- 年份
- 2024(5357)
- 2023(7708)
- 2022(6618)
- 2021(6248)
- 2020(5388)
- 2019(12470)
- 2018(12163)
- 2017(23729)
- 2016(12548)
- 2015(13900)
- 2014(13535)
- 2013(13054)
- 2012(11598)
- 2011(9948)
- 2010(9508)
- 2009(8347)
- 2008(7822)
- 2007(6268)
- 2006(5007)
- 2005(4023)
- 学科
- 济(52729)
- 经济(52678)
- 管理(38365)
- 业(36925)
- 方法(32466)
- 企(32204)
- 企业(32204)
- 数学(29840)
- 数学方法(29423)
- 财(15329)
- 农(12063)
- 务(11494)
- 财务(11458)
- 财务管理(11435)
- 企业财务(11007)
- 中国(9877)
- 业经(9681)
- 贸(8349)
- 贸易(8347)
- 易(8169)
- 制(7916)
- 学(7846)
- 技术(7776)
- 农业(7318)
- 理论(6973)
- 环境(6840)
- 地方(6815)
- 和(6764)
- 划(6345)
- 融(6239)
- 机构
- 大学(166302)
- 学院(165441)
- 管理(72100)
- 济(70686)
- 经济(69511)
- 理学(64151)
- 理学院(63619)
- 管理学(62462)
- 管理学院(62157)
- 研究(46050)
- 中国(35321)
- 京(32312)
- 财(32242)
- 财经(27286)
- 科学(26930)
- 经(25210)
- 业大(24365)
- 中心(23985)
- 农(22942)
- 经济学(22414)
- 江(21658)
- 财经大学(21032)
- 经济学院(20562)
- 所(20295)
- 商学(19537)
- 经济管理(19401)
- 商学院(19366)
- 北京(19172)
- 研究所(18553)
- 农业(18136)
- 基金
- 项目(122728)
- 科学(99318)
- 基金(93858)
- 研究(87165)
- 家(81116)
- 国家(80531)
- 科学基金(72119)
- 社会(57974)
- 社会科(55354)
- 社会科学(55340)
- 基金项目(49980)
- 自然(48418)
- 自然科(47433)
- 自然科学(47420)
- 自然科学基金(46576)
- 省(46393)
- 教育(41156)
- 划(39337)
- 资助(38907)
- 编号(33998)
- 部(28243)
- 重点(26860)
- 创(26336)
- 教育部(25026)
- 国家社会(24982)
- 成果(24755)
- 创新(24655)
- 科研(24655)
- 人文(24519)
- 发(24408)
共检索到218759条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
喻军 李钰颖 赵业翔
文章对股票价格泡沫的检验方法进行了研究,在传统泡沫检验法的基础上,基于中度偏离单位根检验思想,提出了联合上确界单位根检验法(USADF)。通过蒙特卡洛模拟分析发现,相比传统泡沫检验方法,USADF检验法能更精确地检验出股票价格序列中的泡沫过程。实证结果表明,USADF有效地检验出上证综指中存在的多个泡沫过程,可及时、全面地预警泡沫风险。
[期刊] 当代财经
[作者]
李菁 王冠英
基于ＴＶＰ－ＳＶ－ＶＡＲ模型，以２００２－２０１４年上证综合指数月度数据为样本，检验了我国货币政策对股票市场泡沫影响的时变特征。研究结果表明：我国利率冲击对股票市场泡沫影响与理性股票价格泡沫理论一致。利率冲击对股票观测价格的影响存在时变特征和结构性突变，且该影响程度取决于利率冲击对泡沫部分可能的正向影响是否足以抵消对基础部分的负向影响。沪深３００指数和深圳成分指数的检验结果保持稳健。这意味着，央行需要对紧缩货币政策能在一定程度上缓和资产泡沫的传统观念重新认知，并慎重采用＂逆周期＂的货币政策。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
