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年份: 2024(9459); 2023(13787); 2022(12067); 2021(11428); 2020(9661); 2019(22248); 2018(22017); 2017(43298); 2016(23161); 2015(25900); 2014(25612); 2013(25021); 2012(22576); 2011(20022); 2010(19631); 2009(17756); 2008(17251); 2007(14552); 2006(12261); 2005(10345)

作者: 王(63493); 张(52746); 李(52221); 刘(49833); 陈(33659); 杨(25270); 晓(23881); 赵(20848); 周(20092); 华(18462); 吴(18105); 文(17566); 伟(16514); 林(16380); 明(16204); 志(15920); 孙(15880); 丽(15803); 黄(15023); 徐(15005); 玉(12874); 军(12765); 平(12587); 朱(12082); 郭(11823); 胡(11718); 建(11496); 红(11452); 春(10508); 艳(10354)

学科: 济(88706); 经济(88607); 管理(68641); 业(67889); 企(56472); 企业(56472); 方法(46932); 数学(41708); 数学方法(41108); 财(25599); 中国(22822); 农(22250); 业经(19467); 务(18084); 财务(18004); 财务管理(17970); 学(17427); 企业财务(17049); 制(16840); 地方(16219); 贸(15195); 贸易(15190); 理论(15039); 农业(14829); 易(14769); 银(14593); 银行(14557); 技术(14121); 行(13696); 和(13634)

机构: 大学(317679); 学院(316179); 管理(132457); 济(123334); 经济(120704); 理学(115795); 理学院(114636); 管理学(112502); 管理学院(111939); 研究(95732); 中国(74175); 京(65403); 科学(59650); 财(58579); 财经(48030); 业大(46965); 农(46372); 所(45637); 中心(45131); 经(43905); 江(43166); 研究所(41752); 北京(40739); 范(39094); 师范(38737); 经济学(36829); 财经大学(36364); 农业(36342); 州(35692); 院(35392)

基金: 项目(225621); 科学(178051); 基金(165620); 研究(163910); 家(143204); 国家(142055); 科学基金(124138); 社会(103285); 社会科(97954); 社会科学(97929); 基金项目(88604); 省(87229); 自然(82524); 自然科(80665); 自然科学(80647); 自然科学基金(79173); 教育(75609); 划(73262); 资助(68678); 编号(67030); 成果(52148); 部(49757); 重点(49307); 创(47071); 发(46043); 课题(44214); 创新(43880); 科研(43712); 教育部(43228); 大学(42811)

期刊: 济(123825); 经济(123825); 研究(89614); 中国(51760); 学报(48356); 管理(46811); 财(45374); 科学(44241); 农(40719); 大学(37689); 学学(35720); 教育(30631); 融(29098); 金融(29098); 农业(28515); 技术(28137); 财经(22691); 业经(20721); 经济研究(19667); 经(19084); 理论(16228); 问题(15982); 图书(15685); 技术经济(15175); 实践(15080); 践(15080); 科技(14912); 版(14448); 财会(14394); 业(14125)

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基于蒙特卡洛RMT去噪法小股票组合风险优化研究

[期刊] 管理科学 [作者] 李冰娜惠晓峰李连江

在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合理论的框架下，证券收益协方差矩阵往往受到＂维数灾祸＂的影响而充斥噪声，这给Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合的构建及其风险的优化带来了严重的困扰。在对证券收益协方差矩阵去噪进而实现证券投资组合风险优化方面，基于随机矩阵理论（ｒＭｔ）的去噪方法是一种非常具有优势的有效方法。从说明Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ股票投资组合风险的含义入手，以投资组合风险预测的准确率衡量投资组合风险的优劣，继而对用于股票收益协方差矩阵的原有ｒＭｔ去噪法的原理进行阐释。在此基础上分析认为小股票组合条件下原有ｒＭｔ去噪法因噪声特征值边界界定误差而会产生组合风险优化作用下降的问题，为解决该问题，采用蒙特卡洛．．．

关键词： Markowitz投资组合组合风险优化小组合 RMT去噪法蒙特卡洛模拟

基于蒙特卡洛方法的互联网金融风险测度研究

[期刊] 技术经济与管理研究 [作者] 魏源

随着互联网技术的发展,金融科技的风险不断增加,互联网金融风险除了加深金融体系的复杂性外,还具有科技信息的风险。如何化解互联网金融风险成为各国监管机构持续关注的议题。文章基于蒙特卡洛模型,对互联网金融风险进行了测度。研究结果发现,基于GARCH模型蒙特卡罗模拟的VaR对价格波动敏感,有较好的拟合性,能够很好地预测互联网金融风险。基于上述方法对中国的互联网金融风险进行模拟,研究提出了鼓励互联网金融创新、培育良好生态体系、加强互联网金融监管和国际治理合作等政策建议,以期实现化解互联网金融风险,促进经济的持续健康发展。

