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[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 金凤 杨文昱 邓岭
文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
董骁伟 刘琼荪
文章将Copula函数和SV模型相结合,建立了投资组合风险分析的Copula-SV模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析;并与Copula-GARCH模型下的投资组合风险值进行比较,取得了满意的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭雪
在我国国际储备资产构成中,绝大部分为外汇储备,其中约70%是美元资产。如何通过外汇储备的投资组合来缓解美元贬值的汇率风险,以及在保持外汇储备安全性及流动性的基础上提高外汇储备的收益性异常重要。选用GARCH-t模型和混合连接函数,对外汇资产的汇率风险进行了风险分析(α=0.025的风险投资分析),通过蒙特卡洛模拟,求得最后的投资组合是:45%的总投资金额对日元进行投资,55%的总投资金额对美元进行投资,可使投资组合的风险最小。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李凤羽 林积斌 史永东
准确估计套期保值率是使用金融衍生产品对冲组合风险的核心问题。本文以沪深300指数期货和沪深300指数现货为研究对象,考虑投资者在风险真实感受和风险偏好方面存在的差异,采用下偏矩(LPM)方法度量套期保值组合风险,应用Copula-SV模型拟合股指期货和现货收益率的联合分布,并在此基础上估计最优套期保值比率。对套期保值效果的样本内和样本外模拟结果显示,与传统方法相比,基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法更加有效。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李凤羽 林积斌 史永东
准确估计套期保值率是使用金融衍生产品对冲组合风险的核心问题。本文以沪深３００指数期货和沪深３００指数现货为研究对象，考虑投资者在风险真实感受和风险偏好方面存在的差异，采用下偏矩（ＬＰＭ）方法度量套期保值组合风险，应用ＣｏＰｕＬａ－ＳＶ模型拟合股指期货和现货收益率的联合分布，并在此基础上估计最优套期保值比率。对套期保值效果的样本内和样本外模拟结果显示，与传统方法相比，基于ＣｏＰｕＬａ－ＳＶ模型的ＬＰＭ套期保值方法更加有效。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 张雪峰
本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Copula模型作了进一步的改进,是通过一定的选择标准,确定模型中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样可以使得所建立的模型既能考虑资产组合维数的影响,又能捕捉到组合内部各资产相关结构的差异性。为了得到较优的风险分析模型,在实证研究中,将两类模型在资产
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
杜子平 汪寅生 张丽
本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量间相关性强弱确定变量顺序,并对各Pair Copula都依据一定的标准选择最优函数族。以此建立的模型不仅考虑到了维数影响,而且能捕捉到资产组合因子间的相关性差异,从而能更好描述资产组合的相依结构。在此基础上,利用MonteCarlo方法计算了中国外汇市场上七种外汇资产投
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴玉宝 汪金菊
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性，还具有长记忆性。基于此，本文建立ＡＲＦＩＭＡＧＡＲＣＨ－ＣｏｐｕｌＡ模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值ＶＡＲ，利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典Ｒ／Ｓ分析法检验各个资产收益率的长记忆性，经过分数阶差分后选用ＧＡＲＣＨ模型建模得到边缘分布。然后选择ＣｏｐｕｌＡ函数来刻画两资产之间的相关结构，建立联合分布模型。进而采用Ｍｏｎｔｅ ＣＡＲｌｏ方法模拟产生各资产的收益率序列，计算出投资组合的风险值ＶＡＲ。实证研究表明：沪深股市具有长记忆性，且两者具有对称的尾部相关性；ＫｕｐＩｅＣ检验说明ＡＲＦＩＭＡ－ＧＡＲＣＨ－Ｃ．．．
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩超 严太华
2014年马航MH370和MH17两次空难,引发世界人民的焦虑。焦虑从马航空难直指世界矛盾冲突,矛盾冲突导致恐慌。恐慌引起股市多空异常行为,引发股市风险,风险从吉隆坡传出,向世界蔓延。论文以SV-T模型刻画六维边缘股指波动进程,以MCMC算法的Gibbs抽样方法贝叶斯推断出边缘模型参数,以C藤Copula结构描述世界六国(地)股指风险传染路径图,以四种常见类型的Copula函数代表四种不同的风险传染类型,以相应的Copula函数Tau值表示风险传染参数,最终描绘出空难引起的危机从吉隆坡向世界蔓延的脉络和风
[期刊] 统计与决策
[作者]
佘笑荷 王晓芳 杨来科
文章选取能源类资产、股票、黄金以及美元等六种资产作为研究对象,借助藤式Copula模型,结合极值理论,通过研究不同类型市场的金融资产间的相依性和组合波动风险,以检验藤式Copula模型对投资组合在险价值预测的效果。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭选华
考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢出量的计算方法。接着以上证综合指数、深证成分指数,恒生指数和标普500指数为代表的系统重要性股市为实证样本。结果表明:模型参数估计的MCMC方法可行且具有较为明显的优势。该模型能较好地度量系统重要性股市风险溢出的非对称性。沪股具有重要的引导地位,美股风险溢出影响有限。本文所构建的模型丰富了股市系统性风险度量与管理的新工具。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前，高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Ｖｉｎｅ Ｃｏｐｕｌａ来拟合资产收益率的联合分布，但Ｖｉｎｅ结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的，并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系，导致无现实解释意义。基于此，本文结合ｐＣ算法和爬山算法构建了多个资产间的ｐａｉｒ—Ｃｏｐｕｌａ贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构，结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值（Ｖａ ｒ），并通过ＫｕｐｉｅＣ检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
杜子平 李丽娜
目前,高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,但Vine结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的,并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系,导致无现实解释意义。基于此,本文结合PC算法和爬山算法构建了多个资产间的Pair—copula贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构,结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值(Va R),并通过Kupiec检验法验证了计算的可靠性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗长青 欧阳资生
在信贷组合管理的框架下,以行业信用风险为基础,构建了基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中国上市公司数据对模型进行了参数估计,发现Canoni-cal藤结构更适合度量行业信用风险相关性,以电力煤气及水的生产为代表的强周期性行业对信用风险起着引导作用。
[期刊] 统计研究
[作者]
包卫军 徐成贤
本文结合SV模型和Copula技术,建立两变量金融时间序列的Copula-SV模型,并以上海综合指数和深圳成分指数为例利用建立的模型进行分析,根据采用不同的Archimedean Copula函数,通过使用K-S检验说明用Clayton Copula研究上证综指和深圳成指的下尾相关性,用Gumbel Copula研究上证综指和深圳成指的上尾相关性是合适的,从而风险管理者就可以根据尾部相关性,定量的研究两个市场的相关性及预测市场的变化。
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