汪伟全
当前,中国证券市场中股价波动较大。一方面,股价波动是股票的固有属性,它受证券市场的不确定性、信息不对称、投资者的风险偏好程度等因素的影响和制约;另一方面,股价暴涨将引起股市泡沫,且这种虚幻繁荣有投机性、价格高估、突发性、联动性等特点。在当前股市已高位运行、蕴藏较大风险的市场背景下,亟需建立一套股价泡沫预警机制,完善市场调控体系,投资者亦应理性慎重投资。
关键词：
股票价格 投资机会 泡沫风险
[期刊] 金融研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 汪孟海
本文使用间接度量方法构建了股市价格泡沫的理论模型,得到了股市价格泡沫所满足的行为方程。在该理论模型下,本文利用Johansen协整检验方法从上证指数1996年1月到2007年12月的数据中剔除其理性价值成份,并进而建立马氏域变模型对其泡沫情况进行分析,结果表明上证指数价格泡沫主要集中于1996年3月到1997年6月、1999年全年以及2006年11月到2007年12月。此外,本文还通过对深证指数的分析检验了沪深两市股价泡沫的联动性,最后根据文章分析结果,提出了相应的政策建议。
[期刊] 经济问题
[作者]
张文龙 郑睿
运用ＧＳＡＤＦ泡沫检验方法对中国煤炭价格进行了实证检验，研究发现在２００３年１月至２０１４年１２月间我国煤炭价格经历了两次较为显著的泡沫时期，分别发生于２００５年９月至２００６年３月与２００８年年初至２００８年年末。进一步的实证分析表明，原材料库存指数可以作为煤炭价格变动的预警变量，这种预警效果在泡沫时期更加明显。结合国内实际情况进行分析，发现国内煤炭供给、国内煤炭需求、国际能源价格等是影响煤炭价格波动以及泡沫形成的关键性因素。不仅提供了一种灵敏检测煤炭价格泡沫和确定泡沫发生时段的方法，还发现了一种煤炭价格波动的预警变量，并且分析了煤炭市场泡沫生成以及破裂的原因，为投资者提供了一个预警的风向标．．．
关键词：
煤炭价格波动 价格泡沫 GSADF
[期刊] 南开经济研究
[作者]
孟庆斌 周爱民 靳晓婷
本文对经典股票价格泡沫模型的常利率假设进行了推广,在随机利率下得到了股票价格泡沫周期性破灭的理论框架。然后在此框架下使用TAR模型对我国上证综合指数1997年10月31日到2007年10月31日的泡沫情况进行了检验,结果表明其泡沫主要集中在1999年和2007年两个年份,尤其在2007年1月到5月底泡沫程度最为严重。最后,通过分析深证指数同期的泡沫情况验证了两市泡沫的联动性。
关键词：
股市价格泡沫 随机利率 TAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱伟骅
现阶段中国证券市场中投资者群体以噪音交易者为主,投资者结构尤其是投资者资金结构还不成熟,这导致了国内投资理念与交易策略不成熟,参与者有明显的正反馈策略倾向。这样的交易策略博弈很容易导致股价泡沫尤其是结构性泡沫的产生。本文最后提出了相应的建议,要加强投资者教育与投资者保护制度建设。
关键词：
投资者结构 正反馈交易 股价泡沫
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
刘京 仲伟周 赵武
股票价格泡沫的公司投资效应是指公司投资因股票价格泡沫的大小而改变的现象。作为股票价格泡沫影响实体经济发展的一条重要途径,股票价格泡沫的公司投资效应引起了越来越多学者的关注。该文沿着股票价格泡沫公司投资效应研究展开的脉络,从存在性、生成机制和福利后果三个方面对相关文献进行了评述,旨在为推进我国股票价格泡沫微观机制的研究提供参考和借鉴。
关键词：
生成机制 股票价格泡沫 公司投资效应
[期刊] 技术经济
[作者]
王燕青 王晓蜀 武拉平
概述了泡沫检验的理论基础和上确界ADF方法的实施步骤,对该方法在价格泡沫检验中的应用进行了综述,尤其重点综述了该方法在农产品价格泡沫检验中的应用。指出上确界ADF方法的特点:在向前递归回归的基础上集合右尾单位根检验对周期性破灭的价格泡沫进行检验;对于临界值,既可以采用保守的计算方式得到,也可以灵活地通过仿真模拟得到;在递归回归过程中,由向前递归发展到向前和向后递归方式。
