- 年份
- 2024(8371)
- 2023(12242)
- 2022(10583)
- 2021(9924)
- 2020(8770)
- 2019(20590)
- 2018(20511)
- 2017(40099)
- 2016(21719)
- 2015(25096)
- 2014(25082)
- 2013(24740)
- 2012(22688)
- 2011(20206)
- 2010(20206)
- 2009(18930)
- 2008(18607)
- 2007(16413)
- 2006(13722)
- 2005(11799)
- 学科
- 济(94082)
- 经济(93979)
- 管理(64028)
- 业(62424)
- 方法(52721)
- 企(52398)
- 企业(52398)
- 数学(47739)
- 数学方法(47031)
- 财(24458)
- 农(23150)
- 中国(21515)
- 业经(18005)
- 贸(17395)
- 贸易(17390)
- 学(17223)
- 易(16887)
- 务(16600)
- 财务(16535)
- 财务管理(16493)
- 地方(16175)
- 企业财务(15672)
- 理论(15197)
- 农业(15121)
- 制(14996)
- 和(13465)
- 技术(13310)
- 融(12702)
- 金融(12699)
- 银(12648)
- 机构
- 学院(312529)
- 大学(312430)
- 济(127919)
- 管理(125925)
- 经济(125393)
- 理学(110236)
- 理学院(109143)
- 管理学(106909)
- 管理学院(106351)
- 研究(95547)
- 中国(72550)
- 京(63839)
- 科学(59012)
- 财(57769)
- 农(50332)
- 业大(47466)
- 财经(47436)
- 所(47395)
- 中心(46101)
- 江(45377)
- 经(43198)
- 研究所(43192)
- 农业(39892)
- 经济学(39758)
- 北京(39389)
- 范(38299)
- 师范(37868)
- 经济学院(36248)
- 州(35693)
- 财经大学(35605)
- 基金
- 项目(215032)
- 科学(170039)
- 基金(157937)
- 研究(153276)
- 家(137326)
- 国家(136249)
- 科学基金(118454)
- 社会(97067)
- 社会科(92208)
- 社会科学(92179)
- 省(84152)
- 基金项目(83201)
- 自然(79262)
- 自然科(77520)
- 自然科学(77501)
- 自然科学基金(76121)
- 教育(73523)
- 划(71094)
- 资助(67206)
- 编号(62159)
- 成果(49056)
- 部(48305)
- 重点(48175)
- 创(44863)
- 发(44394)
- 课题(42290)
- 科研(42124)
- 教育部(41952)
- 创新(41886)
- 大学(41057)
- 期刊
- 济(127653)
- 经济(127653)
- 研究(82041)
- 中国(54542)
- 学报(47840)
- 财(46305)
- 管理(44336)
- 科学(43701)
- 农(43451)
- 大学(36748)
- 学学(34810)
- 教育(30448)
- 技术(30393)
- 农业(29393)
- 融(25568)
- 金融(25568)
- 财经(23359)
- 经济研究(21114)
- 业经(21040)
- 经(19861)
- 统计(19320)
- 策(17276)
- 问题(17205)
- 技术经济(16624)
- 业(16414)
- 决策(15876)
- 理论(14771)
- 版(14753)
- 商业(14613)
- 财会(13670)
共检索到435741条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 企业经济
[作者]
孙海涛
股票市场的股价波动会引起股价指数的涨跌。本文基于计量经济学的自回归条件异方差模型,对上证指数2007年以来的1276个交易日的样本数据进行实证研究。结果表明:上证指数收益序列具有尖峰厚尾特征和波动的时段集群特征,适合利用自回归条件异方差模型进行分析及预测。研究结果为各方从不同角度把握上证指数收益波动的规律提供了股票投资理论和方法。
关键词：
回归条件异方差 收益率 波动研究
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡艳萍 谢家泉
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾慧
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达国家成熟市场有相似之处。
关键词：
上证综合指数 波动性 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩娅玲
金融波动对资本投资、消费和经济活动有重大影响,许多金融市场参与者非常关注未来资产回报的波动性。文章利用2016年1月至2021年3月上证指数的日度和月度混频数据,采用GARCH-MIDAS-A模型,综合长短期效应与非对称性效应,对股票市场波动性进行研究,以捕捉股票市场中的滞后效应和杠杆效应。实证结果证明了股票收益波动性的非对称效应,解释了不同因素对股票波动性的长短期影响,如预警系数、一致指数、消费者物价指数、进口额、出口额、美元人民币汇率、流通中的现金、股市成交量与上证综指波动率存在长期均衡关系,但利用GARCH-MIDAS-A模型进行混频数据分析时,发现一致指数、消费者物价指数、美元人民币汇率以及流通中的现金出现了短期失衡现象。另外,研究表明综合考虑变量的长短期均衡影响,增加了对股票波动预测的准确性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王立凤 陆晓倩
自回归条件异方差(ARCH)模型适用于对具有群集性和方差时变性特点的经济类时间序列数据的回归分析和预测。本文对ARCH模型中待定参数的确定进行了详细推导;探讨了对ARCH模型扰动影响的敏感性进行分析计算的方法;并实例应用ARCH模型对股票收盘价格的全年变动进行预测,研究分析其特点。
关键词：
ARCH模型 预测 方差 扰动影响 股价
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨淼 邓幼强
本文从行为金融理论以及市场微观结构的角度,研究上海股市“多空群体行为”与市场收益率的关系,并以描述市场多空群体行为的市场广度指标与上证指数反映的市场收益率进行回归分析,发现市场多空群体行为与上证指数收益率之间存在高度相关性,同归方程的拟合性也很好。
关键词：
市场广度 群体行为 市场收益率 回归分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
方丽婷 李坤明
Fama and French(1993)提出的三因素模型对许多国家的股市收益率有良好的解释力并得到广泛应用。我们在三因素模型的基础上,利用分位数回归技术全面考察三因素对上证行业指数收益率的影响。实证结果表明:(1)在各个分位点上,市场因子对五类行业指数均有显著的正向影响;(2)规模因子对五个行业指数的影响方向不同,其中对综合指数和地产指数具有显著的负向影响,而对其他三类指数具有显著的正向影响;(3)账面市值因子对五个行业指数的影响方向也不同,其中对综合指数和公用指数具有负向影响,对工业指数和商业指数具有正向影响,对地产指数既有正向影响又有负向影响,同时在部分分位点上,账面市值因子对五个行业指...
