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[期刊] 统计与决策
[作者]
韩延庆
传统PCER的价格影响因素大多数通过计量经济学方法进行寻找,文章针对蒙特卡洛算法具有精度高、样本需求少的优点,将其应用到PCER价格预测和收益分析,通过维纳过程表达的方式构建出数学模型,之后运用蒙特卡罗算法模拟维纳过程的变化规律,实现PCER价格的预测,通过JB统计量检验和VAR检验,仿真结果表明,本文算法具有预测精度高、数据样本要求少的优点,可以应用于其他经济规律的模拟仿真,为理论决策提供科学的依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱红增 童恒庆
本文基于单位根检验的基本原理,说明了几种常见的单位根过程检验方法的局限性,提出用MonteCarlo分布式计算方法来计算一般统计量的分布函数表。笔者应用该算法计算时间序列的单位根过程检验统计量的分布函数表,提出了一种新的检验方法,该方法与著名的迪基-福勒检验进行对比,优点在于,一是公式转弯少,使用的是原假设的统计量;二是根据统计量直接的分布,而不是极限的分布;三是不必进行随机积分;四是可以根据任意的显著性水平、任意的样本容量进行检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁毅涛 胡俊英
文章给出了一种训练受限玻尔兹曼机（RBM）的有效方法。提出基于辅助变量的马尔可夫链蒙特卡罗方法（MCMC），利用Swendsen-Wang(SW)算法构造辅助变量与感兴趣变量之间的条件概率，进而得到混合率更高的Gibbs链，从而使其更好地逼近对数似然梯度。最后，通过数据实验给出辅助变量MCMC的抽样效果和RBM模型在数据集下的对数似然，证实基于辅助变量的MCMC方法在学习RBM方面有良好效果。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
侯小超 张磊 杨晴
为避免传统预测方法的参数取值主观性问题,采用参数随机产生的蒙特卡罗方法预测中国中长期煤炭需求。首先分析了经济增长、能源结构和产业结构三个主要煤炭需求影响因素,并基于1980～2015年间各影响因素及煤炭消费的历史数据和最小二乘法的多元线性回归拟合煤炭需求方程。在此基础上,构建各影响因素的概率分布,采用蒙特卡罗方法模拟1981～2015年的煤炭需求,发现仿真结果可以较好拟合现实,可作为仿真预测的有效工具。结合经济新常态和能源结构调整的现状,控制参数取值范围进行蒙特卡罗仿真预测,结果显示,2016～2025年的煤炭需求呈先上升后下降趋势,并于2020年达到需求的峰值40.25亿吨,这些结果对于煤炭产业的科学决策有重要的作用。
关键词：
煤炭需求 蒙特卡罗 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
王新军 张双
我国目前证券市场上出现的权证大多为路径依赖性的股本权证,而股本权证在到期日存在稀释效应,文章采取了对收益率、波动率进行修正后的参数估计,使用考虑股价稀释效应的蒙特卡罗模拟,对我国证券市场中权证产品进行估价,并对结果进行了分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丙参 魏艳华 贾金平
文章比较研究了计算重积分的随机数法,并利用重点抽样技术改进重积分的蒙特卡罗计算,提高了抽样效率,得出有利随机数法是重点抽样法的特例,误差较小,结合实例分析验证了结论。
关键词：
蒙特卡罗 随机数法 重点抽样法 估计方差
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
李文昌
企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
陈诗一
本文详细介绍了非参数支持向量预测方法,独特的结构风险最小化设计赋予了支持向量算法最出色的预测能力。蒙特卡罗仿真检验验证了支持向量预测方法的理论优点,即,无论在短期预测,还是长期预测上,也不管是预测变量的绝对水平还是变化方向,支持向量预测方法都一致地优于MLE和ANN方法。嵌套检验也从统计上显著地证明了这个结论。
[期刊] 经济经纬
[作者]
肖会敏 陈国栋 孙向东
随着我国社会主义市场经济的逐步完善,竞争性招投标方法被引入到各个行业,尤其是在大型建设项目中,普遍实行了招投标方法,因此招投标理论逐渐成为人们日益关注的焦点。笔者探讨了投标商人数为随机时的投标决策问题,认为在招投标为对称情形时,可得到一个形式简单的报价方程,并基于蒙特卡罗模拟法给出了一种新解法。
关键词：
竞标 最优标价 蒙特卡罗模拟法
[期刊] 统计与决策
[作者]
仇蕾 王慧 王慧敏 刘银
建立水期权交易对于规避水资源供需风险、优化水资源配置和增加市场金融投资品种具有重要意义。文章对水期权内涵进行了界定,针对南水北调东线实际,用两部制丰枯水价模型对省际间水价进行定价,并用均值回复模型对该类期权的标的资产水价进行模拟仿真。鉴于水期权标的资产水价的独特性,提出用蒙特卡罗模拟方法对期权价值进行求解。最后以南水北调东线为例进行算例分析,验证了该方法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任传普
文章以工程造价风险为研究对象,从主观风险和客观风险两个角度构建工程造价风险评价指标体系;在此基础上构建工程造价风险评估的蒙特卡罗模型。
关键词：
工程造价 造价风险评估 蒙特卡罗模拟
[期刊] 图书馆杂志
[作者]
王家胜 牟肖光
根据读者到达时间间隔和借还书服务时间的分布规律,利用蒙特卡罗的方法建立了模拟图书馆流通服务系统运行过程的数学模型。根据历史统计数据,确定了一个工作日内各时段读者到达强度参数,通过实例仿真了不同通道和不同服务率下各时段流通系统运行过程,根据仿真数据计算并分析了读者的平均等待时间、排队概率、平均排队长度、最大排队长度及工作人员工作强度等统计指标,为保证流通系统健康运行,科学配置工作人员和服务设施提供了依据。
关键词：
流通服务 数学模型 蒙特卡罗 仿真
[期刊] 统计与决策
[作者]
许文坤 陈云霞 杜倩 张卫国
文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从可转债的VaR和ES估计值、方差以及计算效率几个方面将该方法与普通蒙特卡罗方法(PMC)进行了比较,结果显示FMQMC方法在计算燕京可转债的风险值VaR和ES时不仅方差更小,计算效率更高,而且其估计值也更加接近实际损失。
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