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[期刊] 建筑经济
[作者]
李国文 刘志伟
针对工程量清单计价模式下综合单价组价的特点,运用蒙特卡洛模拟技术对拟投标项目进行综合单价组价模拟分析,得到与市场接近的清单报价。研究结果表明,蒙特卡洛模拟技术能够为建筑施工企业规避综合单价组价风险提供定量分析依据,是综合单价组价风险分析的有效工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆庆
本文通过运用水晶球软件的蒙特卡洛法对房地产开发项目的风险进行分析,通过相关分析对房地产开发项目的赢利性、风险大小等各个方面作出了预测,为今后的决策提供参考依据。
关键词：
风险 蒙特卡洛模拟 水晶球
[期刊] 会计之友(下旬刊)
[作者]
何燕
Excel2007在风险分析方面有广阔的应用空间。文章针对多阶段投资决策问题,综合运用决策树分析法与蒙特卡罗模拟分析法,采用Excel2007工具制作决策树模拟分析模型,并对此模型的进一步完善提出相应建议。
关键词：
投资 风险 决策树 模拟分析 Excel
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王洪海 王朋才
量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性
[期刊] 科技管理研究
[作者]
刘兵 池宜兴 曾建丽 张荣展
通过Crystal Ball软件对空间科学卫星工程项目进度进行蒙特卡洛模拟仿真模拟,预测工程项目完成的时间,并进行敏感度分析,识别出整个研制项目过程中的风险主要存在的阶段。研究表明,蒙特卡洛模拟仿真方法是一种适用于空间卫星工程项目进度管理以及风险识别分析的便捷方法;要注重加强对空间科学卫星工程项目立项论证阶段以及正样研制阶段的风险管理。此方法对空间科学卫星工程项目的进度以及风险管理具有一定的决策依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
关键词：
评价系统 评估 蒙特卡洛方法
[期刊] 技术经济
[作者]
姜鹏飞
通过采用蒙特卡洛模拟技术进行项目风险概率分析的工程实例,进行深入研究与推导,得出在净现值准则下不进行抽样模拟直接近似求解项目可行的概率的快速计算方法,经过深入验证与误差分析,这种方法的计算结果与蒙特卡洛模拟结果相差很小,可以在可行性研究报告风险概率分析中普及应用。
[期刊] 科技管理研究
[作者]
詹伟 杨超
基于挣值分析和风险管理,通过蒙特卡洛模拟获取项目数据,使用二次判别分析、随机森林和支持向量机进行模型学习和完工预测是项目控制的有效方法之一。在现有研究基础上,考虑项目执行过程中的剩余工作时间、剩余工作费用和风险,分别应用现有研究方法、梯度提升树和人工神经网络进行模型学习,利用嵌套交叉验证进行模型选择和模型评估。研究结果表明,优化后的方法显著提升项目完工预测的准确率。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周灵灵 武文超
基于现金流的蒙特卡洛模拟方法,提出了一个制造业企业信贷风险压力测试的分析方法和框架。通过财务指标的计算,经营活动净现金流可以通过存货、应收账款、应付账款、产品价格、产品销量、生产成本以及周转率等会计科目进行表示,而企业经营活动净现金流是否为负可以作为判定制造业企业违约的标准。然后,在情景假设和随机变量估计的基础上,可以通过蒙特卡洛模拟计算违约概率。同时,利用企业的经营和财务数据进行了模拟测试。在金融机构的风险管理应用中,可以根据测试企业的具体情况对变量进行合理的设定,进而将研究提出的分析框架应用到不同的企业。
关键词：
压力测试 信贷风险 现金流
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李翔 刘少波
资产组合模型是一种在管理金融市场风险下投资者的最优选择模型。当期末财富的方差最小时,M-V模型的目标是最大化期末财富的预期收益率。文章基于蒙特卡洛模拟下的结果进行资产配置的最优决策,并将结果与随机LQ控制技术进行比较。结果表明,对于实际的市场变化,蒙特卡洛模拟的结果更接近于现实。
关键词：
资产组合 蒙特卡洛模拟 均值-方差模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张春丽 杨利雄 李庆男
近年来,门槛模型在实证研究中得到了广泛的应用,其中门槛存在性检验常常是实证应用中关注的重点。然而,因受Davies问题的影响,门槛存在性检验必须借助Bootstrap来实现,但迄今为止,文献很少对不同Bootstrap检验流程的有限样本性质展开系统性比较和分析,鉴于此,文章在典型数据生成过程下结合蒙特卡洛模拟对文献中常见的Bootstrap检验流程的检验功效、检验水平等问题展开比较研究,然后基于模拟分析的结论,提出在实际应用时选择Bootstrap检验流程的若干建议。
关键词：
门槛模型 存在性检验 自助法
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
颜薇娜
本文以排队论为理论基础,用蒙特卡洛模拟在Excel上对银行柜台多服务器单队列(M/M/C)的服务状况进行了动态模拟。得到不同顾客到达速率下,银行排队状况和银行为满足一定服务水平应该开设的服务器个数,并对目前日益严重的银行排队问题提出了建议。
关键词：
排队论 动态模拟 蒙特卡洛模拟
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导出文件格式：WXtxt
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