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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘果 顾桂定
文章针对金融实际中虚值美式期权定价存在较大误差的问题提出重要性抽样方法在美式期权定价中的应用。主要在正态框架下考虑仅改变布朗运动的漂移项的重要性抽样方法对美式期权模拟定价的方差减小效果。通过画图观察找到美式期权重要性抽样的最优漂移项,其操作简单直观,且方差减小效果显著;还考虑了不同参数对重要性抽样方差减小效果的影响。
[期刊] 武汉金融
[作者]
程志富 林勇 李巍
可转债的实质是一份交换期权,其内含的赎回及回售条款则具有巴黎期权和美式期权特性。考虑转债的标的股票的分红及信用价差,再纳入赎回和回售条款并结合赎回公告期的影响,引入美式交换期权这一工具,采用非线性最小二乘回归蒙特卡洛模拟集成的方法为其定价。最后选取沪深两市交易活跃的五只可转债进行实证,其结果表明:预测效果良好,将转债所含的转股权视为一份美式交换期权来处理是合适的。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
朱近 宣国良
本文分析了现实期权在战略性投资分析中使用的可能。在介绍现实期权的布莱克———休尔斯公式和它的六个因素时 ,说明了不确定性对计算的影响。为了消除这种影响 ,提出使用蒙特卡洛方法进行反复计算 ,避免误差。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
朱佳玮 王尔大 孙文章
由于层次分析法(AHP)针对指标重要性的测度存在一定的缺陷:其一是主观性对数据收集的干扰;其二是相近指标权重的精确识别容易出现偏差;因此,本文联合引入三角分布函数及蒙特卡洛模拟(MCS),以期对滨海旅游环境承载力所涉评价指标的重要性测度方法进行合理改进。相比之下,研究表明基于蒙特卡洛模拟修正后的层次分析法(MCAHP)可以有效缓解问卷提取评分数据所隐含的主观偏误,最终有效提升评价结论的真实性和可靠性。据此,本文对大连滨海景区环境承载力指标重要性的实证分析结果进行修正,以期得到更为精确与科学的相关结论,同时为大连滨海旅游环境承载力的治理与旅游业的可持续发展提出相应的政策建议。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
魏源
随着互联网技术的发展,金融科技的风险不断增加,互联网金融风险除了加深金融体系的复杂性外,还具有科技信息的风险。如何化解互联网金融风险成为各国监管机构持续关注的议题。文章基于蒙特卡洛模型,对互联网金融风险进行了测度。研究结果发现,基于GARCH模型蒙特卡罗模拟的VaR对价格波动敏感,有较好的拟合性,能够很好地预测互联网金融风险。基于上述方法对中国的互联网金融风险进行模拟,研究提出了鼓励互联网金融创新、培育良好生态体系、加强互联网金融监管和国际治理合作等政策建议,以期实现化解互联网金融风险,促进经济的持续健康发展。
关键词：
互联网金融 金融科技 金融风险 金融监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵恒,曾慧
一、项目投资的传统决策方法--净现值法(NPV) 传统的项目投资决策方法主要是指净现值法(NPV),其基本思路是通过对项目预期产生的各期净现金流的贴现值总和与起初投资成本之差即净现值的分析来决定投资与否。简单的说,当项目的净
[期刊] 统计研究
[作者]
秦磊 王奕丹 苏治
随着信息技术的飞速发展,大规模数据在短时间内搜集并储存下来,为分析决策提供了巨大的信息量,也给统计建模带来了一定难度。对于样本容量大、变量个数少的数据,Leverage重要性抽样是一个简便可行的方法。本文发现,该方法中度量样本重要性的Leverage分数与因变量无关,而且在维度较大的情形下对样本没有区分程度,使得估计结果较差。为了同时考虑因变量和维度的影响,本文提出了基于充分降维的Leverage重要性抽样方法。该方法以不损失信息为前提,在充分降维的空间内重新计算Leverage分数,使得抽样更具有代表性。模拟数据分析显示,在样本容量较大的复杂数据中,相比于原始的Leverage重要性抽样方法,本文提出的方法可以降低估计的均方误差。三个实际数据也证实了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计研究
[作者]
秦磊 熊巍 田茂再
大数据以其巨大的样本容量或超高的变量维度使得直接计算变得不再可能,如何有效地抽取一个合适的计算样本是值得思考的问题。本文借鉴Leverage重要性抽样的思想,提出了两种稳健的改进抽样算法,不仅有效地抽取了代表性高的计算样本进行回归估计,还规避了方差大和异质性导致协方差矩阵估计不准的问题。模拟数据的分析显示,相比于Ma(2015)的方法,本文提出的方法具有更为优良的估计结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周泓 邱月
传统的Monte Carlo方法仿真稀有事件需要较长的时间,而重要抽样技术可以有效地缩短仿真时间,提高仿真效率。文章提出一种新的重要抽样实现方法,用来估计仿真模型中的稀有事件的概率;利用期望寻找最优重要抽样分布函数,并与传统的Monte Carlo算法进行比较。仿真结果显示了该方法在估计稀有事件概率方面的有效性。
关键词：
稀有事件 重要抽样 期望 似然比
[期刊] 统计与决策
[作者]
王丙参 魏艳华 孙永辉
文章比较研究了舍选法和重要性重抽样(SIR)算法生成随机数的理论基础,给出了二者的区别与联系,特别讨论了压挤舍选抽样和自适应舍选抽样,并给出了包络函数和重要性抽样函数的选择标准,探讨二者对随机数生成速度和质量的影响。
关键词：
舍选法 重要性重抽样 接受概率 包络函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章研究了蒙特卡洛积分法及其改进,比较了其优缺点,提示了内在联系,给出了进一步改进的基本思路与原则,探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,提出了:样本均值法与分层抽样法都是重点抽样法的特例,对偶抽样法是控制变量法的特例,并通过实例进行了验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章研究了蒙特卡洛积分法及其改进,比较了其优缺点,提示了内在联系,给出了进一步改进的基本思路与原则,探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,提出了:样本均值法与分层抽样法都是重点抽样法的特例,对偶抽样法是控制变量法的特例,并通过实例进行了验证。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
潘骏 陈子沐 詹月红
本文首先对中国科学技术大学管理科研楼电力系统可靠度评估建立了线性传感器模型。由于线性传感器可靠度评估是一个#P问题,没有多项式时间的算法。所以本文运用了蒙特卡罗方法,考虑到未加改进的蒙特卡洛方法对于解决本身可靠度很高的系统时的效率非常低,本文使用了广泛应用于网络可靠性的RVR(Recursive Variance Reduction)方法,给出了可靠度的测算结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洋 李志强 韩勇
评价医院运营状况,有助于提高医院的运营效率和服务质量。为解决运营评价受大量不确定性、多状态因素影响的问题,文章从工作效率、医疗质量、经营成果三个角度构建了一套包括12个因素的评价指标体系,并确定评价指标的等级量值区间,提出了一种基于云模型的医院运营状况评价方法;并根据蒙特卡洛原理,找出具体敏感因素。最后通过武汉市四家三甲医院运营的实例,验证了该方法的可行性和有效性。
关键词：
云模型 蒙特卡洛 运营评价
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