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[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
魏源
随着互联网技术的发展,金融科技的风险不断增加,互联网金融风险除了加深金融体系的复杂性外,还具有科技信息的风险。如何化解互联网金融风险成为各国监管机构持续关注的议题。文章基于蒙特卡洛模型,对互联网金融风险进行了测度。研究结果发现,基于GARCH模型蒙特卡罗模拟的VaR对价格波动敏感,有较好的拟合性,能够很好地预测互联网金融风险。基于上述方法对中国的互联网金融风险进行模拟,研究提出了鼓励互联网金融创新、培育良好生态体系、加强互联网金融监管和国际治理合作等政策建议,以期实现化解互联网金融风险,促进经济的持续健康发展。
关键词：
互联网金融 金融科技 金融风险 金融监管
[期刊] 建筑经济
[作者]
李国文 刘志伟
针对工程量清单计价模式下综合单价组价的特点,运用蒙特卡洛模拟技术对拟投标项目进行综合单价组价模拟分析,得到与市场接近的清单报价。研究结果表明,蒙特卡洛模拟技术能够为建筑施工企业规避综合单价组价风险提供定量分析依据,是综合单价组价风险分析的有效工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王庆庆
本文通过运用水晶球软件的蒙特卡洛法对房地产开发项目的风险进行分析,通过相关分析对房地产开发项目的赢利性、风险大小等各个方面作出了预测,为今后的决策提供参考依据。
关键词：
风险 蒙特卡洛模拟 水晶球
[期刊] 科技管理研究
[作者]
刘兵 池宜兴 曾建丽 张荣展
通过Crystal Ball软件对空间科学卫星工程项目进度进行蒙特卡洛模拟仿真模拟,预测工程项目完成的时间,并进行敏感度分析,识别出整个研制项目过程中的风险主要存在的阶段。研究表明,蒙特卡洛模拟仿真方法是一种适用于空间卫星工程项目进度管理以及风险识别分析的便捷方法;要注重加强对空间科学卫星工程项目立项论证阶段以及正样研制阶段的风险管理。此方法对空间科学卫星工程项目的进度以及风险管理具有一定的决策依据。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
王洪海 王朋才
量本利分析法是管理会计中的重要分析方法,其中的确定型量本利分析法因其简单实用而受到实务工作者的偏爱。但确定型量本利分析法不能适应经济环境与市场因素的复杂性,为了客观真实地反映企业财务状况,有必要引入概率型量本利分析法。国内《管理会计》教材一般只对概率型量本利分析法中的期望值分析法作简单的介绍,该方法没有考虑经济环境与市场因素风险性和不确定性,主要反映总体大样本的统计规律,不能反映具体经济活动可能面临的风险,容易误导决策者。基于蒙特卡洛模拟法的概率型量本利分析法拓展了期望值分析法的假设前提,更加适应不确定性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周灵灵 武文超
基于现金流的蒙特卡洛模拟方法,提出了一个制造业企业信贷风险压力测试的分析方法和框架。通过财务指标的计算,经营活动净现金流可以通过存货、应收账款、应付账款、产品价格、产品销量、生产成本以及周转率等会计科目进行表示,而企业经营活动净现金流是否为负可以作为判定制造业企业违约的标准。然后,在情景假设和随机变量估计的基础上,可以通过蒙特卡洛模拟计算违约概率。同时,利用企业的经营和财务数据进行了模拟测试。在金融机构的风险管理应用中,可以根据测试企业的具体情况对变量进行合理的设定,进而将研究提出的分析框架应用到不同的企业。
关键词：
压力测试 信贷风险 现金流
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘志东 许健强
利用蒙特卡洛分析方法，对目前文献中八种不同跳跃检验方法的检验水平和检验功效进行综合比较分析，并特别关注跳跃类型、市场微观结构噪声、零日内收益、日内周期性波动模式等对各种检验方法的影响。同时，为了克服直接利用非参数统计量进行检验时，因为多重检验而高估跳跃发生的次数的难题，将ＦＤＲ阈值理论扩展到全部跳跃检验八种方法中，采用ＦＤＲ阈值理论对价格跳跃检验中错误检验问题进行研究，发现ＦＤＲ阈值方法能一定程度上减少错误检验问题，将错误检验率控制在ＦＤＲ值内。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
张贵军 陈安 胡俊
由于教学资源有限,使学校排课出现困难。为了解决排课难题,提出一种基于蒙特卡洛和遗传算法的智能化排课方法。该方法首先根据排课特点,建立多目标、多约束的模型优化问题;然后将蒙特卡洛与遗传算法相结合,启发式搜索该问题的最优可行方案。实验结果表明,相对于传统的排课方法,该方法不仅提高了排课效率,而且能够得到更优的排课方案。
关键词：
遗传算法 蒙特卡洛 排课 教学管理
[期刊] 管理科学
[作者]
李冰娜 惠晓峰 李连江
在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合理论的框架下，证券收益协方差矩阵往往受到＂维数灾祸＂的影响而充斥噪声，这给Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ证券投资组合的构建及其风险的优化带来了严重的困扰。在对证券收益协方差矩阵去噪进而实现证券投资组合风险优化方面，基于随机矩阵理论（ｒＭｔ）的去噪方法是一种非常具有优势的有效方法。从说明Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ股票投资组合风险的含义入手，以投资组合风险预测的准确率衡量投资组合风险的优劣，继而对用于股票收益协方差矩阵的原有ｒＭｔ去噪法的原理进行阐释。在此基础上分析认为小股票组合条件下原有ｒＭｔ去噪法因噪声特征值边界界定误差而会产生组合风险优化作用下降的问题，为解决该问题，采用蒙特卡洛．．．
[期刊] 技术经济
[作者]
姜鹏飞
通过采用蒙特卡洛模拟技术进行项目风险概率分析的工程实例,进行深入研究与推导,得出在净现值准则下不进行抽样模拟直接近似求解项目可行的概率的快速计算方法,经过深入验证与误差分析,这种方法的计算结果与蒙特卡洛模拟结果相差很小,可以在可行性研究报告风险概率分析中普及应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章研究了蒙特卡洛积分法及其改进,比较了其优缺点,提示了内在联系,给出了进一步改进的基本思路与原则,探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,提出了:样本均值法与分层抽样法都是重点抽样法的特例,对偶抽样法是控制变量法的特例,并通过实例进行了验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章研究了蒙特卡洛积分法及其改进,比较了其优缺点,提示了内在联系,给出了进一步改进的基本思路与原则,探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,提出了:样本均值法与分层抽样法都是重点抽样法的特例,对偶抽样法是控制变量法的特例,并通过实例进行了验证。
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