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年份: 2024(6540); 2023(9591); 2022(8281); 2021(7943); 2020(6704); 2019(15756); 2018(15759); 2017(30810); 2016(16369); 2015(18519); 2014(17991); 2013(17275); 2012(15356); 2011(13387); 2010(12970); 2009(11434); 2008(10552); 2007(8532); 2006(6909); 2005(5387)

作者: 王(41683); 张(35033); 李(34651); 刘(32922); 陈(22262); 杨(16813); 晓(15850); 赵(13728); 周(13350); 华(12217); 吴(12064); 文(11589); 林(10822); 伟(10766); 明(10655); 孙(10400); 志(10287); 丽(10267); 黄(10019); 徐(9954); 军(8460); 玉(8295); 平(8182); 朱(8109); 郭(7835); 胡(7783); 红(7495); 建(7472); 艳(6996); 春(6907)

学科: 济(63930); 经济(63870); 管理(45912); 业(44070); 企(36857); 企业(36857); 方法(34888); 数学(31822); 数学方法(31205); 农(16983); 财(15234); 中国(14034); 业经(13403); 地方(13030); 农业(11424); 理论(11004); 贸(10642); 贸易(10635); 易(10317); 技术(10307); 务(10285); 财务(10232); 财务管理(10211); 学(10139); 企业财务(9577); 环境(9405); 和(9390); 制(9253); 划(8412); 银(7271)

机构: 学院(212673); 大学(210231); 管理(89010); 济(83749); 经济(82083); 理学(78948); 理学院(78160); 管理学(76445); 管理学院(76045); 研究(60889); 中国(45663); 京(42245); 科学(37981); 财(36127); 业大(32019); 农(30703); 中心(30511); 财经(30196); 江(29486); 经(27664); 所(27552); 范(26938); 师范(26663); 经济学(25535); 研究所(25474); 北京(25105); 农业(24129); 经济管理(23698); 州(23581); 经济学院(23291)

基金: 项目(158044); 科学(126451); 基金(116227); 研究(115517); 家(100653); 国家(99826); 科学基金(88304); 社会(73163); 社会科(69415); 社会科学(69398); 省(62880); 基金项目(62285); 自然(59086); 自然科(57790); 自然科学(57781); 自然科学基金(56717); 教育(54958); 划(52663); 资助(47490); 编号(47405); 成果(35539); 重点(35218); 部(34818); 创(34128); 发(33598); 创新(31771); 课题(31500); 科研(30872); 教育部(30535); 大学(30282)

期刊: 济(79789); 经济(79789); 研究(53047); 中国(34703); 管理(31506); 学报(29229); 财(28670); 科学(28534); 农(26497); 大学(23554); 教育(22624); 技术(22538); 学学(22208); 农业(18431); 业经(14394); 融(14266); 金融(14266); 财经(13764); 经济研究(12863); 经(11807); 问题(10942); 统计(10844); 资源(10698); 技术经济(10573); 业(10322); 策(10067); 科技(9737); 版(9722); 财会(9717); 理论(9607)

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基于蒙特卡罗的水期权定价模型——以南水北调东线为例

[期刊] 统计与决策 [作者] 仇蕾王慧王慧敏刘银

建立水期权交易对于规避水资源供需风险、优化水资源配置和增加市场金融投资品种具有重要意义。文章对水期权内涵进行了界定,针对南水北调东线实际,用两部制丰枯水价模型对省际间水价进行定价,并用均值回复模型对该类期权的标的资产水价进行模拟仿真。鉴于水期权标的资产水价的独特性,提出用蒙特卡罗模拟方法对期权价值进行求解。最后以南水北调东线为例进行算例分析,验证了该方法的可行性。

关键词：水期权两部制丰枯水价蒙特卡罗模拟南水北调东线

南水北调东线水期权契约及其定价模型研究

[期刊] 软科学 [作者] 王慧王慧敏仇蕾佟金萍

针对传统水资源配置理论和方法的局限性,借鉴金融工程的理念,引入水期权契约作为市场经济下水资源配置的一种新方式,用以方便水权交易、提高干旱年水供给保证率、规避水价风险、降低水资源配置成本。针对中国国情、水情和南水北调东线实际,考虑引入多次执行期权契约,对该期权的内涵进行了界定,鉴于该期权的奇异性,提出用成本-收益方法对多次执行水期权进行定价,最后通过一个算例验证了其可行性。