关键词：
价格泡沫 上确界ADF检验 农产品价格
[期刊] 统计研究
[作者]
陶长琪 江海峰
本文以Ferretti和Romo的Bootstrap方法为基础进行拓展完成三种联合检验,并从理论上证明了Bootstrap方法的有效性;使用蒙特卡洛模拟技术比较了Bootstrap检验与临界值检验的效果。模拟表明,在误判率上,Bootstrap方法下三个检验量的误判率分别为2.22%、3.70%和0.00%,而临界值的误判率分别高达22.22%、11.11%和15.56%;在精确程度上,Bootstrap方法的精度分别是临界值方法的11.25倍、26倍和6.5倍。模拟表明了本文构造的Bootstrap检验方法可以替代临界值方法,特别在小样本下,Bootstrap方法的优势更为明显。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
李芳芳 张定法 郭涵
后危机时代,为应对衰退并加快经济的复苏进程,宽松货币政策成为各国央行不得不为之的选择,很多国家施行零利率甚至负利率的货币政策。而随之而来的是对于宽松刺激政策是否会导致资产价格泡沫产生和积聚的担忧,即低利率政策与资产价格泡沫关系问题再一次引起关注。本文旨在从理论和实证两个层面对上述关系进行检验,其中,在理论层面,将资产价格分为价值和泡沫两部分,并综合运用理性泡沫理论、现金流贴现模型论证两者关系;在实证层面,考虑参数的时变性,采用TVP-VAR模型,基于中国股票市场相关数据来刻画两者关系。结果表明,通常,低利率政策对股票价格泡沫影响的方向具有不确定性;低利率政策会导致股票价格升高,但也存在相反的情形;利率变动对股票资产价格和股票资产价格泡沫的影响存在明显的时变性。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
齐亚会
股市的繁荣景象有时隐藏着泡沫,而有效地检验泡沫可以为投资决策、经济调节提供一定的参考依据。本文采用一种新的递归检验方法,即GSADF检验方法,检验2000年1月—2015年2月我国股市的泡沫,研究表明存在三大泡沫期间:2006年5月—2006年6月,2006年12月—2007年10月,2014年11月—2014年12月,并根据不同时期的经济内外部环境分析泡沫存在的原因。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杨艳军 唐迪
识别和预警有色金属的价格泡沫对维护我国资源安全，推动经济平稳运行有着重要的作用。本文基于右尾单位根检验和双重递归回归构建有色金属期货市场价格泡沫实时检测模型，并设计了实时预警系统。研究结果表明：铜、铝、锌、铅期货市场上均出现了价格泡沫事件；金融危机期间，铜、铝的泡沫存续时间最长，金融因素、投机因素等更容易导致价格泡沫事件的出现。应基于价格泡沫检测结果，构建实时预警系统，设置警情标准参考值，并对不同品种的警情等级设置不同的警报响应机制。
[期刊] 投资研究
[作者]
宋光辉 董永琦 许林
针对动量效应在中国股市存在性的争执以及Jegadeesh和Titman(1993)提出的动量策略在中国股市的黯然失色,本文从经典金融框架出发,以股票价格残差(SPR)为基准构建了一种新的SPR动量策略,结果发现:SPR动量策略在超短期、短期以及中期时可以获得显著为正的平均累积超额收益率,证实了中国股市动量效应的存在性;接着对不同行情下的SPR动量策略的有效性进行对比分析;最后考虑交易成本后,检验发现SPR动量策略在理论与实践上均有效。
[期刊] 投资研究
[作者]
宋光辉 董永琦 许林
针对动量效应在中国股市存在性的争执以及Jegadeesh和Titman(1993)提出的动量策略在中国股市的黯然失色,本文从经典金融框架出发,以股票价格残差(SPR)为基准构建了一种新的SPR动量策略,结果发现:SPR动量策略在超短期、短期以及中期时可以获得显著为正的平均累积超额收益率,证实了中国股市动量效应的存在性;接着对不同行情下的SPR动量策略的有效性进行对比分析;最后考虑交易成本后,检验发现SPR动量策略在理论与实践上均有效。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
