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年份: 2024(6670); 2023(9793); 2022(8338); 2021(8040); 2020(6990); 2019(16204); 2018(16145); 2017(31298); 2016(16656); 2015(18798); 2014(18533); 2013(17940); 2012(15768); 2011(13796); 2010(13601); 2009(12415); 2008(12024); 2007(10334); 2006(8585); 2005(7364)

作者: 王(43360); 张(36122); 李(35830); 刘(34113); 陈(23096); 杨(17040); 晓(16542); 赵(14296); 周(13738); 华(12710); 吴(12366); 文(12080); 伟(11366); 林(11151); 明(11106); 孙(10917); 志(10790); 丽(10523); 徐(10340); 黄(10329); 军(8778); 玉(8491); 平(8457); 朱(8236); 郭(8186); 胡(8112); 建(7913); 红(7842); 春(7124); 艳(6969)

学科: 济(62987); 经济(62925); 管理(57502); 业(54188); 企(46278); 企业(46278); 方法(36932); 数学(32902); 数学方法(32285); 财(20337); 中国(16366); 农(14821); 务(14677); 财务(14612); 财务管理(14577); 企业财务(13799); 业经(13755); 制(12938); 理论(12261); 银(11861); 银行(11854); 险(11120); 保险(11028); 行(11021); 贸(10791); 贸易(10785); 易(10539); 划(10305); 技术(10108); 融(10047)

机构: 学院(219755); 大学(219087); 管理(97498); 济(89104); 经济(87239); 理学(83395); 理学院(82635); 管理学(81103); 管理学院(80660); 研究(59804); 中国(52548); 财(44575); 京(44395); 科学(35242); 财经(35239); 经(32302); 江(31915); 中心(31413); 业大(30142); 农(28546); 经济学(27219); 北京(27089); 所(26942); 财经大学(26827); 州(25472); 商学(25146); 商学院(24910); 经济管理(24740); 经济学院(24723); 范(24627)

基金: 项目(153412); 科学(122949); 基金(114551); 研究(111582); 家(98303); 国家(97545); 科学基金(87106); 社会(71833); 社会科(68297); 社会科学(68276); 基金项目(60603); 省(59222); 自然(58155); 自然科(56915); 自然科学(56904); 自然科学基金(55856); 教育(53042); 划(49428); 资助(48024); 编号(45194); 部(34485); 成果(33994); 重点(33646); 创(32693); 发(30615); 教育部(30555); 创新(30513); 科研(30272); 人文(30049); 国家社会(30046)

期刊: 济(89148); 经济(89148); 研究(59918); 中国(39664); 管理(38718); 财(37271); 科学(28332); 学报(27761); 融(23871); 金融(23871); 农(23550); 技术(23463); 大学(23036); 学学(21859); 教育(19518); 财经(17089); 农业(15876); 经(14546); 业经(14466); 经济研究(13966); 统计(12388); 财会(12099); 技术经济(11967); 策(11391); 理论(10965); 问题(10914); 业(10571); 决策(10257); 会计(10192); 实践(10018)

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基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理

[期刊] 统计与决策 [作者] 张禹李富有吴逢怡

文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。

关键词：杠杆比率蒙特卡罗模拟时间价值内在价值

基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理

[期刊] 统计与决策 [作者] 张禹李富有吴逢怡

关键词：杠杆比率蒙特卡罗模拟时间价值内在价值

基于蒙特卡罗模拟方法的资本预算管理

[期刊] 财会通讯(理财版) [作者] 李文昌

企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。

关键词：资本预算净现值法期望收益财务管理理论风险分析期权方法概率值蒙特卡罗方法折现率数据模拟

基于蒙特卡罗模拟的工程造价风险评估

[期刊] 统计与决策 [作者] 任传普

文章以工程造价风险为研究对象,从主观风险和客观风险两个角度构建工程造价风险评价指标体系;在此基础上构建工程造价风险评估的蒙特卡罗模型。

关键词：工程造价造价风险评估蒙特卡罗模拟

基于蒙特卡罗模拟方法的城市内涝灾害风险分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 邓秉德庞晓波黄妙棋