关键词：南水北调东线水期权契约多次执行成本-收益方法

上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟

[期刊] 运筹与管理 [作者] 方艳张元玺乔明哲

上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模型的发展和完善提供必要的参考和指引。

关键词： B-S-M模型蒙特卡罗模拟拟蒙特卡罗模拟上证50ETF期权 IGARCH模型

上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟

[期刊] 运筹与管理 [作者] 方艳张元玺乔明哲

关键词： B-S-M模型蒙特卡罗模拟拟蒙特卡罗模拟上证50ETF期权 IGARCH模型

南水北调东线Newsvendor优化模型

[期刊] 中国人口.资源与环境 [作者] 陈志松王慧敏

结合南水北调东线工程实际,对南水北调东线水资源供应链系统进行了界定,考虑准市场条件下南水北调东线供应链的优化问题,在降雨服从随机分布条件下分别建立了需求与降雨无关、需求与降雨相关情形下的南水北调东线供应链Newsvendor优化模型,并进行了算例分析,研究表明:需求与降雨相关情形下的最优生产量不高于需求与降雨无关情形下的最优生产量;无论是需求与降雨无关还是需求与降雨相关情形,江苏系统供销商的最优生产量对于本地终端零售价和本地缺水成本不太敏感,随着外地批发价和外地缺水成本的增大而增大,随着持有成本的增大而减小,随着供销商的降雨量利用比率的增大而减小;其中,需求与降雨相关情形,最优生产量还随着本地...

关键词：准市场条件南水北调 Newsvendor 优化

基于蒙特卡罗模拟的多标的资产期权定价研究

[期刊] 财经理论与实践 [作者] 谭键戴钰

在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素。模拟算例的结果显示模拟效果较好。

关键词：标的资产期权定价蒙特卡罗模拟

基于收入管理的南水北调东线运营管理优化模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 马平陈志松王慧敏

为了最大限度发挥南水北调东线工程效益,文章对南水北调东线的管理模式情况进行了分析,建立了水资源管理的政府主导、市场主导、混合三种管理模式下的收入优化模型。结论:是在运营初级阶段,在政府主导型管理模式中引入契约协调机制;在第二阶段的准市场环境中,用混合方案进行过渡;在成熟阶段,由公司负责实现工程、水资源运行、后勤和应急四个职能,政府负责法律法规职能的实施,对整个东线的水资源调度进行宏观调控。

关键词：管理工程收入管理优化模型南水北调东线

基于Copula模型的丰枯频率分析——以南水北调西线工程调水区径流与黄河上游来水的丰枯遭遇研究为例

[期刊] 长江流域资源与环境 [作者] 丁志宏冯平张永

以道孚、绰斯甲、足木足和兰州水文站1960~2000年的同步天然年径流量系列为基础,应用Copula方法构造了南水北调西线一期工程调水区径流与黄河上游来水之间的联合分布,具体分析了调水区径流与黄河上游来水的丰枯遭遇频率。结果表明:由西向东依次按鲜水河、绰斯甲河、足木足河的顺序,调水河流与黄河上游丰枯同步(异步)的频率在递增(递减),到了足木足河,其丰枯同步的频率已大于丰枯异步的频率;有利于调水到黄河的频率在递减,但仍保持在30%以上,略大于南水北调中线工程的利于调水频率;且调水区径流与黄河上游来水同枯的频率维持在26%以下,这些对于南水北调西线一期工程的实施都是有利的。

关键词：南水北调西线工程黄河上游径流 Copula方法丰枯遭遇

基于蒙特卡罗模拟的几种VaR模型度量效果比较

[期刊] 统计与决策 [作者] 张玉

文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法;从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型。

关键词：蒙特卡罗模拟 VaR模型风险度量

基于蒙特卡罗方法图书馆流通服务模型的建立与分析

[期刊] 图书馆杂志 [作者] 王家胜牟肖光

根据读者到达时间间隔和借还书服务时间的分布规律,利用蒙特卡罗的方法建立了模拟图书馆流通服务系统运行过程的数学模型。根据历史统计数据,确定了一个工作日内各时段读者到达强度参数,通过实例仿真了不同通道和不同服务率下各时段流通系统运行过程,根据仿真数据计算并分析了读者的平均等待时间、排队概率、平均排队长度、最大排队长度及工作人员工作强度等统计指标,为保证流通系统健康运行,科学配置工作人员和服务设施提供了依据。

关键词：流通服务数学模型蒙特卡罗仿真

用拟蒙特卡罗模拟的欧式看涨期权的定价

[期刊] 技术经济 [作者] 汪东

关键词：蒙特卡罗模拟欧式看涨期权期权价格拟随机数实物期权伪随机数执行价格金融债股票价格无风险利率

专利实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术

[期刊] 财经论丛 [作者] 马俊海张秀峰

专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问题进行研究与探讨。首先,分析探讨专利投资项目的决策过程及其实物期权特征;在此基础上,建立专利定价的实物期权蒙特卡罗模拟模型,并引入对偶变量技术用以提高蒙特卡罗模拟的效率;最后,以生物医药企业专利定价为例进行实证模拟。研究结论认为,引入适当方差减少技术的蒙特卡罗模拟则成为专利实物期权定价的一种有效的分析方法。

关键词：专利定价实物期权蒙特卡罗模拟对偶变量技术