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[期刊] 生态经济
[作者]
董洋 王丹璐 刘俊伯 吴刘仓
碳达峰和碳中和背景下，研究碳排放权价格对我国制定节能减排的宏观经济政策、相关金融机构开展碳金融业务、减排企业及个人投资者提供决策等均产生有利影响。论文应用统计模型和机器学习分析碳排放权金融数据，选取碳排放权交易影响指标，包括能源价格、经济发展水平、国家碳市场指标、天气环境、传统金融市场因素等五个方面的指标，对湖北碳排放权交易建立统计模型进行探究分析，影响湖北碳排放权投资收益高低的中证100指数指标具有正向影响，影响湖北碳排放权投资风险的汇率、汽油价格两个指标为负向影响。结论可以供投资者决策参考。
[期刊] 生态经济
[作者]
董洋 王丹璐 刘俊伯 吴刘仓
碳达峰和碳中和背景下，研究碳排放权价格对我国制定节能减排的宏观经济政策、相关金融机构开展碳金融业务、减排企业及个人投资者提供决策等均产生有利影响。论文应用统计模型和机器学习分析碳排放权金融数据，选取碳排放权交易影响指标，包括能源价格、经济发展水平、国家碳市场指标、天气环境、传统金融市场因素等五个方面的指标，对湖北碳排放权交易建立统计模型进行探究分析，影响湖北碳排放权投资收益高低的中证100指数指标具有正向影响，影响湖北碳排放权投资风险的汇率、汽油价格两个指标为负向影响。结论可以供投资者决策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王子豪 吴刘仓 詹金龙
文章考虑了联合均值与方差模型的经验似然推断问题,基于截面经验似然的方法,将联合均值与方差模型作为截面经验似然比函数的约束条件,并构造了均值模型和方差模型未知参数的置信区间.最后通过数据模拟和实例分析讨论了该方法的可行性。
关键词：
联合均值与方差模型 经验似然 置信区间
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵远英 侯颖 顾大刚 徐登可
受Kuo和Mallick思想的启发,文章应用Gibbs抽样和MH算法对联合均值与方差模型的贝叶斯变量选择问题进行研究。数值例子说明了该变量选择方法的可行性和有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 迟枫 闫达文
以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率,以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了贷款组合的"均值-方差-偏度"三因素优化模型。本模型的创新与特色一是通过偏度约束减少了组合收益率小于其均值的可能性,并增加了组合收益率大于其均值的概率。这在均值-方差模型的基础上,增加了偏度参数,建立了收益率均值-方差-偏度模型,开拓了资产组合优化的新思路。二是以组合风险价值VaR建立了约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来制约贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,解决了整体风险的控制问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
付云鹏 马树才 宋琪
文章以随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差为研究对象,构建基于模糊数截集的加权可能性均值-方差组合投资模型,并结合我国证券交易市场的具体实例说明该模型的应用价值。最后将基于截集的加权可能性均值-方差组合投资模型与Markowitz均值-方差模型进行对比分析,结果表明该模型是Markowitz均值-方差模型在随机变量取值为模糊数时的合理推广。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
付云鹏 马树才
本文以模糊数的截集为切入点,给出随机变量取值为模糊数时基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的定义,研究了基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的性质,给出三角模糊数的基于截集的加权可能性均值、加权可能性方差和加权可能性协方差的具体形式。并以基于截集的加权可能性均值作为证券组合投资收益率为模糊数时投资未来收益的度量,以基于截集的加权可能性方差作为证券组合投资收益率为模糊数时投资风险的度量,以基于截集的加权可能性协方差作为不同资产之间相关程度的度量,以不同的权重表示不
