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年份: 2024(6371); 2023(9344); 2022(8001); 2021(7751); 2020(6679); 2019(15685); 2018(15563); 2017(30299); 2016(16116); 2015(18394); 2014(18063); 2013(17462); 2012(15413); 2011(13398); 2010(13214); 2009(12045); 2008(11699); 2007(10128); 2006(8544); 2005(7268)

作者: 王(42462); 张(35264); 李(35133); 刘(33383); 陈(22595); 杨(16690); 晓(16141); 赵(13921); 周(13316); 华(12427); 吴(12073); 文(11739); 明(10967); 伟(10937); 林(10838); 孙(10621); 志(10589); 丽(10294); 黄(10222); 徐(10178); 军(8514); 玉(8402); 平(8393); 朱(8087); 郭(7978); 胡(7896); 红(7724); 建(7721); 春(7003); 艳(6881)

学科: 济(63496); 经济(63439); 管理(57636); 业(51920); 企(46658); 企业(46658); 方法(37254); 数学(32821); 数学方法(32168); 财(20749); 务(15307); 财务(15240); 财务管理(15200); 农(14462); 企业财务(14446); 中国(13896); 业经(13667); 理论(12531); 制(11468); 学(10537); 划(10426); 和(10328); 技术(10070); 贸(9683); 贸易(9677); 农业(9674); 银(9664); 银行(9658); 易(9447); 策(9346)

机构: 学院(215784); 大学(215653); 管理(95248); 济(86866); 经济(85013); 理学(81955); 理学院(81182); 管理学(79613); 管理学院(79175); 研究(59445); 中国(48889); 京(44015); 财(42352); 科学(35678); 财经(33590); 江(31002); 经(30716); 中心(30454); 业大(29970); 农(28029); 所(27132); 北京(26822); 经济学(26485); 财经大学(25441); 范(24964); 州(24705); 师范(24695); 研究所(24689); 商学(24507); 商学院(24280)

基金: 项目(150640); 科学(120758); 基金(112233); 研究(109490); 家(96553); 国家(95821); 科学基金(85444); 社会(70196); 社会科(66793); 社会科学(66775); 基金项目(59187); 省(58107); 自然(56976); 自然科(55766); 自然科学(55756); 自然科学基金(54733); 教育(52385); 划(48751); 资助(47104); 编号(44387); 成果(33850); 部(33828); 重点(33156); 创(32135); 发(30184); 创新(29966); 教育部(29860); 科研(29549); 国家社会(29429); 人文(29315)

期刊: 济(87460); 经济(87460); 研究(56634); 中国(38583); 管理(38230); 财(36933); 科学(28377); 学报(28214); 技术(23840); 大学(23208); 农(22994); 学学(21921); 教育(20613); 融(18303); 金融(18303); 财经(16703); 农业(15648); 经(14287); 业经(14064); 经济研究(14018); 统计(13223); 技术经济(12231); 财会(12053); 策(11805); 问题(10756); 决策(10717); 业(10291); 理论(10187); 会计(10050); 图书(9957)

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基于蒙特卡罗模拟方法的资本预算管理

[期刊] 财会通讯(理财版) [作者] 李文昌

企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。

关键词：资本预算净现值法期望收益财务管理理论风险分析期权方法概率值蒙特卡罗方法折现率数据模拟

基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理

[期刊] 统计与决策 [作者] 张禹李富有吴逢怡

文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。

关键词：杠杆比率蒙特卡罗模拟时间价值内在价值

基于蒙特卡罗模拟的动态风险管理

[期刊] 统计与决策 [作者] 张禹李富有吴逢怡

关键词：杠杆比率蒙特卡罗模拟时间价值内在价值

基于专家评分和蒙特卡罗模拟的车辆装备零部件重要度评价方法

[期刊] 物流技术 [作者] 赵星贺周斌许凯周玄

针对在车辆装备预防性维修决策过程中缺少定量评价零部件重要度方法的问题,构建了车辆装备零部件重要度评价体系。在专家评分的基础上,利用层次分析法确定了各个评价项目的权重,并利用蒙特卡罗模拟降低由人工确定权重数值的误差对零件重要度造成影响。最后,以某型车辆装备行车制动系统为例,计算制动系统内各零部件重要度。通过和经验结论进行对比,验证了该方法的有效性。

