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[期刊] 统计与决策
[作者]
邵伟 赵国庆 张应语 邢伟
作为分析多元数据的有效工具,半空间深度由于它的稳健性而广受关注。但半空间深度的计算问题一直阻碍着半空间深度的应用和发展。文章提出基于蒙特卡罗方法的半空间深度的计算,相比较传统的半空间深度的计算方法,蒙特卡罗方法有较高的计算精度和效率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王新军 张双
我国目前证券市场上出现的权证大多为路径依赖性的股本权证,而股本权证在到期日存在稀释效应,文章采取了对收益率、波动率进行修正后的参数估计,使用考虑股价稀释效应的蒙特卡罗模拟,对我国证券市场中权证产品进行估价,并对结果进行了分析。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
李文昌
企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
张敏 刘欢 丁良萍 范青
[目的/意义]针对当前科研人员无法从海量的网络科技信息中及时甄别有情报价值的情报内容的问题，建立一套综合性情报价值计算方法，从而对网络科技信息的情报价值进行计算判断，最终帮助科研人员快速而准确地发现有情报价值的网络科技信息。[方法/过程]综合考虑情报外部特征与文本语义内容特征，利用深度学习（预训练语言模型）BERT方法构建基于文本语义内容特征的情报价值计算模型，利用深度学习模型的预测输出完成打分，并结合基于情报外部特征的原始计算方法得到最终的综合评价得分。[结果/结论]实验结果显示，基于文本语义内容特征的情报价值计算模型可以对情报按照情报价值得分进行有效的星级区分，弥补了基于情报外部特征的原始计算模型中星级区分度差的问题，最终的综合评价结果表明本文提出的情报价值计算模型在实际应用中也能够很好地满足科研人员的需求。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
侯小超 张磊 杨晴
为避免传统预测方法的参数取值主观性问题,采用参数随机产生的蒙特卡罗方法预测中国中长期煤炭需求。首先分析了经济增长、能源结构和产业结构三个主要煤炭需求影响因素,并基于1980～2015年间各影响因素及煤炭消费的历史数据和最小二乘法的多元线性回归拟合煤炭需求方程。在此基础上,构建各影响因素的概率分布,采用蒙特卡罗方法模拟1981～2015年的煤炭需求,发现仿真结果可以较好拟合现实,可作为仿真预测的有效工具。结合经济新常态和能源结构调整的现状,控制参数取值范围进行蒙特卡罗仿真预测,结果显示,2016～2025年的煤炭需求呈先上升后下降趋势,并于2020年达到需求的峰值40.25亿吨,这些结果对于煤炭产业的科学决策有重要的作用。
关键词：
煤炭需求 蒙特卡罗 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁毅涛 胡俊英
文章给出了一种训练受限玻尔兹曼机（RBM）的有效方法。提出基于辅助变量的马尔可夫链蒙特卡罗方法（MCMC），利用Swendsen-Wang(SW)算法构造辅助变量与感兴趣变量之间的条件概率，进而得到混合率更高的Gibbs链，从而使其更好地逼近对数似然梯度。最后，通过数据实验给出辅助变量MCMC的抽样效果和RBM模型在数据集下的对数似然，证实基于辅助变量的MCMC方法在学习RBM方面有良好效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许文坤 陈云霞 杜倩 张卫国
文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从可转债的VaR和ES估计值、方差以及计算效率几个方面将该方法与普通蒙特卡罗方法(PMC)进行了比较,结果显示FMQMC方法在计算燕京可转债的风险值VaR和ES时不仅方差更小,计算效率更高,而且其估计值也更加接近实际损失。
[期刊] 图书馆杂志
[作者]
王家胜 牟肖光
根据读者到达时间间隔和借还书服务时间的分布规律,利用蒙特卡罗的方法建立了模拟图书馆流通服务系统运行过程的数学模型。根据历史统计数据,确定了一个工作日内各时段读者到达强度参数,通过实例仿真了不同通道和不同服务率下各时段流通系统运行过程,根据仿真数据计算并分析了读者的平均等待时间、排队概率、平均排队长度、最大排队长度及工作人员工作强度等统计指标,为保证流通系统健康运行,科学配置工作人员和服务设施提供了依据。