[期刊] 统计与决策
[作者]
王建华 孙曼曼 王传美 童恒庆
文章针对传统的均值-方差模型在实际应用中计算量庞大及协方差矩阵为奇异矩阵的情况,在允许卖空的条件下,以期望收益为约束,建立以风险最小化为目标函数的基于分块矩阵的均值-方差模型。最后,选取沪市的70支股票的日收益率进行实证分析,结果表明了模型的合理性和可行性。
关键词：
分块矩阵 均值 方差 投资组合 有效前沿
[期刊] 预测
[作者]
黄飞雪
为了消除由于估计收益率数据的时间序列的有限性而导致马克威茨均值-方差模型的统计不确定性,采用基于单链接聚类过滤法的均值-方差修正模型。选取上证50成分股2004～2007年的日数据,对修正前后的模型进行了实证对比分析发现:(1)修正后模型投资组合的可靠性系数比修正前模型的平均低0.067;(2)修正后模型投资组合估计风险和预测风险分别比修正前模型投资组合平均低0.096和3.329;(3)修正前模型投资组合的有效大小比修正后模型投资组合小0.0321,表明其风险分散程度更低。这在某种程度上表明:修正后模型要优于修正前模型的投资组合。
关键词：
单链接聚类法 均值-方差模型 正定性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵立祥 胡灿
本文运用结构方程模型对碳排放权交易体系框架覆盖下企业的碳交易价格影响因素进行了实证研究。研究表明：市场环境是碳交易价格的最主要影响因素，政策因素和气候变化是碳交易价格的主要影响因素，能源价格对碳交易价格也有一定的影响，但影响效果不明显。在此基础上本文提出了我国应将＂强制纳入＂与＂鼓励吸收＂相结合，确定合理的碳配额总量以及以免费为主，有偿为辅的分配方式，逐步推行跨期储备制度的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜子平 刘富存
本文采用GA-BP神经网络模型,分析能源价格、宏观经济发展等七大类共16个因子对我国5个区域市场碳价的影响,并使用MIV方法计算了这16个因子对区域碳价变化的影响程度。研究结果表明:能源价格、宏观经济发展、工业发展水平及汇率是我国区域碳价的主要影响因素,其中,天然气价格、宏观经济发展及汇率对碳价有较强的正向影响;政策和国际碳资产价格对碳价的影响普遍较弱;而气温对碳价几乎没有影响。基于以上研究结果,本文为建设全国碳市场提出相应的政策建议。
[期刊] 生态经济
[作者]
刘晓燕
对2003—2017年江苏省工业能源消费的二氧化碳排放量进行估算,采用STIRPAT模型实证分析了工业能源消费碳排放规模和碳排放强度的影响因素。实证结果表明:碳排放规模、碳排放强度与劳均产出之间的关系分别为"N"型与倒"N"型;对碳排放规模和碳排放强度产生促进作用的因素为煤炭消费比重,对其产生抑制作用的因素为研发强度、能源效率;固定资产投资对碳排放规模具有促进作用,对碳排放强度具有抑制作用。根据研究结论提出政府低碳政策支持、优化能源结构、加快技术创新等建议降低碳排放规模与强度。
[期刊] 财会月刊
[作者]
赵选民 段晓琛
本文在假设经济增长与碳排放量存在ＥＫＣ曲线的基础上构造了ＳＴＩＲＰＡＴ随机模型，利用岭回归分析法对陕西省２０００～２０１４年的相关数据进行分析，以探讨人口、经济发展水平、能源强度、城市化水平和能源消费结构五个因素对碳排放量的影响。研究结果表明，五种因素与碳排放量均呈正相关关系，经济增长与碳排放量之间不存在ＥＫＣ曲线，陕西省的碳排放量在将来依然会随人均ＧＤＰ稳步增长。最后根据陕西省现状提出了针对性的政策建议，以期为各省市的低碳经济提供参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖冬荣 黄静
在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度三个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。
关键词：
投资组合模型 模糊优化 偏度
[期刊] 统计与决策
[作者]
张群 张超 黄晓霞 应海瑶
文章针对传统均值方差模型的缺陷,引入风险偏好系数的概念,综合考虑交易成本、资金约束、最小交易批量等限制条件,构建了风险偏好系数均值方差拓展模型。针对该模型的具体形式,给出了遗传算法的具体实现过程。
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