关键词：车辆装备零部件重要度专家评分层次分析法蒙特卡罗模拟制动系统

一种基于蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法及其应用

[期刊] 运筹与管理 [作者] 张发明郭亚军易平涛

针对综合评价中不同专家(或利益相关者)对属性权重看法不一致的情况,提出了一种蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法。文章首先给出了一种专家影响力的确定方法;然后对各属性下专家的非一致性意见进行协商集结,得出属性权重的协商区间;最后在权重协商区间确定的基础上,利用蒙特卡罗模拟的方式来计算方案的优先排序概率,据此对方案进行排序,并给出了一个排序可信度的概念。文章最后给出了一个应用例。

关键词：协商蒙特卡罗模拟属性群体评价

基于蒙特卡罗模拟方法的城市内涝灾害风险分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 邓秉德庞晓波黄妙棋

文章采用北京市1950~2010年间的降水数据,运用蒙特卡罗模拟方法及自助法计算出立交桥底的内涝风险概率值及阻碍交通时间。模拟结果表明:排水管网并不适应重现期较大的降雨,提升道路两侧绿化率可以降低中等强度降雨所产生的内涝风险,针对低洼处应配套排水设施。文章创新性将蒙特卡罗方法和城市内涝模型相结合,得出了符合现实意义的内涝风险概率值,对于完善城市内涝模型有理论与现实意义。

关键词：蒙特卡罗模拟城市内涝重现期风险分析

基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法

[期刊] 技术经济 [作者] 周翔杨桂元

通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法,该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。

关键词：商业银行信用风险蒙特卡罗模拟度量方法

GARCH模型的蒙特卡罗模拟方法及应用

[期刊] 统计与决策 [作者] 刘旭彬

文章以长江电力(600900)股票和长电CWB1(580007)权证为例进行了实证研究分析,结合GARCH模型与蒙特卡罗模拟方法,利用Eviews和R语言对长电CWB1权证进行了数值方法的定价。实证结果显示出了金融时间序列的GARCH模型特性,并且蒙特卡罗方法定价与实际价格偏差较小,证实了该方法在期权定价中的有效性。

关键词： GARCH模型蒙特卡罗方法期权定价

可转换债券的蒙特卡罗模拟定价方法与评述

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 马俊海杨非

由于可转换债券的复杂性,对其进行准确定价是一项极具挑战性的工作。到目前为止,国内外学者针对这一问题进行了大量的研究。本文简要地讨论了可转换债券的几类主要定价方法,在此基础上,着重系统地分析和评述可转换债券的蒙特卡罗模拟定价方法及其改进。本文认为,最小方差蒙特卡罗模拟方法非常适用于可转换债券的定价,然而其定价效率也受到了此方法的固有偏差及低收敛度的严重影响。

关键词：可转换债券蒙特卡罗模拟 LSM方法

蒙特卡罗模拟方法在不可预见费估算中的应用

[期刊] 建筑经济 [作者] 邹文智

工程建设企业在进行项目前期规划时,估算不可预见费是保证项目投资科学合理的一项重要内容。目前常见的不可预见费估算采用统一费率的方法,该方法由于忽视建设企业的个体差异,常常造成估价过高或过低。而运用蒙特卡罗模拟方法估算不可预见费,是将数据处理建立在企业多年积累的数据库基础之上,从而使不可预见费估算更加合理,也更加接近实际。

关键词：蒙特卡罗模拟不可预见费费用估算

专利实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术

[期刊] 财经论丛 [作者] 马俊海张秀峰

专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问题进行研究与探讨。首先,分析探讨专利投资项目的决策过程及其实物期权特征;在此基础上,建立专利定价的实物期权蒙特卡罗模拟模型,并引入对偶变量技术用以提高蒙特卡罗模拟的效率;最后,以生物医药企业专利定价为例进行实证模拟。研究结论认为,引入适当方差减少技术的蒙特卡罗模拟则成为专利实物期权定价的一种有效的分析方法。

关键词：专利定价实物期权蒙特卡罗模拟对偶变量技术

基于蒙特卡罗模拟的几种VaR模型度量效果比较

[期刊] 统计与决策 [作者] 张玉

文章通过蒙特卡罗模拟产生误差项服从标准正态分布、t分布的GARCH过程数据,在其基础上利用真实分位数和估计分位数之间的误差评价了几种VaR模型的度量效果。结果显示,基于这两个过程,误差项服从t分布的GARCH模型优于误差项服从标准正态分布的GARCH模型,而相对复杂的极值理论略微优于效果最差的历史模拟法;从而实证研究中,由于极值理论的度量效果不一定较好,应该尝试多种VaR模型,从中选择最适合的模型。

关键词：蒙特卡罗模拟 VaR模型风险度量