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 郭柱成 袁诗淼
通过引入自回归项,改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型,建立了AR-GARCH-GED模型,使用1990年12月19日~2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应,得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显著的周内效应是否仅仅是一个数据挖掘的纯机会主义行为,对该模型进行滑动窗口回归发现,周内效应显著的比例仅在13%~25%之间。基于该研究结果,国内以往研究中普遍存在的周内效应极有可能是一个统计假象,上证指数的周内效应依赖于数据挖掘。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 郭柱成 袁诗淼
通过引入自回归项,改进了以往国内研究所使用的GARCH-GED模型,建立了AR-GARCH-GED模型,使用1990年12月19日2015年7月15日期间将近25年的上证指数日数据研究其周内效应,得出了上证指数较之前研究更为显著的周内效应。为了进一步考察显著的周内效应是否仅仅是一个数据挖掘的纯机会主义行为,对该模型进行滑动窗口回归发现,周内效应显著的比例仅在13%25%之间。基于该研究结果,国内以往研究中普遍存在的周内效应极有可能是一个统计假象,上证指数的周内效应依赖于数据挖掘。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白鹤松 曲振涛
文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文化产业园的收益率为研究对象,采用半参数化GARCH模型进行实证检验,结果表明我国冰雪文化产业园的收益率总体偏低,冰雪文化产业的发展还处于发展阶段,预计到2032年我国冰雪文化产业园的收益率可达86.27%,是今后需要重点扶持的产业之一。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周杰 刘三阳
无论是在理论研究领域还是在应用领域,波动率的预测已经成为现代金融经济学和金融工程的重要课题。Chou(2005)针对极差提出了条件自回归极差模型(CARR)。本文在Parkinson(1980)的基础上,对极差作出了一个简单的修正,使得相应的CARR模型成为标准差的动态模型;然后以上证指数2001年4月27日至2005年12月5日的周收益率数据为样本,采用滚动样本的方法,利用CARR模型和GARCH模型分析了样本数据,作出了上证指数波动率样本外1至8周的预测,在多种事后波动率的测度下比较了修正后的CARR模型与GARCH模型对上证指数波动率的预测能力,证实了CARR模型在理论上的有效性。
关键词：
极差 CARR GARCH 预测
[期刊] 上海经济研究
[作者]
国家统计局上海调查总队课题组 刘稚南
本文首先运用比较分析手段,将近年价格形势与历史时期进行对比,发现"十一五"时期价格波动新特征。然后运用近十年的数据进行实证分析,运用因子分析法和向量自回归(VAR)模型的方差分解法研究各因素对价格波动的影响程度。通过模型研究和现实因素分析判断:目前我国价格波动的源动力已从需求拉动型逐渐演变为成本、资金共同推动型,且受国际市场传导影响加深。初步判断,"十二五"时期我国价格上升压力进一步加大,抗通胀形势不容乐观。因此建议:一是建立完善农产品供需信息平台和产供销体系;二是战略性地谋划基础资源产业,稳步推进资源产品价格改革;三是疏导全社会过于敏感的通胀预期;四是加大保障民生持续改善的制度和运作机制体系...
关键词：
价格波动 因子分析 方差分解 通胀
[期刊] 上海经济研究
[作者]
国家统计局上海调查总队课题组 刘稚南
本文首先运用比较分析手段,将近年价格形势与历史时期进行对比,发现"十一五"时期价格波动新特征。然后运用近十年的数据进行实证分析,运用因子分析法和向量自回归(VAR)模型的方差分解法研究各因素对价格波动的影响程度。通过模型研究和现实因素分析判断:目前我国价格波动的源动力已从需求拉动型逐渐演变为成本、资金共同推动型,且受国际市场传导影响加深。初步判断,"十二五"时期我国价格上升压力进一步加大,抗通胀形势不容乐观。因此建议:一是建立完善农产品供需信息平台和产供销体系;二是战略性地谋划基础资源产业,稳步推进资源产品价格改革;三是疏导全社会过于敏感的通胀预期;四是加大保障民生持续改善的制度和运作机制体系...
关键词：
价格波动 因子分析 方差分解 通胀
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
基于条件自回归异方差模型的铁路装备进出口预测
资产价格波动与货币政策应对——基于结构向量自回归模型的实证分析
上证指数收益的波动性研究
上证指数收益率的ARCH族模型的实证分析
上证行业指数收益率的非线性决定机制——基于Fama-French三因素模型的半参数回归分析
不同分布对ARCH类模型结果的影响——基于上证指数收益率的对比分析
中国通货膨胀的波动性与杠杆效应研究——基于条件异方差模型的实证分析
广义自回归条件异方差模型的贝叶斯参数估计
“深港通”下深港股市收益波动状态区制转换研究——基于马尔科夫状态转换自回归模型的实证分析
上证综指波动特征及收益率影响因素研究——基于EEMD和VAR模型分析