关键词：
流通服务 数学模型 蒙特卡罗 仿真
[期刊] 管理科学
[作者]
张卫国 史庆盛 许文坤
基于传统的可转债最小二乘蒙特卡罗模拟定价方法,通过使用随机Faure序列和方差减小技术,有效地降低模型估计结果的误差,使用考虑解释变量和被解释变量误差的全最小二乘回归方法代替普通的最小二乘回归方法,提出可转债的全最小二乘拟蒙特卡罗定价方法,并给出该定价方法的具体算法步骤。以2002年10月16日发行的燕京可转换债券为例进行实证分析,从可转债的理论价值、计算标准差以及模型的运行时间等几个方面与传统的蒙特卡罗方法进行比较。研究结果表明,使用全最小二乘拟蒙特卡罗方法进行计算得到的结果更为合理,且估计误差和计算时间都更少,从而验证了该方法在可转债定价应用上的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴涛 刘松林 李姗姗
目前关于权证定价的研究主要依据Black-Schools的定价理论。通过分析认股(沽)权证的特性及其影响因素,作者认为运用蒙特卡罗数值方法来模拟权证定价可能拟合效果更好,因此文章将运用蒙特卡罗方法得到的近似解与Black-Schools模型解和认股(沽)权证的市场价格进行比较。结果表明对权证的价格具有很好的模拟效果。并进一步区分了对不同种类权证产品模拟结果存在差异的原因。
关键词：
蒙特卡罗模拟 权证产品 期权定价
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
马雪金 蒋淑玲
学习掌握好年金终值、现值的计算非常重要。一方面,它与人们的生活息息相关,如零存整取、缴纳“三金”、支付抚恤金等,均涉及年金的计算问题;另一方面,它是企业进行长期投资决策分析时,评价、比较、选择投资项目的基础。在历年的《会计师》、《注册会计师》考试中,都涉及这方面的内容,但考生的得分率相当
[期刊] 财务与会计
[作者]
杨家亲
环境成本的计算是环境管理会计需要解决的一个重要现实问题。由于就一个特定的企业而言,环境成本包括外部环境成本和内部环境成本两部分,因此,对环境成本计算方法的研究应当从外部环境成本和内部环境成本两个方面进行分析和思考。本文认为,由于外部环境成本和内部环境成本的形成原因不同,其计算方法也并不相同。外部环境成本应当实行内部化处理,而内部环境成本则应当采用作业成本法归集。一、外部环境成本的内部化处理
[期刊] 物流技术
[作者]
赵星贺 周斌 许凯 周玄
针对在车辆装备预防性维修决策过程中缺少定量评价零部件重要度方法的问题,构建了车辆装备零部件重要度评价体系。在专家评分的基础上,利用层次分析法确定了各个评价项目的权重,并利用蒙特卡罗模拟降低由人工确定权重数值的误差对零件重要度造成影响。最后,以某型车辆装备行车制动系统为例,计算制动系统内各零部件重要度。通过和经验结论进行对比,验证了该方法的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张发明 郭亚军 易平涛
针对综合评价中不同专家(或利益相关者)对属性权重看法不一致的情况,提出了一种蒙特卡罗模拟的群体协商评价方法。文章首先给出了一种专家影响力的确定方法;然后对各属性下专家的非一致性意见进行协商集结,得出属性权重的协商区间;最后在权重协商区间确定的基础上,利用蒙特卡罗模拟的方式来计算方案的优先排序概率,据此对方案进行排序,并给出了一个排序可信度的概念。文章最后给出了一个应用例。
关键词：
协商 蒙特卡罗模拟 属性 群体评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓秉德 庞晓波 黄妙棋
文章采用北京市1950~2010年间的降水数据,运用蒙特卡罗模拟方法及自助法计算出立交桥底的内涝风险概率值及阻碍交通时间。模拟结果表明:排水管网并不适应重现期较大的降雨,提升道路两侧绿化率可以降低中等强度降雨所产生的内涝风险,针对低洼处应配套排水设施。文章创新性将蒙特卡罗方法和城市内涝模型相结合,得出了符合现实意义的内涝风险概率值,对于完善城市内涝模型有理论与现实意义。
关键词：
蒙特卡罗模拟 城市内涝 重现期 风险分析
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文献计量分析
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