文章采用北京市1950~2010年间的降水数据,运用蒙特卡罗模拟方法及自助法计算出立交桥底的内涝风险概率值及阻碍交通时间。模拟结果表明:排水管网并不适应重现期较大的降雨,提升道路两侧绿化率可以降低中等强度降雨所产生的内涝风险,针对低洼处应配套排水设施。文章创新性将蒙特卡罗方法和城市内涝模型相结合,得出了符合现实意义的内涝风险概率值,对于完善城市内涝模型有理论与现实意义。

关键词：蒙特卡罗模拟城市内涝重现期风险分析

基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟的金融极值风险测度

[期刊] 武汉金融 [作者] 李锦成

2015年底,中央经济工作经济会议首次在金融领域提出了去杠杆的要求。2017年一行三会展开了对金融领域快速去杠杆的工作,影子银行与股票市场首当其冲。影子银行概念最早由美国华尔街基金经理提出,美国学术界很多观点认为次贷危机中美国影子银行与美国股市的极值风险都很显著。在新常态之前,中国的影子银行高速增长,货币超发与资金脱实向虚显著。国内学术界对中国的影子银行与股票市场的关系也进行了一定的探索,但并没有通过建模研究二者的极值风险。本文基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟比较了两个金融时间序列的极值风险,结果发现A股市场的

关键词：极值风险马尔科夫链蒙特卡罗模拟影子银行股票市场

基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法

[期刊] 技术经济 [作者] 周翔杨桂元

通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法,该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。

关键词：商业银行信用风险蒙特卡罗模拟度量方法

基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟的金融极值风险测度

[期刊] 武汉金融 [作者] 李锦成

关键词：极值风险马尔科夫链蒙特卡罗模拟影子银行股票市场

烟气脱硫项目经济风险的蒙特卡罗模拟

[期刊] 技术经济 [作者] 徐莉令狐谦朱同斌

蒙特卡罗模拟是一种很有效的风险定量分析方法。本文构建了烟气脱硫项目的经济风险评价模型;借助蒙特卡罗模拟技术,结合我国烟气脱硫BOT项目的最新数据,在对多个风险因素进行敏感性分析的基础上,对项目的经济风险进行了定量分析,得出了我国烟气脱硫BOT项目面临着较高投资风险的结论;最后讨论了蒙特卡罗模拟在分析项目风险方面的优点与不足之处。

关键词：烟气脱硫风险评价风险管理敏感性分析

试用相关性分析技术完善蒙特卡罗风险模拟

[期刊] 技术经济 [作者] 陈万仁李华许秀成

蒙特卡罗模拟银行信用风险

[期刊] 农村金融研究 [作者] 王霞陈彤罗然然

关键词：银行信用风险蒙特卡罗模拟贷款损失违约损失信用政策风险度量预期损失分位数贷款组合历史数据

基于蒙特卡罗模拟的PPP项目风险评估——以水污染生态补偿项目为例

[期刊] 会计之友 [作者] 潘华周小凤

水污染生态补偿普遍面临着补偿资金不足、效率偏低的问题,目前实践中采用PPP模式探索多元化的补偿机制和融资渠道初见成效,而PPP项目投资收益以及风险的不确定性是项目的关键风险,关系到政企双方项目合作的成败。鉴于此,文章通过对水污染生态补偿PPP项目风险因素识别、估计和定量分析,采用蒙特卡罗模拟方法,运用财务指标评估水污染生态补偿PPP项目投资收益风险,并结合相关案例进行模拟计算,以期为水污染生态补偿PPP项目风险评估提供定量分析借鉴。

关键词：水污染生态补偿 PPP项目风险评估蒙特卡罗模拟

基于蒙特卡罗模拟的几种VaR模型度量效果比较

[期刊] 统计与决策 [作者] 张玉

文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法;从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型。

关键词：蒙特卡罗模拟 VaR模型风险度量