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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杨雅明 张晴 李秀芳
地震灾害造成的直接损失包括经济损失和生命损失，两类损失数据特征存在较大差异，因此通常难以直接对其进行联合建模并量化二者在不同分位数水平下的相依性。鉴于此，笔者将非对称拉普拉斯分布与单变量分位数回归模型之间的联系扩展到二元背景，建立震级与死亡人数和直接经济损失的联合分位数回归模型。该模型无需针对两类损失分布予以假设，并且可以实现在险价值VaR和期望尾部损失ES的联合评估，从而为巨灾多元损失提供更加灵活准确与信息充分的量化框架。基于中国大陆地区1990—2020年的地震灾害损失数据，利用EM算法估计系数，分别测算了二元损失在独立和相依情形下的VaR和ES,结果表明在相依性模型假设下，VaR和ES的估计结果会更加充足，故考虑二元损失的相依性是必要的。基于上述结果，笔者运用核估计方法进一步探讨了地震巨灾指数保险的制度设计与保费厘定问题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云仙 孟生旺
地震损失数据存在明显的厚尾特征,使得通常的均值回归模型因为容易受到极端值的影响而无法适用。本文对传统的分位数回归模型和函数系数的分位数回归模型进行了比较研究,分析了它们的优缺点,并基于我国大陆地区1990-2015年的地震灾害损失数据,重点探讨了它们在我国地震巨灾风险管理中的应用,计算了不同震级和置信水平下,我国地震灾害损失的VaR和TVaR等风险度量值。基于前述结果,本文最后还探讨了我国地震巨灾指数保险的设计和费率厘定问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谷莘 常相全 韩静轩
对地震灾害造成的损失和破坏程度的评价和测度是进行地震应急和灾后重建决策的重要依据。文章首先运用因子分析的方法选择出地震灾害经济损失的评价指标;然后建立了基于神经网络的地震灾害经济损失评价模型并以收集的数据对网络进行了训练;最后应用训练好的网络对地震灾害经济损失进行了预测,并与回归分析的结果进行了比较验证。验证结果表明,模型有较好的可行性和实用性。
关键词：
地震灾害 神经网络 经济损失 评价
[期刊] 保险研究
[作者]
许闲 张涵博
我国是地震灾害频发的国家,曾遭受重大的人员伤亡和财产损失。地震灾害损失曲线能够反映地震灾害损失分布情况,对于在事前评估中国地震灾害风险,更好地开展防灾减灾工作有非常重要的意义。本文根据超概率曲线理论,提出一种在有限经验数据的基础上,通过计算机模拟生成长时期大样本的模拟灾害事件,以此构建年度地震灾害损失超概率曲线的方法;并且运用1990年-2011年间中国大陆地区历次地震灾害事件的经验数据,分别建立单起地震灾害损失分布模型和年度成灾地震发生次数分布模型,并通过随机循环抽样模拟生成1000年的中国地震损失事件,构建出中国年度地震灾害损失超概率曲线。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴建华 张颖 王新军
现有关于违约损失的研究通常关注均值预测,但是均值无法有效刻画违约损失率分布的非正态、极端偏斜和双峰特征。本文利用条件分位数回归模型,完整刻画了违约损失率的分布,从新的视角量化了协变量对违约损失率的影响。研究结果表明,相比各种均值回归模型,分位数回归模型在估计违约损失率时具有显著的优势,违约损失率建模方法可为商业银行等贷款机构估计违约损失率增加选择。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田玲 孙宁 杨琛
为预测在险价值以帮助测算地震巨灾基金规模,文章基于中国1990—2015年的地震损失数据,论证了半参数分位数回归法的预测效果。结果表明:当置信度不够高时,半参数分位数回归法(方法1)的预测效果略好于单纯使用该方法选取节点并使用所选节点进行常规分位数回归法(方法2)的预测效果,反之则不然。建议在设置地震巨灾基金规模时,按照监管规定分别使用方法 1和方法 2对地震灾害的95%条件在险价值和99.5%条件在险价值进行预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸俊鹏 张晓峒
文章针对二元选择分位数回归模型的贝叶斯估计方法进行探索性研究。通过模拟实验比较分析了不同先验设定和不同抽样算法下贝叶斯二元选择分位数回归估计量的统计性质,以及贝叶斯方法与频率学派方法对二元选择分位数模型进行估计的优劣。结果表明,对二元选择分位数回归模型进行贝叶斯估计具有一定的优势,尤其是小样本下,估计效果更佳;而且采用Gibbs抽样得到的估计量精度更高,统计推断更准确,尤其是在高分位数下Gibbs抽样的优势更明显。
关键词：
分位数回归 贝叶斯估计 二元离散选择模型
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
阮素梅 丁忠明 刘银国 杨善林
为解释公司价值创造能力异质性表现,建立二元选择模型,分别采用均值回归与分位数回归两个分析方法,讨论了所有制性质、股权制衡度、公司规模等对上市公司价值创造能力的异质影响方式。一方面,通过分位回归系数,揭示其异质影响模式;另一方面,通过概率水平预测,揭示其异质影响程度。本文以中国A股上市公司2009—2011年三个年度数据作为研究对象进行实证研究,取得了稳健的实证结果。结果表明:这三类因素都显著影响公司价值创造能力,但影响方式呈现出异质性,表现为在价值创造能力的上尾部与下尾部都有较大的回归系数,意味着需要特别关注那些价值创造能力层次较高和较低的公司,可以采取"抓两头,促中间"的公司治理策略;各因素...