关键词：互联网金融金融科技金融风险金融监管

基于蒙特卡洛模拟的价格泡沫阶段划分——以股票市场为例

[期刊] 调研世界 [作者] 贾丽娜牛静徐玲王保忠

文章运用蒙特卡洛模拟法,结合市场收益率,提出价格泡沫演化阶段的划分依据。在此基础上,以股票市场为例,对沪深A股价格泡沫演化阶段进行划分,结合历史经验发现,文中个股膨胀集中的区域恰好是2007年我国股市泡沫爆发时期,而个股膨胀明显较少的区域恰好是2008年全球性金融危机爆发时期,可见蒙特卡洛模拟法能够有效地对泡沫阶段进行划分。此外,文章还对不同演化阶段下股市交易特征进行了分析。结果显示,在5%显著性水平下,换手率、成交量、收益率以及波动率在不同演化阶段下均存在显著差异。

关键词：价格泡沫演化阶段划分蒙特卡洛模拟方差分析市场收益率价格泡沫性质

基于蒙特卡洛模拟的价格泡沫阶段划分——以股票市场为例

[期刊] 调研世界 [作者] 贾丽娜牛静徐玲王保忠

关键词：价格泡沫演化阶段划分蒙特卡洛模拟方差分析市场收益率价格泡沫性质

基于蒙特卡洛方法的金融市场风险VaR的算法分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 谢合亮黄卿

为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。

关键词：蒙特卡洛模拟 GARCH模型 MCMC算法 Gibbs抽样

基于蒙特卡洛方法的金融市场风险VaR的算法分析

[期刊] 统计与决策 [作者] 谢合亮黄卿

关键词：蒙特卡洛模拟 GARCH模型 MCMC算法 Gibbs抽样

基于蒙特卡洛模拟的资产组合选择模型

[期刊] 统计与决策 [作者] 李翔刘少波

资产组合模型是一种在管理金融市场风险下投资者的最优选择模型。当期末财富的方差最小时,M-V模型的目标是最大化期末财富的预期收益率。文章基于蒙特卡洛模拟下的结果进行资产配置的最优决策,并将结果与随机LQ控制技术进行比较。结果表明,对于实际的市场变化,蒙特卡洛模拟的结果更接近于现实。

关键词：资产组合蒙特卡洛模拟均值-方差模型

基于蒙特卡洛模拟技术的综合单价组价风险分析

[期刊] 建筑经济 [作者] 李国文刘志伟

针对工程量清单计价模式下综合单价组价的特点,运用蒙特卡洛模拟技术对拟投标项目进行综合单价组价模拟分析,得到与市场接近的清单报价。研究结果表明,蒙特卡洛模拟技术能够为建筑施工企业规避综合单价组价风险提供定量分析依据,是综合单价组价风险分析的有效工具。

关键词：综合单价组价蒙特卡洛模拟 Crystal Ball 风险分析

制造业企业信贷风险压力测试研究——基于现金流的蒙特卡洛模拟方法

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 周灵灵武文超

基于现金流的蒙特卡洛模拟方法,提出了一个制造业企业信贷风险压力测试的分析方法和框架。通过财务指标的计算,经营活动净现金流可以通过存货、应收账款、应付账款、产品价格、产品销量、生产成本以及周转率等会计科目进行表示,而企业经营活动净现金流是否为负可以作为判定制造业企业违约的标准。然后,在情景假设和随机变量估计的基础上,可以通过蒙特卡洛模拟计算违约概率。同时,利用企业的经营和财务数据进行了模拟测试。在金融机构的风险管理应用中,可以根据测试企业的具体情况对变量进行合理的设定,进而将研究提出的分析框架应用到不同的企业。

关键词：压力测试信贷风险现金流

基于定额法和蒙特卡洛模拟的建设项目赶工费用研究

[期刊] 建筑经济 [作者] 刘方超郑浩

建设项目施工过程中为了实现工期目标而采取赶工措施的现象普遍存在，合同双方在赶工措施方案编制及审批过程中对赶工费用的确定往往存在争议。本文提出基于定额法和蒙特卡洛模拟的建设项目赶工费用的计算方法，即：通过已知工程量及定额确定赶工施工过程所需的人工工日数和机械台班数，通过蒙特卡洛模拟合理确定施工降效系数，得出赶工所需增加的人工工日、机械台班数及人工、机械数量，在此基础上，利用合同工程量清单已确定的人工单价和机械台班费计算出赶工费用，并以浙江某水库工程为例进行赶工费用测算，希望为建设项目确定赶工费用提供参考。

关键词：赶工费用定额赶工降效系数蒙特卡洛模拟

基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析

[期刊] 财会通讯(理财版) [作者] 王洪海王朋才

量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性

关键词：量本利分析蒙特卡洛模拟法经济活动分析企业财务状况风险环境单位变动成本管理会计因素风险确定型分析方法