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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李敏波
金融危机的爆发,使得对系统性风险的有效监测成为当前宏观审慎管理部门迫切需要解决的问题。目前对系统性风险的监测主要有两类,一类是利用宏观经济数据进行分析监测,一类是利用金融市场与实体经济之间的关系,通过监测金融市场间接监测系统性风险。运用IMF及部分央行的理论方法,利用GARCH模型估计我国股票市场的波动性,辅之以股票市场涨跌情况,构建我国股票市场的市场压力指数,并进行简单的检验,市场压力指数较为灵敏、有效。
关键词：
波动率 条件异方差 市场压力指数
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁朝晖 李路垚 聂蓉 李安文
股指期货上市对股市波动的影响是国内外关注和争议的重要问题。本文选取沪深300股指期货及对应指数的日数据,通过构建计量模型,探寻"期-现"货波动规律及相关性,比较分析不同限制程度下,股指期货对股票市场波动性的影响。研究表明:沪深300股指期货价格发现功能的强弱与股指期货市场的限制程度直接相关。受中金所对股指期货交易限制的调整,交易活跃的股指期货市场能更有效地发挥期指对股指的价格引导作用,减缓股市的波动,稳定市场。
关键词：
限制交易 沪深300股指期货 波动性
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏
目前沪深股票市场彼此联动的现象比较明显,但两个市场的波动性之间究竟存在怎样的内在关系,则需要从数量分析的角度来加以考察。本文运用协整分析方法来考察沪深股票市场波动的联动关系。
关键词：
股价指数 波动关联性 协整性 检验
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴琼 薛红 王露琰
本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较。旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导。
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐飞 唐建新
本文以全球28个国家或地区股指为样本,通过构建全球股市关联网络,实证检验国际股市崩盘传染性与传染机制。研究结果显示:股指波动率、市场流动性黑洞频率与股市崩盘概率显著正相关;样本国家或地区股市崩盘事件会通过股价联动、国际贸易渠道传染至其他关联国家或地区;外部股市崩盘事件会增加本地区股指波动率和流动性黑洞频率,进而导致股市崩盘发生传染。
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐飞 唐建新
本文以全球28个国家或地区股指为样本,通过构建全球股市关联网络,实证检验国际股市崩盘传染性与传染机制。研究结果显示:股指波动率、市场流动性黑洞频率与股市崩盘概率显著正相关;样本国家或地区股市崩盘事件会通过股价联动、国际贸易渠道传染至其他关联国家或地区;外部股市崩盘事件会增加本地区股指波动率和流动性黑洞频率,进而导致股市崩盘发生传染。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
卢万青 陈春流
本文利用2013—2016年沪深300指数收盘价的日收益率数据,首先采用GARCH(1,1)模型,分析了在剔除融资融券变量之后,限制股指期货的政策对股市的波动影响,然后使用EGARCH(1,1)模型分析股指期货限制对股市非对称效应的影响,最后通过中证500、上证50股指期货收盘价数据和调整数据周期进行了稳健性检验。研究结果表明:限制股指期货的政策降低了股市的波动性,但加剧了股市的非对称效应。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
卢万青 陈春流
本文利用2013—2016年沪深300指数收盘价的日收益率数据,首先采用GARCH(1,1)模型,分析了在剔除融资融券变量之后,限制股指期货的政策对股市的波动影响,然后使用EGARCH(1,1)模型分析股指期货限制对股市非对称效应的影响,最后通过中证500、上证50股指期货收盘价数据和调整数据周期进行了稳健性检验。研究结果表明:限制股指期货的政策降低了股市的波动性,但加剧了股市的非对称效应。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
顾奚峰 王国松
本文基于EGRACH模型,利用高频数据,实证检验了沪深300股指期货对我国股市非对称波动的影响。实证研究表明,沪深300股指期货与现货市场之间存在互为格兰杰因果关系,在股指期货初期股指期货对股市的波动有放大作用,在远期降低了非对称性波动,具有稳定股市的功效。
关键词：
股指期货 非对称波动 EGRACH模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
龚承刚 付英俊 陈佩仪
文章以沪深300指数期货作为样本,通过建立非对称的GARCH模型,对全样本和子样本分别进行股指期货推出与股指波动率影响的实证研究。结果表明:我国股指期货的推出后,股票市场的波动性并未受到影响。同时,股票市场的杠杆效应减弱了。
关键词：
股指期货 股票市场 波动率
[期刊] 统计与决策
[作者]
靳庭良,喻东
本文利用A RCH/GA RCH模型研究了涨跌停板制度对沪深股市日、周、月收益率波动性的影响。实证结果表明涨跌停板制度改变了两市周收益率和沪市月收益率的波动特征和日收益率的波动结构,并且对收益率波动性较高的上海市场的影响大于对深圳市场的影响,对上海市场长期收益率波动性的影响大于对短期收益率波动性的影响。
关键词：
涨跌停板制度 收益率波动 GARCH模型
[期刊] 管理世界
[作者]
陈晓虹
自2010年4月16日上市以来,我国股指期货已经平稳运行了一年多。本文从考察亚洲相关国家和地区推出股指期货的实践和对现货市场的影响入手,选取沪深300指数在2008年到2011年7月期间运行数据,通过建模的方式,对股指期货上市前后两个不同的阶段进行了实证分析。研究表明,我国股指期货在平抑现货市场波动和提高市场信息传递效率等方面发挥了积极作用。
关键词：
股指期货 股市波动 实证分析
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李堪
股指期货异地上市不仅会对本土股票市场和衍生品市场产生多方面的影响,而且涉及到本土市场金融定价权等一系列问题。本文通过建立ARMA-GARCH和ARMA-EGARCH模型,研究了新加坡富时A50股指期货的推出对我国股市的影响,结果发现股指期货异地上市减缓了信息向我国股市的传递速度,并且使得旧信息对股票市场影响的持续性增强。面对股指期货异地上市带来的影响,加强跨市场监管才是解决问题的关键所在;此外还应加快完善本土股指期货制度,保护本土市场定价权,降低异地上市股指期货对本土的影响。
关键词：
股指期货 异地上市 波动性 跨市场监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘飞
文章针对沪深300指数日收盘数据尖峰、肥尾、偏态特征,利用似然比检验选取广义误差分布作为TGARCH模型扰动分布形式,并在此基础上利用ARMA-TGARCH模型实证检验了股指期货推出对我国股市波动性和交易效率的影响。结果表明:(1)股指期货推出降低了股市的波动性,减少了市场风险;(2)波动干扰信息能够更快地反应到现货市场中,改善了股市的交易效率(3)股指期货推出后,波动非对称性有所减弱,但杠杆效应统计检验不显著。以上结论说明我国股指期货虽然上市时间不长,但它的推出加速了信息的传递速度,降低了市场风险,对于改善我国股票市场的交易效率有积极作用。但由于上市时间短,与相关法律制度建设、国企改革等方面的联动性有待进一步提升。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周林
中国股市实际波动率实证研究表明:(1)经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布;(2)对数实际波动率序列的分布近于正态;(3)实际相关系数序列接近于正态分布;(4)实际波动率序列、对数实际波动率及相关系数序列均具有显著的长记忆特征;(5)不同股票的对数波动率序列之间具有显著的相关性。
关键词：
实际波动率 正态分布 长记忆
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