[期刊] 长江流域资源与环境
[作者]
龚艳冰 向林 刘高峰
快速准确的预测洪涝灾害各项损失是开展洪涝灾害应急管理工作的基础,而预测技术和方法则是洪涝灾害损失预测的核心与关键。从灾害风险构成因素和数据易获取性2方面构建了洪涝灾害损失评估指标体系,分别从致灾因子、孕灾环境、承灾体和应急能力4个方面选取了13项损失评估输入指标,提出基于高斯过程回归模型的洪涝灾害损失预测方法,并应用于重庆市洪灾受灾人数、农作物受灾面积和直接经济损失的预测。实例表明,高斯过程回归方法对上文提到的3种损失情况预测结果的残差平方和分别为0.99、0.1、12.67,拟合精度分别达到99.85%、99.97%、96.1%,相较于多层感知器神经网络和支持向量机等方法更具优越性。
关键词：
洪涝灾害 损失预测 高斯过程回归
[期刊] 保险研究
[作者]
卢山 李秀芳
台风灾害是当今人类社会面临的全球性重大问题之一。台风灾害快速损失评估作为巨灾保险研究的核心组成部分，已经成为保险公司应对管理巨灾风险的重要手段。本文以台风灾害致灾理论为基础，将影响台风灾害直接经济损失的指标分成致灾因子和脆弱性两大类，对台风中心经过地区和其他受灾地区分别构建快速评估指标体系，并通过＂分布拟合法＂提取致灾因子指数和直接经济损失指数，构建台风灾害快速损失评估模型。研究结果显示：不同的指数提取方法对模型稳定性有较大影响；在遭受到同等强度台风灾害时，台风中心经过地区的直接经济损失显著大于其他受灾地区；台风中心经过地区快速评估模型的灾害等级评估准确率到达１００％，其他受灾地区快速评估模型．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵丽坤 陈培林
突发性重大灾害发生后对经济的危害和影响是多角度、多层面的,如何根据其经济危害性质实现不完全信息下的科学评价成为关键问题。文章从重大灾害经济损失构成与计量方法出发,综合运用统计理论、模糊数学、熵权TOPSIS方法,建立一套重大灾害经济损失评价指标体系及相应的评估方法技术,提出基于综合性经济损失指数的重大灾害分类分级模型,构建了重大灾害经济损失评估理论体系;并通过实例计算对方法的结果进行验证。
关键词：
熵 分级模型 可靠性验证 损失评估
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙伟 牛津津
文章以1978～2006年间我国发生的183起地震灾害事故为样本,选取地震损失额、每年发生地震次数为指标,建立我国地震灾害损失分布函数。针对地震损失额利用经验剩余函数值分析损失分布集中程度、初步估计损失分布函数,分组处理样本数据、拟合分布图像、参数估计、单个样本非参数检验,确定损失分布函数为对数正态分布;针对每年发生地震灾害次数初步估计分布函数,通过历史频率与理论概率比较判断拟合效果、确定分布函数为泊松分布。
关键词：
地震灾害损失 分布函数 参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁先文 陈建东 朱小芹
文章研究了响应变量随机缺失下分位数回归模型的参数估计问题。首先基于观测数据得到了响应变量的条件分位数估计;其次在响应变量随机缺失的假定下,对缺失数据进行多重插补;最后,基于插补后的数据集对模型进行参数估计。该方法在数据缺失率较大或协变量维数较大时,参数估计结果依然有效。通过随机模拟说明了该方法的优越性。
关键词：
分位数回归 响应变量缺失 多重插补 有效
[期刊] 统计与决策
[作者]
殷克东 王辉
我国东南沿海是世界上风暴潮频发的地区之一,文章基于近年来东南沿海风暴潮灾害损失的历史数据,介绍了主成分分析法在风暴潮灾害损失评估中的应用原理。针对风暴潮灾害损失的构成,建立了风暴潮灾害经济损失的指标体系,同时借助实例介绍了该方法在风暴潮灾害评估中的应用。最后基于主成分得分对样本风暴潮进行了聚类分析,证明了主成分分析模型在风暴潮灾害损失评估中的有效性。
关键词：
风暴潮灾害 损失评估 主成分模型
[期刊] 财会月刊
[作者]
曹琴 周显异 李洋
基于二元选择Ｌｏｇｉｔ模型和分位数回归分析，对２０１０～２０１４年我国Ａ股上市公司融资偏好顺序的影响因素进行实证检验，结果显示：股权集中度、非债务税盾与内部融资度正相关，营运能力、成长性、公司规模与债务融资度正相关，盈利能力、资产流动性与股权融资度正相关；但多个异质性因素在不同的分位点对融资偏好的影响程度存在显著差异，融资规模与融资方式选择之间呈现某种必然的联系。
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