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作者: 王(41338); 张(34574); 李(34441); 刘(32805); 陈(22225); 杨(16643); 晓(15733); 赵(13672); 周(13196); 华(12278); 吴(11909); 文(11679); 林(10973); 明(10841); 伟(10699); 志(10567); 孙(10400); 丽(10154); 徐(10029); 黄(10001); 平(8457); 军(8407); 玉(8307); 朱(7950); 郭(7805); 胡(7740); 建(7644); 红(7506); 春(7022); 云(6846)

学科: 济(60621); 经济(60560); 管理(43032); 业(41677); 企(35533); 企业(35533); 方法(34595); 数学(31185); 数学方法(30530); 财(14999); 农(14631); 中国(13320); 业经(12343); 学(11638); 理论(11239); 贸(10350); 贸易(10345); 易(10091); 务(9895); 技术(9846); 财务(9842); 财务管理(9820); 地方(9774); 农业(9681); 企业财务(9284); 制(9185); 和(9151); 环境(8267); 划(7988); 融(7657)

机构: 学院(206069); 大学(205723); 管理(84707); 济(82023); 经济(80484); 理学(74742); 理学院(74000); 管理学(72306); 管理学院(71930); 研究(62318); 中国(45511); 京(41816); 科学(39429); 财(36158); 农(33072); 业大(32695); 所(30184); 财经(30014); 中心(30007); 江(29107); 研究所(27855); 经(27473); 农业(26083); 经济学(25415); 北京(25409); 范(25141); 师范(24798); 院(23275); 经济学院(23112); 州(22912)

基金: 项目(150794); 科学(119557); 基金(110715); 研究(107193); 家(97305); 国家(96568); 科学基金(84199); 社会(67698); 社会科(64311); 社会科学(64295); 省(59461); 基金项目(58552); 自然(56825); 自然科(55635); 自然科学(55621); 自然科学基金(54590); 教育(51615); 划(50062); 资助(46651); 编号(42834); 重点(34018); 部(33599); 成果(32652); 创(32369); 发(31428); 创新(30205); 科研(29827); 教育部(29105); 课题(28946); 大学(28614)

期刊: 济(77675); 经济(77675); 研究(52714); 中国(33766); 学报(32591); 管理(31031); 科学(29967); 财(28376); 农(28206); 大学(25685); 学学(24375); 教育(21791); 技术(21663); 农业(19536); 财经(14282); 融(14272); 金融(14272); 业经(13188); 经济研究(12893); 经(12219); 统计(12101); 策(10886); 业(10707); 技术经济(10652); 问题(10393); 科技(9820); 决策(9795); 版(9670); 理论(9149); 商业(8804)

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基于蒙特卡罗模拟的几种VaR模型度量效果比较

[期刊] 统计与决策 [作者] 张玉

文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法;从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型。

关键词：蒙特卡罗模拟 VaR模型风险度量

基于蒙特卡罗模拟法的可转换债券VaR测度

[期刊] 改革与战略 [作者] 邱子源刘纪显

可转换债券是兼具债权和期权的复合衍生金融工具,其价值包括普通债券价值和转股期权价值。由于目前我国的利率未市场化,纯粹债券价值保持稳定,可转换债券价值的波动仅取决于期权价值的波动,而短期内期权价格的变动主要受股票价格的影响。文章首先采用一般的蒙特卡罗模拟法计算出可转债对应股票的VaR,然后与基于t分布和TARCH(1,1)-M模型的蒙特卡罗模拟法相比较,发现后者的股票VaR模型是合理的;最后根据金融随机过程,计算出转股期权的VaR,进而推算出可转换债券的VaR。

关键词：蒙特卡罗模拟 TARCH-M t分布 VaR 可转换债券

GARCH模型的蒙特卡罗模拟方法及应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 刘旭彬

文章以长江电力(600900)股票和长电CWB1(580007)权证为例进行了实证研究分析,结合GARCH模型与蒙特卡罗模拟方法,利用Eviews和R语言对长电CWB1权证进行了数值方法的定价。实证结果显示出了金融时间序列的GARCH模型特性,并且蒙特卡罗方法定价与实际价格偏差较小,证实了该方法在期权定价中的有效性。

关键词： GARCH模型蒙特卡罗方法期权定价

基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理

[期刊] 统计与决策 [作者] 张禹李富有吴逢怡

文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。

关键词：杠杆比率蒙特卡罗模拟时间价值内在价值

基于蒙特卡罗模拟方法的资本预算管理

[期刊] 财会通讯(理财版) [作者] 李文昌

企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。

关键词：资本预算净现值法期望收益财务管理理论风险分析期权方法概率值蒙特卡罗方法折现率数据模拟

基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理

[期刊] 统计与决策 [作者] 张禹李富有吴逢怡

关键词：杠杆比率蒙特卡罗模拟时间价值内在价值

基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法

[期刊] 技术经济 [作者] 周翔杨桂元

通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法,该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。

关键词：商业银行信用风险蒙特卡罗模拟度量方法

偏正态混合效应模型的蒙特卡罗模拟研究

[期刊] 统计与决策 [作者] 叶仁道周龙权徐立军

文章给出偏正态混合效应模型下非中心偏F统计量的蒙特卡罗模拟算法。并利用此算法获得非中心偏F统计量犯第一类错误的模拟概率和功效,以验证该统计量的有效性。在此基础上,将非中心偏F统计量应用于实际案例的数据分析中。结果表明,所给非中心偏F统计量能有效控制犯第一类错误的概率,并具有较高的检验功效。

关键词：偏正态混合效应模型蒙特卡罗模拟非中心偏F统计量功效

细分群体佣金价值随机模型的蒙特卡罗模拟求解

[期刊] 统计与决策 [作者] 陈云潘彦

文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析解,采用蒙特卡罗模拟法求数值解。实证结果表明,相对于确定性模型,基于投资心理细分和GARCH的客户价值随机模型能够更准确地识别不同投资心理特征群体的长期价值。

关键词：证券经纪业务客户价值心理细分随机模型 GARCH模型蒙特卡罗模拟

上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟

[期刊] 运筹与管理 [作者] 方艳张元玺乔明哲

上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模型的发展和完善提供必要的参考和指引。

关键词： B-S-M模型蒙特卡罗模拟拟蒙特卡罗模拟上证50ETF期权 IGARCH模型

上证50ETF期权定价有效性的研究:基于B-S-M模型和蒙特卡罗模拟

[期刊] 运筹与管理 [作者] 方艳张元玺乔明哲

关键词： B-S-M模型蒙特卡罗模拟拟蒙特卡罗模拟上证50ETF期权 IGARCH模型

一种基于蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法及其应用

[期刊] 运筹与管理 [作者] 张发明郭亚军易平涛

针对综合评价中不同专家(或利益相关者)对属性权重看法不一致的情况,提出了一种蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法。文章首先给出了一种专家影响力的确定方法;然后对各属性下专家的非一致性意见进行协商集结,得出属性权重的协商区间;最后在权重协商区间确定的基础上,利用蒙特卡罗模拟的方式来计算方案的优先排序概率,据此对方案进行排序,并给出了一个排序可信度的概念。文章最后给出了一个应用例。

关键词：协商蒙特卡罗模拟属性群体评价