而显著增强,在局部上却都具有"峰会效应",该效应在中印、中南以及中巴股市之间持续时间较短,而在中俄股市之间持续时间较长,这说明与其他三个金砖国家相比,中俄之间的贸易往来更为活跃。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘晓星 邱桂华
结合相依结构函数Copula和极值理论EVT,构建了我国股票市场经流动性调整的La-Copula-EVT风险价值模型,并用沪深收益序列的分笔高频数据进行了实证分析,发现我国沪深股市收益序列的上尾和下尾都存在较高相关性,后验测试结果表明构建的模型能够对实际损失进行很好的拟合;然后在该模型的基础上进一步分析了我国沪深股市的风险价值和预期不足在不同置信区间的敏感度差异,确定了适合La-Copula-EVT模型的最优置信度区间。
[期刊] 金融研究
[作者]
罗林
本文通过实证分析 ,认为贝塔系数、流通市值、净市值比、换手率、动量、收入价格比是中国股票市场重要的风险因子 ,从而建立中国股票市场的结构化风险模型 ,并简要探讨了风险模型在最优投资组合的构建和组合风险管理中的应用。
关键词：
风险模型 风险因子 积极投资组合管理
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